ทำความรู้จักวิธีใช้งานเครื่องมือตัวชี้วัดความผันผวน (ATR)

หากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ คุณควรศึกษาและเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้สำคัญบางอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ยช่วงที่แท้จริง (ATR) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่แท้จริง มีเรื่องเล่าว่าแม้แต่แมวที่ใช้ ATR ในการซื้อขายยังมีโอกาสกลายเป็นแมวเศรษฐีได้

รายละเอียดของตัวบ่งชี้ ATR

ตัวบ่งชี้ ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่ใช้ในการชะลอความผันผวนของตลาด ซึ่งจะช่วยประเมินความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ตัวบ่งชี้นี้ถูกเสนอครั้งแรกโดย J.W.Wilder ในปี 1978 และสามารถใช้ได้ในหลายตลาดการเทรดเช่นหุ้นฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์ส

ตัวบ่งชี้ ATR จริง ๆ แล้วทำหน้าที่อย่างไร? มันไม่ใช่แค่เครื่องมือวัดที่ง่าย ๆ แต่เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลาย

อย่างแรกตัวบ่งชี้ ATR สามารถช่วยวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ และเข้าใจระดับของการเคลื่อนไหวในตลาดได้ดีขึ้น ไม่เพียงแค่นั้น ยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการความเสี่ยงการตัดสินใจซื้อขาย และการพัฒนากลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การวัดความผันผวนของราคา ช่วยในการบริหารความเสี่ยงในการเทรดและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การเทรด กลยุทธ์บางประเภทใช้ความผันผวนที่แท้จริงในการตัดสินใจว่าจะเข้าออกตลาดเมื่อใด เช่น การรอให้ไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวก่อนขับรถ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการระบุแนวโน้มตลาด โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดความผันผวนที่แท้จริงเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือที่สำคัญในการเทรด

สูตรการคำนวณของตัวบ่งชี้ ATR

ค่าตัวแรกจากสามค่าคือการเลือกค่าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือความผันผวนที่แท้จริง (TR) ที่แสดงถึงขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

ค่าตัวแรกคือการลบราคาสูงสุดปัจจุบัน (high) ออกจากราคาต่ำสุด (low)

ค่าตัวที่สองคือการลบราคาปิดก่อนหน้านี้ (previous close) ออกจากราคาสูงสุดปัจจุบัน (high)

ค่าตัวที่สามคือการลบราคาต่ำสุดปัจจุบัน (low) ออกจากราคาปิดของวันก่อนหน้า (previous close)

ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของทั้งสามค่าจะถูกเปรียบเทียบกัน เพราะ ATR ไม่ได้วัดทิศทางของราคาแต่จะวัดแค่ความผันผวนของราคาดังนั้นค่าของ ATR จึงไม่สามารถเป็นค่าลบได้

สูตรของตัวบ่งชี้ ATR คือ : ATR = SMA (TR,n)

จำนวนของระยะเวลา n โดยปกตินักเทรดจะสามารถเลือกจำนวนช่วงเวลา ที่แตกต่างกันตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น 14 รอบถือเป็นการใช้งานทั่วไป

ค่า ATR จะคำนวณช่วงการเคลื่อนไหวของราคาตลอดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะปรับตัวตามความผันผวนของตลาด ค่าของ ATR ที่สูงหมายถึงความผันผวนของราคาที่มากขึ้น ขณะที่ค่าต่ำแสดงถึงความผันผวนที่น้อยลง นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อช่วยกำหนดจุด Stop Loss และเป้าหมายกำไร เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความผันผวนในตลาดที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ควรทราบคือตัวชี้วัดความผันผวนที่แท้จริงมักใช้ในการวัดความผันผวนของราคาและไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของราคา เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการประเมินความผันผวนของตลาดและสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรด

วิธีการใช้ ATR

อย่างแรกคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ ATR เพื่อทำความเข้าใจระดับความผันผวนในตลาดในปัจจุบัน ค่า ATR ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดที่มากขึ้น ในขณะที่มูลค่า ATR ขนาดเล็กแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดน้อยลง ตัวบ่งชี้ ATR ได้กลายเป็นเครื่องมืออ้างอิงในแผนภูมิของนักเทรดหลายราย และเหตุผลหลักคือมันสามารถให้สัญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอ้างอิงจากความผันผวนที่แท้จริงของตลาด ในปัจจุบันการใช้ ATR ในการตั้งจุด Stop-Loss จะช่วยให้คุณไม่พลาดการทำกำไรก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดหวัง

โดยทั่วไปแล้วเมื่อค่า ATR สูง หมายความว่าความผันผวนในตลาดช่วงล่าสุดค่อนข้างรุนแรง ในกรณีนี้หากคุณต้องการตั้งจุด Stop-Loss โดยใช้ค่า ATR จุด Stop-Loss ควรอยู่ห่างจากจุดเข้าตำแหน่งไม่มากเกินไป ในทางตรงกันข้าม หากค่า ATR ต่ำ หมายความว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในช่วงล่าสุด ในกรณีนี้จุด Stop-Loss สามารถตั้งใกล้จุดเข้าตำแหน่งได้มากขึ้น

ระดับ Stop-Loss สามารถกำหนดได้โดยการคูณค่า ATR ด้วยปัจจัย เช่น 2 หรือ 3 จุด Stop-Loss นี้จะยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนของตลาดได้ เมื่อกำหนดจุดทำกำไร ค่า ATR ก็สามารถนำมาคูณกับปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อให้ระดับกำไรสอดคล้องกับความผันผวนของตลาด

ATR สามารถใช้ได้ในกรอบเวลาต่าง ๆ เช่น รายวัน ราย 4 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อเข้าใจความผันผวนในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน โดยการพิจารณาความผันผวนจากค่า ATR นักเทรดสามารถปรับขนาดตำแหน่งการเทรดได้ ในตลาดที่มีความผันผวนสูง สามารถลดขนาดตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยง ในตลาดที่มีความผันผวนต่ำสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ( RSI ) สามารถช่วยเสริมการตัดสินใจในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: วัสดุนี้ มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถือว่า เป็น) การเงินการลงทุน หรือคําแนะนําอื่น ๆ ที่ควรวางไว้ไม่มีความเห็นในเนื้อหา ที่ระบุว่า เป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่า การลงทุนใด ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยการทำธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุน ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง