كيف يعمل مؤشر ROC لتحليل الاتجاه؟

في سوق الأوراق المالية، اعتاد الكثير من الناس على تحقيق الأرباح على أساس اتجاهات السوق. وإلا كيف يمكننا أن نقول أنه هو الاتجاه؟ فقط من خلال السير مع هذا الاتجاه يمكنك كسب المال بشكل سلمي وعدم الانجراف عن طريق السير ضد التيار. ولهذا السبب أيضًا، تحتوي العديد من التحليلات الفنية على مؤشرات لتحديد الاتجاه. اليوم، دعونا نتحدث عن كيفية استخدام واحد منهم، وهو مؤشر ROC، لتحليل الاتجاه؟

مؤشر روك

اسمها الكامل باللغة الإنجليزية معدل التغيير، والصينية تعني معدل التغيير. معدل التغير هو مؤشر يعكس سرعة تغيرات أسعار السوق، والمعروف أيضًا باسم ROC، وغالبًا ما يستخدم كمؤشر للزخم لأنه يقيس سرعة تغيرات الأسعار.

عادة، في تحليل السوق غالبا ما نسمع كلمتين، واحدة تسمى التغيير، والآخر يسمى التقلب. لا تنظر إلى هاتين الكلمتين باللغة الصينية تعني نفس الشيء تقريبًا، ولكن في سوق الأوراق المالية يمكن أن يكون هناك فرق كبير. بشكل عام، التغيير هو القول بأن السعر نسبة إلى الفترة الزمنية السابقة، في حين يمكن تفسير التقلب على أنه معنى المخاطرة.

في الأخبار المالية، يمكنك غالبًا رؤية، على سبيل المثال، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع بنسبة 1%، أو أغلق الذهب على انخفاض بنسبة 1% وغيرها من المعلومات. الانخفاض هو في الواقع مقارنة بالفترة السابقة، وبشكل عام في تقارير البيانات المالية، أخذ ومقارنة اليوم السابق.

هناك علامة زائد وعلامة ناقص، وعلامة الزائد تعني أعلى، وعلامة الطرح تعني أسفل. التقلب هو في الواقع مقياس لسرعة التغيير، فكر في التقلب كوصف للتغيير، وهو يقيس عدم اليقين في العوائد.

وهو مؤشر الزخم يستخدم لقياس سرعة تغير السعر خلال فترة زمنية، ويشير اتجاهه المتحرك إلى اتجاه تغير السعر. المعلمات التقليدية هي عادة 7.9 و14. كلما قل عدد المعلمات، كلما كانت أكثر استجابة للاتجاهات. في التداول قصير المدى، يكون الاتجاه هو استخدام معايير أكثر دقة، ولكن عند الحكم على ظروف السوق على المدى الطويل، يمكن استخدام 50.100 و200.

قيمة المؤشر ليس لها حد أعلى ويمكن أن تكون أكبر من 100. ولكن لها حد أدنى يصل إلى -100. والخط الفاصل متوسط ​​المدى وهو صفر. بشكل عام، عندما تكون قيمته إيجابية، فهذا يعني أن الأسعار آخذة في الارتفاع، مما يمثل ظروف السوق المواتية والاتجاه التصاعدي. على العكس من ذلك، عندما يكون سلبياً، فهذا يعني أن السعر آخذ في الانخفاض، مما يعني أن ظروف السوق سلبية ويحدث اتجاه هبوطي.

يتم استخدامه للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية من خلال مقارنة سعر اليوم مع سعر يوم معين قبل عدد محدد من الأيام، وبالتالي يمكن استخدامه لفهم توقيت البيع والشراء. وعندما يكسر فوق خط الصفر، فإنه يمثل مشتريًا أقوى وقد يكون إشارة للشراء. على العكس من ذلك، عندما يخترق خط الصفر للأسفل، نيابة عن البائع أقوى، قد تكون إشارة للبيع.

وعندما يرتفع إلى مركز مرتفع نسبيًا، فإنه في منطقة ذروة الشراء وعادةً ما يعتبر إشارة بيع. على العكس من ذلك، عندما ينخفض ​​السعر إلى مستوى منخفض نسبيًا، فإنه يكون في منطقة ذروة البيع وعادةً ما يُنظر إليه على أنه إشارة شراء. في معظم الحالات، يتحرك في اتجاه مماثل لاتجاه السعر.

