Chỉ báo ROC hoạt động như thế nào để phân tích xu hướng?

Trên thị trường chứng khoán, nhiều người quen với việc kiếm lợi nhuận dựa trên các xu hướng thị trường. Vậy làm thế nào để nhận biết một xu hướng? Chỉ bằng cách đi theo xu hướng, bạn mới có thể kiếm tiền một cách ổn định mà không bị cuốn trôi bởi dòng chảy ngược. Chính vì vậy, nhiều công cụ phân tích kỹ thuật đã được tạo ra để xác định xu hướng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chỉ báo ROC được sử dụng trong phân tích xu hướng như thế nào nhé?

Chỉ báo ROC

Tên đầy đủ trong tiếng Anh là Rate of Change (tỷ lệ thay đổi). Đây là một chỉ báo thể hiện tốc độ thay đổi giá trên thị trường, thường được gọi tắt là ROC và được sử dụng như một chỉ báo động lượng, vì nó đo lường tốc độ thay đổi của giá.

Trong phân tích thị trường, thường nghe hai từ: thay đổi và biến động. Mặc dù trong tiếng Trung hai từ này có vẻ tương đồng, nhưng trong thị trường chứng khoán, chúng có sự khác biệt lớn. Thay đổi nói về giá so với một khoảng thời gian trước đó, còn biến động có thể được hiểu như là mức độ rủi ro.

Trong các tin tức tài chính, bạn có thể thường thấy thông tin như "chứng khoán Mỹ tăng 1%" hoặc "vàng giảm 1%". Những con số này thực chất là so sánh với một khoảng thời gian trước đó, và thông thường, trong báo cáo dữ liệu tài chính, chúng được so sánh với ngày trước đó.

Dấu cộng (+) biểu thị tăng, trong khi dấu trừ (-) biểu thị giảm. Biến động thực chất là đo lường tốc độ thay đổi, và bạn có thể hiểu nó là một mô tả về thay đổi, thể hiện mức độ không chắc chắn trong lợi nhuận.

ROC là một chỉ báo động lượng dùng để đo tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian cụ thể, và xu hướng của nó cho thấy xu hướng thay đổi giá. Các tham số truyền thống thường là 7, 9, và 14. Tham số càng nhỏ thì chỉ báo càng nhạy với xu hướng. Trong giao dịch ngắn hạn, thường sử dụng tham số nhỏ hơn, trong khi đối với phân tích dài hạn, có thể sử dụng các tham số như 50, 100 hoặc 200.

Giá trị của chỉ báo không có giới hạn trên và có thể lớn hơn 100, nhưng có giới hạn dưới tối đa là -100. Đường chia giữa là 0. Nói chung, khi giá trị dương, điều này cho thấy giá đang tăng, phản ánh điều kiện thị trường thuận lợi và xu hướng đi lên. Ngược lại, khi giá trị âm, điều này biểu thị giá đang giảm, cho thấy điều kiện thị trường tiêu cực và xu hướng đi xuống.

Chỉ báo này được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách so sánh giá hiện tại với giá của một ngày cụ thể trước đó trong một số ngày nhất định. Điều này giúp xác định thời điểm mua và bán. Khi chỉ báo vượt qua đường 0 theo hướng lên, điều đó biểu thị lực mua mạnh hơn, có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi chỉ báo vượt xuống dưới đường 0, điều đó biểu thị lực bán mạnh hơn, có thể là tín hiệu bán.

Khi chỉ báo tăng đến một mức cao tương đối, nó được coi là quá mua và thường được xem là tín hiệu bán. Ngược lại, khi nó giảm đến một mức thấp tương đối, nó được coi là quá bán và thường được xem là tín hiệu mua. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ báo này di chuyển theo hướng tương tự như xu hướng giá.

