Chỉ báo ATR là gì? Cách dùng chỉ báo ATR hiệu quả

Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi, bạn nên nắm vững một số chỉ báo cần thiết. Ví dụ: phạm vi trung bình thực, hay cái mà chúng ta thường gọi là ATR, có truyền thuyết rằng ngay cả một con mèo sử dụng Chỉ số biến động thực (ATR) trong giao dịch của mình cũng có cơ hội trở thành con mèo triệu phú.

Mô tả chi tiết về các chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để làm chậm sự biến động của thị trường và giúp đánh giá mức độ biến động của giá tài sản. Nó được đề xuất lần đầu tiên bởi JW Wilder vào năm 1978 và có thể được sử dụng trên nhiều thị trường giao dịch khác nhau bao gồm cổ phiếu, ngoại hối và tương lai.

Real Volatility Indicator là gì? Nó không chỉ là một công cụ đo lường đơn giản; Anh ta là một người đa diện.

Thứ nhất, chỉ số biến động thực (ATR) có thể giúp đo lường sự biến động của giá tài sản và hiểu rõ hơn về mức độ biến động của thị trường. Không chỉ vậy, nó cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích cho quản lý rủi ro, quyết định giao dịch và phát triển chiến lược. Ví dụ, bằng cách đo lường biến động giá, rủi ro giao dịch có thể được quản lý tốt hơn và có thể được sử dụng để phát triển chiến lược giao dịch. Một số chiến lược giao dịch sử dụng biến động thực tế để quyết định khi nào nên tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, chẳng hạn như chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây trước khi lái xe. Đồng thời, nó cũng là một trong những công cụ quan trọng nhất để xác định xu hướng thị trường. Nhìn chung, chỉ số biến động thực sự giống như một người nói chung thông minh, cung cấp rất nhiều hỗ trợ và trợ giúp quan trọng trong giao dịch.

Công thức True Amplifier Index

Đầu tiên trong ba giá trị là chọn giá trị lớn nhất, tỷ lệ biến động thực (TR), đại diện cho phạm vi biến động giá trong một khoảng thời gian.

Đầu tiên là trừ giá cao hiện tại (cao) từ giá thấp (thấp).

Thứ hai là mức cao hiện tại (mức cao) trừ đi điểm đóng cửa trước đó (mức đóng cửa trước đó).

Thứ ba là giá đóng cửa của ngày hôm trước (giá đóng cửa trước đó) trừ đi mức thấp hiện tại (thấp).

So sánh giá trị tuyệt đối của cả ba vì ATR không đo hướng của giá; Nó chỉ đo lường sự biến động của giá, vì vậy giá trị của ATR không âm.

Công thức chỉ số biên độ trung bình: ATR=SMA(TR,n).

Trung bình động đơn giản (SMA) với số chu kỳ xác định n thường được sử dụng. Nhà giao dịch có thể chọn một số khoảng thời gian khác nhau tùy theo nhu cầu của họ; Ví dụ, 14 vòng lặp là một cách sử dụng phổ biến.

Còn các chỉ số AR thì sao? Chỉ số biến động thực (ATR) tính toán một loạt các biến động giá trong một khoảng thời gian, vì vậy nó thay đổi khi thị trường biến động. Giá trị ATR cao hơn có nghĩa là biến động giá lớn hơn, trong khi giá trị ATR thấp hơn có nghĩa là ít biến động hơn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận để phù hợp với các mức biến động khác nhau trên thị trường.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ số biến động thực sự thường được sử dụng để đo lường sự biến động của giá thay vì cung cấp thông tin về hướng giá. Nó là một công cụ hữu ích để đo lường sự biến động của thị trường và có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để giúp đưa ra quyết định giao dịch.

Cách sử dụng AT

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng Chỉ báo biến động thực (ATR) để hiểu mức độ biến động hiện tại của thị trường. Giá trị ATR lớn có nghĩa là thị trường biến động nhiều hơn, trong khi giá trị ATR nhỏ có nghĩa là thị trường biến động ít hơn. Chỉ báo ATR đã trở thành một công cụ tham khảo trong nhiều biểu đồ của nhà giao dịch, chủ yếu là vì nó có thể cung cấp những gì có thể xảy ra tiếp theo dựa trên sự biến động thực sự của thị trường hiện tại. Sử dụng ATR để thiết lập vị trí dừng lỗ và bạn không thể dễ dàng đánh bại nó cho đến khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn.

Nói chung, khi giá trị ATR cao hơn có nghĩa là biến động thị trường gần đây mạnh mẽ. Tại thời điểm này, nếu bạn muốn đặt điểm dừng lỗ thông qua ATR, điểm dừng không nên quá gần vị trí tiếp cận. Mặt khác, nếu số lượng ATR nhỏ, thì thị trường gần đây chỉ có biến động nhẹ. Tại thời điểm này, điểm dừng lỗ có thể tương đối gần điểm vào.

Mức dừng lỗ có thể được xác định bằng cách nhân giá trị ATR với các yếu tố như 2 hoặc 3. Điểm dừng lỗ này linh hoạt hơn trong việc giải thích các biến động của thị trường. Khi đặt mục tiêu lợi nhuận, giá trị ATR cũng có thể được nhân với hệ số thích hợp để đảm bảo mức lợi nhuận phù hợp với biến động thị trường.

ATR có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như các đường hàng ngày, 4 giờ và 1 giờ, để hiểu mức độ biến động của các khoảng thời gian khác nhau. Tùy thuộc vào sự biến động của Chỉ số biến động thực (ATR), nhà giao dịch có thể điều chỉnh kích thước vị trí của mình. Trong một thị trường biến động cao, bạn có thể giảm vị trí của mình để giảm rủi ro. Trong các thị trường biến động thấp, bạn có thể tăng vị thế của mình để tăng lợi nhuận tiềm năng. Việc sử dụng kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác có thể tăng cường các quyết định giao dịch. Ví dụ, kết hợp với đường trung bình động hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể cung cấp một phân tích thị trường toàn diện hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.