Chỉ báo Williams %R là gì? Chi tiết và cách sử dụng của chỉ báo Williams %R

Chỉ báo Williams (WR) được biết đến như một chỉ báo cho giao dịch ngắn hạn và là một chỉ báo khá mạnh mẽ. Nó cũng là một chỉ báo kèm theo một câu chuyện và có một trường hợp có thật về chỉ báo này.

Chỉ báo Williams là gì?

Tên ban đầu của nó là Chỉ báo Quá mua và Quá bán của Williams, được phát minh bởi nhà giao dịch tại Hall of Fame, Larry Williams. Có thể có những người mới không biết người này giỏi đến mức nào, nhưng có một điều mà mọi người ít nhiều có thể đã nghe nói đến: Tôi đã kiếm được một triệu đô la như thế nào". Cuốn sách này nói về cách biến 10.000 đô la thành hơn một triệu đô la. chưa đầy 12 tháng. Và đó là điều mà Larry Williams được biết đến nhiều nhất. Đó là vào năm 1987. tại Robbins World Cup of Futures Trading, ông đã giành chức vô địch thế giới với APR 11,376%.

Người ta có thể thắc mắc rằng đó là một cuộc thi mô phỏng không có độ tin cậy phải không? Không phải vậy. Robbins Futures Trading World Cup là một cuộc thi kiếm tiền thật, thời gian thực nổi tiếng và có độ tin cậy cao. Mỗi người tham gia cần 10.000 đô la tiền thật để cạnh tranh. Cuộc thi này rất minh bạch và công bằng, cho đến nay, chưa có người tham gia nào có thể theo dõi chặt chẽ màn trình diễn của anh ấy.

Mười năm sau, con gái của ông, Michelle Williams, đã áp dụng các chiến lược và chỉ báo mà ông dạy vào thị trường tương lai. Cô ấy đã giành chức vô địch thế giới năm 1997 với tỷ lệ hàng năm là 1.000%, đây là một sự cường điệu vì lúc đó cô ấy chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi.

WR là thước đo xem một cổ phiếu hiện đang ở trạng thái quá mua hay quá bán dựa trên những biến động giá cổ phiếu mới nhất, từ đó cung cấp cho các nhà đầu tư tín hiệu đảo chiều xu hướng. Nó được biểu thị từ 0 đến 100. với 0 là mức cao nhất, -100 là mức thấp và -50 là điểm giữa.

Nói một cách đơn giản, về mặt lý thuyết, khi Chỉ số Williams xuống -20. nó có nghĩa là giá thị trường đi vào vùng quá mua. Ngược lại, Williams tiến tới 80. tức là quá bán.

Điều quan trọng cần lưu ý là Chỉ số Williams đang ở trạng thái quá mua và quá mua, và không nên sử dụng trực tiếp để câu cá trên và dưới. Như chúng ta đã biết, mua quá mức là thị trường có sức mạnh quá mạnh, có cơ hội quay trở lại. Bán quá nhiều sẽ làm mất đi sức mạnh quá nhiều; có cơ hội quay lại.

Nguyên tắc chỉ báo Williams

Bước đầu tiên là đo lường phạm vi giá. Việc tính toán chỉ báo này dựa trên mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này thường do người dùng đặt, ví dụ: 14 ngày giao dịch. Bằng cách đo mức cao và mức thấp của giá trong giai đoạn này, WR có thể phản ánh phạm vi của thị trường.

WR sau đó tính toán mối quan hệ giữa giá hiện tại và phạm vi mức cao và mức thấp. Cụ thể nó sử dụng công thức để tính:

WR=(Cao nhất của giá cao nhất hiện tại)/(Cao nhất trong cao nhất-Thấp nhất trong thấp nhất)*100

Ở đây, giá cao nhất trong mức giá cao nhất là giá cao nhất trong khoảng thời gian nhất định vừa qua, trong khi giá thấp nhất trong mức giá thấp nhất là mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định vừa qua. Mặt khác, giá hiện tại dựa trên khoảng thời gian tính toán bạn chọn, có thể là giá đóng cửa hoặc giá thị trường.

WR sau đó xác định mức độ mua quá mức và bán quá mức của thị trường dựa trên các giá trị được tính toán. Phạm vi giá trị của chỉ báo này thường là từ 100 đến 0. Giá trị này thường được biểu thị bằng phần trăm. Trong phạm vi này, có một số dấu hiệu có thể giúp xác định điều gì đang diễn ra trên thị trường:

Khi giá trị chỉ báo nằm trong khoảng từ -20 đến 0. điều đó thường chỉ ra rằng thị trường đang ở trạng thái mua quá mức, có nghĩa là giá có thể giảm hoặc đảo chiều.

Khi giá trị chỉ báo nằm trong khoảng từ 80 đến 100. điều đó thường chỉ ra rằng thị trường đang bị bán quá mức, cho thấy giá có thể tăng hoặc đảo chiều.

Nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên giá trị của WR. Ví dụ: khi chỉ báo ở mức bằng hoặc trên 20. nó có thể là tín hiệu bán; khi WR ở mức hoặc dưới 80. nó có thể là một tín hiệu mua. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thường cần sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác để có được bức tranh đầy đủ hơn về thị trường.

Nguyên tắc là xác định mức độ mua quá mức và bán quá mức của thị trường bằng cách đo lường mối quan hệ giữa giá hiện tại và một khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định, do đó cung cấp tín hiệu đảo chiều thị trường tiềm năng.