Tuy nhiên, nếu đường cong ROC trên biểu đồ có xu hướng đi lên, trong khi đường giá thể hiện sự phân kỳ ở mức thấp, điều này được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường cong ROC có xu hướng đi xuống, trong khi đường giá thể hiện sự phân kỳ ở mức cao, điều này được coi là tín hiệu bán.

Nói cách khác, chỉ báo ROC chủ yếu được sử dụng để phân tích xu hướng. Khi nó nằm trên trục 0 và tiếp tục tăng, có thể dự đoán giá sẽ tăng. Ngược lại, khi nó nằm dưới trục 0 và tiếp tục giảm, có thể dự đoán giá sẽ giảm. Khi giá trong giai đoạn đi ngang, nó sẽ dao động quanh trục 0. Lưu ý rằng nếu bạn đang muốn nắm bắt xu hướng dài hạn, nên sử dụng tham số lớn hơn. Điều này là vì khi thị trường không có hướng đi rõ ràng, giá trị ROC sẽ liên tục vượt qua và xuống dưới đường 0, gây ra các tín hiệu giả.

Công thức chỉ báo ROC

Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi chủ yếu sử dụng việc so sánh giá hiện tại với giá trước đó để phân tích hướng và sức mạnh của xu hướng. Công thức của nó là: Tỷ lệ thay đổi = (Giá đóng cửa hôm nay - Giá đóng cửa n ngày trước) `Giá đóng cửa n ngày trước x 100

Trong đó, n là tham số chu kỳ của chỉ báo, biểu thị khoảng thời gian được đo lường giữa giá hôm nay và giá n ngày trước. Nếu ngày hôm nay chưa đóng cửa, có thể thay thế bằng giá hiện tại. Nói cách đơn giản, chỉ báo này so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trong một khoảng thời gian trước đó, sau đó tính phần trăm thay đổi giá.

Chỉ báo này có thể áp dụng cho các thị trường giao dịch và khung thời gian khác nhau. Các tham số chu kỳ thường gặp là 9, 21, và 50. Giá trị của chỉ báo phản ánh phần trăm thay đổi giá, giúp phân tích xu hướng và động lượng của thị trường.

Kết quả tính toán của ROC có thể là dương hoặc âm, phụ thuộc vào việc giá hiện tại tăng hay giảm so với giá trong quá khứ. Thông thường, giá trị dương biểu thị giá tăng, trong khi giá trị âm biểu thị giá giảm. Giá trị càng lớn, mức độ thay đổi giá càng lớn.

Giá trị dương lớn của tốc độ thay đổi có thể cho thấy đà thị trường mạnh, trong khi giá trị âm lớn có thể cho thấy đà thị trường đang suy yếu. Nhà đầu tư có thể sử dụng nó để nắm bắt đà đi lên và đi xuống của thị trường. Nó cũng thường được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ của xu hướng giá, trong đó chỉ báo giá và tốc độ thay đổi không đồng bộ, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Chỉ báo ROC cũng thường được dùng để phát hiện sự phân kỳ giữa xu hướng giá và chỉ báo, gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng.

Cách sử dụng Chỉ báo ROC

Là một chỉ báo kỹ thuật đo tốc độ thay đổi giá, ROC giúp nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng thị trường, đánh giá thị trường đang quá mua hoặc quá bán, và xác nhận tình trạng dao động khi thị trường không có xu hướng rõ ràng.

Đầu tiên, nó có thể được sử dụng để phân tích xu hướng nhằm xác định sức mạnh của xu hướng. Nói một cách đơn giản, khi giá trị của chỉ báo là dương, điều đó cho thấy giá đã tăng nhiều hơn mức giảm, cho thấy xu hướng thị trường tương đối mạnh. Ngược lại, khi nó âm, nó cho thấy giá đang giảm nhiều hơn là tăng, cho thấy xu hướng thị trường tương đối yếu.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể quan sát xem tốc độ thay đổi giá trị có vượt qua trục 0 hay không. Nếu nó phá vỡ trên trục 0, điều đó có nghĩa là giá hiện tại đang tăng so với chu kỳ trước, cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng tăng. Nếu nó phá xuống dưới trục 0, điều đó có nghĩa là giá hiện tại đang giảm so với chu kỳ trước, cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng giảm.

