Bagaimana cara kerja indikator ROC untuk analisis tren?

Di pasar saham, banyak orang yang terbiasa menghasilkan keuntungan berdasarkan tren pasar. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan ini adalah tren? Hanya dengan mengikuti tren Anda dapat menghasilkan uang dengan tenang dan tidak hanyut melawan arus. Oleh karena itu, banyak analisis teknikal yang memiliki indikator untuk menentukan tren. Hari ini, mari kita bahas bagaimana salah satunya, indikator ROC, dapat digunakan untuk analisis tren?

Indikator ROC

Nama lengkapnya dalam bahasa Inggris Rate of change, bahasa Mandarin artinya laju perubahan. Laju perubahan merupakan indikator yang mencerminkan kecepatan perubahan harga pasar, disebut juga ROC, dan sering digunakan sebagai indikator momentum karena mengukur kecepatan perubahan harga.

Biasanya dalam analisis pasar sering terdengar dua kata, yang satu disebut perubahan, yang lain disebut volatilitas. Jangan melihat kedua kata ini dalam bahasa Cina artinya hampir sama, tetapi di pasar saham bisa jadi ada perbedaan besar. Secara umum, perubahan berarti harga relatif terhadap periode waktu sebelumnya, sedangkan volatilitas dapat diartikan sebagai risiko.

Dalam berita keuangan sering terlihat, misalnya saham AS ditutup naik 1%, atau emas ditutup turun 1% dan informasi lainnya. Penurunan tersebut sebenarnya dibandingkan periode sebelumnya, dan umumnya pada laporan data keuangan yang diambilnya dan dibandingkan hari sebelumnya.

Ada tanda plus dan tanda minus, tanda plus artinya naik, dan tanda minus artinya turun. Volatilitas sebenarnya adalah ukuran kecepatan perubahan, anggaplah volatilitas sebagai deskripsi perubahan, dan mengukur ketidakpastian keuntungan.

Ini adalah indikator momentum yang digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan harga selama periode waktu tertentu, dan tren pergerakannya menunjukkan tren perubahan harga. Parameter tradisionalnya biasanya 7,9 dan 14. Semakin sedikit parameternya, semakin responsif terhadap tren. Dalam perdagangan jangka pendek, kecenderungannya adalah menggunakan parameter yang lebih halus, namun ketika menilai kondisi pasar jangka panjang, 50. 100 dan 200 dapat digunakan.

Nilai indikator tidak memiliki batas atas dan dapat lebih besar dari 100. namun memiliki batas bawah hingga -100. dan garis pemisah jarak menengah, yaitu nol. Secara umum, jika nilainya positif, berarti harga sedang naik, menunjukkan kondisi pasar yang menguntungkan dan tren naik. Sebaliknya bila negatif berarti harga sedang turun, artinya kondisi pasar negatif dan sedang terjadi tren penurunan.

Ini digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan membandingkan harga hari ini dengan harga hari tertentu sebelum beberapa hari tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui waktu pembelian dan penjualan. Ketika menembus di atas garis nol, ini mewakili pembeli yang lebih kuat dan mungkin merupakan sinyal untuk membeli. Sebaliknya, ketika menembus garis nol ke bawah, maka penjual lebih kuat, mungkin merupakan sinyal untuk menjual.

Dan ketika naik ke posisi yang relatif tinggi, maka terjadi overbought dan biasanya dianggap sebagai sinyal jual. Sebaliknya, ketika harga turun ke level yang relatif rendah, maka terjadi oversold dan biasanya dianggap sebagai sinyal beli. Dalam kebanyakan kasus, pergerakannya searah dengan tren harga.

Namun, jika kurvanya pada grafik mengarah ke atas dan kurva harga menunjukkan deviasi tertentu di bawah level tertentu, maka ini dianggap sebagai sinyal beli. Sebaliknya, jika kurva pada grafik sedang tren turun dan kurva harga menunjukkan divergensi tertentu di atas level tertentu, maka ini dianggap sebagai sinyal jual.

Dengan kata lain, indikator ROC terutama digunakan untuk analisis tren. Ketika berada di atas sumbu 0 dalam tren kenaikan yang berkelanjutan, maka dapat diprediksi bahwa harga akan naik. Sebaliknya bila sudah berada di bawah sumbu 0 dan terus turun maka bisa diprediksi harga akan turun. Juga ketika harga berada dalam periode konsolidasi, harga berfluktuasi di sekitar sumbu 0. Penting untuk dicatat bahwa jika Anda menangkap tren jangka panjang, disarankan untuk menggunakan parameter yang lebih besar. Hal ini karena ketika pasar tidak memiliki arah yang jelas, nilainya akan terus-menerus menembus garis nol ke atas dan ke bawah sehingga menghasilkan sinyal palsu.

