Công thức Tỷ lệ Thay đổi: Cách Tính toán và Giải thích

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một khái niệm cơ bản trong toán học và tài chính dùng để đo tốc độ thay đổi của một đại lượng so với đại lượng khác.

Trong giao dịch và đầu tư, chỉ báo ROC được sử dụng rộng rãi để đánh giá động lực giá, giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng đảo ngược.

Ví dụ, chỉ báo này định lượng phần trăm thay đổi trong giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp các nhà giao dịch xác định động lực đang tăng tốc hay chậm lại. Bằng cách phân tích ROC, các nhà giao dịch có thể xác định các đảo ngược xu hướng tiềm ẩn, điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và xác nhận các xu hướng đang diễn ra.

Hiểu công thức tỷ lệ thay đổi

Tỷ lệ thay đổi là một bộ dao động dựa trên động lượng định lượng phần trăm thay đổi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức cho ROC tương đối đơn giản, như thể hiện trong hình trên.

Phép tính này cung cấp góc nhìn theo phần trăm về mức giá đã di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể. ROC dương cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian đó, trong khi ROC âm cho thấy giá giảm. Bằng cách phân tích những thay đổi theo phần trăm này, các nhà giao dịch có thể xác định xem một tài sản đang tăng hay giảm đà.

ROC tăng cho thấy giá đang tăng tốc, trong khi ROC giảm cho thấy động lực đang chậm lại. Khi ROC tiến gần đến 0, điều này cho thấy giá đã chững lại và nếu ROC tiếp tục giảm sau khi đạt đến mức cực đại, điều này có thể chỉ ra rằng sự đảo ngược sắp xảy ra.

Chìa khóa để xác định sự đảo ngược xu hướng nằm ở việc phát hiện thời điểm ROC bắt đầu phân kỳ so với hành động giá, báo hiệu xu hướng suy yếu trước khi thị trường đảo ngược hướng.

Tính toán tỷ lệ thay đổi từng bước

Để tính Tỷ lệ thay đổi, hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, xác định giá trị hiện tại của tài sản hoặc tập dữ liệu bạn đang phân tích. Tiếp theo, xác định giá trị trước đó từ một khoảng thời gian đã chọn trong quá khứ.

Trừ giá trị trước đó khỏi giá trị hiện tại để tìm ra sự thay đổi giá. Sau đó, chia sự khác biệt này cho giá trị trước đó để chuẩn hóa sự thay đổi so với điểm dữ liệu gốc. Cuối cùng, nhân kết quả với 100 để biểu thị dưới dạng phần trăm.

Ví dụ, giả sử một giao dịch cổ phiếu ở mức 50 đô la mười ngày trước và hiện tại đang giao dịch ở mức 55 đô la. Sử dụng công thức, Tỷ lệ thay đổi sẽ được tính như sau:

• ((55−50)÷50)×100= 10

Từ phép tính này, chúng ta có thể kết luận giá cổ phiếu đã tăng 10%, cho thấy đà tăng giá.

Ngược lại, nếu cổ phiếu giảm từ 50 đô la xuống 45 đô la, Tỷ lệ thay đổi sẽ là:

• ((45−50)÷50)×100= -10

ROC âm cho biết cổ phiếu đã mất giá, báo hiệu đà giảm giá.

Tỷ lệ thay đổi giúp xác định sự đảo ngược xu hướng như thế nào

Một trong những cách quan trọng nhất mà Tỷ lệ thay đổi giúp xác định sự đảo ngược xu hướng là thông qua sự phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo một hướng, nhưng chỉ báo ROC di chuyển theo hướng ngược lại. Có hai loại phân kỳ chính: Phân kỳ giảm giá và phân kỳ tăng giá.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá của một tài sản đạt mức cao hơn, nhưng ROC không đạt mức cao tương ứng. Điều này chỉ ra rằng trong khi giá có thể tăng, động lực đằng sau động thái này đang yếu đi. ROC yếu đi cho thấy người mua đang mất dần sức mạnh và sự đảo ngược xu hướng giảm có thể sớm xảy ra.

Mặt khác, sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra mức thấp thấp hơn, nhưng ROC không xác nhận mức thấp mới mà thay vào đó bắt đầu có xu hướng tăng cao hơn. Điều này cho thấy rằng trong khi giá đang giảm, động lực giảm đang yếu đi và sự đảo ngược lên phía trên có thể sắp xảy ra.