Thứ hai, nó cũng có thể xác định tín hiệu mua và bán. Trong giao dịch thực tế, giá sẽ có mức cao và mức thấp khác nhau theo thời gian. Trạng thái lý tưởng là mua ở điểm thấp và bán ở điểm cao. Và chỉ báo tốc độ thay đổi có thể giúp tìm ra điểm chính xác. Khi giá trị của nó chuyển từ âm sang dương phía trên đường zero, tín hiệu mua có thể được tạo ra, cho thấy thị trường có thể bắt đầu tăng. Ngược lại, khi giá trị của nó thay đổi từ dương sang âm, tín hiệu bán có thể được tạo ra, cho thấy thị trường có thể bắt đầu giảm.

Và nếu giá trị của nó tăng mạnh và vượt quá một ngưỡng nhất định, điều đó có thể cho thấy thị trường đang bị mua quá mức; ngược lại, khi tốc độ thay đổi giảm mạnh và giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, điều đó có thể cho thấy thị trường đang bị bán quá mức. Một lần nữa, nếu giá trị của nó trong một khoảng thời gian nhất định tiếp tục dao động trên và dưới đường 0, nó thể hiện thị trường đang ở trạng thái dao động, không có xu hướng rõ ràng.

Sự phân kỳ cũng có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch nhất định khi giá và tỷ lệ thay đổi của các chỉ báo không có xu hướng cùng hướng. Ví dụ: khi giá tạo mức cao mới, nhưng giá trị chỉ báo tốc độ thay đổi tương ứng không tạo mức cao mới, hình thành phân kỳ âm, có thể cho thấy đà tăng của thị trường đang suy yếu. Mặt khác, sự phân kỳ dương khi giá đạt mức thấp mới nhưng giá trị chỉ báo tốc độ thay đổi tương ứng không đạt mức thấp mới cho thấy đà giảm của thị trường đang suy yếu.

Ví dụ: Trong biểu đồ GBP/USD hằng ngày, giá đang tăng trong khi ROC giảm. Sau đó, cả hai cùng xác nhận xu hướng giảm. Đối với giao dịch trong ngày, việc chờ ROC vượt qua trục 0 có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận từ nến giảm mà không gặp rủi ro.

Ngoài việc sử dụng riêng chỉ báo này, nó còn có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác. Ví dụ: khi được sử dụng kết hợp với mức trung bình (ví dụ: ăng-ten thứ 50), nó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giá. Ví dụ: giá cổ phiếu trên ăng-ten thứ 50 có thể thuận lợi hơn cho quyết định mua.

Ngoài ra, khi chỉ báo tốc độ thay đổi được sử dụng kết hợp với các đường trung bình động, các đường giao nhau thường được hình thành, tạo ra tín hiệu mua và bán. Ví dụ: khi chỉ báo tốc độ thay đổi vượt qua đường tín hiệu của nó, nó có thể tạo ra tín hiệu mua; khi chỉ báo tốc độ thay đổi vượt qua đường tín hiệu, nó có thể tạo ra tín hiệu bán.

Một ví dụ khác là kết hợp với chỉ báo parabol SAR, khi SAR nằm phía dưới giá có thể là tín hiệu tích cực; trong khi SAR nằm phía trên giá, nó có thể là tín hiệu tiêu cực. Nếu tín hiệu này phù hợp với chỉ báo Tỷ lệ thay đổi, nó sẽ giúp xác nhận hướng của xu hướng.

