การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
สรุป
ตัวบ่งชี้ ATR ใช้วัดความผันผวนของราคา ค่า ATR สูงหมายถึงความผันผวนมาก ขณะที่ค่าต่ำหมายถึงผันผวนน้อยใช้ตั้ง Stop-loss, เป้าหมายกำไร และปรับขนาดตำแหน่ง
หากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ คุณควรศึกษาและเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้สำคัญบางอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ยช่วงที่แท้จริง (ATR) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่แท้จริง มีเรื่องเล่าว่าแม้แต่แมวที่ใช้ ATR ในการซื้อขายยังมีโอกาสกลายเป็นแมวเศรษฐีได้
รายละเอียดของตัวบ่งชี้ ATR
ตัวบ่งชี้ ATR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่ใช้ในการชะลอความผันผวนของตลาด ซึ่งจะช่วยประเมินความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ตัวบ่งชี้นี้ถูกเสนอครั้งแรกโดย J.W.Wilder ในปี 1978 และสามารถใช้ได้ในหลายตลาดการเทรดเช่นหุ้นฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์ส
ตัวบ่งชี้ ATR จริง ๆ แล้วทำหน้าที่อย่างไร? มันไม่ใช่แค่เครื่องมือวัดที่ง่าย ๆ แต่เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลาย
อย่างแรกตัวบ่งชี้ ATR สามารถช่วยวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ และเข้าใจระดับของการเคลื่อนไหวในตลาดได้ดีขึ้น ไม่เพียงแค่นั้น ยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการความเสี่ยงการตัดสินใจซื้อขาย และการพัฒนากลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การวัดความผันผวนของราคา ช่วยในการบริหารความเสี่ยงในการเทรดและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การเทรด กลยุทธ์บางประเภทใช้ความผันผวนที่แท้จริงในการตัดสินใจว่าจะเข้าออกตลาดเมื่อใด เช่น การรอให้ไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวก่อนขับรถ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการระบุแนวโน้มตลาด โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดความผันผวนที่แท้จริงเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือที่สำคัญในการเทรด
| ด้าน |
คำอธิบาย |
| การวัดความผันผวน | ขนาดของ ATR แสดงถึงระดับความผันผวนของตลาด |
| การบริหารความเสี่ยง | กำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความผันผวนของตลาด |
| กลยุทธ์การเทรด | การกำหนดเวลาที่จะเข้าหรือออกจากตลาดตามค่าของ ATR |
| การยืนยันแนวโน้ม | การกำหนดความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องของแนวโน้มตลาด |
สูตรการคำนวณของตัวบ่งชี้ ATR
ค่าตัวแรกจากสามค่าคือการเลือกค่าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือความผันผวนที่แท้จริง (TR) ที่แสดงถึงขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ค่าตัวแรกคือการลบราคาสูงสุดปัจจุบัน (high) ออกจากราคาต่ำสุด (low)
ค่าตัวที่สองคือการลบราคาปิดก่อนหน้านี้ (previous close) ออกจากราคาสูงสุดปัจจุบัน (high)
ค่าตัวที่สามคือการลบราคาต่ำสุดปัจจุบัน (low) ออกจากราคาปิดของวันก่อนหน้า (previous close)
ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของทั้งสามค่าจะถูกเปรียบเทียบกัน เพราะ ATR ไม่ได้วัดทิศทางของราคาแต่จะวัดแค่ความผันผวนของราคาดังนั้นค่าของ ATR จึงไม่สามารถเป็นค่าลบได้
สูตรของตัวบ่งชี้ ATR คือ : ATR = SMA (TR,n)
จำนวนของระยะเวลา n โดยปกตินักเทรดจะสามารถเลือกจำนวนช่วงเวลา ที่แตกต่างกันตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น 14 รอบถือเป็นการใช้งานทั่วไป
ค่า ATR จะคำนวณช่วงการเคลื่อนไหวของราคาตลอดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะปรับตัวตามความผันผวนของตลาด ค่าของ ATR ที่สูงหมายถึงความผันผวนของราคาที่มากขึ้น ขณะที่ค่าต่ำแสดงถึงความผันผวนที่น้อยลง นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อช่วยกำหนดจุด Stop Loss และเป้าหมายกำไร เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความผันผวนในตลาดที่แตกต่างกัน
