マネーフローインデックス（MFI）：初心者向け取引戦略

マネーフローインデックス(MFI)は、価格の動きと取引量を分析することで、市場の状況を評価するためのテクニカル指標です。

取引量加重型の相対力指数(RSI)とも呼ばれるマネーフローインデックス(MFI)は、特定の期間における資金の流入と流出の強さを測定します。

他のモメンタム指標が価格のみに焦点を当てるのに対し、マネーフローインデックス(MFI)は価格と取引量の両方を考慮するため、トレンドや買われ過ぎ・売られ過ぎの状態、さらには潜在的な反転を特定するのに役立ちます。この独自の特徴により、マネーフローインデックス(MFI)は初心者から経験豊富なトレーダーまで、信頼性の高い売買シグナルを得るための有用なツールとなっています。

マネーフローインデックス(MFI)と計算式

マネーフローインデックス(MFI)は0から100のスケールで動作します。80を超える値は買われすぎの状態を示し、資産の価格調整が必要な可能性があることを示唆します。一方、20未満の値は売られすぎの状態を示し、価格が上昇する可能性があることを示します。これは、取引量が価格行動に重大な影響を与える株式、FX、暗号通貨市場で使用されます。

マネーフローインデックス(MFI)の計算には複数の手順があります。まず、特定の資産の高値、安値、終値を平均して標準価格を決定します。次に、この標準価格に取引量を掛けてマネーフローを計算します。次に、標準価格が前の期間と比較して増加したか減少したかに基づいて、正のマネーフローと負のマネーフローを導き出します。

マネーフロー比率は、選択した期間 (通常は14日間) の正のマネー フローの合計を負のマネー フローの合計で割ることによって得られます。最後に、次の式を使用してマネーフローインデックス(MFI)を計算します。

1. 標準価格(Typical Price) = (安値 + 高値 + 終値) / 3

2. マネーフロー(Raw Money Flow) = 取引量 × 標準価格

3. マネーフロー比率(Money Flow Ratio) = 14期間のプラスのマネーフロー / 14期間のマイナスのマネーフロー

4. マネーフローインデックス(MFI) = 100 – [100 / (1 + マネーフロー比率)]

マネーフローインデックス(MFI)計算の具体例

前述のとおり、マネーフローインデックス(MFI)は通常14期間のタイムフレームで計算されます。ここでは、ある株式の14日間のデータを使用してMFIを求める手順を説明します。

• 高値(High Prices):52、53、54、55、54、56、57、55、54、56、58、57、59、60

• 安値(Low Prices):50、51、52、53、52、54、55、53、52、54、56、55、57、58

• 終値(Close Prices):51、52、53、54、53、55、56、54、53、55、57、56、58、59

• 取引量(百万単位):1.5、1.8、2.0、2.3、2.1、2.4、2.7、2.5、2.2、2.8、3.0、2.9、3.2、3.5

まず、標準価格を決定しました。初日の (安値 + 高値 + 終値) / 3 の式を (50+52+51) / 3 に適用すると、標準価格は51となり、その後は52.00、53.00、54.33、53.00、55.00、56.00、54.00、53.00、55.00、57.00、56.00、58.00、59.00となります。

次に、標準価格に各日の表示取引量を掛けると、それぞれ76.50、93.60、106.00、124.96、111.30、132.00、151.20、135.00、116.60、154.00、171.00、162.40、185.60、206.50になります。

次に、マネーフローを決定します。たとえば、今日のTPが昨日のTPより大きい場合は、生のマネーフローを正のマネーフロー(PMF)に追加します。逆に、今日のTPが昨日のTPより小さい場合は、生のマネー フローを負のマネーフロー(NMF)に追加します。今日のTPが昨日のTPと等しい場合は、何もしません。この例では、次の値を計算します:

• 正のマネーフロー (PMF):

  93.60、106.00、124.96、132.00、151.20、154.00、171.00、185.60、206.50

  合計 PMF = 1324.86

  
  

• 負のマネーフロー (NMF):

  111.30、135.00、116.60、162.40

  合計NMF= 525.30

  
  

• マネーフロー比率 (MFR):

  1324.86/525.30

  合計 MFR=2.52

最後のステップは、式を使用してマネーフローインデックス(MFI)を計算することです。この例では、結果は「100 – [100 / (1 + 2.52)]=71.59」となります。

マネーフローインデックス(MFI)が71.59の場合、資産は買われすぎゾーン(80 以上)に近づいており、買い圧力があることを示しています。MFIが上昇し続け、80を超えた場合、価格の修正または反転の可能性を示唆している可能性があります。逆に、MFIが下がり始めた場合、勢いが変化していることを示している可能性があり、トレーダーは売りの機会を探す可能性があります。

マネーフローインデックス(MFI)に関する初心者向けの取引戦略

初心者にとって、マネーフローインデックス(MFI)を使用した簡単な取引戦略は、極端な買われすぎと売られすぎの状態を特定し、それを他のテクニカル指標と組み合わせることです。この戦略の最初のステップは、潜在的な反転の兆候となる80を超えるか20を下回るMFIの読み取り値を監視することです。極端な読み取り値が検出されると、トレーダーは移動平均、ローソク足パターン、トレンドラインなどの他の指標で確認する必要があります。

買い取引の場合、価格が支持線に達するか強気のローソク足パターンを形成する間にマネーフローインデックス(MFI)が20を下回り、上昇し始めると、良いエントリーポイントを示している可能性があります。トレーダーは、さらなる下落リスクから保護するために、最近の安値より下にストップ ロスを設定してロング ポジションに入ることができます。

売り取引の場合、価格が抵抗線に近づくか弱気のローソク足パターンを形成する間にマネーフローインデックス(MFI)が 80を超えて下降し始めると、売りの機会を示している可能性があります。トレーダーは、最近の高値を上回る損切りポイントでショートポジションに入り、MFIが50レベルに向かって下落し、強気の勢いが弱まっていることを示唆したときに利益確定を目指すことができます。

マネーフローインデックス(MFI)を使用する際によくある落し穴

マネーフローインデックス(MFI)は強力なツールですが、トレーダーは不正確な取引決定につながる可能性のあるよくある落とし穴を知っておく必要があります。初心者が犯す最大の間違いの1つは、テクニカル分析の他の側面を考慮せずに MFIだけに頼ることです。MFIは資金の流れと勢いに関する貴重な洞察を提供しますが、単独で使用すると誤ったシグナルにつながる可能性があります。

もう1つの間違いは、買われすぎと売られすぎの状態を即時の反転シグナルと誤解することです。マネーフローインデックス(MFI)が80または20に達したからといって、価格がすぐに反転するとは限りません。強いトレンドの市場では、資産は方向を変える前に長期間買われすぎまたは売られすぎのままになることがあります。

したがって、トレーダーは、極端なマネーフローインデックス(MFI)値に基づいて取引を実行する前に、価格アクションとRSI、移動平均、ボリューム分析などの他の指標から確認を求める必要があります。

結論

すべてを考慮すると、マネーフローインデックスは、テクニカルアプローチにボリューム分析を取り入れて取引戦略を改善したい初心者にとって貴重なツールです。

買われすぎと売られすぎの状態を特定し、乖離を見つけ、サポートレベルとレジスタンスレベルを確認することで、自信を持って取引するための構造化されたアプローチを開発し、最終的には金融市場で長期的な成功を収めることができます。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。