Khi sử dụng chỉ báo ROC, hãy luôn kết hợp chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Đặt mức dừng lỗ và chốt lời để bảo vệ khỏi sự biến động của thị trường. Và cho dù nó được sử dụng như thế nào, bạn luôn nên thử nghiệm và điều chỉnh nó nhiều lần trong giao dịch thực tế và linh hoạt theo tình hình thực tế. Ngoài ra, không nên chỉ dựa vào một chỉ báo, tốt nhất nên sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo để nâng cao độ chính xác của việc ra quyết định.

Thông số tối ưu cho chỉ báo ROC ngắn hạn

Việc xác định các thông số tối ưu cho giao dịch ngắn hạn thường là một vấn đề phức tạp và thường yêu cầu điều chỉnh dựa trên đặc điểm của thị trường và công cụ giao dịch cụ thể, cũng như chiến lược giao dịch được sử dụng và khẩu vị rủi ro cá nhân. Nói chung, các thông số ngắn hơn phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, trong khi các thông số dài hơn phù hợp cho đầu tư dài hạn.

Đối với giao dịch ngắn hạn, thông thường nên sử dụng tham số tỷ lệ thay đổi ngắn hơn, chẳng hạn như 5 hoặc 7. Trong trường hợp người giao dịch trong ngày, tham số ngắn hơn có thể được ưu tiên hơn để nhạy cảm hơn với biến động giá ngắn hạn. Trong giao dịch trung hạn, các thông số của chỉ báo tốc độ thay đổi có thể tăng vừa phải, chẳng hạn như 14 hoặc 20. Điều này làm giảm độ nhạy của chỉ báo và phản ánh tốt hơn xu hướng trung hạn.

Và trong đầu tư dài hạn, nếu được sử dụng để đầu tư dài hạn hoặc quản lý danh mục đầu tư, hãy xem xét các thông số chỉ báo ROC dài hơn như 50, 100 hoặc 200. Các thông số dài hạn hơn có thể lọc nhiễu thị trường tốt hơn và phản ánh xu hướng ổn định hơn.

Đồng thời xác định chiến lược giao dịch, bao gồm các quy tắc vào và ra. Chỉ khi hiểu rõ về chiến lược của mình, bạn mới có thể xác định được cách sử dụng chỉ báo tỷ lệ thay đổi. Sau đó, hãy thử các kết hợp tham số khác nhau và kiểm tra lại chúng bằng dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất của các kết hợp tham số khác nhau. Việc tối ưu hóa có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh cửa sổ tính toán chỉ báo tốc độ thay đổi hoặc các thông số khác.

Một số nền tảng giao dịch cung cấp các công cụ tối ưu hóa tham số có thể giúp kiểm tra một cách có hệ thống các kết hợp tham số khác nhau. Những công cụ như vậy thường có thể tự động hóa một số lượng lớn các cuộc kiểm tra ngược. Điều quan trọng không chỉ là tối ưu hóa lợi nhuận của chiến lược giao dịch mà còn phải xem xét việc quản lý rủi ro. Mức thoái lui tối đa, độ biến động và các yếu tố rủi ro khác cần được xem xét khi xác định các thông số tối ưu.

Khi các thông số tối ưu đã được xác định, cần phải theo dõi thị trường theo thời gian thực và điều chỉnh chúng cho phù hợp. Điều kiện thị trường có thể thay đổi và cần có sự linh hoạt để thích ứng.

Xin lưu ý rằng giao dịch ngắn hạn có mức độ rủi ro cao và việc tối ưu hóa quá mức các thông số có thể dẫn đến dữ liệu lịch sử quá khớp và hoạt động kém hiệu quả trong tương lai. Do đó, hãy luôn thận trọng về hiệu suất của bất kỳ chiến lược và thông số giao dịch nào. Việc lựa chọn các thông số tối ưu cũng có thể yêu cầu điều chỉnh liên tục do điều kiện thị trường thay đổi. Tốt nhất là xác nhận và tối ưu hóa các chiến lược theo thời gian bằng cách tiến hành các thử nghiệm quy mô nhỏ trong môi trường thị trường thực tế.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà nên tin cậy. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, an ninh, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.