สิ่งที่ควรทราบคือตัวชี้วัดความผันผวนที่แท้จริงมักใช้ในการวัดความผันผวนของราคาและไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของราคา เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการประเมินความผันผวนของตลาดและสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรด
| สัดส่วน | คำอธิบาย และสูตร |
| ความผันผวนที่แท้จริง | High-Low, High-Previous Close, Previous Close-Low ค่าใดค่าหนึ่งที่มากที่สุดจากทั้งสามค่า |
| รอบการคำนวณ | โดยปกติจะใช้ 14 วันทำการในการคำนวณ ATR |
| ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง ( ATR ) | ATR = SMA (TR,n) โดยที่ SMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา และ n คือจำนวนรอบการคำนวณที่ระบุ |
วิธีการใช้ ATR
อย่างแรกคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ ATR เพื่อทำความเข้าใจระดับความผันผวนในตลาดในปัจจุบัน ค่า ATR ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดที่มากขึ้น ในขณะที่มูลค่า ATR ขนาดเล็กแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดน้อยลง ตัวบ่งชี้ ATR ได้กลายเป็นเครื่องมืออ้างอิงในแผนภูมิของนักเทรดหลายราย และเหตุผลหลักคือมันสามารถให้สัญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอ้างอิงจากความผันผวนที่แท้จริงของตลาด ในปัจจุบันการใช้ ATR ในการตั้งจุด Stop-Loss จะช่วยให้คุณไม่พลาดการทำกำไรก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดหวัง
โดยทั่วไปแล้วเมื่อค่า ATR สูง หมายความว่าความผันผวนในตลาดช่วงล่าสุดค่อนข้างรุนแรง ในกรณีนี้หากคุณต้องการตั้งจุด Stop-Loss โดยใช้ค่า ATR จุด Stop-Loss ควรอยู่ห่างจากจุดเข้าตำแหน่งไม่มากเกินไป ในทางตรงกันข้าม หากค่า ATR ต่ำ หมายความว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในช่วงล่าสุด ในกรณีนี้จุด Stop-Loss สามารถตั้งใกล้จุดเข้าตำแหน่งได้มากขึ้น
ระดับ Stop-Loss สามารถกำหนดได้โดยการคูณค่า ATR ด้วยปัจจัย เช่น 2 หรือ 3 จุด Stop-Loss นี้จะยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนของตลาดได้ เมื่อกำหนดจุดทำกำไร ค่า ATR ก็สามารถนำมาคูณกับปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อให้ระดับกำไรสอดคล้องกับความผันผวนของตลาด
ATR สามารถใช้ได้ในกรอบเวลาต่าง ๆ เช่น รายวัน ราย 4 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อเข้าใจความผันผวนในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน โดยการพิจารณาความผันผวนจากค่า ATR นักเทรดสามารถปรับขนาดตำแหน่งการเทรดได้ ในตลาดที่มีความผันผวนสูง สามารถลดขนาดตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยง ในตลาดที่มีความผันผวนต่ำสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ( RSI ) สามารถช่วยเสริมการตัดสินใจในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: วัสดุนี้ มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถือว่า เป็น) การเงินการลงทุน หรือคําแนะนําอื่น ๆ ที่ควรวางไว้ไม่มีความเห็นในเนื้อหา ที่ระบุว่า เป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่า การลงทุนใด ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยการทำธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุน ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วิเคราะห์แนวโน้มค่าเงิน JPY ปี 2025: ปัจจัยสงครามการค้า ท่าที BoJ และความผันผวนตลาดโลก พร้อมแนวรับ-แนวต้าน USD/JPY ที่นักลงทุนต้องจับตา
2025-04-02
เทรดทอง คือการซื้อขายทองคำเพื่อทำกำไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมรู้ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี และเทคนิคเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ
2025-04-02
รู้กฎ Pattern Day Trader (PDT) ก่อนเทรดหุ้นสหรัฐ! วิธีหลีกเลี่ยงการถูกระงับบัญชีเมื่อเทรดเกิน 4 ครั้ง/5 วัน พร้อมกลยุทธ์เทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
2025-04-01