Phương pháp sử dụng

Trước hết, khi giá trị của nó nằm trong khoảng từ -20 đến 0. điều đó có nghĩa là thị trường có thể đang ở trạng thái quá mua và đây là lúc nên cân nhắc việc bán. Ngược lại, khi nó nằm trong khoảng từ 80 đến 100. thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức và đây là lúc nên cân nhắc mua vào. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là cảnh báo sớm và không nhất thiết có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Thứ hai, nó cũng có thể giúp chúng ta phát hiện ra sự phân kỳ. Sự phân kỳ là khi giá trị của WR không phù hợp với biến động giá. Ví dụ: nếu giá tạo mức cao mới nhưng WR thì không, đây là tín hiệu cho thấy giá đang ở trạng thái quá mua. Ngược lại, nếu giá tạo mức thấp mới nhưng WR không tạo mức thấp mới thì đây là tín hiệu bán quá mức. Những tín hiệu phân kỳ này có thể được sử dụng làm tín hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều của thị trường.

Một lần nữa, việc sử dụng nhiều khung thời gian có thể giúp chúng ta có được cái nhìn đầy đủ hơn về thị trường. Ví dụ: xem xét các giá trị WR trên biểu đồ hàng ngày và hàng giờ cùng một lúc. Điều này có thể giúp chúng tôi xác nhận xu hướng và tín hiệu, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tín hiệu sai. Cũng có thể tùy chỉnh độ dài khoảng thời gian và mức mua quá mức hoặc bán quá mức của WR để phù hợp với chiến lược giao dịch và điều kiện thị trường của bạn. Một số nhà giao dịch thích đặt khoảng thời gian là 12,14 hoặc 21, tùy thuộc vào khung thời gian. Ngoài ra, mức mua quá mức và bán quá mức có thể được điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.

Tốt nhất nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác để cải thiện tính chính xác của các quyết định giao dịch. Kết hợp các đường trung bình động, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), MCAD và các chỉ báo khác có thể cung cấp phân tích thị trường toàn diện hơn.

wr dữ liệu ngắn hạn tốt nhất

Các thông số WR tối ưu trong ngắn hạn (tức là khoảng thời gian tính điểm WR) sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sở thích cá nhân, nhưng nói chung, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn các khoảng thời gian ngắn hơn như 14 hoặc 21. Những khoảng thời gian này thích hợp cho các giao dịch ngắn hạn vì khả năng phản ứng nhanh với biến động giá thị trường.

Tất nhiên, cần hiểu rằng không có tham số "tốt nhất" duy nhất. Vì điều kiện thị trường liên tục thay đổi nên các thông số phù hợp với tình hình hiện tại có thể không áp dụng được trong các tình huống khác. Khi sử dụng WR, nên backtest và quan sát theo thời gian thực để tìm ra chu kỳ giao dịch phù hợp nhất. Đồng thời, điều quan trọng là phải kết hợp các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định toàn diện hơn thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất.

Cách đặt chỉ báo Williams chính xác nhất

Cài đặt của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch và điều kiện thị trường, do đó không có cài đặt nào được coi là chính xác nhất. Dưới đây là một số đề xuất thiết lập phổ biến chỉ mang tính tham khảo, hãy nhớ rằng thiết lập tối ưu có thể khác nhau tùy theo từng tình huống:

Đầu tiên, liên quan đến độ dài chu kỳ, độ dài chu kỳ của WR thường được đặt trong phạm vi 14. Điều này có nghĩa là nó sẽ tính toán phạm vi giá trong 14 chu kỳ gần nhất. Tuy nhiên, điều này không cố định và đối với những người giao dịch ngắn hạn, có thể cần phải đặt khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 7 hoặc 9.

Thứ hai, mức quá mua và quá bán có thể được điều chỉnh. Mức quá mua và quá bán mặc định của WR là -20 và -80. tương ứng. Tuy nhiên, các mức này cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Một số nhà giao dịch có thể đặt mức quá mua thành -10 hoặc -15. và mức quá bán đến 90 hoặc 85.

Ngoài ra, WR không tồn tại biệt lập và thường cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp phân tích khác. Ví dụ: WR có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo như đường trung bình động, chỉ báo cường độ tương đối (RSI), MCAD, v.v. để có được bản phân tích thị trường toàn diện hơn.

Công thức chọn cổ phiếu liên kết 42 và 12 của Williams

Điều này thực sự đề cập đến việc các nhà giao dịch tự thiết lập các khoảng thời gian khác nhau để tạo ra các đường nhanh và chậm. Một số thực hiện điều này bằng cách chọn đường 12 và 42 ngày, trong khi những người khác chọn đường 23, 34 và 89 ngày. Hãy xem công thức chọn cổ phiếu liên kết 42 và 12 dưới đây:

Công thức tính WR như sau:

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100

Ở đâu:

WR:giá trị của Chỉ số Williams.

Hn: mức giá cao nhất trong n ngày giao dịch vừa qua.

Ln: giá thấp nhất trong n ngày giao dịch vừa qua.

giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại.

Vì vậy, vấn đề là tìm ra mức giá cao nhất và thấp nhất trong 42 và 12 ngày giao dịch, cũng như giá đóng cửa của ngày giao dịch hiện tại. Chỉ cần đưa những con số này vào công thức trên.

Điều quan trọng cần lưu ý là vì có những đường nhanh và chậm nên chúng có thể tạo ra những đường chéo vàng và đường chết. Điểm giao vàng ở vùng quá bán và điểm giao tử thần ở vùng quá mua có thể được sử dụng làm dấu hiệu cảnh báo sớm về sự đảo ngược xu hướng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.