Что такое Индекс страха и жадности?

Уоррен Баффет, бог фондового рынка, однажды сказал, что я боюсь, когда другие жадны, и я жадный, когда другие боятся. Это то, что представляет собой Индекс страха и жадности. А в инвестиционном мире, если вы знаете, как использовать индекс страха и жадности, вы обнаружите, что это утверждение действительно верно.

Индекс страха и жадности можно использовать в качестве ориентира при анализе рынка. Поскольку финансовый рынок очень изменчив и полон эмоций, когда рынок растет, люди становятся жадными, и индекс жадности рынка имеет тенденцию быть серьезным. Напротив, если рыночная цена находится в состоянии снижения, инвесторы будут испытывать панику.

Учитывая индексы страха и жадности, на самом деле можно сделать несколько простых суждений. Во-первых, состояние крайнего страха может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены, и это отличный сигнал для покупки. Когда рынок чрезвычайно жадный, это означает, что рынок должен перекалиброваться, и это можно рассматривать как сигнал на продажу.

Индекс страха и жадности, или сокращенно FGI, — это индикатор, используемый для измерения настроений и эмоций инвесторов на финансовых рынках. Этот индикатор обычно используется на фондовом рынке, особенно на фондовом рынке США, чтобы помочь инвесторам лучше понять настроения участников рынка и краткосрочное движение рынка.

Обычно используется диапазон от 0 до 100, где разные значения отражают разные настроения рынка. В целом, более низкие значения (обычно ниже 20) указывают на то, что рыночные инвесторы более напуганы и осторожны и могут быть настроены по-медвежьи на рынке. Более высокие значения (обычно выше 80) указывают на то, что рыночные инвесторы более жадны и могут быть настроены оптимистично на рынке. Значения в среднем диапазоне указывают на относительно сбалансированные настроения на рынке.

Расчет формулы индекса страха и жадности

Его формула варьируется от рынка к рынку, в зависимости от актива или рынка, на котором ведется наблюдение. Это индивидуальный индекс, основанный на средневзвешенном значении нескольких индикаторов рыночных настроений. Как правило, он имеет шесть измерений, которые в случае Индекса страха и жадности CNN включают:

Рыночная волатильность: на ее долю приходится около 25% общего расчетного измерения. Поскольку рыночные настроения связаны с волатильностью акций, сравнение проводится на основе средней цены за последние 30 и 90 дней. Из-за аномального роста волатильности это влияет на весь рынок и представляет собой состояние паники.

Объем торгов: Крупномасштабная торговая активность может отражать настроения рынка, и, следовательно, объем торгов может быть включен в качестве фактора при расчете индекса. Опять же, это 25% от общей суммы. Опять же, сравнение производится на основе среднего объема за последние 30 и 90 дней. Обычно, когда рынок активно покупает, он демонстрирует жадность.

Освещение новостей: освещение новостей и влияние СМИ на рынок также можно учитывать, как отрицательное, так и положительное. Процент составляет 15%. Теги заголовков и ключевые слова статей подсчитываются путем анализа социальных сетей, таких как Twitter и Reddit. Это то, что мы обычно называем медиаэффектом. Поскольку статьи в средствах массовой информации могут оказать большое влияние на рынок, активность и уровень взаимодействия могут повлиять на энтузиазм общественности в отношении покупки и продажи акций, направляя рынок в жадное русло.

Исследование рынка и голосование. Данные исследования рынка и голосования могут предоставить информацию о восприятии и настроении инвесторов по отношению к рынку, что составляет 15%. Эти данные могут включать результаты онлайн-опросов, данные опросов и т. д.

Распределение активов: обратите внимание на распределение различных классов активов, таких как акции, облигации, золото и т. д. Процент составляет 10%. Распределение активов может отражать степень диверсификации инвесторов, а на основе доли акций на общем рынке можно анализировать жадность и панику инвесторов. Если доля акций на рынке снижается, это означает, что инвесторы больше сосредотачиваются на других продуктах. Тогда настроения рынка выражаются в панике по поводу акций и жадности к другим инвестиционным продуктам.

Тенденции поиска: анализируйте тенденции поиска и ключевые слова в поисковых системах, касающиеся фондового рынка и акций. Тенденции поиска могут выявить уровень интереса инвесторов к конкретной акции или рынку.

Индекс страха и жадности: исторические тенденции

Индекс страха и жадности — это относительно новый индекс рыночных настроений, который обычно рассчитывается ежедневно или еженедельно и отражает настроение и эмоции рыночных инвесторов. Благодаря тому, что данные об исторических тенденциях работают в режиме реального времени, их часто можно найти на различных веб-сайтах финансовых новостей, у поставщиков финансовых данных, инвестиционных платформ и приложений. Эти данные часто представляются в виде графиков или диаграмм, чтобы инвесторы могли лучше понять эволюцию настроений рынка.

Индекс страха и жадности и золото

Обычно он ассоциируется с фондовым рынком и используется для измерения настроения и настроений инвесторов на фондовом рынке. Этот индекс не имеет прямого отношения к рынку золота. Однако инвесторы могут иногда сравнивать или соотносить этот индекс с другими рынками, включая рынок золота.

Между ним и золотом может существовать некоторая потенциальная связь. Например, когда индекс страха и жадности показывает, что настроения рынка более тревожные, инвесторы могут искать активы-убежища, такие как золото. Золото часто рассматривается как хеджирующий актив, который может обеспечить сохранение стоимости во времена нестабильных рынков.

Или, в некоторых случаях, может существовать обратная корреляция между фондовым рынком и рынком золота. То есть, когда фондовый рынок слаб, рынок золота может быть сильным, и наоборот. Индексы страха и жадности могут отражать настроения рынка, что может повлиять на спрос инвесторов на золото.

Настроение сильного страха может быть связано с рыночной неопределенностью и риском. Поскольку золото считается активом-убежищем, оно демонстрирует высокий спрос, когда рыночная неопределенность высока.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.