Chỉ báo Williams %R là gì? Chi tiết và cách sử dụng của chỉ báo Williams %R

Chỉ báo Williams (WR) được biết đến như một chỉ báo dành cho giao dịch ngắn hạn và là một công cụ khá mạnh mẽ. Nó cũng là một chỉ báo có câu chuyện đằng sau, và đã có trường hợp thực tế áp dụng chỉ báo này.

Chỉ báo Williams là gì?

Tên đầy đủ của nó là Chỉ báo Williams Overbought và Oversold, được phát minh bởi Larry Williams, một nhà giao dịch nổi tiếng được ghi danh vào Hall of Fame. Có thể có những người mới chưa biết rõ về ông, nhưng một điều mà nhiều người có thể đã từng nghe qua là cuốn sách "How I Made a Million Dollars" (Cách Tôi Kiếm Được Một Triệu Đô-la). Cuốn sách này nói về cách Larry Williams biến 10.000 đô-la thành hơn một triệu đô-la chỉ trong chưa đầy 12 tháng. Thành tựu nổi bật nhất của ông là vào năm 1987, khi ông giành chức vô địch Robbins World Cup of Futures Trading với mức lãi suất hàng năm lên đến 11.376%.

Một số người có thể đặt câu hỏi về độ tin cậy của cuộc thi này, nhưng sự thật là Robbins Futures Trading World Cup là một cuộc thi giao dịch bằng tiền thật, diễn ra theo thời gian thực và rất đáng tin cậy. Mỗi người tham gia phải có ít nhất 10.000 đô-la tiền thật để tham gia thi đấu. Cuộc thi này rất minh bạch và công bằng, và cho đến nay, chưa có ai vượt qua được thành tích của Larry Williams.

Mười năm sau đó, con gái của ông, Michelle Williams, đã áp dụng các chiến lược và chỉ báo mà ông dạy cho cô và giành chiến thắng tại World Championship 1997 với tỷ suất hàng năm là 1.000%, một thành tựu đáng kinh ngạc khi cô chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi.

Chỉ báo Williams (WR) đo lường việc một cổ phiếu có đang trong trạng thái mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) dựa trên biến động giá gần đây, qua đó cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng cho nhà đầu tư. Chỉ báo này được biểu thị từ 0 đến -100, với 0 là điểm cao, -100 là điểm thấp và -50 là mức trung bình.

Nói đơn giản, về lý thuyết, khi chỉ số Williams đạt đến -20, điều đó có nghĩa là giá thị trường đã đi vào vùng mua quá mức. Ngược lại, khi chỉ báo đạt đến -80, thị trường đã vào vùng bán quá mức.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo Williams không nên được sử dụng trực tiếp để bắt đỉnh hoặc đáy thị trường. Mua quá mức có thể báo hiệu thị trường đã tăng mạnh và có khả năng sẽ giảm trở lại. Bán quá mức cho thấy thị trường đã giảm mạnh và có thể sẽ tăng trở lại.

Nguyên tắc chỉ báo Williams

Bước đầu tiên là đo phạm vi giá. Chỉ báo này được tính toán dựa trên giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, thường do người dùng cài đặt, ví dụ như 14 ngày giao dịch. Bằng cách đo giá cao và thấp trong khoảng thời gian này, WR phản ánh phạm vi của thị trường.

WR sau đó tính toán mối quan hệ giữa giá hiện tại và phạm vi cao-thấp. Cụ thể, công thức được sử dụng là:

WR = (Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ - Giá đóng cửa hiện tại)/(Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ - Giá thấp nhất của cổ phiếu trong 14 kỳ gần đây)*100

Trong đó, "giá cao nhất trong khoảng thời gian" là giá cao nhất trong khoảng thời gian nhất định, còn "giá thấp nhất trong khoảng thời gian" là giá thấp nhất trong cùng khoảng thời gian đó. "Giá hiện tại" là giá bạn chọn để tính toán, có thể là giá đóng cửa hoặc giá thị trường.

Chỉ báo WR sẽ xác định mức độ mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) dựa trên giá trị tính được. Phạm vi giá trị của chỉ báo này thường là từ 100 đến 0 và được biểu thị dưới dạng phần trăm. Các dấu hiệu quan trọng bao gồm:

Khi giá trị chỉ báo nằm giữa -20 và 0, điều này thường chỉ ra rằng thị trường đang trong trạng thái mua quá mức, nghĩa là giá có thể giảm hoặc đảo chiều.

Khi giá trị chỉ báo nằm giữa -80 và -100, điều này thường chỉ ra rằng thị trường đang trong trạng thái bán quá mức, cho thấy giá có thể tăng hoặc đảo chiều.

Nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên giá trị của WR. Ví dụ: khi chỉ báo ở mức bằng hoặc trên 20. nó có thể là tín hiệu bán; khi WR ở mức hoặc dưới 80. nó có thể là một tín hiệu mua. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thường cần sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác để có được bức tranh đầy đủ hơn về thị trường.

Nguyên tắc là xác định mức độ mua quá mức và bán quá mức của thị trường bằng cách đo lường mối quan hệ giữa giá hiện tại và một khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định, do đó cung cấp tín hiệu đảo chiều thị trường tiềm năng.

