प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए आरओसी संकेतक कैसे काम करता है?

शेयर बाज़ार में, बहुत से लोग बाज़ार के रुझान के आधार पर मुनाफ़ा कमाने के आदी होते हैं। हम और कैसे कह सकते हैं कि यह एक चलन है? केवल प्रवृत्ति के साथ चलकर ही आप शांति से पैसा कमा सकते हैं और धारा के विपरीत जाकर बर्बाद नहीं हो सकते। इसी कारण से, कई तकनीकी विश्लेषणों में प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए संकेतक होते हैं। आज, आइए बात करें कि उनमें से एक, आरओसी संकेतक, का उपयोग प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए कैसे किया जा सकता है?

आरओसी सूचक

अंग्रेजी में इसका पूरा नाम रेट ऑफ चेंज होता है, चीनी भाषा में इसका अर्थ परिवर्तन की दर होता है। परिवर्तन की दर एक संकेतक है जो बाजार मूल्य परिवर्तन की गति को दर्शाता है, जिसे आरओसी के रूप में भी जाना जाता है, और इसे अक्सर गति संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह मूल्य परिवर्तन की गति को मापता है।

आमतौर पर बाजार के विश्लेषण में दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, एक को परिवर्तन कहा जाता है, दूसरे को अस्थिरता कहा जाता है। चीनी भाषा में इन दोनों शब्दों का मतलब एक जैसा न देखें, लेकिन शेयर बाजार में बड़ा अंतर हो सकता है। सामान्यतया, परिवर्तन का अर्थ यह है कि कीमत पिछली समय अवधि के सापेक्ष है, जबकि अस्थिरता को जोखिम के अर्थ के रूप में समझा जा सकता है।

वित्तीय समाचारों में अक्सर देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए, अमेरिकी शेयर 1% ऊपर बंद हुए, या सोना 1% नीचे बंद हुआ और अन्य जानकारी। गिरावट वास्तव में पिछली अवधि की तुलना में है, और आम तौर पर वित्तीय डेटा रिपोर्ट में, उन्होंने पिछले दिन की तुलना की।

एक प्लस चिह्न और एक ऋण चिह्न है, और प्लस चिह्न का अर्थ ऊपर है, और ऋण चिह्न का अर्थ नीचे है। अस्थिरता वास्तव में परिवर्तन की गति का एक माप है, अस्थिरता को परिवर्तन के विवरण के रूप में सोचें, और यह रिटर्न की अनिश्चितता को मापता है।

यह एक गति सूचक है जिसका उपयोग समय की अवधि में मूल्य परिवर्तन की गति को मापने के लिए किया जाता है, और इसकी चलती प्रवृत्ति मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को इंगित करती है। इसके पारंपरिक पैरामीटर आमतौर पर 7. 9 और 14 होते हैं। जितने कम पैरामीटर होंगे, यह रुझानों के प्रति उतना ही अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। अल्पकालिक व्यापार में, प्रवृत्ति बेहतर मापदंडों का उपयोग करने की होती है, लेकिन लंबी अवधि की बाजार स्थितियों का आकलन करते समय, 50. 100 और 200 का उपयोग किया जा सकता है।

सूचक के मूल्य की कोई ऊपरी सीमा नहीं है और यह 100 से अधिक हो सकता है। लेकिन इसकी निचली सीमा -100 तक है। और मध्य-सीमा विभाजन रेखा, जो शून्य है। सामान्यतया, जब इसका मूल्य सकारात्मक होता है, तो इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ रही हैं, जो अनुकूल बाजार स्थितियों और ऊपर की ओर रुझान का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके विपरीत, जब यह नकारात्मक होता है, तो इसका मतलब है कि कीमत गिर रही है, जिसका अर्थ है कि बाजार की स्थितियां नकारात्मक हैं और गिरावट की प्रवृत्ति हो रही है।

इसका उपयोग विशिष्ट दिनों से पहले किसी विशेष दिन की कीमत के साथ दिन की कीमत की तुलना करके भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, ताकि इसका उपयोग खरीद और बिक्री के समय को समझने के लिए किया जा सके। जब यह शून्य रेखा से ऊपर टूटता है, तो यह एक मजबूत खरीदार का प्रतिनिधित्व करता है और खरीदने का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, जब यह शून्य रेखा से नीचे की ओर टूटता है, तो विक्रेता की ओर से मजबूत होता है, बेचने का संकेत हो सकता है।

और जब यह अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, तो इसे अधिक खरीद लिया जाता है और आमतौर पर इसे बेचने का संकेत माना जाता है। इसके विपरीत, जब यह अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर गिरता है, तो इसकी अधिक बिक्री होती है और इसे आमतौर पर खरीद संकेत के रूप में देखा जाता है। ज्यादातर मामलों में, यह मूल्य प्रवृत्ति के समान दिशा में चलता है।

