은행 유동성 및 위험 평가의 개념

Silicon Valley Bank의 붕괴는 그 당시 어느 누구도 그렇게 큰 은행이 실패할 것이라고 예상하지 못했기 때문에 분노를 불러일으켰습니다. 그러나 이번 비극의 중심에 있었던 것은 은행의 규모나 역사가 아니라 유동성 문제에 대처하는 은행의 능력이었습니다. 따라서 이 기사에서는 은행 유동성의 개념과 위험 평가에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

은행 유동성이란 무엇을 의미합니까?

이는 은행 자산, 특히 현금 및 현금 등가물이 지급 및 채무 상환을 충족할 수 있는 능력을 나타냅니다. 즉, 은행 유동성은 은행이 직면한 다양한 지불 및 자금 조달 요구를 충족하기 위해 자산을 신속하게 청산할 수 있는 능력을 의미합니다.

은행은 고객의 예금 인출, 대출 지출, 이자 지불 및 기타 다양한 자금 흐름 활동을 쉽게 처리해야 하기 때문에 이는 은행 운영에서 매우 중요한 부분입니다. 은행의 유동성 관리를 잘하면 자금 부족으로 인한 지급 지연이나 약속 이행 실패를 방지하여 은행의 신뢰성과 안정적인 운영을 유지할 수 있습니다.

지급 위험과 자금 흐름의 불확실성을 줄이기 위해 은행은 고객 예금 인출, 수표, 전자 지급 등의 거래를 처리할 수 있는 충분한 유동성을 확보해야 합니다. 이는 은행이 고객의 자금 요구를 충족하는 동시에 결제 서비스의 효율적인 운영을 유지하기 위해 항상 충분한 현금이나 쉽게 실현할 수 있는 자산을 보유해야 함을 의미합니다. 또한 은행은 자금이 적시에 효율적으로 도착하고 결제될 수 있도록 보장하는 지불 시스템 및 청산 시스템에 적극적으로 참여하여 일상 업무의 원활성과 보안을 유지해야 합니다.

적절한 은행 유동성은 은행이 다양한 상황에서 적시에 만기가 도래하는 의무를 이행할 수 있도록 보장하는 기초입니다. 여기에는 고객 예금과 은행 자체 차입금뿐만 아니라 기타 다양한 금융 상품도 포함됩니다. 은행은 시장 변동성, 불확실성 및 예상치 못한 사건에도 불구하고 운영 안정성이 유지되도록 해야 합니다.

이러한 유동성 보호를 통해 은행은 시장 변화에 따른 대규모 예금 인출, 지급 수요, 자금 조달 압력에 대처할 수 있어 자금 부족으로 인한 지급 지연이나 약속 이행 실패의 위험을 피할 수 있습니다. 적절한 유동성을 유지함으로써 은행은 신뢰성과 건전한 재무 상태를 보장하고, 위험에 대한 회복력을 높이며, 금융 시장에서 경쟁력과 신뢰를 유지할 수 있습니다.

은행은 다양한 지불 및 자금 요구에 대응할 수 있도록 다양한 방법으로 유동성을 확보하고 유지할 수 있습니다. 고객예금은 은행의 가장 중요한 자금조달원이자 중요한 유동성원 중 하나입니다. 은행은 수입과 이익을 창출하기 위해 대출 업무 및 기타 투자를 위해 예금에 의존합니다. 예금의 규모와 안정성은 은행의 유동성과 운영 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.

따라서 은행은 일반적으로 경쟁력 있는 금리 제공, 편리한 인출 서비스, 양질의 고객 서비스 제공 등 고객 예금을 유치 및 유지하기 위한 조치를 취하고 예금 규모를 유지 및 확대하며 다양한 자금 수요 및 수요에 대응할 수 있는 충분한 유동성을 확보합니다. 시장 변화.

