Money Flow Index (MFI): 초보자를 위한 거래 전략

자금흐름지수(MFI)는 가격 움직임과 거래량을 분석하여 거래자가 시장 상황을 평가하는 데 도움이 되는 기술 지표입니다.

종종 거래량 가중 상대 강도 지수(RSI)라고 불리는 MFI는 특정 기간 동안 자산으로 유입되고 유출되는 자금의 강도를 측정합니다.

가격에만 초점을 맞춘 다른 모멘텀 지표와 달리 MFI는 가격과 거래량을 모두 측정하여 추세, 매수 과다 및 매도 과다 조건, 잠재적 반전을 식별하는 데 더 포괄적인 도구가 되었습니다. 이 고유한 특성으로 인해 거래에 진입하거나 종료하기 위한 신뢰할 수 있는 신호를 찾는 초보자와 숙련된 트레이더에게 특히 유용합니다.

자금흐름지수(MFI)와 공식 이해

MFI는 0~100의 척도로 운영되며, 80보다 높은 값은 매수 과다 상태를 나타내며, 자산이 가격 조정을 받을 가능성이 있음을 시사하고, 20보다 낮은 값은 매도 과다 상태를 나타내며, 잠재적인 가격 상승을 나타냅니다. 이는 주식, 외환, 암호화폐 시장에서 사용되며, 거래량이 가격 움직임에 중대한 영향을 미칩니다.

MFI 계산에는 여러 단계가 포함됩니다. 첫째, 전형적인 가격은 주어진 자산의 최고가, 최저가, 종가를 평균하여 결정합니다. 그런 다음 이 전형적인 가격에 거래량을 곱하여 자금 흐름을 계산합니다. 다음으로, 전형적인 가격이 이전 기간에 비해 증가했는지 감소했는지에 따라 양수 및 음수 자금 흐름을 도출합니다.

자금 흐름 비율은 선택된 기간(보통 14일) 동안 총 양의 자금 흐름을 총 음의 자금 흐름으로 나누어 얻습니다. 마지막으로 MFI는 공식을 사용하여 계산합니다. MFI를 사용하는 전체 단계는 다음과 같습니다.

1. 일반적인 가격 = (최저가 + 최고가 + 종가) / 3

2. 원시 자금 흐름 = 거래량 x 일반 가격

3. 자금흐름비율 = 14기간 양의 자금흐름 / 14기간 음의 자금흐름

4. 자금흐름지수(MFI) = 100 – [100 / (1 + 자금비율)]

MFI 공식 적용의 예

위에서 언급했듯이 MFI는 가장 일반적으로 사용되는 설정인 14기간 타임프레임을 사용하여 계산됩니다. 14일 동안의 주식에 대한 다음 데이터가 있다고 가정합니다.

• 높은 가격: 52, 53, 54, 55, 54, 56, 57, 55, 54, 56, 58, 57, 59, 60

• 저렴한 가격: 50, 51, 52, 53, 52, 54, 55, 53, 52, 54, 56, 55, 57, 58

• 종가: 51, 52, 53, 54, 53, 55, 56, 54, 53, 55, 57, 56, 58, 59

• 거래량(백만): 1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.1, 2.4, 2.7, 2.5, 2.2, 2.8, 3.0, 2.9, 3.2, 3.5

첫째, 우리는 전형적인 가격을 결정했습니다. (Low + High + Close) / 3 공식을 첫날에 (50+52+51) / 3으로 적용하면 TP 값은 51이 되고 그 다음에는 52.00, 53.00, 54.33, 53.00, 55.00, 56.00, 54.00, 53.00, 55.00, 57.00, 56.00, 58.00, 59.00이 됩니다.

그런 다음, 각 요일에 표시된 거래량에 TP 가치를 곱하면 각각 76.50, 93.60, 106.00, 124.96, 111.30, 132.00, 151.20, 135.00, 116.60, 154.00, 171.00, 162.40, 185.60, 206.50이 나옵니다.

이어서, 자금 흐름을 결정할 차례입니다. 예를 들어, 오늘의 TP가 어제보다 크다면, Raw Money Flow를 Positive Money Flow(PMF)에 더합니다. 반대로, 오늘의 TP가 어제보다 작다면, Raw Money Flow를 Negative Money Flow(NMF)에 더합니다. 오늘의 TP가 어제의 TP와 같다면, 아무것도 하지 않습니다. 우리의 예에서는 다음을 계산합니다.

