추세 분석에서 ROC 지표는 어떻게 작동합니까?

주식 시장에서는 많은 사람들이 시장 동향에 따라 수익을 내는 데 익숙합니다. 이것이 추세라고 또 어떻게 말할 수 있을까요? 대세를 따라가야 평화롭게 돈을 벌 수 있고, 대세에 휩쓸리지 않을 수 있습니다. 또한 이러한 이유로 많은 기술적 분석에는 추세를 결정하는 지표가 있습니다. 오늘은 그 중 하나인 ROC 지표를 추세 분석에 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

ROC 표시기

전체 이름은 영어로 Rate of Change, 중국어는 변화율이라는 뜻입니다. 변화율은 시장 가격 변화 속도를 반영하는 지표로 ROC라고도 하며, 가격 변화 속도를 측정하기 때문에 모멘텀 지표로 자주 사용됩니다.

일반적으로 시장을 분석할 때 두 단어를 자주 듣습니다. 하나는 변화라고 하고 다른 하나는 변동성이라고 합니다. 중국어로 이 두 단어를 보지 마세요. 거의 같은 뜻이지만, 주식 시장에서는 큰 차이가 날 수 있습니다. 일반적으로 변화란 이전 기간에 비해 가격이 상대적으로 변하는 것을 말하며, 변동성은 위험의 의미로 해석될 수 있습니다.

예를 들어, 금융 뉴스에서는 미국 주식이 1% 상승 마감하거나 금이 1% 하락 마감하는 등의 정보를 자주 볼 수 있습니다. 실제로 하락폭은 이전 기간과 비교되었으며, 일반적으로 재무 데이터 보고서에서 그는 전날과 비교했습니다.

더하기 기호와 빼기 기호가 있는데 더하기 기호는 위쪽을 의미하고 빼기 기호는 아래쪽을 의미합니다. 변동성은 실제로 변화의 속도를 측정하는 척도이며 변동성을 변화에 대한 설명으로 생각하고 수익의 불확실성을 측정합니다.

일정 기간 동안의 가격 변화 속도를 측정하는 데 사용되는 모멘텀 지표로, 이동 추세는 가격 변화 추세를 나타냅니다. 전통적인 매개변수는 일반적으로 7, 9 및 14입니다. 매개변수가 적을수록 추세에 더 잘 반응합니다. 단기 매매에서는 미세한 매개변수를 사용하는 경향이 있지만, 장기 시장 상황을 판단할 때는 50, 100, 200을 사용할 수 있습니다.

표시기의 값에는 상한이 없으며 100보다 클 수 있지만 하한은 -100까지입니다. 중간 범위 구분선은 0입니다. 일반적으로 그 가치가 양수이면 가격이 상승하고 있다는 것을 의미하며 이는 유리한 시장 상황과 상승 추세를 나타냅니다. 반대로 마이너스일 경우에는 가격이 하락하고 있다는 의미로, 시장 상황이 마이너스이고 하락 추세가 발생하고 있음을 의미합니다.

특정일수 이전의 특정일의 가격과 그날의 가격을 비교하여 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 사용되므로 매수 및 매도 시점을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 0선을 돌파하면 매수세가 강하다는 뜻이며 매수 신호가 될 수 있습니다. 반대로 제로선을 하향 돌파하는 경우에는 매도자가 강해져서 매도 신호가 될 수도 있습니다.

그리고 상대적으로 높은 위치로 상승하면 과매수 상태이며 일반적으로 매도 신호로 간주됩니다. 반대로 상대적으로 낮은 수준으로 떨어지면 과매도 상태이며 일반적으로 매수 신호로 간주됩니다. 대부분의 경우 가격 추세와 비슷한 방향으로 움직입니다.

그러나 차트의 곡선이 상승 추세이고 가격 곡선이 특정 수준 아래에서 특정 편차를 보이는 경우 이는 매수 신호로 간주됩니다. 반대로, 차트의 곡선이 하향 추세이고 가격 곡선이 특정 수준 이상으로 특정 발산을 보이면 이는 매도 신호로 간주됩니다.

즉, ROC 지표는 주로 추세 분석에 사용됩니다. 지속적인 상승 추세에서 0축 위에 위치할 경우 가격이 상승할 것으로 예상할 수 있습니다. 반대로 0축 아래에 위치하여 계속해서 하락할 경우에는 가격이 하락할 것으로 예상할 수 있습니다. 또한 가격이 통합 기간에 있을 때 가격은 0축을 중심으로 변동합니다. 장기적인 추세를 포착하는 경우 더 큰 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다. 시장에 명확한 방향이 없을 때 그 가치는 지속적으로 제로 라인을 위아래로 무너뜨려 잘못된 신호를 생성하기 때문입니다.