은행은 임시 유동성 지원을 얻기 위해 중앙은행에 대출을 신청하거나 역환매 작업에 참여할 수 있습니다. 중앙은행은 일반적으로 국가 통화 정책의 집행자이며 금융 시장의 유동성을 규제하고 관리하는 역할을 담당합니다. 은행은 자금이 부족하거나 추가 유동성이 필요한 경우 중앙은행에 단기 대출을 신청할 수 있다. 일반적으로 낮은 이자율로 제공되는 이러한 대출은 은행이 일시적인 자금 요구를 해결하고 정상적인 운영과 지불 능력을 보장하는 데 도움이 됩니다.

또한 은행은 중앙은행의 역Repo 업무에도 참여할 수 있다. 역레포(Reverse Repo)는 은행이 보유 자산(보통 국채 등 유동성이 높은 증권)을 중앙은행에 매각하고 향후 일정 기간이 지나면 이를 다시 환매하기로 합의하는 단기 부채 조달 수단이다. 역레포 운영은 은행에 유동성을 확보하고 자금에 대한 신속한 접근을 가능하게 하여 자금 수요의 최고치나 예상치 못한 상황에 대처할 수 있는 방법을 제공합니다.

은행은 보다 다양한 유동성 자산을 보유함으로써 유동성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 자산에는 일반적으로 가장 안전하고 유동성이 높은 자산으로 간주되는 국채가 포함됩니다. 또한 은행은 유동성이 높은 주식, 즉 시장에서 활발히 거래되고 쉽게 청산되는 주식을 보유할 수 있습니다.

또한, 쉽게 실현 가능한 기타 증권은 시장에서 비교적 유동성이 있고 지급 및 기타 자금 조달 요구를 충족하기 위해 신속하게 청산될 수 있기 때문에 은행이 유동성 요구에 대응하기 위해 사용하는 중요한 자산입니다. 이러한 자산을 보유함으로써 은행은 예금 인출 및 기타 지불 요구에 직면하여 유동성 위험을 보다 유연하고 안정적으로 관리할 수 있습니다.

은행은 자산 포트폴리오 조정을 위한 채권 매매, 금리스왑이나 선물계약 등 파생상품을 이용한 헤지, 자산유동화를 통한 자산을 유가증권으로 패키징하는 등 다양한 시장운영을 통해 유동성 리스크를 효과적으로 관리하고 유동성을 높일 수 있습니다. . 이러한 운영을 통해 은행은 시장 변화와 고객 요구에 유연하게 대응함으로써 유동성 위험을 효과적으로 관리하고 유동성 수준을 높일 수 있습니다.

은행의 우수한 유동성 관리는 은행이 시장 위험, 신용 위험, 운영 위험 등 다양한 위험으로부터 스스로를 보호할 수 있도록 돕는 데 필수적입니다. 적절한 유동성을 보장함으로써 은행은 예상치 못한 사건으로 인한 자금 손실을 최소화하고, 충분한 자금을 유지하며, 필요할 때 시장 변화와 고객 요구에 신속하게 대응할 수 있습니다. 은행은 유동성을 효과적으로 관리함으로써 예측할 수 없는 사건이나 시장 변동성에 직면한 자본 유출 위험을 줄여 금융 안정성과 평판을 유지할 수 있습니다.

요약하면, 은행 유동성은 은행 자산, 특히 현금 및 현금 등가물이 지급 및 부채 상환 요구를 충족하기 위해 신속하게 실현될 수 있는 능력을 의미합니다. 우수한 유동성 관리는 은행이 예금 인출, 대출 지출, 이자 지급 및 기타 유동성 활동을 처리하는 데 필수적이며 은행 유동성 위험을 피하는 데 도움이 됩니다.

은행 유동성 위험이란 무엇입니까?

이는 은행이 노출되는 위험입니다. 적시에 약속을 이행하기에 충분한 자금을 확보하지 못하는 위험입니다. 이러한 위험은 대규모 예금 인출, 시장 불안정 또는 은행 자체 대차대조표의 불균형을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 특히, 은행 유동성 위험은 은행이 필요할 때 단기 부채 및 기타 자금 조달 요구를 충족하기 위해 충분한 자금을 신속하고 합리적인 비용으로 확보할 수 없는 것과 관련이 있습니다.

