Como funciona o indicador ROC para análise de tendências?

No mercado de ações, muitas pessoas estão acostumadas a obter lucros com base nas tendências do mercado. De que outra forma podemos dizer que é uma tendência? Somente seguindo a tendência você poderá ganhar dinheiro pacificamente e não ser levado contra a corrente. Também por esse motivo, muitas análises técnicas possuem indicadores para determinar a tendência. Hoje vamos falar sobre como um deles, o indicador ROC, pode ser usado para análise de tendências?

Indicador ROC

Seu nome completo em Inglês Taxa de variação, chinês é o significado da taxa de variação. A taxa de variação é um indicador que reflete a velocidade das alterações nos preços de mercado, também conhecido como ROC, e é frequentemente utilizado como um indicador de impulso porque mede a velocidade das alterações nos preços.

Normalmente, na análise do mercado, ouve-se frequentemente duas palavras, uma é chamada de mudança, a outra é chamada de volatilidade. Não olhe para essas duas palavras em chinês que significam quase a mesma coisa, mas no mercado de ações pode haver uma grande diferença. De um modo geral, a mudança significa dizer que o preço é relativo ao período de tempo anterior, enquanto a volatilidade pode ser interpretada como o significado do risco.

Nas notícias financeiras muitas vezes pode ser visto, por exemplo, as ações dos EUA fecharam em alta de 1%, ou o ouro fechou em queda de 1% e outras informações. A queda é de fato comparada a um período anterior e, geralmente, nos relatórios de dados financeiros que ele tirou e comparou no dia anterior.

Há um sinal de mais e um sinal de menos, e um sinal de mais significa para cima e um sinal de menos significa para baixo. A volatilidade é na verdade uma medida da velocidade da mudança, pense na volatilidade como uma descrição da mudança e mede a incerteza dos retornos.

É um indicador de impulso usado para medir a velocidade da mudança de preços durante um período de tempo, e sua tendência móvel indica a tendência de mudança de preços. Seus parâmetros tradicionais são geralmente 7,9 e 14. Quanto menos parâmetros, mais responsivo ele será às tendências. Nas negociações de curto prazo, a tendência é usar parâmetros mais precisos, mas ao julgar as condições de mercado de longo prazo, 50, 100 e 200 podem ser usados.

O valor do indicador não tem limite superior e pode ser superior a 100. mas tem limite inferior de até -100. e a linha divisória intermediária, que é zero. De um modo geral, quando o seu valor é positivo, significa que os preços estão a subir, representando condições de mercado favoráveis e uma tendência ascendente. Pelo contrário, quando é negativo significa que o preço está a cair, o que significa que as condições de mercado são negativas e está a ocorrer uma tendência descendente.

É utilizado para prever movimentos futuros de preços, comparando o preço do dia com o preço de um determinado dia antes de um número específico de dias, para que possa ser utilizado para compreender o momento de compra e venda. Quando ultrapassa a linha zero, representa um comprador mais forte e pode ser um sinal de compra. Pelo contrário, quando rompe a linha zero para baixo, em nome do vendedor é mais forte, pode ser um sinal para vender.

E quando sobe para uma posição relativamente alta, está sobrecomprado e geralmente é considerado um sinal de venda. Por outro lado, quando cai para um nível relativamente baixo, é sobrevendido e geralmente é visto como um sinal de compra. Na maioria dos casos, ele se move numa direção semelhante à tendência dos preços.

No entanto, se a sua curva no gráfico apresenta uma tendência ascendente e a curva de preços mostra um certo desvio abaixo de um determinado nível, isto é considerado um sinal de compra. Pelo contrário, se a sua curva no gráfico apresenta tendência descendente e a curva de preços mostra uma certa divergência acima de um determinado nível, isto é considerado um sinal de venda.

Nas outras palavras, o indicador ROC é usado principalmente para análise de tendências. Quando está acima do eixo 0 em uma tendência ascendente contínua, pode-se prever que o preço subirá. Por outro lado, quando está abaixo do eixo 0 e continua a cair, pode-se prever que o preço cairá. Além disso, quando o preço está em período de consolidação, ele flutua em torno do eixo 0. É importante observar que se você estiver capturando uma tendência de longo prazo, é recomendável usar parâmetros maiores. Isso porque quando o mercado não tem uma direção clara, seu valor romperá constantemente a linha zero para cima e para baixo, gerando sinais falsos.