ROC 표시 공식

변화율 지표는 주로 현재 가격과 이전 가격을 비교하여 추세의 방향과 강도를 분석합니다. 공식은 다음과 같습니다. 변화율 = (오늘 종가 - n일 전 종가) ¼ n일 전 종가 x 100

여기서 n은 변화율 지표의 기간 매개변수로, 오늘과 n일 전의 가격 변동을 측정해야 함을 나타냅니다. 그리고 오늘이 아직 마감되지 않았다면 현재 가격으로 표현할 수 있습니다. 간단히 말하면, 일정 기간 내 현재 종가와 이전 종가를 비교하여 가격 변동률을 계산하는 것입니다.

다양한 거래 시장과 다양한 시간대에 적용되기 때문에 기간 매개변수는 실제 필요에 따라 9, 21, 50의 공통 값으로 변경될 수 있습니다. 해당 값은 가격 변동률을 반영하므로 추세와 모멘텀을 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격의.

변화율 계산 결과는 과거 가격 상승 또는 하락 대비 현재 가격에 따라 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 일반적으로 양수는 증가를 나타내고 음수는 감소를 나타냅니다. 값이 클수록 가격 변화도 커집니다. 또한, 그 가치에 따라 시장의 추세와 가격 변동률을 판단하는 것도 가능합니다.

변화율의 양수 값이 크면 시장 모멘텀이 강하다는 의미이고, 음수 값이 크다면 시장 모멘텀이 약하다는 의미일 수 있습니다. 투자자는 이를 사용하여 시장 상승 및 하락 모멘텀을 포착할 수 있습니다. 또한 일반적으로 가격과 변화율 지표가 동기화되지 않아 추세 반전을 나타낼 수 있는 가격 추세 차이를 발견하는 데 사용됩니다.

ROC 지표를 요약하면 추세 시장에서 더 잘 작동하지만 매우 유용하기는 하지만 완전한 거래 결정을 내리기에는 그 자체만으로는 충분하지 않을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

ROC 인덱스를 사용하는 방법

가격 변화율을 측정하는 데 사용되는 기술 지표인 변화율 지표는 거래자가 시장 추세의 강도를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단하는 데 사용할 수 있을 뿐만 아니라 시장에 뚜렷한 추세가 없을 때 시장이 흔들리고 있음을 확인하는 데에도 사용할 수 있습니다.

첫째, 추세의 강도를 파악하기 위한 추세 분석에 사용할 수 있습니다. 간단히 말해서, 지표의 값이 양수이면 가격이 하락한 것보다 상승한 것이 더 많아 상대적으로 강한 시장 추세를 나타냅니다. 반대로, 마이너스일 경우에는 가격이 오르는 것보다 떨어지는 것이 더 많다는 뜻으로 시장 추세가 상대적으로 약하다는 것을 의미합니다.

간단히 말해서 변화율 값이 0축을 벗어나는지 관찰할 수 있습니다. 영점축 위에서 이탈한다면 현재 가격이 이전 사이클에 비해 상승하고 있다는 의미로 시장이 상승세에 진입할 수 있음을 의미합니다. 영점축을 하향 이탈한다면 현재 가격이 이전 사이클에 비해 하락하고 있다는 의미로, 시장이 하락세에 진입할 수 있음을 의미합니다.

둘째, 매수 및 매도 신호를 결정할 수도 있습니다. 실제 거래에서 가격은 시간이 지남에 따라 최고점과 최저점을 갖습니다. 이상적인 상태는 낮은 지점에 사서 높은 지점에 파는 것입니다. 그리고 변화율 지표는 정확한 지점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 그 값이 0선 위에서 음수에서 양수로 바뀌면 매수 신호가 생성되어 시장이 상승하기 시작할 수 있음을 나타냅니다. 반대로 그 가치가 양수에서 음수로 변하면 매도 신호가 생성되어 시장이 하락하기 시작할 수 있음을 나타냅니다.

그리고 그 가치가 급격하게 상승하고 특정 기준점을 초과한다면 이는 시장이 과매수 상태임을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 변화율이 급격히 떨어지고 특정 임계값 아래로 떨어지면 시장이 과매도되었음을 나타낼 수 있습니다. 다시 말하지만, 일정 기간 동안 그 가치가 0선 위와 아래로 계속해서 변동했다면 이는 시장이 진동하는 상태를 의미하므로 명확한 추세가 없습니다.

가격과 변화율 지표가 같은 방향으로 추세를 보이지 않을 때 다이버전스는 특정 거래 신호를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 가격이 신고점을 갱신했지만 해당 변화율 지표 값이 신고점을 갱신하지 않아 음의 다이버전스가 형성되면 시장 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 반면, 가격이 신저점에 도달했지만 해당 변화율 지표 값이 신저점에 도달하지 못한 경우의 양의 다이버전스는 시장의 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다.