은행의 필요가 가용 자금을 초과하는 경우 예금 인출, 대출 상환 및 기타 지출 요구를 적시에 충족하지 못하여 유동성 문제가 발생할 수 있습니다. 은행의 유동성 문제의 근본 원인은 일반적으로 자산과 부채의 불일치 또는 시장 상황이 악화될 때 자산을 신속하게 청산하지 못하는 데 있습니다. 이 경우 은행은 고객으로부터 대규모 인출을 당하거나 대출 만기 시 자금이 부족해 정상적인 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.

은행의 자산과 부채의 불일치는 지출과 자금 수요 간의 불균형으로 이어져 은행의 유동성 위험을 증가시킬 수 있습니다. 첫째, 이러한 상황은 은행이 예금 인출, 대출 원금 및 이자, 기타 부채를 적시에 상환하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 은행의 단기 부채가 즉시 실현 가능한 자산을 초과하는 경우 지불 수요를 충족하기 위해 불리한 조건으로 자산을 신속하게 청산해야 하므로 자산 유동성 위험이 증가할 수 있습니다.

둘째, 자산-부채 불일치는 은행의 자본적정성과 건전성을 약화시킬 수도 있습니다. 특히 은행이 장기 자산을 지원하기 위해 단기 자금 조달에 의존하는 경우 더욱 그렇습니다. 자금 조달 제약으로 인해 유동성 문제가 더욱 악화됩니다.

2023년 실리콘밸리 은행의 파산은 자산과 부채의 불일치로 인한 은행 유동성 리스크가 발생한 사례였다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 은행의 대차대조표에는 '단기 차입과 장기 대출'(즉, 단기 자금 조달)로 인해 발생하는 만기 불일치(자산 측면의 만기와 부채 측면의 만기 불일치)가 표시됩니다. 자금 및 자금의 장기 사용). 2022년 12월말 기준. 실리콘밸리은행 예금은 1,731억 달러로 전체 부채의 89%에 달한다. 이 중 923억 달러는 이자부 예금이었다.

또한 시장이 경색되거나 은행의 신용도가 저하된 경우 은행이 더 높은 비용으로 자금을 조달해야 할 가능성도 있으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 경색은 일반적으로 자금 공급 감소 또는 자금 비용 증가를 의미하며, 이로 인해 은행은 자금 조달 시 더 높은 차입 금리 또는 기타 금융 비용에 직면하게 됩니다. 이러한 추가 비용으로 인해 은행의 운영 비용이 증가하고 순이익 마진이 줄어들 수 있습니다.

또한, 은행의 신용 등급이 손상되면 해당 은행에 대한 투자자의 신뢰가 감소하여 차입 비용이 더욱 높아지거나 자금 조달이 더욱 어려워질 수 있습니다. 이 경우 은행은 자본 활용 효율성이 떨어지고 사업 확장도 제한될 수 있습니다. 은행의 신용 등급에 대한 투자자의 우려가 높아지면서 은행은 자금을 유치하기 위해 더 높은 이자율을 지불해야 하거나 더 엄격한 대출 제한에 직면하게 될 수 있으며, 이는 은행의 재무 상태와 향후 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

지급 및 청산 시스템은 자금의 시기적절한 도착과 결산을 보장하고 은행이 고객 거래 및 부채 상환을 처리하도록 지원하므로 은행의 정상적인 운영에 매우 중요합니다. 다른 금융기관의 유동성 문제가 이들 시스템의 정상적인 운영에 영향을 미칠 경우 은행은 자금관리 전략을 조정하여 위험을 완화하거나 대체 지급 및 청산 수단을 찾는 등 자금 유동성 변동에 대처하기 위한 추가 조치를 취해야 할 수 있습니다.

예를 들어, 경기 침체, 금융 시장 충격 또는 주요 신용 사건이 발생하는 경우도 있으며, 이로 인해 은행이 예금을 인출하거나 자산 감가 상각에 대한 압력이 높아져 유동성 위험이 악화될 수 있습니다. . 경기 침체기에는 고객이 대규모 예금을 인출할 수 있으며 이는 은행의 자금 조달 제약으로 이어질 수 있습니다. 동시에 금융 시장의 충격과 주요 신용 사건으로 인해 은행이 보유하고 있는 자산의 가치가 하락하여 이러한 자산을 청산하기가 더 어려워지거나 할인된 가격으로만 판매할 수 있게 되어 은행 유동성 문제가 더욱 악화될 수 있습니다.