• 양의 자금 흐름(PMF):

93.60, 106.00, 124.96, 132.00, 151.20, 154.00, 171.00, 185.60, 206.50

총 PMF = 1324.86

• 마이너스 자금 흐름(NMF):

111.30, 135.00, 116.60, 162.40

총 NMF = 525.30

• 자금흐름비율(MFR):

1324.86/525.30

총 MFR == 2.52

마지막 단계는 공식을 사용하여 MFI를 계산하는 것입니다. 이 예에서 공식은 다음과 같습니다. 100 – [100 / (1 + 2.52)], 답은 71.59입니다.

MFI가 71.59인 자산은 매수 과열 구역(80 이상)에 가까워지고 있으며, 매수 압력을 나타냅니다. MFI가 계속 상승하여 80을 넘으면 잠재적인 가격 수정 또는 반전을 시사할 수 있습니다. 반대로 MFI가 하락하기 시작하면 모멘텀이 바뀌고 있음을 나타낼 수 있으며, 트레이더는 매도 기회를 찾을 수 있습니다.

MFI 초보자를 위한 최고의 거래 전략

초보자의 경우 MFI를 사용한 간단한 거래 전략은 극단적인 매수 과다 및 매도 과다 조건을 식별하고 이를 다른 기술 지표와 결합하는 것을 포함합니다. 이 전략의 첫 번째 단계는 잠재적인 반전을 나타내는 80 이상 또는 20 미만의 판독값을 MFI에서 모니터링하는 것입니다. 극단적인 판독값이 감지되면 거래자는 이동 평균, 캔들스틱 패턴 또는 추세선과 같은 다른 지표에서 확인을 구해야 합니다.

매수 거래의 경우, MFI가 20 이하로 떨어지고 가격이 지지 수준에 도달하거나 강세 캔들스틱 패턴을 형성하는 동안 상승하기 시작하면 좋은 진입 지점을 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 최근 저점 아래에 손절매를 두고 롱 포지션에 진입하여 추가 하락 위험으로부터 보호할 수 있습니다.

매도 거래의 경우, MFI가 80 위로 상승하고 가격이 저항 수준에 가까워지거나 약세 캔들스틱 패턴을 형성하는 동안 하락하기 시작하면 매도 기회를 시사할 수 있습니다. 트레이더는 최근 고점 위에 손절매를 설정한 숏 포지션에 진입하고 MFI가 50 수준으로 하락하여 강세 모멘텀이 약화됨을 나타낼 때 이익을 실현할 수 있습니다.

MFI 사용 시 피해야 할 일반적인 실수

MFI는 강력한 도구이지만, 트레이더는 부정확한 거래 결정으로 이어질 수 있는 일반적인 함정을 알아야 합니다. 초보자가 저지르는 가장 큰 실수 중 하나는 기술 분석의 다른 측면을 고려하지 않고 MFI에만 의존하는 것입니다. MFI는 자금 흐름과 모멘텀에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만, 단독으로 사용하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

또 다른 실수는 매수 과다 및 매도 과다 조건을 즉각적인 반전 신호로 오해하는 것입니다. MFI가 80 또는 20에 도달했다고 해서 가격이 즉시 반전될 것이라는 보장은 없습니다. 강력한 추세 시장에서 자산은 방향을 바꾸기 전에 장기간 매수 과다 또는 매도 과다 상태를 유지할 수 있습니다.

따라서 거래자는 극단적인 MFI 수치에 따라 거래를 실행하기 전에 가격 움직임과 RSI, 이동 평균선, 거래량 분석과 같은 다른 지표를 통해 확인을 구해야 합니다.

결론

모든 것을 고려할 때, 자금흐름지수(Money Flow Index)는 기술적 접근 방식에 거래량 분석을 통합하여 거래 전략을 개선하고자 하는 초보자에게 귀중한 도구입니다.

매수 과다 및 매도 과다 조건을 식별하고, 가격 변동을 발견하고, 지지 및 저항 수준을 확인함으로써, 더욱 자신 있게 거래할 수 있는 체계적인 접근 방식을 개발하고 궁극적으로 금융 시장에서 장기적으로 성공을 거둘 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도되지 않으며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 의견은 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다.