Phân kỳ là tín hiệu cảnh báo sớm quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cho phép họ thấy điểm yếu của xu hướng trước khi nó trở nên rõ ràng trong hành động giá thực tế. Nó cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch trước khi xảy ra sự đảo ngược hoặc chuẩn bị cho một mục nhập mới trước khi xu hướng thay đổi hướng.

Áp dụng Tỷ lệ thay đổi trong Chiến lược giao dịch

Tỷ lệ thay đổi hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch thường ghép ROC với các đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự, và các mô hình nến để củng cố tín hiệu giao dịch của họ.

Ví dụ, một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng ROC với đường trung bình động. Nếu ROC báo hiệu khả năng đảo ngược nhưng giá vẫn cao hơn đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày, các nhà giao dịch có thể chờ xác nhận bổ sung trước khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, nếu ROC cho thấy sự phân kỳ giảm giá và giá phá vỡ dưới đường trung bình động chính, điều này cung cấp xác nhận mạnh mẽ về sự đảo ngược xu hướng.

Một phương pháp hiệu quả khác là sử dụng ROC với các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá đang tiến gần đến một mức kháng cự chính và ROC đang giảm, điều này cho thấy động lượng đang yếu đi, làm tăng khả năng đảo ngược xu hướng giảm. Tương tự như vậy, nếu giá đang ở gần một mức hỗ trợ và ROC tăng, điều này báo hiệu sức mạnh tăng giá và tiềm năng đảo ngược xu hướng tăng.

Cuối cùng, ROC cũng có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch đột phá. Nếu một tài sản đã giao dịch trong phạm vi và ROC đột nhiên tăng đột biến, điều đó báo hiệu một sự đột phá về động lượng. Các nhà giao dịch nhận ra điều này sớm có thể tham gia giao dịch trước khi thị trường rộng lớn phản ứng. Tuy nhiên, nếu ROC tăng đột biến nhưng nhanh chóng bắt đầu giảm, điều đó cho thấy sự đột phá thiếu tính bền vững và có thể dẫn đến một động thái sai.

Rủi ro cần xem xét khi sử dụng Tỷ lệ thay đổi

Mặc dù có nhiều lợi ích, chỉ báo Tỷ lệ thay đổi có một số hạn chế mà các nhà giao dịch nên hiểu. Một nhược điểm lớn là nó không chỉ cung cấp hướng đi, mà còn cần xác nhận từ các chỉ báo khác. Nó cũng dễ bị biến động giá, có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường hỗn loạn hoặc đi ngang.

Một hạn chế khác là ROC chậm hơn so với hành động giá theo thời gian thực trong các xu hướng mạnh. Mặc dù nó giúp đo lường động lượng, nhưng nó không dự đoán chính xác các điểm đảo chiều, vì vậy các nhà giao dịch nên tránh chỉ dựa vào nó để vào hoặc thoát giao dịch.

Ngoài ra, việc thiết lập độ dài chu kỳ ROC không đúng có thể dẫn đến tín hiệu gây hiểu lầm. Chu kỳ ngắn hơn (ví dụ: 5 ngày) khiến ROC rất nhạy cảm với thay đổi giá, tăng nhiễu và tín hiệu sai. Chu kỳ dài hơn (ví dụ: 50 ngày) làm phẳng biến động nhưng có thể dẫn đến tín hiệu bị trễ.

Phần kết luận

Bất kể thế nào, công thức Tỷ lệ thay đổi là điều cần thiết trong phân tích động lượng để giúp các nhà giao dịch đánh giá tốc độ và sức mạnh của các biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi được diễn giải đúng, nó có thể là một chỉ báo dẫn đầu mạnh mẽ cho phép các nhà giao dịch đi trước các biến động của thị trường.

Cuối cùng, việc thành thạo chỉ báo Tỷ lệ thay đổi đòi hỏi phải thực hành và kinh nghiệm. Các nhà giao dịch nên kiểm tra lại các thiết lập ROC khác nhau, quan sát cách chúng tương tác với hành động giá trong các điều kiện thị trường khác nhau và tinh chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.

Bằng cách kết hợp ROC với các công cụ kỹ thuật khác, điều chỉnh khung thời gian dựa trên phong cách giao dịch và kết hợp các kỹ thuật quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và có lợi nhuận.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.