ومع ذلك، إذا كان منحنى السعر على الرسم البياني يتجه نحو الأعلى ويظهر منحنى السعر انحرافًا معينًا أقل من مستوى معين، فإن ذلك يعتبر إشارة شراء. على العكس من ذلك، إذا كان منحنى السعر على الرسم البياني يتجه نحو الأسفل ويظهر منحنى السعر انحرافًا معينًا فوق مستوى معين، فإن ذلك يعتبر إشارة بيع.

بمعنى آخر، يستخدم مؤشر ROC بشكل أساسي لتحليل الاتجاه. عندما يكون فوق المحور 0 في اتجاه تصاعدي مستمر، يمكن توقع أن السعر سيرتفع. على العكس من ذلك، عندما يكون أقل من المحور 0 ويستمر في الانخفاض، يمكن توقع انخفاض السعر. أيضًا عندما يكون السعر في فترة التوحيد، فإنه يتقلب حول المحور 0. من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تلتقط اتجاهًا طويل المدى، فمن المستحسن استخدام معلمات أكبر. وذلك لأنه عندما لا يكون للسوق اتجاه واضح، فإن قيمته ستكسر باستمرار خط الصفر لأعلى ولأسفل، مما يولد إشارات خاطئة.

صيغة مؤشر ROC

يستخدم مؤشر معدل التغير بشكل أساسي مقارنة السعر الحالي بالسعر السابق لتحليل اتجاه وقوة الاتجاه. صيغته هي: معدل التغيير = (سعر الإغلاق اليوم - سعر الإغلاق قبل n أيام) ÷ سعر الإغلاق قبل n من الأيام × 100

حيث n هي معلمة الفترة لمؤشر معدل التغير، مما يشير إلى قياس تغير السعر اليوم وقبل n من الأيام. وإذا لم يغلق اليوم بعد، فيمكن التعبير عن ذلك من حيث السعر الحالي. باختصار، هو مقارنة سعر الإغلاق الحالي مع سعر الإغلاق السابق خلال فترة معينة، ومن ثم حساب نسبة تغير السعر.

نظرًا لأنه ينطبق على أسواق تداول مختلفة وأطر زمنية مختلفة، يمكن تغيير معلمات الفترة وفقًا للاحتياجات الفعلية، بقيم مشتركة تبلغ 9.21 و50. وتعكس قيمتها النسبة المئوية للتغير في السعر، مما يمكن أن يساعد في تحليل الاتجاه والزخم. من السعر.

يمكن أن تكون نتيجة حساب معدل التغير إيجابية أو سلبية، اعتمادًا على السعر الحالي نسبة إلى ارتفاع السعر أو انخفاضه في الماضي. وبشكل عام، يشير الرقم الموجب إلى زيادة ويشير الرقم السالب إلى انخفاض. كلما زادت القيمة، كلما زاد تغير السعر. ومن الممكن أيضًا تحديد اتجاه السوق، ومعدل تغير السعر، بناءً على قيمته.

قد تشير القيمة الإيجابية الكبيرة لمعدل التغيير إلى زخم قوي في السوق، في حين قد تشير القيمة السلبية الكبيرة إلى ضعف زخم السوق. يمكن للمستثمرين استخدامه لالتقاط زخم السوق الصعودي والهبوطي. كما أنه يستخدم بشكل شائع لتحديد اختلافات اتجاه السعر، حيث يتحرك مؤشر السعر ومعدل التغيير بشكل غير متزامن، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه.

لتلخيص ذلك، يعمل مؤشر ROC بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه السائد، ولكن من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أنه مفيد للغاية، إلا أنه قد لا يكون كافيًا بمفرده لاتخاذ قرار تداول كامل.

كيفية استخدام مؤشر ROC

كمؤشر فني يستخدم لقياس معدل تغير السعر، يمكن لمؤشر معدل التغيير أن يساعد المتداولين على تحديد قوة اتجاه السوق. كما يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، وكذلك للتأكد من أن السوق يتأرجح من خلال النظر إليه عندما لا يكون هناك اتجاه واضح في السوق.

أولا، يمكن استخدامه لتحليل الاتجاه لتحديد قوة الاتجاه. ببساطة، عندما تكون قيمة المؤشر إيجابية، فهذا يشير إلى أن الأسعار ارتفعت أكثر من انخفاضها، مما يدل على اتجاه السوق القوي نسبيا. على العكس من ذلك، عندما يكون سلبيا، فإنه يشير إلى أن الأسعار تنخفض أكثر من ارتفاعها، مما يدل على اتجاه السوق ضعيف نسبيا.

