Khái niệm thanh khoản ngân hàng và đánh giá rủi ro

Sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon đã gây ra làn sóng phẫn nộ vì trước đó không ai từng nghĩ rằng một ngân hàng lớn như vậy sẽ phá sản. Tuy nhiên, trung tâm của thảm kịch này không phải là quy mô hay lịch sử của ngân hàng mà là khả năng đối phó với những thách thức về thanh khoản của ngân hàng. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu về khái niệm thanh khoản ngân hàng và đánh giá rủi ro của nó.

Thanh khoản ngân hàng nghĩa là gì?

Nó đề cập đến khả năng tài sản của ngân hàng, đặc biệt là tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đáp ứng các khoản thanh toán và nghĩa vụ nợ. Nói cách khác, thanh khoản ngân hàng đề cập đến khả năng ngân hàng thanh lý tài sản của mình một cách nhanh chóng để đáp ứng các khoản thanh toán và nhu cầu tài trợ khác nhau mà ngân hàng phải đối mặt.

Đây là một phần rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng vì các ngân hàng cần sẵn sàng xử lý việc rút tiền gửi, giải ngân khoản vay, thanh toán lãi và nhiều hoạt động luân chuyển vốn khác từ khách hàng của họ. Quản lý thanh khoản ngân hàng tốt có thể giúp tránh được sự chậm trễ trong thanh toán hoặc không đáp ứng được các cam kết do thiếu vốn, từ đó duy trì được uy tín và hoạt động ổn định của ngân hàng.

Để giảm rủi ro thanh toán và sự không chắc chắn trong dòng vốn, các ngân hàng phải đảm bảo rằng họ có đủ thanh khoản để xử lý các giao dịch như rút tiền gửi của khách hàng, séc và thanh toán điện tử. Điều này có nghĩa là các ngân hàng cần phải luôn có sẵn đủ tiền mặt hoặc tài sản dễ dàng chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu cấp vốn của khách hàng trong khi vẫn duy trì hoạt động hiệu quả của các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, các ngân hàng cần tích cực tham gia vào các hệ thống thanh toán và hệ thống thanh toán bù trừ để đảm bảo rằng tiền có thể đến và giải quyết hiệu quả và kịp thời, từ đó duy trì sự thông suốt và an toàn trong hoạt động hàng ngày của họ.

Thanh khoản ngân hàng đầy đủ là cơ sở để đảm bảo rằng các ngân hàng có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình khi đến hạn một cách kịp thời trong nhiều trường hợp khác nhau. Điều này không chỉ bao gồm tiền gửi của khách hàng và các khoản vay của chính ngân hàng mà còn bao gồm nhiều công cụ tài chính khác. Các ngân hàng phải đảm bảo duy trì sự ổn định trong hoạt động trước những biến động của thị trường, sự không chắc chắn và các sự kiện bất ngờ.

Việc bảo vệ thanh khoản này giúp các ngân hàng có thể đối phó với việc rút tiền gửi, nhu cầu thanh toán và áp lực nguồn vốn phát sinh từ những thay đổi của thị trường ở quy mô lớn, từ đó tránh được rủi ro thanh toán chậm hoặc không đáp ứng được cam kết do thiếu vốn. Bằng cách duy trì đủ thanh khoản, các ngân hàng có thể đảm bảo uy tín và tình hình tài chính lành mạnh, tăng khả năng chống chịu rủi ro và duy trì khả năng cạnh tranh và niềm tin trên thị trường tài chính.

Các ngân hàng có thể đạt được và duy trì tính thanh khoản bằng nhiều cách để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu thanh toán và cấp vốn khác nhau. Tiền gửi của khách hàng là một trong những nguồn huy động vốn quan trọng nhất của ngân hàng và là nguồn thanh khoản quan trọng. Các ngân hàng dựa vào tiền gửi cho hoạt động cho vay và các khoản đầu tư khác để tạo ra thu nhập và lợi nhuận. Quy mô và tính ổn định của tiền gửi có tác động trực tiếp đến tính thanh khoản và khả năng hoạt động của ngân hàng.

