Как использовать индекс реальной волатильности (ATR)?

Если вы хотите быть хорошим трейдером, вы должны освоить некоторые важные показатели.Например, средний истинный диапазон, или то, что мы часто называем ATR, имеет легенду о Том, что даже кот, который использует истинный индекс волатильности (ATR) в торговле имеет шанс стать миллионером cat.

Подробное описание индикаторов ATR

Показатель ATR является техническим показателем, используемым для снижения волатильности рынка, который помогает оценить степень волатильности цен на активы.Впервые он был предложен й.в. уайлдером в 1978 году и может быть использован на различных торговых рынках, включая акции, форекс и фьючерсы.

Что делает истинный показатель волатильности?Это не просто измерительный инструмент;Это общий подход.

Во-первых, истинный показатель волатильности (ATR) может помочь измерить волатильность цен на активы и лучше понять степень движения на рынке.Кроме того, она может также предоставлять полезную информацию для управления рисками, принятия торговых решений и разработки стратегий. Например, измерение волатильности цен позволяет более эффективно управлять торговыми рисками и использовать их для разработки торговых стратегий. Некоторые торговые стратегии используют истинную волатильность, чтобы определить, когда выходить на рынок или выходить с него, как ждать, когда красный свет станет зеленым, прежде чем ехать. В то же время она является одним из важнейших инструментов выявления рыночных тенденций. В целом, истинный показатель волатильности похож на интеллектуального генералиста, предоставляющего много важной поддержки и помощи в торговле.

Формула истинного индекса амплитуды

The first of the three values is to choose the largest value, which is the true volatility (TR), which indicates the range of price fluctuations over a period of time.

The first is to subtract the current high price (high) from the low price (low).

The second is the current high (high) minus the previous close (previous close).

The third is the closing price of the previous date (previous close) minus the current low (low).

The absolute value of the three is compared because the ATR does not measure the direction of the price; it only measures the volatility of the price, so the value of the ATR is not negative.

The average true amplitude index formula is obtained: ATR = SMA(TR,n).

A simple moving average (SMA) specifying the number of periods n is usually used. Traders can choose a different number of periods according to their needs; for example, 14 cycles is a common usage.

What about AR indicators? The True Volatility Indicator (ATR) calculates a range of price movements over a period of time, so it changes with market fluctuations. A higher ATR value indicates greater price volatility, while a lower ATR value indicates less volatility. Traders can use ATR to determine stop losses and profit targets to accommodate different levels of volatility in the market.

It is important to note that true volatility indicators are often used to measure price volatility and do not provide information about the direction of prices. It is a useful tool for measuring market volatility and can be used in conjunction with other technical indicators to help make trading decisions.

Как использовать в

Во-первых, вы можете использовать истинный показатель волатильности (ATR), чтобы понять текущий уровень волатильности на рынке.Большая стоимость ATR указывает на большую волатильность рынка, в то время как небольшая стоимость ATR указывает на меньшую волатильность рынка. Показатель ATR стал справочным инструментом во многих диаграммах трейдеров, и основная причина этого заключается в Том, что он может дать представление о Том, что, вероятно, произойдет дальше, исходя из реальной волатильности текущего рынка. Используя ATR для установки стоп-лосс позиции, вы не можете легко обойти стоп-лосс, прежде чем рынок движется в ожидаемом направлении.

В целом, когда стоимость ATR высока, это означает, что недавняя волатильность рынка является резкой.В это время, если вы хотите установить стоп-лосс через ATR, точка стоп-лосс не должна быть слишком близко к позиции входа.С другой стороны, если число ATR невелико, то рынок изменился совсем недавно.В это время остановка может быть относительно близко к точке входа.

Уровень потери остановки может быть определен путем умножения значения ATR на такой фактор, как 2 или 3.Этот момент ожидания является более гибким для учета волатильности рынка.При установлении целевого показателя прибыли значение ATR может быть также умножено на соответствующий коэффициент для обеспечения соответствия уровня прибыли рыночной волатильности.

ATR может использоваться в различные периоды времени, такие как ежедневные, 4- часовые и 1- часовые линии, чтобы понять изменчивость в различных временных рамках. Исходя из волатильности истинного индекса волатильности (ATR), трейдеры могут корректировать размер позиции.В очень изменчивом рынке, вы можете уменьшить свою позицию, чтобы уменьшить риск. На рынке с низкой волатильностью, вы можете добавить к вашей позиции, чтобы увеличить свой потенциальный доход. Торговые решения, используемые в сочетании с другими техническими показателями, могут быть улучшены. Например, сочетание скользящих средних или относительных показателей прочности (ирц) может обеспечить более всесторонний анализ рынка.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовые, инвестиционные или другие рекомендации, на которые следует полагаться.Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией екбк или автора о Том, что какие-либо конкретные инвестиции, обеспечение, сделка или инвестиционная стратегия подходят для какого-либо конкретного лица.