Fórmula do indicador ROC

O indicador Taxa de Mudança utiliza principalmente a comparação do preço atual com o preço anterior para analisar a direção e a força da tendência. Sua fórmula é: Taxa de variação = (preço de fechamento de hoje - preço de fechamento de n dias atrás) ÷ preço de fechamento de n dias atrás x 100

Onde n é o parâmetro de período do indicador da taxa de variação, indicando que para medir a variação do preço hoje e n dias atrás. E se hoje ainda não fechou, pode ser expresso em termos do preço atual. Em suma, consiste em comparar o preço de fecho actual com o preço de fecho anterior num determinado período e, em seguida, calcular a percentagem de variação do preço.

Por se aplicar a diferentes mercados de negociação e diferentes prazos, os parâmetros do período podem ser alterados de acordo com as necessidades reais, com valores comuns de 9,21 e 50. Seu valor reflete a variação percentual do preço, o que pode ajudar a analisar a tendência e o impulso do preço.

O resultado do cálculo da taxa de variação pode ser positivo ou negativo, dependendo do preço atual em relação à subida ou descida de preços passada. Geralmente, um número positivo indica um aumento e um número negativo indica uma diminuição. Quanto maior o valor, maior será a variação do preço. Também é possível determinar a tendência do mercado e a taxa de variação do preço, com base no seu valor.

Um grande valor positivo da taxa de variação pode indicar uma forte dinâmica do mercado, enquanto um grande valor negativo pode indicar um enfraquecimento da dinâmica do mercado. Os investidores podem usá-lo para capturar a dinâmica ascendente e descendente do mercado. Também é comumente usado para detectar divergências de tendências de preços, onde o preço e o indicador da taxa de variação ficam fora de sincronia, o que pode sinalizar uma reversão de tendência.

Resumindo, o indicador ROC funciona melhor em mercados de tendências, mas é importante notar que, embora seja muito útil, pode não ser suficiente por si só para tomar uma decisão comercial completa.

Como usar o índice ROC

Como indicador técnico usado para medir a taxa de variação de preços, o indicador Taxa de Variação pode ajudar os traders a determinar a força de uma tendência de mercado. Também pode ser usado para determinar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, bem como para confirmar se o mercado está oscilando, observando-o quando não há uma tendência clara no mercado.

Primeiro, pode ser usado para análise de tendências para identificar a força de uma tendência. Simplificando, quando o valor do indicador é positivo, indica que os preços subiram mais do que caíram, indicando uma tendência de mercado relativamente forte. Por outro lado, quando é negativo, indica que os preços estão a cair mais do que a subir, indicando uma tendência de mercado relativamente fraca.

Em termos simples, você pode observar se o valor da taxa de variação ultrapassa o eixo zero. Se romper acima do eixo zero, significa que o preço atual está subindo em comparação com o ciclo anterior, indicando que o mercado pode estar em tendência de alta. Se quebrar abaixo do eixo zero, significa que o preço atual está caindo em comparação com o ciclo anterior, indicando que o mercado pode estar em tendência de baixa.

Em segundo lugar, também pode determinar os sinais de compra e venda. Na negociação real, os preços terão diferentes máximos e mínimos ao longo do tempo. O estado ideal é comprar na baixa e vender na alta. E o indicador da taxa de variação pode ajudar a encontrar o ponto exato. Quando o seu valor passa de negativo para positivo acima da linha zero, um sinal de compra pode ser gerado, indicando que o mercado pode começar a subir. Pelo contrário, quando o seu valor passa de positivo para negativo, pode ser gerado um sinal de venda, indicando que o mercado pode começar a cair.

E se o seu valor estiver a subir acentuadamente e ultrapassar um determinado limite, pode indicar que o mercado está sobrecomprado; inversamente, quando a taxa de variação cai acentuadamente e cai abaixo de um determinado limiar, pode indicar que o mercado está sobrevendido. Novamente, se o seu valor num determinado período de tempo continuou a flutuar acima e abaixo da linha zero, representa o mercado num estado de oscilação, não há uma tendência clara.

As divergências também podem fornecer certos sinais de negociação quando os indicadores de preço e taxa de variação não tendem na mesma direção. Por exemplo, quando o preço atinge um novo máximo, mas o valor do indicador da taxa de variação correspondente não atinge um novo máximo, formando uma divergência negativa, pode sugerir que a dinâmica ascendente do mercado está a enfraquecer. Por outro lado, uma divergência positiva quando o preço atinge um novo mínimo, mas o valor do indicador da taxa de variação correspondente não atinge um novo mínimo, sugere que a dinâmica descendente do mercado está a enfraquecer.

No gráfico diário do GBP/USD abaixo, você pode ver que o preço está subindo enquanto o indicador da taxa de variação está caindo. Depois disso, ambos confirmaram a tendência de baixa ao mesmo tempo. No caso de negociação intradiária, esperando que o indicador da taxa de variação ultrapasse o eixo zero, você pode basicamente obter lucro em uma vela descendente sem risco.