Do đó, các ngân hàng thường thực hiện các biện pháp để thu hút và giữ chân tiền gửi của khách hàng, chẳng hạn như đưa ra lãi suất cạnh tranh, dịch vụ rút tiền thuận tiện và dịch vụ khách hàng chất lượng, để duy trì và tăng quy mô tiền gửi và đảm bảo đủ thanh khoản để đáp ứng các nhu cầu vốn khác nhau và những thay đổi của thị trường.

Các ngân hàng có thể xin vay từ ngân hàng trung ương hoặc tham gia vào hoạt động mua lại đảo ngược để nhận được hỗ trợ thanh khoản tạm thời. Ngân hàng trung ương thường là người thực thi chính sách tiền tệ của đất nước và chịu trách nhiệm điều tiết và quản lý tính thanh khoản trên thị trường tài chính. Khi các ngân hàng gặp phải tình trạng thiếu vốn hoặc cần bổ sung thanh khoản, họ có thể xin vay ngắn hạn từ ngân hàng trung ương. Những khoản vay này, thường được cung cấp với lãi suất thấp hơn, giúp các ngân hàng giải quyết các nhu cầu vốn tạm thời và đảm bảo hoạt động bình thường cũng như khả năng thanh toán của họ.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng có thể tham gia vào hoạt động repo ngược của Ngân hàng Trung ương. Hợp đồng repo ngược là một công cụ tài trợ nợ ngắn hạn trong đó các ngân hàng bán cổ phần của họ (thường là chứng khoán có tính thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ) cho ngân hàng trung ương với thỏa thuận mua lại chúng sau một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Hoạt động repo ngược cung cấp cho các ngân hàng một cách dễ dàng để có được tính thanh khoản và khả năng tiếp cận vốn nhanh chóng để giải quyết các nhu cầu về vốn cao nhất hoặc các tình huống bất ngờ.

Các ngân hàng có thể tăng cường tính thanh khoản bằng cách nắm giữ nhiều loại tài sản có tính thanh khoản cao hơn. Những tài sản này bao gồm trái phiếu chính phủ, vì chúng thường được coi là một trong những tài sản an toàn nhất và có tính thanh khoản cao nhất. Ngoài ra, ngân hàng có thể nắm giữ những cổ phiếu có tính thanh khoản cao, tức là những cổ phiếu đang được giao dịch tích cực trên thị trường và dễ dàng thanh lý.

Ngoài ra, các chứng khoán dễ dàng thực hiện khác là những tài sản quan trọng mà ngân hàng sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản vì chúng tương đối thanh khoản trên thị trường và có thể được thanh lý nhanh chóng để đáp ứng các khoản thanh toán và các nhu cầu tài trợ khác. Bằng cách nắm giữ những tài sản này, ngân hàng có thể quản lý rủi ro thanh khoản linh hoạt và đáng tin cậy hơn khi rút tiền gửi và các nhu cầu thanh toán khác.

Các ngân hàng có thể quản lý rủi ro thanh khoản một cách hiệu quả và tăng tính thanh khoản thông qua nhiều hoạt động thị trường, bao gồm mua và bán trái phiếu để điều chỉnh danh mục tài sản, phòng ngừa rủi ro bằng các công cụ phái sinh như hoán đổi lãi suất hoặc hợp đồng tương lai và đóng gói tài sản thành chứng khoán để phát hành thông qua chứng khoán hóa tài sản. . Những hoạt động này giúp ngân hàng có thể phản ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng, từ đó quản lý hiệu quả rủi ro thanh khoản và gia tăng mức thanh khoản.

Quản lý thanh khoản ngân hàng tốt là điều cần thiết để giúp các ngân hàng tự bảo vệ mình trước các rủi ro khác nhau, chẳng hạn như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động. Bằng cách đảm bảo đủ thanh khoản, ngân hàng có thể giảm thiểu tổn thất tiền do các sự kiện không lường trước được, duy trì đủ tiền và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng khi cần. Bằng cách quản lý thanh khoản hiệu quả, các ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro dòng vốn chảy ra khi đối mặt với các sự kiện khó lường hoặc biến động của thị trường, từ đó duy trì được sự ổn định tài chính và danh tiếng của mình.