은행 유동성 위험은 은행을 파산에 노출시킬 수 있을 뿐만 아니라 금융 위기를 촉발할 수도 있습니다. 따라서 이러한 위험이 존재하기 때문에 은행은 다양한 시장 상황에서 적절한 수준의 유동성이 유지되도록 효과적인 유동성 관리 조치를 채택해야 합니다.

은행 유동성 평가 방법

은행의 유동성 상태를 평가하려면 다양한 측면을 살펴보고 다양한 지표와 방법을 사용하여 유동성 위치에 대한 포괄적인 그림을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 현금 흐름 모니터링, 자산과 부채의 만기 매칭 평가, 자금 조달원 다각화 보장 등 은행이 시행하는 일련의 조치인 일일 유동성 관리를 수행할 수 있습니다. 은행은 현금 유입 및 유출은 물론 자산의 유동성 특성을 정기적으로 모니터링하고 분석하여 가능한 자금 요구를 예측하고 대응합니다.

또한 은행은 자산과 부채의 합리적인 만기 프로필을 유지하고 단기 자산의 결제 및 상환을 지원하기 위해 단기 부채를 사용할 수 있도록 보장함으로써 유동성 위험을 줄입니다. 자금원의 다각화도 중요한 전략 중 하나입니다. 이를 통해 은행은 예금, 시장자금 조달, 중앙은행 지원 등 다양한 자금원을 통해 유동성 안정성을 유지하여 다양한 시장 및 경제 환경의 과제를 해결하고 원활성과 안정성을 보장합니다. 일상적인 운영의.

예를 들어, 은행의 대차대조표는 자산의 유동성 특성과 부채의 만기 프로필에 특별한 주의를 기울여 분석할 수 있습니다. 은행이 보유하고 있는 현금, 예금, 단기채권, 유동성이 높은 증권 등의 자산과 단기예금, 차입금, 기타 단기부채의 구성 및 만기에 초점을 맞춥니다.

그런 다음 다양한 유동성 지표 및 비율을 사용하여 유동성 보상 비율, 유동 자산 대 유동 부채 비율, 현금 흐름 예측 분석 등 은행의 유동성 위험을 정량화할 수 있습니다. 이러한 지표는 은행이 단기 및 장기 책임 약속을 이행하기에 충분한 자금을 보유하고 있는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

유동성보상비율(LCR)은 은행이 보유하고 있는 고품질 유동자산이 30일 스트레스 시나리오에 직면했을 때 순현금유출을 감당하기에 충분한지 여부를 나타내는 중요한 지표입니다. LCR 값은 일반적으로 100% 이상이어야 합니다. 이는 은행이 가능한 현금 유출 시나리오를 처리하고 외부 자금원에 의존하지 않고 단기적으로 지불 의무를 충족할 수 있도록 최소한 충분한 고품질 유동 자산을 보유해야 함을 의미합니다.

LCR은 예상 순현금유출 대비 은행이 보유하고 있는 유동성이 높은 자산(예: 현금, 국채 등)의 비율을 기준으로 계산됩니다. 높은 LCR은 은행이 단기적으로 예상치 못한 자금 조달 요구를 처리할 수 있는 능력을 나타내므로 규제 및 시장 평가에서 건전하고 강력한 유동성 관리 지표로 간주됩니다. 적절한 유동성 커버리지 비율(LCR)을 유지함으로써 은행은 유동성 위험에 대한 노출을 줄이고 불리한 시장 상황과 스트레스가 많은 상황을 견딜 수 있는 능력을 향상시킬 수 있습니다.

현금비율은 은행이 예금총액에서 보유하고 있는 현금의 비율을 나타내는 지표로, 단기예금인출 수요에 대한 은행의 대응능력을 반영하는 데 사용된다. 이 비율은 은행의 유동성 관리 및 위험 통제 전략에 직접적인 영향을 미칩니다. 높은 현금 비율은 은행이 단기적으로 고객의 현금 인출 요청을 더 쉽게 충족할 수 있어 유동성 문제의 위험을 줄일 수 있음을 의미합니다.