Rumus Indikator ROC

Indikator Tingkat Perubahan terutama menggunakan perbandingan harga saat ini dengan harga sebelumnya untuk menganalisis arah dan kekuatan tren. Rumusnya adalah: Tingkat Perubahan = (Harga penutupan hari ini - harga penutupan n hari yang lalu) n harga penutupan hari yang lalu x 100

Dimana n adalah parameter periode dari indikator laju perubahan, yang menunjukkan bahwa untuk mengukur perubahan harga hari ini dan n hari yang lalu. Dan jika hari ini belum ditutup, maka dapat dinyatakan dalam harga saat ini. Singkatnya, membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelumnya dalam periode tertentu, kemudian menghitung persentase perubahan harga.

Karena berlaku untuk pasar perdagangan yang berbeda dan kerangka waktu yang berbeda, parameter periode dapat diubah sesuai kebutuhan aktual, dengan nilai umum 9. 21 dan 50. Nilainya mencerminkan persentase perubahan harga, yang dapat membantu menganalisis tren dan momentum dari harga.

Hasil perhitungan laju perubahan bisa positif atau negatif, tergantung pada harga saat ini relatif terhadap kenaikan atau penurunan harga di masa lalu. Umumnya angka positif menunjukkan kenaikan dan angka negatif menunjukkan penurunan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula perubahan harganya. Tren pasar dan laju perubahan harga juga dapat ditentukan berdasarkan nilainya.

Nilai positif yang besar pada laju perubahan dapat menunjukkan momentum pasar yang kuat, sedangkan nilai negatif yang besar dapat mengindikasikan melemahnya momentum pasar. Investor dapat memanfaatkannya untuk menangkap momentum naik dan turun pasar. Hal ini juga biasa digunakan untuk melihat divergensi tren harga, dimana harga dan indikator laju perubahan bergerak tidak sinkron, yang mungkin menandakan pembalikan tren.

Untuk meringkas, indikator ROC bekerja lebih baik di pasar yang sedang tren, namun penting untuk dicatat bahwa meskipun sangat berguna, indikator ini mungkin tidak cukup untuk membuat keputusan perdagangan yang lengkap.

Cara menggunakan indeks ROC

Sebagai indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur laju perubahan harga, indikator Rate of Change dapat membantu trader menentukan kekuatan suatu tren pasar. Hal ini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah pasar sedang overbought atau oversold, serta untuk memastikan bahwa pasar sedang berosilasi dengan melihatnya ketika tidak ada tren yang jelas di pasar.

Pertama, dapat digunakan untuk analisis tren untuk mengidentifikasi kekuatan suatu tren. Sederhananya, ketika nilai indikatornya positif, ini menunjukkan bahwa harga lebih banyak naik daripada turunnya, yang menunjukkan tren pasar yang relatif kuat. Sebaliknya, jika negatif, hal ini menunjukkan bahwa harga lebih banyak turun dibandingkan kenaikannya, yang menunjukkan tren pasar yang relatif lemah.

Secara sederhana, Anda dapat mengamati apakah laju perubahan nilai menembus sumbu nol. Jika tembus di atas sumbu nol, berarti harga saat ini sedang naik dibandingkan siklus sebelumnya, yang menandakan bahwa pasar mungkin sedang dalam tren naik. Jika tembus di bawah sumbu nol, berarti harga saat ini sedang turun dibandingkan siklus sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang dalam tren turun.

Kedua, juga bisa menentukan sinyal beli dan jual. Dalam perdagangan sebenarnya, harga akan memiliki harga tertinggi dan terendah yang berbeda seiring waktu. Keadaan yang ideal adalah membeli pada titik rendah dan menjual pada titik tinggi. Dan indikator laju perubahan dapat membantu menemukan titik yang tepat. Ketika nilainya menembus dari negatif ke positif di atas garis nol, sinyal beli mungkin dihasilkan, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin mulai naik. Sebaliknya, ketika nilainya berubah dari positif ke negatif, sinyal jual mungkin muncul, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin mulai turun.

Dan jika nilainya meningkat tajam dan melampaui ambang batas tertentu, hal ini mungkin menunjukkan bahwa pasar sedang jenuh beli; sebaliknya, ketika tingkat perubahan turun tajam dan berada di bawah ambang batas tertentu, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa pasar sedang oversold. Sekali lagi, jika nilainya dalam jangka waktu tertentu terus berfluktuasi di atas dan di bawah garis nol, maka ini mewakili pasar dalam keadaan terombang-ambing, tidak ada tren yang jelas.

Divergensi juga dapat memberikan sinyal perdagangan tertentu ketika indikator harga dan laju perubahan tidak memiliki tren dalam arah yang sama. Misalnya, ketika harga mencapai titik tertinggi baru, namun nilai indikator tingkat perubahan yang sesuai tidak mencapai titik tertinggi baru, sehingga membentuk divergensi negatif, mungkin menunjukkan bahwa momentum kenaikan pasar sedang melemah. Di sisi lain, divergensi positif ketika harga mencapai titik terendah baru, namun nilai indikator tingkat perubahan yang sesuai tidak mencapai titik terendah baru, menunjukkan bahwa momentum penurunan pasar sedang melemah.

Pada grafik harian GBP/USD di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa harga sedang naik sementara indikator laju perubahan turun. Setelah itu keduanya mengkonfirmasi tren turun secara bersamaan. Dalam perdagangan intraday, menunggu indikator laju perubahan menembus sumbu nol, pada dasarnya Anda bisa mendapat untung dari candle turun tanpa risiko.