Tóm lại, thanh khoản ngân hàng đề cập đến khả năng tài sản của ngân hàng, đặc biệt là tiền và các khoản tương đương tiền, được nhanh chóng sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán và dịch vụ nợ. Quản lý thanh khoản tốt là điều cần thiết để các ngân hàng xử lý việc rút tiền gửi, giải ngân khoản vay, thanh toán lãi và các hoạt động thanh khoản khác và giúp tránh rủi ro thanh khoản của ngân hàng.

Rủi ro thanh khoản ngân hàng là gì?

Đây là rủi ro mà ngân hàng gặp phải: rủi ro không thể huy động đủ vốn để đáp ứng đúng thời hạn các cam kết của mình. Rủi ro này có thể do một số yếu tố gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc rút tiền gửi quy mô lớn, sự bất ổn của thị trường hoặc sự mất cân đối trong bảng cân đối kế toán của chính ngân hàng. Cụ thể, rủi ro thanh khoản ngân hàng liên quan đến việc ngân hàng không có khả năng huy động đủ vốn nhanh chóng và với chi phí hợp lý để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn và các nhu cầu vốn khác khi cần thiết.

Khi nhu cầu của ngân hàng vượt quá số tiền sẵn có, ngân hàng có thể không đáp ứng được việc rút tiền gửi, trả nợ và các nhu cầu giải ngân khác một cách kịp thời, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về thanh khoản. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề thanh khoản của ngân hàng thường nằm ở sự không phù hợp giữa tài sản và nợ phải trả hoặc do ngân hàng không có khả năng thanh lý tài sản nhanh chóng khi điều kiện thị trường xấu đi. Trong những trường hợp như vậy, các ngân hàng có thể phải đối mặt với việc khách hàng rút tiền trên quy mô lớn hoặc không đủ tiền khi đến hạn cho vay, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của họ.

Sự không phù hợp giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng có thể dẫn đến sự mất cân đối giữa giải ngân và nhu cầu vốn, làm tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Thứ nhất, tình trạng này có thể khiến các ngân hàng gặp khó khăn trong việc hoàn trả các khoản rút tiền gửi, gốc và lãi vay hoặc các khoản nợ khác một cách kịp thời. Ví dụ, nếu nợ ngắn hạn của ngân hàng vượt quá tài sản có thể thu hồi ngay thì ngân hàng có thể cần phải thanh lý tài sản nhanh chóng với những điều kiện bất lợi để đáp ứng nhu cầu thanh toán, làm tăng rủi ro thanh khoản tài sản.

Thứ hai, sự chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả cũng có thể làm suy yếu tính an toàn và lành mạnh về vốn của ngân hàng, đặc biệt nếu ngân hàng dựa vào nguồn tài trợ ngắn hạn để hỗ trợ tài sản dài hạn, điều này có thể gây khó khăn cho việc đáp ứng các cam kết dài hạn trong thời điểm thị trường biến động hoặc nguồn vốn hạn chế, làm trầm trọng thêm vấn đề thanh khoản.

Sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon vào năm 2023 là một trường hợp rủi ro thanh khoản của ngân hàng do sự không phù hợp giữa tài sản và nợ phải trả. Như được trình bày trong biểu đồ bên dưới, bảng cân đối kế toán của ngân hàng cho thấy sự không khớp về kỳ hạn (sự không khớp giữa kỳ hạn của bên tài sản và thời gian đáo hạn của bên nợ) gây ra bởi "vay ngắn hạn và cho vay dài hạn" (tức là nguồn vốn ngắn hạn). vốn và sử dụng vốn lâu dài). Vào cuối tháng 12 năm 2022. Tiền gửi của Ngân hàng Thung lũng Silicon là 173,1 tỷ USD, tương đương 89% tổng nợ phải trả. Trong số tiền này, 92,3 tỷ USD là tiền gửi chịu lãi.