일반적으로 현금은 은행 수익성에 영향을 미칠 수 있는 이자 수익을 창출하지 않기 때문에 현금 비율이 너무 높아서는 안 됩니다. 그러나 현금비율이 너무 낮으면 은행이 대규모 예금인출 요청에 적시에 대응하지 못해 유동성 리스크가 커질 수 있다. 따라서 은행은 유동성과 수익성 사이의 균형을 유지하기 위해 비즈니스 모델, 고객 요구, 시장 상황을 고려하여 현금 비율을 적절하게 설정하고 관리해야 합니다.

순안정자금비율(NSFR)은 1년간의 위기 시나리오 하에서 안정적인 자금원에 의해 적절하게 지원되는 은행 자산의 비율을 측정하여 은행의 장기적인 건전성과 유동성 위험을 평가하는 지표입니다. NSFR에서는 다음을 요구합니다. 은행은 위기 상황 동안에도 은행의 사업이 건전하게 운영될 수 있도록 지속적으로 은행을 지원할 수 있는 충분하고 안정적인 자금을 보유해야 합니다.

NSFR은 은행이 다양한 자산과 부채의 예상 안정성을 총체적으로 고려하여 자금 조달원이 자산의 장기적 특성을 지원할 만큼 충분한지 확인하도록 요구합니다. 예를 들어, 장기 예금, 장기 대출, 다양한 자본 수단은 안정적인 자금 조달원으로 간주되는 반면, 단기 시장 자금 조달에 의존하는 자금은 안정적인 것으로 간주되지 않습니다. 이 종합적인 평가는 은행이 자산과 부채 구조를 더 잘 관리하고 유동성 위험을 줄이며 전반적인 건전성과 위험에 대한 회복력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

반면 지급준비율은 중앙은행이 상업은행에 지급준비금으로 유지하고 대출이나 기타 투자에 사용하지 않도록 요구하는 예금의 비율입니다. 이 비율은 은행이 대규모 예금 인출 가능성에 직면하여 고객 요구를 충족할 수 있도록 충분한 현금 보유량을 유지하도록 설정되었습니다. 이러한 요구사항은 금융 시스템의 안정성을 유지하고 은행의 비유동성으로 인해 발생하는 시스템적 위험을 예방하는 데 도움이 됩니다.

또한 은행이 중앙은행에 대출을 신청하거나 역환매 업무에 참여하는 등 중앙은행이 제공하는 유동성 지원에 의존할 수 있는지 여부도 검토할 수 있습니다. 또한, 은행이 채권 매매, 자산 유동화 실시 등 유동성을 관리하고 늘리기 위해 시장조작을 활용하는 전략이 있는지 분석합니다.

한편, 비상 ​​상황에서 스트레스 테스트를 수행하는 것은 은행의 유동성 성과와 다양한 시장 상황에 대한 대처 능력을 평가하는 중요한 방법론입니다. 이러한 테스트는 대규모 예금 인출, 자산 시장 변동성 및 유동성 제약을 초래할 수 있는 기타 상황 등 다양한 불리한 시장 환경을 시뮬레이션합니다.

스트레스 테스트를 통해 은행은 스트레스 시나리오 하에서 유동성 위치를 종합적으로 평가하고 가능한 위험 지점과 약점을 식별할 수 있습니다. 이 분석은 은행이 자금의 안전과 안정성을 보호하기 위해 예상치 못한 상황에 직면했을 때 시의적절하고 적절한 대응 조치를 취할 수 있도록 효과적인 유동성 관리 전략과 조치를 수립하는 데 도움이 됩니다.

위의 지표와 방법을 사용하여 은행과 규제 기관은 은행 유동성 상태를 종합적으로 평가하고 잠재적인 유동성 위험을 식별하며 적절한 관리 조치를 취할 수 있습니다. 이는 은행 자체의 안정적인 운영에 기여할 뿐만 아니라 금융시스템 전체의 안정성을 유지하는 데에도 도움이 됩니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.