Selain penggunaan indikator ini saja, dapat juga digunakan bersama dengan indikator lainnya. Misalnya, bila digunakan bersama dengan rata-rata (misalnya antena ke-50), maka dapat digunakan untuk mengkonfirmasi tren harga. Misalnya, harga saham di atas antena ke-50 mungkin lebih menguntungkan untuk keputusan pembelian.

Selain itu, ketika indikator tingkat perubahan digunakan bersama dengan rata-rata pergerakan, persilangan sering kali terbentuk, menghasilkan sinyal beli dan jual. Misalnya, ketika indikator laju perubahan melintasi garis sinyalnya, hal ini dapat menghasilkan sinyal beli; ketika indikator laju perubahan melintasi garis sinyal, ini dapat menghasilkan sinyal jual.

Contoh lain dipadukan dengan indikator parabolic SAR, bila SAR terletak di bawah harga, mungkin itu merupakan sinyal positif; meskipun SAR terletak di atas harga, ini mungkin merupakan sinyal negatif. Jika sinyal ini konsisten dengan indikator Laju Perubahan, hal ini membantu untuk mengkonfirmasi arah tren.

Saat menggunakan indikator ROC, selalu terapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Tetapkan tingkat stop-loss dan take-profit untuk melindungi dari volatilitas pasar. Dan bagaimana pun penggunaannya, selalu disarankan untuk menguji dan menyesuaikannya berulang kali dalam perdagangan nyata dan fleksibel sesuai dengan situasi sebenarnya. Selain itu, jangan hanya mengandalkan satu indikator saja, sebaiknya gunakan kombinasi beberapa indikator untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Parameter optimal untuk indikator ROC jangka pendek

Menentukan parameter optimal untuk trading jangka pendek seringkali merupakan masalah yang kompleks, dan seringkali memerlukan penyesuaian berdasarkan karakteristik pasar dan instrumen trading tertentu, serta strategi trading yang digunakan dan selera risiko pribadi. Secara umum, parameter yang lebih pendek cocok untuk perdagangan jangka pendek, sedangkan parameter yang lebih panjang cocok untuk investasi jangka panjang.

Untuk perdagangan jangka pendek umumnya disarankan untuk menggunakan parameter tingkat perubahan yang lebih pendek seperti 5 atau 7. Dalam kasus pedagang intraday, parameter yang lebih pendek mungkin lebih disukai agar lebih sensitif terhadap fluktuasi harga jangka pendek. Dalam perdagangan jangka menengah, parameter indikator laju perubahan dapat ditingkatkan secara moderat, seperti 14 atau 20. Hal ini mengurangi sensitivitas indikator dan lebih mencerminkan tren jangka menengah.

Dan dalam investasi jangka panjang, jika digunakan untuk investasi jangka panjang atau manajemen portofolio, pertimbangkan parameter indikator ROC yang lebih panjang seperti 50. 100 atau 200. Parameter jangka panjang dapat menyaring kebisingan pasar dengan lebih baik dan mencerminkan tren yang lebih stabil.

Tentukan juga strategi perdagangan, termasuk aturan masuk dan keluar. Hanya dengan pemahaman yang jelas tentang strategi Anda, Anda dapat menentukan bagaimana Anda akan menggunakan indikator laju perubahan. Kemudian coba kombinasi parameter yang berbeda dan uji kembali dengan data historis untuk mengevaluasi kinerja kombinasi parameter yang berbeda. Optimasi dapat dilakukan dengan mengatur jendela perhitungan indikator laju perubahan atau parameter lainnya.

Beberapa platform perdagangan menawarkan alat pengoptimalan parameter yang dapat membantu menguji berbagai kombinasi parameter secara sistematis. Alat seperti itu biasanya mampu mengotomatisasi sejumlah besar backtests. Penting tidak hanya untuk mengoptimalkan keuntungan dari strategi perdagangan, tetapi juga mempertimbangkan manajemen risiko. Retracement maksimum, volatilitas, dan faktor risiko lainnya perlu dipertimbangkan saat menentukan parameter optimal.

Setelah parameter optimal ditentukan, penting juga untuk memantau pasar secara real time dan menyesuaikannya. Kondisi pasar dapat berubah dan diperlukan fleksibilitas untuk beradaptasi.

Harap dicatat bahwa perdagangan jangka pendek melibatkan tingkat risiko yang tinggi dan optimasi parameter yang berlebihan dapat mengakibatkan data historis yang terlalu sesuai dan kinerja yang buruk di masa depan. Oleh karena itu, selalu berhati-hati dengan kinerja strategi dan parameter perdagangan apa pun. Pemilihan parameter optimal mungkin juga memerlukan penyesuaian terus-menerus karena perubahan kondisi pasar. Cara terbaik adalah memvalidasi dan mengoptimalkan strategi dari waktu ke waktu dengan melakukan pengujian skala kecil di lingkungan pasar nyata.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau lainnya yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.