Cũng có khả năng các ngân hàng có thể cần huy động vốn với chi phí cao hơn trong thời điểm thị trường thắt chặt hoặc khi tín dụng của ngân hàng bị suy giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Thị trường thắt chặt thường có nghĩa là giảm nguồn cung vốn hoặc tăng chi phí vốn, dẫn đến các ngân hàng phải đối mặt với lãi suất vay cao hơn hoặc các chi phí tài chính khác để huy động vốn. Những chi phí bổ sung này có thể làm tăng chi phí hoạt động của ngân hàng và làm giảm tỷ suất lợi nhuận ròng của ngân hàng.

Ngoài ra, việc tổn hại đến xếp hạng tín dụng của ngân hàng có thể dẫn đến giảm niềm tin của nhà đầu tư vào ngân hàng đó, do đó có thể làm cho chi phí vay cao hơn hoặc khó huy động vốn hơn. Trong trường hợp này, các ngân hàng có thể phải đối mặt với việc sử dụng vốn kém hiệu quả cũng như khả năng mở rộng kinh doanh bị hạn chế. Do mối lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về xếp hạng tín dụng của ngân hàng, các ngân hàng có thể cần phải trả lãi suất cao hơn để thu hút vốn hoặc phải đối mặt với những hạn chế vay mượn chặt chẽ hơn, điều này có thể có tác động tiêu cực đến tình hình tài chính và tăng trưởng trong tương lai của ngân hàng.

Hệ thống thanh toán và bù trừ rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của ngân hàng vì chúng đảm bảo việc đến và giải quyết tiền kịp thời, đồng thời hỗ trợ ngân hàng xử lý các giao dịch của khách hàng và trả nợ. Nếu vấn đề thanh khoản tại các tổ chức tài chính khác ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống này, các ngân hàng có thể cần thực hiện các biện pháp bổ sung để đối phó với những biến động về thanh khoản nguồn vốn, chẳng hạn như giảm thiểu rủi ro bằng cách điều chỉnh chiến lược quản lý quỹ hoặc tìm phương tiện thanh toán và bù trừ thay thế.

Ví dụ, cũng có những lúc có suy thoái kinh tế, cú sốc thị trường tài chính hoặc một sự kiện tín dụng lớn, điều này có thể dẫn đến áp lực cao hơn đối với các ngân hàng trong việc rút tiền gửi hoặc khấu hao tài sản của họ, từ đó có thể làm trầm trọng thêm rủi ro thanh khoản. . Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, khách hàng có thể rút tiền gửi với quy mô lớn, dẫn đến hạn chế về nguồn vốn cho các ngân hàng. Đồng thời, những cú sốc trên thị trường tài chính và các sự kiện tín dụng lớn có thể khiến giá trị tài sản do ngân hàng nắm giữ giảm sút, khiến việc thanh lý những tài sản này trở nên khó khăn hơn hoặc chỉ có thể bán chúng với giá chiết khấu, càng làm trầm trọng thêm vấn đề thanh khoản của ngân hàng.

Rủi ro thanh khoản ngân hàng không chỉ có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán mà thậm chí có thể là tác nhân gây ra khủng hoảng tài chính. Do đó, sự tồn tại của rủi ro này đòi hỏi các ngân hàng phải áp dụng các biện pháp quản lý thanh khoản hiệu quả để đảm bảo duy trì mức thanh khoản phù hợp trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Cách đánh giá thanh khoản ngân hàng

Để đánh giá tình trạng thanh khoản của ngân hàng, người ta có thể xem xét một số khía cạnh và sử dụng các chỉ số và phương pháp khác nhau để có được bức tranh toàn diện về tình trạng thanh khoản của ngân hàng. Ví dụ, có thể tiến hành quản lý thanh khoản hàng ngày, đây là một loạt các biện pháp được ngân hàng thực hiện bằng cách theo dõi dòng tiền, đánh giá sự phù hợp kỳ hạn của tài sản và nợ phải trả, đồng thời đảm bảo đa dạng hóa nguồn vốn. Các ngân hàng dự đoán và đáp ứng các nhu cầu tài trợ có thể có bằng cách thường xuyên theo dõi và phân tích các dòng tiền vào và dòng tiền ra, cũng như các đặc tính thanh khoản của tài sản của họ.