Phương pháp sử dụng

Trước hết, khi giá trị của nó nằm trong khoảng từ -20 đến 0. điều đó có nghĩa là thị trường có thể đang ở trạng thái quá mua và đây là lúc nên cân nhắc việc bán. Ngược lại, khi nó nằm trong khoảng từ 80 đến 100. thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức và đây là lúc nên cân nhắc mua vào. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là cảnh báo sớm và không nhất thiết có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Thứ hai, nó cũng có thể giúp chúng ta phát hiện ra sự phân kỳ. Sự phân kỳ là khi giá trị của WR không phù hợp với biến động giá. Ví dụ: nếu giá tạo mức cao mới nhưng WR thì không, đây là tín hiệu cho thấy giá đang ở trạng thái quá mua. Ngược lại, nếu giá tạo mức thấp mới nhưng WR không tạo mức thấp mới thì đây là tín hiệu bán quá mức. Những tín hiệu phân kỳ này có thể được sử dụng làm tín hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều của thị trường.

Một lần nữa, việc sử dụng nhiều khung thời gian có thể giúp chúng ta có được cái nhìn đầy đủ hơn về thị trường. Ví dụ: xem xét các giá trị WR trên biểu đồ hàng ngày và hàng giờ cùng một lúc. Điều này có thể giúp chúng tôi xác nhận xu hướng và tín hiệu, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tín hiệu sai. Cũng có thể tùy chỉnh độ dài khoảng thời gian và mức mua quá mức hoặc bán quá mức của WR để phù hợp với chiến lược giao dịch và điều kiện thị trường của bạn. Một số nhà giao dịch thích đặt khoảng thời gian là 12,14 hoặc 21, tùy thuộc vào khung thời gian. Ngoài ra, mức mua quá mức và bán quá mức có thể được điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.

Tốt nhất nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác để cải thiện tính chính xác của các quyết định giao dịch. Kết hợp các phương pháp phân tích khác như đường trung bình (moving averages), chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), hoặc MACD để có được phân tích toàn diện hơn về thị trường.

Thông số WR tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn

Các thông số WR tối ưu cho giao dịch ngắn hạn (tức là khoảng thời gian tính WR) sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sở thích cá nhân, nhưng nói chung, các nhà giao dịch ngắn hạn thường chọn các chu kỳ ngắn hơn như 14 hoặc 21 ngày. Các khoảng thời gian này phù hợp với giao dịch ngắn hạn vì chúng có khả năng phản ứng nhanh với biến động giá của thị trường.

Tuy nhiên, không có một thông số "tốt nhất" duy nhất cho mọi tình huống. Vì điều kiện thị trường thay đổi liên tục, thông số phù hợp hiện tại có thể không phù hợp trong tương lai. Khi sử dụng WR, nên kiểm tra lại và quan sát theo thời gian thực để tìm chu kỳ giao dịch phù hợp nhất. Đồng thời, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định toàn diện, không nên dựa vào một chỉ báo duy nhất.

Cách đặt chỉ báo Williams chính xác nhất

Việc cài đặt WR có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch và điều kiện thị trường. Không có một cài đặt cố định nào được coi là "chính xác nhất" cho mọi tình huống. Dưới đây là một số gợi ý thiết lập phổ biến chỉ mang tính tham khảo. Cần lưu ý rằng cài đặt tối ưu có thể thay đổi theo từng trường hợp:

Đầu tiên, liên quan đến chiều dài chu kỳ, chiều dài chu kỳ của WR thường được đặt trong phạm vi là 14 ngày. Điều này có nghĩa là nó sẽ tính toán phạm vi giá trong 14 chu kỳ giao dịch gần nhất. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch ngắn hạn, có thể cần giảm chu kỳ xuống 7 hoặc 9 ngày để phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường.

Thứ hai, mức mua quá mức và mức bán quá mức có thể được điều chỉnh. Mức mua quá mức mặc định của WR là -20 và mức bán quá mức là -80. Tuy nhiên, các mức này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Một số nhà giao dịch có thể đặt mức mua quá mức là -10 hoặc -15 và mức bán quá mức là -85 hoặc -90 để phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể.

Ngoài ra, WR không tồn tại biệt lập và thường cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác. Ví dụ: Nó thường cần được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), hoặc MACD để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Việc sử dụng kết hợp này giúp cải thiện độ chính xác trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Công thức chọn cổ phiếu với chỉ báo Williams chu kỳ 42 và 12

Công thức này liên quan đến việc thiết lập các chu kỳ khác nhau để tạo ra các đường nhanh và chậm. Một số nhà giao dịch chọn chu kỳ 12 và 42 ngày, trong khi những người khác chọn chu kỳ 23, 34, hoặc 89 ngày. Dưới đây là công thức chọn cổ phiếu dựa trên chỉ báo WR với chu kỳ 42 và 12:

Công thức tính WR như sau:

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100

Ở đây:

WR: Giá trị chỉ số Williams.

Hn: Giá cao nhất trong số "n" ngày giao dịch gần đây.

Ln: Giá thấp nhất trong số "n" ngày giao dịch gần đây.

C: Giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại.

Công thức này giúp xác định các giá cao và thấp trong 42 và 12 ngày giao dịch, cũng như giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại. Chỉ cần đưa các số liệu này vào công thức trên để tính toán.

Lưu ý: Vì có đường nhanh và đường chậm, chúng có thể tạo ra tín hiệu giao cắt vàng (golden cross) và giao cắt tử thần (death cross). Giao cắt vàng trong khu vực bán quá mức và giao cắt tử thần trong khu vực mua quá mức có thể được sử dụng như dấu hiệu cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều xu hướng thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.