สรุป
ATR (Average True Range) คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความผันผวนของตลาด ช่วยในการตัดสินใจตั้งจุด Stop Loss และกำหนดเป้าหมายกำไรให้เหมาะสมกับความผันผวนของราคา
หากคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ชำนาญ คุณควรทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์ที่สำคัญ เช่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของราคาในตลาด (Average True Range) หรือที่เรามักเรียกกันว่า ATR ซึ่งมีคำกล่าวว่าแม้แต่แมวที่ใช้ ATR ในการเทรด ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นแมวเศรษฐีได้
ทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์ ATR (Average True Range)
ATR คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของตลาด ซึ่งช่วยประเมินความผันผวนของราคาสินทรัพย์ อินดิเคเตอร์นี้ถูกพัฒนาโดย J.W.Wilder ในปี 1978 และสามารถใช้ได้ในหลายตลาด เช่น หุ้น forex และฟิวเจอร์ส
การทำงานของ ATR คือการวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ช่วยให้เราทราบถึงระดับการเคลื่อนไหวในตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย ATR ไม่เพียงแค่เครื่องมือวัดความผันผวน แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจในการเทรด และการพัฒนากลยุทธ์ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้ ATR ในการตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาด เช่นเดียวกับการรอไฟเขียวก่อนขับรถ ในขณะเดียวกัน ATR ยังช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำ โดยรวมแล้ว ATR คือเครื่องมือที่มีความหลากหลายและมีประโยชน์อย่างมากในการสนับสนุนการเทรด ทำให้ผู้เทรดสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
| ด้าน |
คำอธิบาย |
| การวัดความผันผวน | ขนาดของ ATR แสดงถึงระดับความผันผวนของตลาด |
| การบริหารความเสี่ยง | ใช้ในการกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความผันผวนของตลาด |
| กลยุทธ์การเทรด | ใช้ ATR ในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรเข้าหรือออกจากตลาด |
| การยืนยันแนวโน้ม | ใช้ ATR ในการระบุความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องของแนวโน้มตลาด |
สูตรการคำนวณ ATR
ในการคำนวณ True Range หรือ TR จะต้องเลือกค่าที่ใหญ่ที่สุดจากสามค่า ดังนี้:
ค่าตัวแรกคือ ราคาสูงสุดของปัจจุบัน-ราคาต่ำสุดของปัจจุบัน
ค่าตัวที่สองคือ ราคาสูงสุดของปัจจุบัน-ราคาปิดของวันก่อนหน้า
ค่าตัวที่สามคือ ราคาต่ำสุดของปัจจุบัน-ราคาปิดของวันก่อนหน้า
เมื่อได้ค่าทั้งสามแล้ว เราจะใช้ค่าสัมบูรณ์ของค่าทั้งสามมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาค่าที่มากที่สุด เนื่องจาก ATR วัดเพียงแค่ความผันผวนของราคา ไม่ได้วัดทิศทางของราคา ทำให้ค่าของ ATR จะไม่มีทางเป็นค่าติดลบได้
สูตรของ ATR: ATR = SMA (TR,n)
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA) ซึ่งกำหนดจำนวนช่วงเวลา n เทรดเดอร์สามารถเลือกจำนวนช่วงเวลาที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม เช่น 14 รอบ
ค่า ATR จะคำนวณช่วงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาด ค่าของ ATR ที่สูงขึ้นหมายถึงความผันผวนของราคาที่มากขึ้น ในขณะที่ค่าที่ต่ำลงหมายถึงความผันผวนที่น้อยลง เทรดเดอร์สามารถใช้ ATR ในการตั้งจุด Stop Loss และกำหนดเป้าหมายกำไร เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความผันผวนที่แตกต่างกันในตลาด
สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือ ATR ใช้ในการวัดความผันผวนของราคาเท่านั้น แต่ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของราคา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวัดความผันผวนของตลาด และสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรดได้
| แง่มุม | คำอธิบาย และสูตร |