Ngoài ra, ngân hàng giảm rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì hồ sơ đáo hạn hợp lý của tài sản và nợ phải trả, đồng thời đảm bảo rằng nợ ngắn hạn có thể được sử dụng để hỗ trợ việc thanh toán và trả nợ tài sản ngắn hạn. Đa dạng hóa nguồn vốn cũng là một trong những chiến lược quan trọng, theo đó các ngân hàng duy trì sự ổn định thanh khoản thông qua các nguồn vốn khác nhau như tiền gửi, tài trợ thị trường và hỗ trợ của ngân hàng trung ương để đáp ứng những thách thức của các môi trường kinh tế và thị trường khác nhau và đảm bảo sự thông suốt và ổn định. của các hoạt động hàng ngày.

Ví dụ, bảng cân đối kế toán của một ngân hàng có thể được phân tích đặc biệt chú ý đến đặc điểm thanh khoản của tài sản và kỳ hạn của các khoản nợ. Tập trung vào các tài sản như tiền mặt, tiền gửi, trái phiếu ngắn hạn và chứng khoán có tính thanh khoản cao do ngân hàng nắm giữ, cũng như thành phần và thời hạn của các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản vay và các khoản nợ ngắn hạn khác.

Sau đó, các chỉ số và tỷ lệ thanh khoản khác nhau có thể được sử dụng để định lượng rủi ro thanh khoản của ngân hàng, chẳng hạn như tỷ lệ đảm bảo thanh khoản, tỷ lệ tài sản lưu động trên nợ phải trả và phân tích dự báo dòng tiền. Những chỉ số này có thể giúp đánh giá liệu ngân hàng có đủ vốn để đáp ứng các cam kết nợ ngắn hạn và dài hạn hay không.

Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (LCR) là một chỉ số quan trọng cho biết liệu việc nắm giữ tài sản lưu động chất lượng cao của ngân hàng có đủ để trang trải các dòng tiền ròng ra khi đối mặt với kịch bản căng thẳng kéo dài 30 ngày hay không. Giá trị của LCR thường được yêu cầu không nhỏ hơn 100%. Điều này có nghĩa là các ngân hàng phải nắm giữ ít nhất đủ tài sản lưu động chất lượng cao để trang trải các tình huống rút tiền có thể xảy ra và đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nghĩa vụ thanh toán trong ngắn hạn mà không cần dựa vào các nguồn tài trợ bên ngoài.

Việc tính toán LCR dựa trên tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao do ngân hàng nắm giữ (ví dụ: tiền mặt, trái phiếu chính phủ, v.v.) so với dòng tiền ra ròng dự kiến. LCR cao cho thấy khả năng của ngân hàng trong việc giải quyết các nhu cầu tài trợ bất ngờ trong ngắn hạn và do đó được coi là một chỉ số lành mạnh và mạnh mẽ về quản lý thanh khoản trong các đánh giá về mặt pháp lý và thị trường. Bằng cách duy trì tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (LCR) phù hợp, các ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro thanh khoản và nâng cao khả năng chống chọi với các điều kiện thị trường không thuận lợi và các tình huống căng thẳng.

Tỷ lệ tiền mặt là thước đo tỷ lệ tiền mặt mà ngân hàng nắm giữ trên tổng số tiền gửi và được sử dụng để phản ánh khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi ngắn hạn. Tỷ lệ này ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược quản lý thanh khoản và kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Tỷ lệ tiền mặt cao có nghĩa là ngân hàng có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền mặt của khách hàng dễ dàng hơn trong thời gian ngắn, do đó giảm rủi ro về thách thức thanh khoản.

Thông thường, tỷ lệ tiền mặt không nên quá cao vì tiền mặt không tạo ra thu nhập lãi, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiền mặt quá thấp có thể khiến ngân hàng không thể đáp ứng kịp thời các yêu cầu rút tiền gửi quy mô lớn, từ đó làm tăng rủi ro thanh khoản. Do đó, các ngân hàng cần thiết lập và quản lý tỷ lệ tiền mặt một cách hợp lý, có tính đến mô hình kinh doanh, nhu cầu của khách hàng và điều kiện thị trường để đảm bảo sự cân bằng giữa duy trì tính thanh khoản và lợi nhuận.

Tỷ lệ tài trợ ròng ổn định (NSFR) là một chỉ số đánh giá sự lành mạnh và rủi ro thanh khoản trong dài hạn của ngân hàng bằng cách đo lường tỷ lệ tài sản của ngân hàng được hỗ trợ đầy đủ bởi các nguồn tài trợ ổn định trong kịch bản căng thẳng kéo dài một năm. NSFR yêu cầu rằng ngân hàng có đủ nguồn vốn ổn định để có thể hỗ trợ ngân hàng liên tục trong thời kỳ căng thẳng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng hoạt động lành mạnh.

NSFR yêu cầu các ngân hàng xem xét tổng thể tính ổn định dự kiến ​​của các tài sản và nợ phải trả khác nhau để đảm bảo rằng các nguồn vốn đủ để hỗ trợ tính chất lâu dài của tài sản của họ. Ví dụ, tiền gửi dài hạn, khoản vay dài hạn và các công cụ vốn khác nhau được coi là nguồn tài trợ ổn định, trong khi nguồn tài trợ phụ thuộc vào tài chính thị trường ngắn hạn không được coi là ổn định. Đánh giá toàn diện này giúp các ngân hàng quản lý tốt hơn cơ cấu tài sản và nợ phải trả, giảm rủi ro thanh khoản và cải thiện tính lành mạnh tổng thể cũng như khả năng chống chịu rủi ro.

Mặt khác, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm tiền gửi mà ngân hàng trung ương yêu cầu các ngân hàng thương mại giữ làm dự trữ và không sử dụng để cho vay hoặc đầu tư khác. Tỷ lệ này được thiết lập để đảm bảo rằng các ngân hàng duy trì đủ dự trữ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi có thể rút tiền gửi quy mô lớn. Yêu cầu này giúp duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính và ngăn ngừa rủi ro hệ thống phát sinh từ tình trạng mất thanh khoản của ngân hàng.

Nó cũng có thể kiểm tra xem liệu các ngân hàng có thể dựa vào hỗ trợ thanh khoản do ngân hàng trung ương cung cấp hay không, chẳng hạn như bằng cách xin vay từ ngân hàng trung ương hoặc tham gia các hoạt động mua lại ngược lại. Ngoài ra, phân tích xem ngân hàng có chiến lược sử dụng nghiệp vụ thị trường để quản lý và tăng tính thanh khoản như mua bán trái phiếu, chứng khoán hóa tài sản hay không.

Trong khi đó, tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng trong các tình huống dự phòng là một phương pháp quan trọng để đánh giá hiệu quả thanh khoản và khả năng ứng phó của ngân hàng trong các điều kiện thị trường khác nhau. Các thử nghiệm như vậy mô phỏng nhiều môi trường thị trường không thuận lợi, chẳng hạn như rút tiền gửi quy mô lớn, biến động thị trường tài sản và các tình huống khác có thể dẫn đến hạn chế thanh khoản.

Kiểm tra sức chịu đựng cho phép các ngân hàng đánh giá toàn diện vị thế thanh khoản của mình trong các tình huống căng thẳng và xác định các điểm rủi ro và điểm yếu có thể xảy ra. Phân tích này giúp các ngân hàng xây dựng các chiến lược và biện pháp quản lý thanh khoản hiệu quả để đảm bảo rằng họ có thể thực hiện các biện pháp đối phó kịp thời và phù hợp khi đối mặt với các tình huống không lường trước được nhằm bảo vệ sự an toàn và ổn định của quỹ.

Thông qua việc sử dụng các chỉ số và phương pháp trên, ngân hàng và cơ quan quản lý có thể đánh giá toàn diện tình trạng thanh khoản của ngân hàng, xác định các rủi ro thanh khoản tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo hoạt động ổn định của bản thân ngân hàng mà còn giúp duy trì sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.