हालाँकि, यदि चार्ट पर इसका वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है और मूल्य वक्र एक निश्चित स्तर से नीचे एक निश्चित विचलन दिखाता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है। इसके विपरीत, यदि चार्ट पर इसका वक्र नीचे की ओर चल रहा है और मूल्य वक्र एक निश्चित स्तर से ऊपर एक निश्चित विचलन दिखाता है, तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है।

दूसरे शब्दों में, आरओसी संकेतक का उपयोग मुख्य रूप से प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए किया जाता है। जब यह निरंतर ऊपर की ओर रुझान में 0-अक्ष से ऊपर होता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कीमत बढ़ेगी। इसके विपरीत, जब यह 0-अक्ष से नीचे है और गिरना जारी है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कीमत नीचे जाएगी। इसके अलावा जब कीमत समेकन अवधि में होती है, तो इसमें 0-अक्ष के आसपास उतार-चढ़ाव होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप लंबी अवधि के रुझान को पकड़ रहे हैं, तो बड़े मापदंडों का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बाजार की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है, तो इसका मूल्य लगातार शून्य रेखा को ऊपर और नीचे तोड़ता रहेगा, जिससे गलत संकेत उत्पन्न होंगे।

आरओसी संकेतक फॉर्मूला

परिवर्तन की दर संकेतक मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का विश्लेषण करने के लिए पिछली कीमत के साथ मौजूदा कीमत की तुलना का उपयोग करता है। इसका सूत्र है: परिवर्तन की दर = (आज का समापन मूल्य - n दिन पहले का समापन मूल्य) ÷ n दिन पहले का समापन मूल्य x 100

जहां n परिवर्तन दर संकेतक का अवधि पैरामीटर है, जो दर्शाता है कि आज और n दिन पहले मूल्य परिवर्तन को मापना है। और यदि आज अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो इसे वर्तमान कीमत के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। संक्षेप में, यह एक निश्चित अवधि के भीतर मौजूदा समापन मूल्य की तुलना पिछले समापन मूल्य से करना है, और फिर मूल्य परिवर्तन के प्रतिशत की गणना करना है।

क्योंकि यह विभिन्न व्यापारिक बाजारों और विभिन्न समय-सीमाओं पर लागू होता है, अवधि मापदंडों को वास्तविक जरूरतों के अनुसार 9. 21 और 50 के सामान्य मूल्यों के साथ बदला जा सकता है। इसका मूल्य मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है, जो प्रवृत्ति और गति का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। कीमत का.

परिवर्तन की दर की गणना का परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, जो पिछली कीमत वृद्धि या गिरावट के सापेक्ष वर्तमान कीमत पर निर्भर करता है। आम तौर पर, एक सकारात्मक संख्या वृद्धि का संकेत देती है और एक नकारात्मक संख्या कमी का संकेत देती है। मूल्य जितना बड़ा होगा, कीमत में बदलाव उतना ही अधिक होगा। इसके मूल्य के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति और मूल्य परिवर्तन की दर का निर्धारण करना भी संभव है।

परिवर्तन की दर का एक बड़ा सकारात्मक मूल्य मजबूत बाजार गति का संकेत दे सकता है, जबकि एक बड़ा नकारात्मक मूल्य कमजोर बाजार गति का संकेत दे सकता है। निवेशक इसका उपयोग बाजार की ऊपर और नीचे की गति को पकड़ने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर मूल्य प्रवृत्ति विचलन को पहचानने के लिए भी किया जाता है, जहां कीमत और परिवर्तन संकेतक की दर सिंक से बाहर हो जाती है, जो प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत दे सकती है।

संक्षेप में कहें तो आरओसी संकेतक ट्रेंडिंग मार्केट में बेहतर काम करता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि यह बहुत उपयोगी है, लेकिन यह संपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है।

आरओसी इंडेक्स का उपयोग कैसे करें

मूल्य परिवर्तन की दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक तकनीकी संकेतक के रूप में, परिवर्तन की दर संकेतक व्यापारियों को बाजार की प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है कि बाजार में अधिक खरीददारी हो रही है या अधिक बिक्री हो रही है, साथ ही यह पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है कि बाजार में कोई स्पष्ट रुझान न होने पर इसे देखकर यह पुष्टि की जा सकती है कि बाजार में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

