ทำความรู้จักวิธีใช้งานเครื่องมือตัวชี้วัดความผันผวน (ATR)
2023-10-31
สรุป
ดัชนีความผันผวนที่แท้จริง (ATR) ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ค่า ATR สูงหมายถึงความผันผวนที่มากขึ้นและค่า ATR ต่ำหมายถึงความผันผวนที่น้อยลง สามารถใช้ในการตั้งเป้าหมาย Stop Loss และ Profit รวมถึงการปรับขนาดตำแหน่ง
ถ้าคุณต้องการ ที่จะเป็นนักลงทุน ที่ดีคุณควรจะเชี่ยวชาญตัวบ่งชี้ ที่สำคัญบางอย่างตัวอย่างเช่น ช่วง ที่แท้จริงเฉลี่ย หรือสิ่ง ที่เรามักจะเรียกว่า ATR มีตำนาน ที่แม้ แต่แมว ที่ใช้ดัชนีความผันผวน ที่แท้จริง ( ATR ) ในการซื้อขายมีโอกาส ที่จะกลายเป็นแมวเศรษฐี
รายละเอียดของตัวบ่งชี้ ATR
ตัวบ่งชี้ ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่ใช้ในการชะลอความผันผวนของตลาด ซึ่งจะช่วยประเมินความผันผวนของราคาสินทรัพย์มันถูกเสนอครั้งแรกโดย J . W . Wilder ในปี 1978 และสามารถใช้ในตลาดการซื้อขาย ที่หลากหลายรวมถึงหุ้นฟอก และอนาคต
ตัวบ่งชี้ความผันผวน ที่แท้จริงทำอะไร?มันไม่ใช่แค่เครื่องมือวัดธรรมดามันเป็นพวกทั่วไป
อย่างแรกตัวบ่งชี้ความผันผวน ที่แท้จริง ( ATR ) สามารถช่วยวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ และเข้าใจระดับของการเคลื่อนไหวในตลาดได้ดีขึ้นไม่เพียงแค่นั้น ยังสามารถให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการความเสี่ยงการตัดสินใจซื้อขาย และการพัฒนากลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การวัดความผันผวนของราคาความเสี่ยงในการซื้อขายอาจได้รับการจัดการ ที่ดีขึ้น และสามารถใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่างใช้ความผันผวน ที่แท้จริงในการกำหนดว่า จะเข้า หรือออกจากตลาด เช่น รอให้แสงสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนขับรถในขณะเดียวกันมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่สำคัญ ที่สุดสำหรับการระบุแนวโน้มตลาดโดยรวมแล้วตัวบ่งชี้ความผันผวน ที่แท้จริงเป็นเหมือนคนทั่วไป ที่ฉลาดให้การสนับสนุน ที่สำคัญมากมาย และช่วยในการซื้อขาย
| ด้าน | การตีความ |
| ความผันผวนของการวัด | ขนาดของ ATR แสดงระดับความผันผวนของตลาด |
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดระดับการหยุด ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความผันผวนของตลาดบัญชี |
| กลยุทธ์การเทรด | กำหนดว่า จะเข้า หรือออกตลาดตามค่า ATR เมื่อไหร่ |
| การยืนยันแนวโน้ม | กำหนดความแข็งแกร่ง และความพยายามของแนวโน้มตลาด |
สูตรดัชนีแอมพลิจูดจริง
ค่าแรกของสามค่าคือ การเลือกมูลค่า ที่มาก ที่สุด ซึ่งเป็นความผันผวน ที่แท้จริง ( TR ) ซึ่งระบุช่วงของความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างแรกคือ การลบราคา ที่สูงในปัจจุบัน (สูง) จากราคาต่ำ (ต่ำ)
ประการ ที่สองเป็นปัจจุบันสูง (สูง) ลบใกล้ก่อนหน้านี้ (ใกล้เคียงก่อนหน้า)
ประการ ที่สามคือ ราคาปิดของวัน ที่ก่อนหน้า (ปิดก่อนหน้านี้ ) ลบต่ำปัจจุบัน (ต่ำ)
ค่าสัมบูรณ์ของสามเทียบกับเพราะ ATR ไม่ได้วัดทิศทางของราคา;มันวัดความผันผวนของราคาเท่านั้น ดังนั้น มูลค่าของ ATR จึงไม่เป็นลบ
สูตรดัชนีแอมพลิจูดจริงโดยเฉลี่ยได้มา: ATR = SMA ( TR , n )
จำนวนของระยะเวลา n โดยปกติจะถูกใช้ผู้ค้าสามารถเลือกจำนวนช่วงเวลา ที่แตกต่างกันตามความต้องการของพวกเขา;ตัวอย่างเช่น 14 รอบเป็นการใช้งานทั่วไป
แล้วตัวอย่างของ AR ล่ะ?ตัวบ่งชี้ความผันผวน ที่แท้จริง ( ATR ) คำนวณช่วงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาดค่า ATR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่า ราคามีความผันผวนมากขึ้นในขณะ ที่มูลค่า ATR ที่ต่ำกว่า แสดงความผันผวนน้อยลงผู้ค้าสามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดหยุดการสูญเสีย และเป้าหมายกำไรเพื่อรองรับระดับ ที่แตกต่างกันของความผันผวนในตลาด
เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องทราบว่า ตัวบ่งชี้ความผันผวน ที่แท้จริงมักใช้ในการวัดความผันผวนของราคา และไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของราคามันเป็นเครื่องมือ ที่มีประโยชน์สำหรับการวัดความผันผวนของตลาด และสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย
| สัดส่วน | คำอธิบาย และสูตร |
| แอมพลิจูดจริง ( TR ) | สูงต่ำสูงใกล้ก่อนหน้านี้ ใกล้ชิดก่อนหน้านี้ ต่ำสุดของค่าสาม |
| วงจรการคำนวณ | โดยทั่วไปแล้ว 14 วันซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรการคำนวณ ATR |
| ดัชนีแอมพลิจูดจริง ( ATR ) | ATR = SMA ( TR , n )ค่าเฉลี่ยการเคลื่อน ที่แบบง่าย, n กำหนดจำนวนระยะเวลา |
วิธีใช้ ที่
อย่างแรกคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวน ที่แท้จริง ( ATR ) เพื่อทำความเข้าใจระดับความผันผวนในตลาดในปัจจุบันค่า ATR ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ที่มากขึ้นในขณะ ที่มูลค่า ATR ขนาดเล็กแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดน้อยลง ตัวบ่งชี้ ATR ได้กลายเป็นเครื่องมืออ้างอิงในแผนภูมิของผู้ค้าหลายราย และเหตุผลหลักคือ มันสามารถให้ข้อบ่งชี้ว่า สิ่ง ที่มีแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นต่อไปขึ้นอยู่กับความผันผวน ที่แท้จริงของตลาดปัจจุบันการใช้ ATR เพื่อตั้งตำแหน่งการหยุดการสูญเสียคุณไม่สามารถเอาชนะการหยุดการสูญเสียก่อน ที่ตลาดจะเคลื่อน ที่ไปในทิศทาง ที่คาดหวังได้อย่างง่ายดาย
โดยทั่วไปแล้วเมื่อค่า ATR สูงมันหมายความว่า ตลาด ที่ผ่านมามีความผันผวนในเวลานี้ ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการสูญเสียหยุดผ่าน ATR จุดหยุดการสูญเสียไม่ควรจะใกล้ตำแหน่งรายการมากเกินไปในทางกลับกันถ้าหมายเลข ATR มีขนาดเล็กตลาดเพิ่งเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเวลานี้ การหยุดการสูญเสียอาจจะค่อนข้างใกล้กับจุดเริ่มต้น
ระดับการสูญเสียสามารถกำหนดได้โดยการคูณค่า ATR ด้วยปัจจัย เช่น 2 หรือ 3จุดหยุดนี้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการคำนึงถึงความผันผวนของตลาดเมื่อตั้งเป้าหมายกำไรค่า ATR ยังสามารถคูณด้วยสัมประสิทธิ์ ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ระดับกำไรตรงกับความผันผวนของตลาด
ATR สามารถใช้ในช่วงเวลา ที่แตกต่างกัน เช่น รายวัน 4 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมงเพื่อทำความเข้าใจความผันผวนในกรอบเวลา ที่แตกต่างกันผู้ค้าสามารถปรับขนาดตำแหน่งได้ในตลาด ที่มีความผันผวนสูงคุณสามารถลดตำแหน่งของคุณเพื่อลดความเสี่ยง ในตลาด ที่มีความผันผวนต่ำคุณสามารถเพิ่มตำแหน่งของคุณเพื่อเพิ่มรายได้ ที่อาจเกิดขึ้นของคุณการตัดสินใจซื้อขายสามารถเพิ่มขึ้นได้ตัวอย่างเช่น การรวมตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวเฉลี่ย หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแรงเทียบเท่า ( RSI ) สามารถให้การวิเคราะห์ตลาด ที่ครอบคลุมมากขึ้น
ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: วัสดุนี้ มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถือว่า เป็น) การเงินการลงทุน หรือคําแนะนําอื่น ๆ ที่ควรวางไว้ไม่มีความเห็นในเนื้อหา ที่ระบุว่า เป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่า การลงทุนใด ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยการทำธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุน ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์หุ้น Procter & Gamble
Procter & Gamble เป็นผู้นำด้านสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยแบรนด์ที่หลากหลายและนวัตกรรมใหม่ โดยราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.673% นับตั้งแต่ปี 1990 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคง
2024-09-06
คำจำกัดความ ผลกระทบ และมาตรฐานความเพียงพอของเงินทุน
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนวัดความแข็งแกร่งทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงของธนาคาร อัตราส่วนที่สูงจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพ แต่อัตราส่วนที่สูงเกินไปอาจลดประสิทธิภาพลง
2024-09-06
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และผลงานหุ้นของบริษัท
Johnson & Johnson เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หุ้นนี้มีมูลค่าใกล้เคียงราคาที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเข้าที่ดี แม้จะมีความเสี่ยงในตลาด
2024-08-30