Além da utilização deste indicador isoladamente, ele também pode ser utilizado em combinação com outros indicadores. Por exemplo, quando utilizado em conjunto com médias (por exemplo, a 50ª antena), pode ser utilizado para confirmar tendências de preços. Por exemplo, um preço de ação acima da 50ª antena pode ser mais favorável para uma decisão de compra.

Além disso, quando o indicador de taxa de variação é usado em conjunto com médias móveis, frequentemente são formados cruzamentos, gerando sinais de compra e venda. Por exemplo, quando o indicador da taxa de variação cruza sua linha de sinal, ele pode gerar um sinal de compra; quando o indicador da taxa de variação cruza a linha de sinal, pode gerar um sinal de venda.

Outro exemplo é combinado com o indicador SAR parabólico, quando o SAR está localizado abaixo do preço, pode ser um sinal positivo; embora o SAR esteja localizado acima do preço, pode ser um sinal negativo. Se este sinal for consistente com o indicador Taxa de Mudança, ajuda a confirmar a direção da tendência.

Ao utilizar o indicador ROC, incorpore sempre uma estratégia eficaz de gestão de risco. Defina níveis de stop-loss e take-profit para se proteger contra a volatilidade do mercado. E não importa como seja usado, é sempre recomendável testá-lo e ajustá-lo repetidamente em negociações reais e ser flexível de acordo com a situação real. Além disso, não confie apenas num indicador, é melhor utilizar uma combinação de múltiplos indicadores para melhorar a precisão da tomada de decisões.

Parâmetros ideais para o indicador ROC de curto prazo

Determinar os parâmetros ideais para negociação de curto prazo é muitas vezes uma questão complexa e muitas vezes requer ajustes com base nas características do mercado específico e do instrumento de negociação, bem como na estratégia de negociação utilizada e na apetência pessoal pelo risco. Em geral, os parâmetros mais curtos são apropriados para negociações de curto prazo, enquanto os parâmetros mais longos são apropriados para investimentos de longo prazo.

Para negociações de curto prazo, geralmente é recomendado usar um parâmetro de taxa de variação mais curto, como 5 ou 7. No caso de traders intradiários, um parâmetro mais curto pode ser preferido para ser mais sensível às flutuações de preço de curto prazo. Nas negociações de médio prazo, os parâmetros do indicador da taxa de variação podem ser aumentados moderadamente, como 14 ou 20. Isto reduz a sensibilidade do indicador e reflete melhor a tendência de médio prazo.

E no investimento de longo prazo, se usado para investimento de longo prazo ou gestão de portfólio, considere parâmetros de indicador ROC mais longos, como 50, 100 ou 200. Os parâmetros de longo prazo podem filtrar melhor o ruído do mercado e refletir uma tendência mais estável.

Defina também uma estratégia de negociação, incluindo regras de entrada e saída. Somente com uma compreensão clara de sua estratégia você poderá determinar como usará o indicador de taxa de mudança. Em seguida, experimente diferentes combinações de parâmetros e faça backtest com dados históricos para avaliar o desempenho de diferentes combinações de parâmetros. A otimização pode ser feita ajustando a janela de cálculo do indicador da taxa de variação ou outros parâmetros.

Algumas plataformas de negociação oferecem ferramentas de otimização de parâmetros que podem ajudar a testar sistematicamente diferentes combinações de parâmetros. Essas ferramentas geralmente são capazes de automatizar um grande número de backtests. Não é apenas importante otimizar os retornos de uma estratégia de negociação, mas também considerar a gestão de risco. A retração máxima, a volatilidade e outros fatores de risco precisam ser considerados ao determinar os parâmetros ideais.

Uma vez determinados os parâmetros óptimos, é também necessário monitorizar os mercados em tempo real e ajustá-los em conformidade. As condições do mercado podem mudar e é necessária flexibilidade para se adaptar.

Tenha em atenção que a negociação de curto prazo envolve um elevado nível de risco e a otimização excessiva dos parâmetros pode resultar num ajuste excessivo dos dados históricos e num desempenho inferior no futuro. Portanto, seja sempre cauteloso quanto ao desempenho de qualquer estratégia e parâmetros de negociação. A escolha dos parâmetros ideais também pode exigir ajustes constantes devido às mudanças nas condições de mercado. É melhor validar e otimizar estratégias ao longo do tempo, realizando testes em pequena escala num ambiente de mercado real.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual deva ser confiada. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor que qualquer investimento, segurança, transação ou estratégia de investimento específica é adequada para qualquer pessoa específica.