सबसे पहले, इसका उपयोग किसी प्रवृत्ति की ताकत की पहचान करने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो, जब संकेतक का मूल्य सकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि कीमतें गिरने की तुलना में अधिक बढ़ गई हैं, जो अपेक्षाकृत मजबूत बाजार प्रवृत्ति का संकेत देता है। इसके विपरीत, जब यह नकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि कीमतें बढ़ने की तुलना में अधिक गिर रही हैं, जो अपेक्षाकृत कमजोर बाजार प्रवृत्ति का संकेत देता है।

सरल शब्दों में, आप देख सकते हैं कि परिवर्तन मूल्य की दर शून्य अक्ष से टूटती है या नहीं। यदि यह शून्य अक्ष से ऊपर टूट जाता है, तो इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत पिछले चक्र की तुलना में बढ़ रही है, यह दर्शाता है कि बाजार में तेजी आ सकती है। यदि यह शून्य-अक्ष से नीचे टूट जाता है, तो इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत पिछले चक्र की तुलना में गिर रही है, यह दर्शाता है कि बाजार में गिरावट हो सकती है।

दूसरा, यह खरीद और बिक्री के संकेत भी निर्धारित कर सकता है। वास्तविक व्यापार में, समय के साथ कीमतों में अलग-अलग उतार-चढ़ाव होंगे। आदर्श स्थिति निम्न बिंदुओं पर खरीदना और उच्च बिंदुओं पर बेचना है। और परिवर्तन की दर संकेतक सटीक बिंदु खोजने में मदद कर सकता है। जब इसका मूल्य शून्य रेखा से ऊपर नकारात्मक से सकारात्मक तक टूट जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न हो सकता है, जो दर्शाता है कि बाजार में वृद्धि शुरू हो सकती है। इसके विपरीत, जब इसका मूल्य सकारात्मक से नकारात्मक में बदलता है, तो एक विक्रय संकेत उत्पन्न हो सकता है, जो दर्शाता है कि बाजार में गिरावट शुरू हो सकती है।

और यदि इसका मूल्य तेजी से बढ़ रहा है और एक निश्चित सीमा से अधिक हो गया है, तो यह संकेत दे सकता है कि बाजार में जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है; इसके विपरीत, जब परिवर्तन की दर तेजी से गिरती है और एक निश्चित सीमा से नीचे गिरती है, तो यह संकेत दे सकता है कि बाजार में अधिक बिक्री हुई है। फिर, यदि किसी निश्चित अवधि में इसका मूल्य शून्य रेखा के ऊपर और नीचे उतार-चढ़ाव जारी रखता है, तो यह दोलन की स्थिति में बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है।

जब मूल्य और परिवर्तन संकेतक की दर एक ही दिशा में नहीं चल रही हो तो विचलन कुछ व्यापारिक संकेत भी प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कीमत एक नई ऊंचाई बनाती है, लेकिन परिवर्तन सूचक मूल्य की संबंधित दर एक नई ऊंचाई नहीं बनाती है, तो एक नकारात्मक विचलन बनता है, यह सुझाव दे सकता है कि बाजार में ऊपर की ओर गति कमजोर हो रही है। दूसरी ओर, एक सकारात्मक विचलन जब कीमत एक नए निचले स्तर पर पहुंच जाती है, लेकिन परिवर्तन सूचक मूल्य की संबंधित दर एक नए निचले स्तर तक नहीं पहुंचती है, तो यह पता चलता है कि बाजार की गिरावट की गति कमजोर हो रही है।

नीचे GBP/USD के दैनिक चार्ट पर, आप देख सकते हैं कि कीमत बढ़ रही है जबकि परिवर्तन संकेतक की दर गिर रही है। इसके बाद दोनों ने एक ही समय में गिरावट की पुष्टि की. इंट्राडे ट्रेडिंग के मामले में, परिवर्तन संकेतक की दर के शून्य-अक्ष के माध्यम से टूटने की प्रतीक्षा करते हुए, आप मूल रूप से जोखिम के बिना एक अवरोही मोमबत्ती पर लाभ कमा सकते हैं।

अकेले इस सूचक के उपयोग के अलावा, इसका उपयोग अन्य सूचकों के साथ संयोजन में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब औसत (उदाहरण के लिए 50वां एंटीना) के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग मूल्य रुझानों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 50वें एंटीना से ऊपर का स्टॉक मूल्य खरीदारी के निर्णय के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है।

इसके अलावा, जब परिवर्तन संकेतक की दर का उपयोग चलती औसत के साथ संयोजन में किया जाता है, तो अक्सर क्रॉसओवर बनते हैं, जो खरीद और बिक्री के संकेत उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब परिवर्तन संकेतक की दर इसकी सिग्नल लाइन को पार करती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न कर सकता है; जब परिवर्तन संकेतक की दर सिग्नल लाइन को पार करती है, तो यह विक्रय सिग्नल उत्पन्न कर सकता है।

एक अन्य उदाहरण परवलयिक एसएआर संकेतक के साथ संयुक्त है, जब एसएआर कीमत से नीचे स्थित होता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है; जबकि एसएआर कीमत से ऊपर स्थित है, यह एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। यदि यह संकेत परिवर्तन दर संकेतक के अनुरूप है, तो यह प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने में मदद करता है।

आरओसी संकेतक का उपयोग करते समय, हमेशा एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीति शामिल करें। बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर निर्धारित करें। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, वास्तविक व्यापार में इसे बार-बार परीक्षण और समायोजित करने और वास्तविक स्थिति के अनुसार लचीला होने की हमेशा सिफारिश की जाती है। इसके अलावा, केवल एक संकेतक पर भरोसा न करें, निर्णय लेने की सटीकता में सुधार के लिए कई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करना सबसे अच्छा है।

अल्पावधि आरओसी संकेतक के लिए इष्टतम पैरामीटर

अल्पकालिक व्यापार के लिए इष्टतम मापदंडों का निर्धारण करना अक्सर एक जटिल मुद्दा होता है, और अक्सर विशिष्ट बाजार और व्यापार उपकरण की विशेषताओं के साथ-साथ उपयोग की जाने वाली व्यापार रणनीति और व्यक्तिगत जोखिम की भूख के आधार पर समायोजन की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर, छोटे पैरामीटर अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि लंबे पैरामीटर लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं।

अल्पावधि व्यापार के लिए आमतौर पर 5 या 7 जैसे परिवर्तन पैरामीटर की छोटी दर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। इंट्राडे व्यापारियों के मामले में, मूल्य में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए एक छोटे पैरामीटर को प्राथमिकता दी जा सकती है। मध्यम अवधि के व्यापार में, परिवर्तन संकेतक की दर के मापदंडों को मामूली रूप से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 14 या 20। इससे संकेतक की संवेदनशीलता कम हो जाती है और मध्यम अवधि के रुझान को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करता है।

और लंबी अवधि के निवेश में, यदि लंबी अवधि के निवेश या पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, तो 50. 100 या 200 जैसे लंबे आरओसी संकेतक मापदंडों पर विचार करें। लंबी अवधि के पैरामीटर बाजार के शोर को बेहतर ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं और अधिक स्थिर प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।

प्रवेश और निकास नियमों सहित एक ट्रेडिंग रणनीति भी परिभाषित करें। केवल अपनी रणनीति की स्पष्ट समझ के साथ ही आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप परिवर्तन दर संकेतक का उपयोग कैसे करेंगे। फिर मापदंडों के विभिन्न संयोजनों को आज़माएं और मापदंडों के विभिन्न संयोजनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के साथ उनका बैकटेस्ट करें। परिवर्तन संकेतक या अन्य मापदंडों की दर की गणना विंडो को समायोजित करके अनुकूलन किया जा सकता है।

कुछ ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पैरामीटर अनुकूलन उपकरण प्रदान करते हैं जो विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को व्यवस्थित रूप से परीक्षण करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे उपकरण आमतौर पर बड़ी संख्या में बैकटेस्ट को स्वचालित करने में सक्षम होते हैं। किसी ट्रेडिंग रणनीति के रिटर्न को अनुकूलित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जोखिम प्रबंधन पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। इष्टतम मापदंडों का निर्धारण करते समय अधिकतम रिट्रेसमेंट, अस्थिरता और अन्य जोखिम कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

एक बार इष्टतम पैरामीटर निर्धारित हो जाने के बाद, वास्तविक समय में बाज़ारों की निगरानी करना और उन्हें तदनुसार समायोजित करना भी आवश्यक है। बाज़ार की स्थितियाँ बदल सकती हैं और अनुकूलन के लिए लचीलेपन की आवश्यकता है।

कृपया ध्यान दें कि अल्पकालिक व्यापार में उच्च स्तर का जोखिम शामिल होता है और मापदंडों को अधिक अनुकूलित करने से ऐतिहासिक डेटा ओवर-फिटिंग और भविष्य में खराब प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए, किसी भी ट्रेडिंग रणनीति और मापदंडों के प्रदर्शन को लेकर हमेशा सतर्क रहें। बाज़ार की बदलती परिस्थितियों के कारण इष्टतम मापदंडों के चुनाव के लिए भी निरंतर समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। वास्तविक बाजार परिवेश में छोटे पैमाने पर परीक्षण करके समय के साथ रणनीतियों को मान्य और अनुकूलित करना सबसे अच्छा है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या की सिफारिश नहीं है लेखक का मानना ​​है कि कोई भी विशेष निवेश, सुरक्षा, लेन-देन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है।