بعبارات بسيطة، يمكنك ملاحظة ما إذا كان معدل قيمة التغيير يخترق محور الصفر. أما إذا اخترق فوق محور الصفر، فهذا يعني أن السعر الحالي آخذ في الارتفاع مقارنة بالدورة السابقة، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في اتجاه صعودي. أما إذا كسر تحت محور الصفر، فهذا يعني أن السعر الحالي آخذ في الانخفاض مقارنة بالدورة السابقة، مما يدل على أن السوق قد يكون في اتجاه هبوطي.

ثانيًا، يمكنه أيضًا تحديد إشارات البيع والشراء. في التداول الفعلي، سيكون للأسعار ارتفاعات وأدنى مستويات مختلفة مع مرور الوقت. الحالة المثالية هي الشراء عند نقاط منخفضة والبيع عند نقاط عالية. ويمكن أن يساعد مؤشر معدل التغيير في العثور على النقطة المحددة. عندما تنكسر قيمته من السالب إلى الموجب فوق خط الصفر، قد يتم إنشاء إشارة شراء، مما يشير إلى أن السوق قد يبدأ في الارتفاع. على العكس من ذلك، عندما تتغير قيمته من الموجب إلى السالب، قد تتولد إشارة بيع، مما يشير إلى أن السوق قد يبدأ في الانخفاض.

وإذا كانت قيمته ترتفع بشكل حاد وتتجاوز عتبة معينة، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء؛ على العكس من ذلك، عندما ينخفض ​​معدل التغير بشكل حاد وينخفض ​​إلى ما دون عتبة معينة، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع. مرة أخرى، إذا استمرت قيمته في فترة زمنية معينة في التقلب فوق وتحت خط الصفر، فإنه يمثل السوق في حالة من التذبذب، لا يوجد اتجاه واضح.

يمكن أن توفر الاختلافات أيضًا إشارات تداول معينة عندما لا تتجه مؤشرات السعر ومعدل التغير في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد، ولكن معدل التغير المقابل لقيمة المؤشر لا يصل إلى مستوى مرتفع جديد، مما يشكل انحرافًا سلبيًا، قد يشير إلى أن الزخم الصعودي للسوق يضعف. من ناحية أخرى، فإن التباعد الإيجابي عندما يصل السعر إلى مستوى منخفض جديد، ولكن معدل التغير المقابل لقيمة المؤشر لا يصل إلى مستوى منخفض جديد، يشير إلى أن الزخم الهبوطي للسوق يضعف.

على الرسم البياني اليومي لزوج GBP/USD أدناه، يمكنك أن ترى أن السعر يرتفع بينما ينخفض ​​مؤشر معدل التغير. بعد ذلك أكد كلاهما الاتجاه الهبوطي في نفس الوقت. في حالة التداول اللحظي، في انتظار اختراق مؤشر معدل التغير للمحور الصفري، يمكنك بشكل أساسي تحقيق ربح على الشمعة الهابطة دون مخاطرة.

بالإضافة إلى استخدام هذا المؤشر وحده، يمكن استخدامه أيضًا مع مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، عند استخدامه مع المتوسطات (مثل الهوائي الخمسين)، يمكن استخدامه لتأكيد اتجاهات الأسعار. على سبيل المثال، قد يكون سعر السهم فوق الهوائي الخمسين أكثر ملاءمة لاتخاذ قرار الشراء.

أيضًا، عندما يتم استخدام مؤشر معدل التغير بالتزامن مع المتوسطات المتحركة، غالبًا ما يتم تشكيل عمليات الانتقال، مما يؤدي إلى توليد إشارات البيع والشراء. على سبيل المثال، عندما يعبر مؤشر معدل التغير خط الإشارة الخاص به، فإنه قد يولد إشارة شراء؛ عندما يعبر مؤشر معدل التغير خط الإشارة، فإنه قد يولد إشارة بيع.

يتم دمج مثال آخر مع مؤشر SAR المكافئ، عندما يقع SAR تحت السعر، فقد تكون إشارة إيجابية؛ وبينما يقع SAR فوق السعر، فقد تكون هذه إشارة سلبية. إذا كانت هذه الإشارة متوافقة مع مؤشر معدل التغير، فإنها تساعد على تأكيد اتجاه الاتجاه.