| True Range | คำนวณโดยการเลือกค่าที่มากที่สุดจาก 3 ค่านี้: (1) ราคาสูงสุดของปัจจุบัน–ราคาต่ำสุดของปัจจุบัน, (2) ราคาสูงสุดของปัจจุบัน-ราคาปิดของวันก่อนหน้า, (3) ราคาต่ำสุดของปัจจุบัน-ราคาปิดของวันก่อนหน้า โดยเลือกค่าที่มากที่สุดจากทั้งสามค่า |
| รอบการคำนวณ | โดยทั่วไปจะใช้ 14 วันทำการเป็นรอบในการคำนวณ ATR |
| ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (ATR) | คำนวณโดยใช้สูตร ATR = SMA (TR,n) ซึ่ง SMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและ n คือจำนวนช่วงเวลาในการคำนวณ |
วิธีการใช้งาน ATR
อย่างแรกคุณสามารถใช้ค่า ATR เพื่อวัดระดับความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ถ้าค่า ATR สูงหมายถึงตลาดมีความผันผวนมาก ขณะที่ค่า ATR ต่ำ หมายถึงตลาดมีความผันผวนที่น้อยลง อินดิเคเตอร์ ATR ได้กลายเป็นเครื่องมืออ้างอิงในกราฟของเทรดเดอร์หลายคน โดยเหตุผลหลักคือมันสามารถให้สัญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปโดยอิงจากความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการตั้งจุด Stop Loss เพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งถูกปิดก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดหวัง
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อค่า ATR สูง หมายความว่าความผันผวนของตลาดในช่วงนี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นในการตั้งจุด Stop Loss คุณไม่ควรตั้งจุด Stop Loss ไว้ใกล้จุดเข้าตำแหน่งมากเกินไป ในทางกลับกัน หากค่า ATR ต่ำหมายความว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน้อย ในกรณีนี้จุด Stop Loss สามารถตั้งใกล้จุดเข้าตำแหน่งได้มากขึ้น
การกำหนดระดับ Stop Loss สามารถทำได้โดยการคูณค่า ATR ด้วยปัจจัย เช่น 2 หรือ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนของตลาด โดยการใช้ ATR ในการกำหนดเป้าหมายกำไรก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยการคูณค่า ATR กับตัวคูณที่เหมาะสม เพื่อให้เป้าหมายกำไรตรงกับระดับความผันผวนของตลาด
นอกจากนี้ ATR ยังสามารถใช้ได้กับกรอบเวลาต่าง ๆ เช่นกรอบเวลา 1 วัน, 4 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้เข้าใจความผันผวนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยการอ้างอิงจากค่า ATR เทรดเดอร์สามารถปรับขนาดตำแหน่งได้ตามความผันผวนของตลาด เช่น หากตลาดผันผวนมาก คุณอาจลดขนาดตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยง และหากตลาดผันผวนต่ำ คุณสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การใช้ ATR ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) สามารถช่วยเสริมการตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: วัสดุนี้ มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถือว่า เป็น) การเงินการลงทุน หรือคําแนะนําอื่น ๆ ที่ควรวางไว้ไม่มีความเห็นในเนื้อหา ที่ระบุว่า เป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่า การลงทุนใด ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยการทำธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุน ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เรียนรู้ว่าการเรียกหลักประกันคืออะไร มันทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อผู้ซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจในตลาดที่มีความผันผวนด้วยตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง
2025-04-25
ค้นพบกองทุนดัชนีที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 พร้อม ETF ชั้นนำที่ควรซื้อ สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายด้วยตัวเลือกที่ต้นทุนต่ำและให้ผลงานสูงเพื่อการเติบโตในระยะยาว
2025-04-25
เรียนรู้วิธีการสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยปกป้องกลยุทธ์ทางการเงินของคุณและช่วยให้คุณรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นใจ
2025-04-25
