Формула скорости изменения: как ее рассчитать и интерпретировать

Скорость изменения (ROC) — это фундаментальное понятие в математике и финансах, которое измеряет скорость, с которой одна величина изменяется относительно другой.

В торговле и инвестировании индикатор ROC широко используется для оценки динамики цен, помогая трейдерам определять силу тренда и потенциальные развороты.

Например, этот индикатор количественно определяет процентное изменение цены актива за определенный период, помогая трейдерам определить, ускоряется или замедляется импульс. Анализируя ROC, трейдеры могут определить потенциальные развороты тренда, состояния перекупленности или перепроданности и подтвердить текущие тренды.

Понимание формулы скорости изменения

Скорость изменения — это осциллятор на основе импульса, который количественно определяет процентное изменение цены за указанный период. Формула для ROC относительно проста, как показано на рисунке выше.

Этот расчет дает процентное представление о том, насколько цена изменилась за определенный период. Положительный ROC предполагает, что цена выросла за этот период, тогда как отрицательный ROC указывает на снижение. Анализируя эти процентные изменения, трейдеры могут определить, набирает ли актив или теряет импульс.

Растущий ROC предполагает, что цены ускоряются, в то время как падающий ROC указывает на замедление импульса. Когда ROC приближается к нулю, это говорит о том, что цены остановились, а если ROC продолжает снижаться после достижения экстремума, это может означать, что разворот неизбежен.

Ключ к выявлению разворотов тренда заключается в определении момента, когда ROC начинает расходиться с ценовым движением, сигнализируя об ослаблении тренда до того, как рынок сменит направление.

Пошаговый расчет скорости изменения

Чтобы рассчитать скорость изменения, выполните следующие шаги. Сначала определите текущую стоимость актива или набора данных, которые вы анализируете. Затем определите предыдущую стоимость из выбранного периода в прошлом.

Вычтите предыдущее значение из текущего значения, чтобы найти изменение цены. Затем разделите эту разницу на предыдущее значение, чтобы нормализовать изменение относительно исходной точки данных. Наконец, умножьте результат на 100, чтобы выразить его в процентах.

Например, предположим, что десять дней назад акция торговалась по $50, а сегодня она торгуется по $55. Используя формулу, скорость изменения будет рассчитана как:

• ((55−50)÷50)×100= 10

Из этого расчета можно сделать вывод, что цена акций выросла на 10%, что указывает на бычий тренд.

И наоборот, если бы цена акций упала с 50 до 45 долларов, скорость изменения составила бы:

• ((45−50)÷50)×100= -10

Отрицательный ROC указывает на то, что акции потеряли стоимость, что является сигналом медвежьего тренда.

Как скорость изменения помогает определить развороты тренда

Один из самых важных способов, с помощью которых Rate of Change помогает определять развороты тренда, — это дивергенция. Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор ROC движется в противоположном направлении. Существует два основных типа дивергенции: медвежья дивергенция и бычья дивергенция.

Медвежья дивергенция происходит, когда цена актива достигает более высокого максимума, но ROC не может достичь соответствующего максимума. Это указывает на то, что хотя цены могут расти, импульс, стоящий за движением, ослабевает. Ослабление ROC говорит о том, что покупатели теряют силу, и вскоре может последовать разворот в сторону снижения.

С другой стороны, бычья дивергенция происходит, когда цена актива достигает более низкого минимума, но ROC не подтверждает новый минимум и вместо этого начинает расти. Это говорит о том, что пока цены падают, нисходящий импульс снижается, и разворот к росту может быть близок.

Дивергенция является критическим ранним предупреждающим сигналом для трейдеров, поскольку она позволяет им увидеть слабость тренда до того, как она станет очевидной в фактическом ценовом действии. Она позволяет трейдерам выходить из сделок до того, как произойдет разворот, или готовиться к новому входу до того, как тренд изменит направление.

Применение скорости изменения в торговых стратегиях

Скорость изменения наиболее эффективна в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения разворотов тренда. Трейдеры часто объединяют ROC со скользящими средними, уровнями поддержки и сопротивления и свечными моделями для усиления своих торговых сигналов.

Например, один из распространенных подходов заключается в использовании ROC со скользящими средними. Если ROC сигнализирует о потенциальном развороте, но цена все еще выше 50-дневной или 200-дневной скользящей средней, трейдеры могут подождать дополнительного подтверждения, прежде чем входить в сделку. Однако, если ROC показывает медвежью дивергенцию, а цена прорывается ниже ключевой скользящей средней, это дает сильное подтверждение разворота тренда.

Другой эффективный метод — использование ROC с уровнями поддержки и сопротивления. Если цена приближается к важному уровню сопротивления, а ROC снижается, это говорит о том, что импульс ослабевает, увеличивая вероятность разворота вниз. Аналогично, если цена находится вблизи уровня поддержки, а ROC растет, это сигнализирует о бычьей силе и потенциале разворота вверх.

Наконец, ROC также может использоваться в стратегиях торговли на прорывах. Если актив торговался в диапазоне, а ROC внезапно резко подскочил, это сигнализирует о прорыве импульса. Трейдеры, которые распознают это на ранней стадии, могут входить в сделки до того, как отреагирует более широкий рынок. Однако, если ROC резко подскочил, но быстро начал снижаться, это говорит о том, что прорыв неустойчив и может привести к ложному ходу.

Риски, которые следует учитывать при использовании скорости изменения

Несмотря на свои преимущества, индикатор Rate of Change имеет некоторые ограничения, которые трейдеры должны понимать. Одним из главных недостатков является то, что он не предоставляет направление само по себе, требуя подтверждения от других индикаторов. Он также подвержен колебаниям цен, что может генерировать ложные сигналы на нестабильных или боковых рынках.

Еще одним ограничением является то, что ROC отстает от ценового действия в реальном времени во время сильных трендов. Хотя он помогает измерять импульс, он не предсказывает точные точки разворота, поэтому трейдерам следует избегать полагаться исключительно на него при входах или выходах из торговли.

Кроме того, установка неправильной длины периода ROC может привести к вводящим в заблуждение сигналам. Более короткий период (например, 5 дней) делает ROC высокочувствительным к изменениям цен, увеличивая шум и ложные сигналы. Более длительный период (например, 50 дней) сглаживает колебания, но может привести к задержке сигналов.

Заключение

Независимо от этого, формула Rate of Change имеет важное значение в анализе импульса, помогая трейдерам оценить скорость и силу движения цен за определенный период. При правильной интерпретации она может быть мощным опережающим индикатором, позволяющим трейдерам опережать движения рынка.

В конечном счете, освоение индикатора Rate of Change требует практики и опыта. Трейдеры должны проводить бэктестинг различных настроек ROC, наблюдать, как они взаимодействуют с ценовым действием в различных рыночных условиях, и соответствующим образом совершенствовать свои стратегии.

Объединяя ROC с другими техническими инструментами, корректируя таймфреймы в зависимости от стиля торговли и внедряя методы управления рисками, трейдеры могут повысить свою способность принимать обоснованные и прибыльные торговые решения.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или другой совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.