평균 진정 범위 (ATR)는 어떻게 사용합니까?

트레이더로서 더 나은 트레이딩을 위해선 몇 가지 지표를 필수적으로 마스터해야 합니다. 그 중 하나가 평균 진폭 범위(ATR)인데, 이 ATR 지표는 "ATR을 사용하는 고양이도 백만장자가 될 기회를 가진다"는 전설이 있을 정도로 유명합니다. 

평균 진폭 범위(ATR) 사용법

ATR 지표는 시장의 변동성을 측정하는 기술적 지표로, 자산 가격의 변동성이 얼마나 큰지를 평가하는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 1978년 J.W. Wilder에 의해 처음 제안되었으며, 주식, 외환, 선물 등 다양한 거래 시장에서 사용될 수 있습니다.

ATR은 진정한 변동성 지표로서의 기능을 하며 단순한 측정 도구 그 이상의 역할을 합니다. 

• 변동성 측정: 평균 진폭 범위(ATR)는 자산 가격의 변동성을 측정하여 시장에서의 움직임 정도를 이해하는 데 도움을 줍니다.

• 리스크 관리: 가격 변동성을 측정함으로써 거래 리스크를 더 잘 관리할 수 있으며, 거래 전략 개발에도 유용한 정보를 제공합니다.

• 거래 결정 지원: 진정한 변동성을 활용하여 시장에 진입하거나 퇴출할 시점을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 마치 신호등이 초록불로 바뀌기를 기다리는 것과 같습니다.

• 시장 추세 파악: ATR은 시장 추세를 식별하는 데 중요한 도구 중 하나입니다.

평균 진폭 범위(ATR) 공식

ATR(평균 진폭 범위)는 특정 기간 동안의 가격 변동 범위를 측정하는 지표로, 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

1. TR (True Range, 진정한 범위) 계산:

• 첫 번째 값: 현재 고가 (high)에서 현재 저가 (low)를 뺀 값.

• 두 번째 값: 현재 고가 (high)에서 이전 종가 (previous close)를 뺀 값.

• 세 번째 값: 이전 종가 (previous close)에서 현재 저가 (low)를 뺀 값.

이 세 가지 값의 절대값을 비교하여 가장 큰 값을 선택합니다. 이 값이 진정한 변동성(TR)을 나타냅니다.

2. ATR 공식:

ATR = SMA(TR,n).

여기서 TR은 진정한 범위(True Range)를 의미하며, n은 기간 수를 지정합니다. 일반적으로 단순 이동 평균(SMA)을 사용하며, 트레이더는 필요에 따라 다양한 기간을 선택할 수 있습니다. 많이 사용되는 것은 14주기입니다. 

ATR 지표는 특정 기간 동안의 가격 움직임 범위를 계산하므로 시장의 변동에 따라 변화합니다. ATR 값이 높으면 가격 변동성이 크다는 것을 나타내고, ATR 값이 낮으면 변동성이 적다는 것을 의미합니다. 트레이더는 ATR을 사용하여 시장의 다양한 변동성 수준에 맞춰 손절매 및 이익 목표를 설정할 수 있습니다.

진정한 변동성 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 자주 사용되지만, 가격의 방향에 대한 정보를 제공하지는 않는다는 점이 중요합니다. ATR은 시장 변동성을 측정하는 유용한 도구이며, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 거래 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

주의할 점은 ATR은 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 자주 사용되지만, 가격의 방향에 대한 정보를 제공하지는 않는다는 것입니다. ATR은 단순히 가격의 변동성을 측정하는 도구이고, 따라서 ATR은 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 보다 종합적인 거래 결정을 내리는 것이 중요합니다.

평균 진폭 범위(ATR) 활용법

1. 변동성 이해

평균 진폭 범위(ATR)를 사용하여 현재 시장의 변동성 수준을 이해할 수 있습니다. ATR 값이 크면 시장 변동성이 크다는 것을 나타내고, ATR 값이 작으면 시장 변동성이 작다는 것을 의미합니다. ATR 지표는 많은 트레이더의 차트에서 참고 도구로 자리 잡고 있으며, 그 주된 이유는 현재 시장의 진정한 변동성을 기반으로 향후 어떤 일이 발생할 가능성이 있는지를 제공할 수 있기 때문입니다. ATR을 사용하여 손절매 위치를 설정하면, 시장이 예상 방향으로 움직이기 전에 손절매를 쉽게 맞추지 않을 수 있습니다.

• ATR 값이 크면: 시장 변동성이 크다는 것을 나타냅니다.

• ATR 값이 작으면: 시장 변동성이 작다는 것을 의미합니다.

  
  

2. 손절매 및 이익 목표 설정

손절매 수준은 ATR 값을 2배 또는 3배와 같은 계수로 곱하여 결정할 수 있습니다. 이 손절매 지점은 시장 변동성을 반영하여 보다 유연하게 설정됩니다. 이익 목표를 설정할 때도 ATR 값을 적절한 계수로 곱하여 이익 수준이 시장 변동성과 일치하도록 할 수 있습니다.

• ATR 값이 높을 때: 최근 시장 변동성이 크므로 손절매 지점이 진입 위치에 너무 가깝지 않도록 설정해야 합니다.

• ATR 값이 낮을 때: 시장이 최근에 약간만 움직였다는 뜻이므로 손절매를 진입점에 상대적으로 가깝게 설정할 수 있습니다.

3. 다양한 시간 프레임 활용

ATR은 일간, 4시간, 1시간 차트 등 다양한 시간 프레임에서 사용할 수 있어 각기 다른 시간대의 변동성을 이해하는 데 도움을 줍니다. 평균 진폭 범위(ATR)의 변동성을 바탕으로 트레이더는 포지션 크기를 조정할 수 있습니다. 즉, 변동성이 큰 시장에서는 리스크를 줄이기 위해 포지션을 줄일 수 있고, 변동성이 낮은 시장에서는 잠재 수익을 늘리기 위해 포지션을 늘릴 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 거래 결정을 더욱 강화할 수 있습니다. 예를 들어, 이동 평균이나 상대 강도 지수(RSI)와 결합하면 보다 포괄적인 시장 분석을 제공할 수 있습니다.