عند استخدام مؤشر ROC، قم دائمًا بتضمين استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر. قم بتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح للحماية من تقلبات السوق. وبغض النظر عن كيفية استخدامه، فمن المستحسن دائمًا اختباره وتعديله مرارًا وتكرارًا في التداول الحقيقي وأن يكون مرنًا وفقًا للوضع الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتمد على مؤشر واحد فقط، فمن الأفضل استخدام مجموعة من المؤشرات المتعددة لتحسين دقة اتخاذ القرار.

المعلمات المثالية لمؤشر ROC على المدى القصير

غالبًا ما يكون تحديد المعايير المثلى للتداول على المدى القصير مسألة معقدة، وغالبًا ما يتطلب تعديلات بناءً على خصائص السوق وأداة التداول المحددة، بالإضافة إلى استراتيجية التداول المستخدمة والرغبة الشخصية في المخاطرة. بشكل عام، تعتبر المعلمات الأقصر مناسبة للتداول على المدى القصير، في حين أن المعلمات الأطول مناسبة للاستثمارات طويلة الأجل.

بالنسبة للتداول على المدى القصير، يوصى عمومًا باستخدام معلمة معدل التغيير الأقصر مثل 5 أو 7. في حالة المتداولين خلال اليوم، قد يتم تفضيل معلمة أقصر لتكون أكثر حساسية للتقلبات قصيرة المدى في السعر. في التداول على المدى المتوسط، يمكن زيادة معايير مؤشر معدل التغير بشكل معتدل، مثل 14 أو 20. وهذا يقلل من حساسية المؤشر ويعكس الاتجاه على المدى المتوسط ​​بشكل أفضل.

وفي الاستثمار طويل الأجل، إذا تم استخدامه للاستثمار طويل الأجل أو إدارة المحافظ الاستثمارية، ففكر في معلمات مؤشر ROC الأطول مثل 50.100 أو 200. يمكن أن تعمل المعلمات طويلة المدى على تصفية ضوضاء السوق بشكل أفضل وتعكس اتجاهًا أكثر استقرارًا.

قم أيضًا بتحديد استراتيجية التداول، بما في ذلك قواعد الدخول والخروج. فقط من خلال الفهم الواضح لاستراتيجيتك، يمكنك تحديد كيفية استخدام مؤشر معدل التغيير. ثم جرّب مجموعات مختلفة من المعلمات واختبرها باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أداء مجموعات مختلفة من المعلمات. يمكن إجراء التحسين عن طريق ضبط نافذة الحساب لمؤشر معدل التغيير أو المعلمات الأخرى.

تقدم بعض منصات التداول أدوات تحسين المعلمات التي يمكن أن تساعد في اختبار مجموعات المعلمات المختلفة بشكل منهجي. عادة ما تكون هذه الأدوات قادرة على أتمتة عدد كبير من الاختبارات الخلفية. ليس من المهم فقط تحسين عوائد استراتيجية التداول، ولكن أيضًا مراعاة إدارة المخاطر. يجب أخذ الحد الأقصى من الارتداد والتقلب وعوامل الخطر الأخرى في الاعتبار عند تحديد المعلمات المثلى.

بمجرد تحديد المعلمات المثالية، من الضروري أيضًا مراقبة الأسواق في الوقت الفعلي وتعديلها وفقًا لذلك. قد تتغير ظروف السوق وهناك حاجة إلى المرونة للتكيف.

يرجى ملاحظة أن التداول على المدى القصير ينطوي على مستوى عال من المخاطر وأن الإفراط في تحسين المعلمات قد يؤدي إلى الإفراط في ملاءمة البيانات التاريخية وانخفاض الأداء في المستقبل. لذلك، كن حذرًا دائمًا بشأن أداء أي استراتيجية ومعلمات تداول. قد يتطلب اختيار المعلمات المثالية أيضًا تعديلًا مستمرًا بسبب ظروف السوق المتغيرة. من الأفضل التحقق من صحة الاستراتيجيات وتحسينها بمرور الوقت من خلال إجراء اختبارات صغيرة الحجم في بيئة السوق الحقيقية.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة هي لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة مالية أو استثمارية أو أي نصيحة أخرى ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف أن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص معين.