EBC研究所
要約
ATRインジケーターは、資産価格のボラティリティを測定するために使用されます。損切りや利食いの目標設定、またはポジションサイズの変更に使用できます。
トレーダーが取引で活用できるテクニカル指標にはいくらかの種類があります。ATR(Average True Range)と呼ばれる指標は多くのトレーダーに利用されています。本記事では、ATRインジケーターの活用方法について詳しく説明します。
ATRインジケーターの基本知識
ATRインジケーターは、市場のボラティリティを測定するために使用されるテクニカル指標で、資産価格のボラティリティを評価するのに役立ちます。1978年にJ.W.Wilder氏によって初めて提唱され、株式、為替、先物など、さまざまな取引市場で使用できます。
この指標は単なる測定ツールだけではなく、汎用的な役割を担っています。
まず、ATRインジケーターは、資産価格のボラティリティを測定し、市場の動向について理解を深めるのに役立ちます。それだけでなく、リスク管理、取引の意思決定、戦略立案に役立つ情報を提供することもできます。
例えば、価格のボラティリティを測定することで、取引リスクをより適切に管理することができ、取引戦略の開発に利用することができます。市場に参入するタイミングや市場から退出するタイミングの判断にも役立つでしょう。
また、ATRは、市場のトレンドを見極めるための最も重要なツールの一つでもあります。全体として、ATRインジケーターは、取引において多くの重要なサポートや支援を提供することができます。
| 役割 | 説明 |
| ボラティリティの測定 | ATRの数値は、市場のボラティリティのレベルを示している。 |
| リスク管理 | 市場のボラティリティを考慮し、適切な損切りのレベルを決定するのに役立つ。 |
| 取引戦略 | ATRの数値に基づいて、いつマーケットに入退出するかを決定することができる。 |
| 動向確認 | 市場動向の強さと持続性を判断するのに役立つ。 |
ATRインジケーターの計算式
まず、一定期間にわたる価格変動の範囲を示すボラティリティ(TR)の3つの数値から最も大きな値を選びます。
1.現在の高値から安値を引いた値
2.現在の高値から直前の終値を引いた値
3.前日の終値から現在の安値を引いた値
以上の3つの絶対値を比較するのは、ATRは価格の方向性を測定するものではなく、価格のボラティリティを測定するだけなので、ATRの値がマイナスになることはないからです。
ATRインジケーターの計算式は以下のようです。
ATR=SMA(TR,n)
一般的には、期間数nを指定した単純移動平均(SMA)が使用されます。トレーダーは、必要に応じて異なる期間数を選択することができます。一般的なのは、14サイクルです。
ATRは、一定期間の価格ボラティリティの幅を計算するため、市場の変動によって変化します。ATRの値が高ければ高いほど価格のボラティリティが高いことを示し、ATRの値が低ければ低いほどボラティリティが低いことを示します。トレーダーは、ATRを活用して、市場のボラティリティのレベルに応じて、損切りや利確の設定をすることができます。
ATRインジケーターは価格変動率を測定するために使用されることが多く、価格の方向性に関する情報を提供するものではないことに気をつける必要があります。ATRは、市場のボラティリティを測定するための有用なツールであり、他のテクニカル指標と併用して取引における意思決定に利用することができます。
| 説明 | |
| 振幅(TR) | 現在の高値-安値、現在の高値-直前の終値、前日の終値-現在の安値という3つの値の中での最大値 |
| 計算周期 | 一般的に、14取引日をATRの計算周期とする |
| ATRインジケーター | ATR=SMA(TR,n)。SMAは単純移動平均、nは期間数 |
ATRインジケーターの活用方法
ATRインジケーターを使用することで、現在の市場のボラティリティを把握することができます。ATRの値が高ければ高いほど、市場のボラティリティが高いことを示し、ATRの値が低ければ低いほど、市場のボラティリティが低いことを示します。損切りポジションを設定するためにATRを使用すると、市場が予想した方向に変動する前に、損失を最小限に抑えることができます。
一般的に、ATRインジケーターの値が高い場合は、最近の市場のボラティリティが急激であることを意味します。このとき、ATRを通じて損切りを設定するには、損切りポイントをエントリーポジションに近づけすぎないようにする必要があります。一方、ATRの数値が低い場合は、直近の相場がほぼ安定していることを意味します。この場合、損切りはエントリーポジションに比較的近い位置に設定することができます。
損切りのレベルを決めるには、ATRインジケーターの値に2や3などの係数をかけた数字を目安にできます。この損切りポイントは、市場のボラティリティを考慮し、柔軟に設定するのが良いでしょう。また、利確目標を設定する際にも、ATRの値に適切な係数を乗じることで、利確レベルが市場のボラティリティと一致するようにできます。
ATRインジケーターで、日足、4時間足、1時間足など、異なる時間軸で使用することで、異なる時間軸のボラティリティを把握することが可能になります。ATRのボラティリティに基づいて、トレーダーはポジションサイズを調整することができます。ボラティリティの高い市場では、ポジションを減らしてリスクを減らし、逆にボラティリティの低い市場では、ポジションを追加して潜在的な収益を増やすことができます。
他のテクニカル指標と併用することで、取引判断を強化するのも重要です。例えば、移動平均や相対力指数(RSI)を組み合わせることで、より包括的な市場分析が可能になります。
免責事項:この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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