아래 GBP/USD 일일 차트에서 가격은 상승하는 반면 변화율 지표는 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 이후 둘 다 동시에 하락세를 확인했다. 장중 거래의 경우 변화율 지표가 영축을 돌파할 때까지 기다리면 기본적으로 하락하는 캔들에서 리스크 없이 수익을 낼 수 있습니다.

이 지표를 단독으로 사용하는 것 외에도 다른 지표와 조합하여 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 평균(예: 50번째 안테나)과 함께 사용하면 가격 추세를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 50번째 안테나보다 높은 주가는 매수 결정에 더 유리할 수 있습니다.

또한 변화율 지표를 이동 평균과 함께 사용하면 교차가 형성되어 매수 및 매도 신호가 생성되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 변화율 지표가 신호선을 교차하면 매수 신호가 생성될 수 있습니다. 변화율 지표가 신호선을 교차하면 매도 신호가 발생할 수 있습니다.

또 다른 예는 포물선형 SAR 표시기와 결합되어 있습니다. SAR이 가격 아래에 있으면 이는 긍정적인 신호일 수 있습니다. SAR이 가격 위에 위치하는 동안 이는 부정적인 신호일 수 있습니다. 이 신호가 변화율 표시기와 일치하면 추세 방향을 확인하는 데 도움이 됩니다.

ROC 지표를 사용할 때는 항상 효과적인 위험 관리 전략을 통합하십시오. 시장 변동성으로부터 보호하기 위해 손절매 및 이익 실현 수준을 설정하세요. 그리고 어떻게 사용되든 항상 실제 거래에서 계속해서 테스트하고 조정하며 실제 상황에 따라 유연하게 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 하나의 지표에만 의존하지 말고 여러 지표를 조합하여 사용하는 것이 의사결정의 정확성을 높이는 데 가장 좋습니다.

ROC 지표 단기를 위한 최적의 매개변수

단기 거래에 대한 최적의 매개변수를 결정하는 것은 복잡한 문제인 경우가 많으며 특정 시장 및 거래 수단의 특성은 물론 사용된 거래 전략 및 개인의 위험 선호도에 따라 조정이 필요한 경우가 많습니다. 일반적으로 단기 거래에는 짧은 매개변수가 적합하고 장기 투자에는 긴 매개변수가 적합합니다.

단기 거래의 경우 일반적으로 5 또는 7과 같은 더 짧은 변화율 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다. 일중 거래자의 경우 단기 가격 변동에 더 민감하기 위해 더 짧은 매개변수가 선호될 수 있습니다. 중기 거래에서는 변화율 지표의 매개변수가 14 또는 20과 같이 적당히 증가할 수 있습니다. 이는 지표의 민감도를 감소시키고 중기 추세를 더 잘 반영합니다.

그리고 장기 투자에서 장기 투자 또는 포트폴리오 관리에 사용되는 경우 50, 100 또는 200과 같은 더 긴 ROC 지표 매개변수를 고려하십시오. 장기 매개변수는 시장 소음을 더 잘 필터링하고 보다 안정적인 추세를 반영할 수 있습니다.

또한 진입 및 퇴출 규칙을 포함한 거래 전략을 정의하십시오. 전략을 명확하게 이해해야만 변화율 지표를 어떻게 사용할지 결정할 수 있습니다. 그런 다음 다양한 매개변수 조합을 시도하고 과거 데이터로 이를 백테스트하여 다양한 매개변수 조합의 성능을 평가합니다. 변화율 지표 또는 기타 매개변수의 계산 창을 조정하여 최적화를 수행할 수 있습니다.

일부 거래 플랫폼은 다양한 매개변수 조합을 체계적으로 테스트하는 데 도움이 되는 매개변수 최적화 도구를 제공합니다. 이러한 도구는 일반적으로 수많은 백테스트를 자동화할 수 있습니다. 거래 전략의 수익을 최적화하는 것뿐만 아니라 위험 관리도 고려하는 것이 중요합니다. 최적의 매개변수를 결정할 때 최대 되돌림, 변동성 및 기타 위험 요소를 고려해야 합니다.

최적의 매개변수가 결정되면 실시간으로 시장을 모니터링하고 그에 따라 조정하는 것도 필요합니다. 시장 상황은 변할 수 있으며 적응하려면 유연성이 필요합니다.

단기 거래에는 높은 수준의 위험이 수반되며 매개변수를 과도하게 최적화하면 과거 데이터가 과적합되고 향후 실적이 저조해질 수 있습니다. 따라서 항상 거래 전략 및 매개변수의 성과에 주의하십시오. 최적의 매개변수를 선택하려면 변화하는 시장 상황으로 인해 지속적인 조정이 필요할 수도 있습니다. 실제 시장 환경에서 소규모 테스트를 수행하여 시간이 지남에 따라 전략을 검증하고 최적화하는 것이 가장 좋습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 ebc 또는 EBC의 권장 사항을 구성하지 않습니다. 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 저자는 말합니다.