​شرح تفصيلي واستخدام مؤشر ويليام

يُعرف مؤشر ويليامز (WR) بأنه مؤشر للتداول على المدى القصير وهو مؤشر قوي جدًا. وهو أيضًا مؤشر له قصة، وهناك حالة حقيقية حول هذا المؤشر.

ما هو مؤشر ويليامز؟

اسمه الأصلي هو مؤشر Williams Overbought and Oversold، الذي اخترعه تاجر Hall of Fame Larry Williams. قد يكون هناك مبتدئين قد لا يعرفون مدى جودة هذا الشخص، ولكن هناك شيء ربما سمع عنه الجميع بشكل أو بآخر: كيف كسبت مليون دولار". يدور هذا الكتاب حول كيفية تحويل 10.000 دولار إلى أكثر من مليون دولار في أقل من 12 شهرًا، وهذا ما اشتهر به لاري ويليامز، وهو أنه في عام 1987. في كأس العالم لروبنز لتداول العقود الآجلة، فاز ببطولة العالم بنسبة 11.376% من معدل الفائدة السنوية.

قد يتساءل المرء أنها كانت منافسة وهمية ليس لها أي مصداقية، أليس كذلك؟ لم يكن كذلك. كأس العالم لروبنز لتداول العقود الآجلة هي منافسة شهيرة في الوقت الحقيقي وبأموال حقيقية تتمتع بالمصداقية. يحتاج كل مشارك إلى 10.000 دولار من المال الحقيقي للمنافسة. تتميز هذه المسابقة بالشفافية والنزاهة، وحتى الآن لم يتمكن أي مشارك من متابعة أدائه عن كثب.

وبعد عشر سنوات، أخذت ابنته ميشيل ويليامز الاستراتيجيات والمؤشرات التي علمها إياها وطبقتها على سوق العقود الآجلة. فازت ببطولة العالم عام 1997 بمعدل سنوي قدره 1.000%، وهي مبالغة بالنظر إلى أنها كانت تبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا فقط في ذلك الوقت.

WR هو مقياس لما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع حاليًا بناءً على أحدث تقلبات أسعار الأسهم، والذي بدوره يوفر للمستثمرين إشارة انعكاس الاتجاه. يتم التعبير عنها من 0 إلى 100. حيث يمثل 0 الأعلى، و-100 يمثل الحد الأدنى، و-50 يمثل نقطة المنتصف.

ببساطة، من الناحية النظرية، عندما يصل مؤشر ويليامز إلى -20. فهذا يعني أن سعر السوق يذهب إلى منطقة ذروة الشراء. على العكس من ذلك، ذهب ويليامز إلى 80. وهو ذروة البيع.

من المهم الإشارة إلى أن مؤشر ويليامز في منطقة ذروة الشراء والشراء، ولا ينصح باستخدامه مباشرة لصيد القمة والقاع. كما نعلم جميعًا، منطقة ذروة الشراء هي قوة السوق القوية جدًا، وهناك فرصة للتراجع. ذروة البيع تتلاشى مع الكثير من القوة؛ هناك فرصة للعودة.

مبدأ مؤشر ويليامز

الخطوة الأولى هي قياس النطاق السعري. ويعتمد حساب هذا المؤشر على أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة معينة. عادة ما يتم تحديد هذه الفترة من قبل المستخدم، على سبيل المثال، 14 يوم تداول. من خلال قياس الارتفاعات والانخفاضات في السعر خلال هذه الفترة، فإن WR قادر على عكس نطاق السوق.

ثم يقوم WR بحساب العلاقة بين السعر الحالي ونطاق الارتفاعات والانخفاضات. على وجه التحديد، فإنه يستخدم صيغة لحساب:

WR=(الأعلى للسعر الحالي)/(الأعلى للأعلى-الأدنى للأدنى)*100

هنا أعلى سعر في أعلى سعر هو أعلى سعر في فترة معينة ماضية، في حين أن أقل سعر في أقل سعر هو أقل سعر في فترة معينة ماضية. من ناحية أخرى، يعتمد السعر الحالي على فترة الحساب التي تختارها، والتي يمكن أن تكون إما سعر الإغلاق أو سعر السوق.

ثم يحدد WR مدى استناد السوق إلى ذروة الشراء والبيع المفرط على القيم المحسوبة. نطاق القيم لهذا المؤشر عادة ما يكون من 100 إلى 0. وعادة ما يتم التعبير عن ذلك كنسبة مئوية. ضمن هذا النطاق، هناك عدد من الأعلام التي يمكن أن تساعد في تحديد ما يجري في السوق:

عندما تكون قيمة المؤشر بين -20 و0، فهذا يشير عادةً إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء، مما يعني أن السعر قد ينخفض ​​أو ينعكس.

عندما تكون قيمة المؤشر بين 80 و100، فهذا يشير عادةً إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن الأسعار قد ترتفع أو تنعكس.

يمكن للمتداولين أن يبنوا قراراتهم التجارية على قيمة WR. على سبيل المثال، عندما يكون المؤشر عند أو أعلى من 20. قد تكون إشارة بيع؛ عندما يكون WR عند أو أقل من 80. قد تكون إشارة شراء. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه من الضروري عادةً استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات والأساليب التحليلية الأخرى من أجل الحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.

المبدأ هو تحديد مدى ذروة الشراء والبيع في السوق من خلال قياس العلاقة بين السعر الحالي ومجموعة من الأسعار خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي توفير إشارة انعكاس محتملة للسوق.

طريقة الاستخدام

بداية، عندما تكون قيمته بين -20 و0، فهذا يعني أن السوق قد يكون في حالة ذروة الشراء، وهذا هو الوقت المناسب للتفكير في البيع. على العكس من ذلك، عندما يكون بين 80 و 100. قد يكون السوق في حالة ذروة البيع، وهذا هو الوقت المناسب للتفكير في الشراء. ولكن تذكر أن هذا مجرد تحذير مبكر ولا يعني بالضرورة أن السوق سوف ينعكس على الفور.

ثانيًا، يمكن أن يساعدنا أيضًا في اكتشاف الاختلاف. يحدث الاختلاف عندما لا تتوافق قيمة WR مع حركة السعر. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد ولكن WR لم يفعل ذلك، فهذه إشارة إلى أنه في منطقة ذروة الشراء. على العكس من ذلك، إذا سجل السعر مستوى منخفضًا جديدًا ولكن WR لم يسجل مستوى منخفضًا جديدًا، فهذه إشارة ذروة البيع. يمكن استخدام إشارات الاختلاف هذه كإشارات إنذار مبكر لانعكاس السوق.

مرة أخرى، يمكن أن يساعدنا استخدام أطر زمنية متعددة في الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً للسوق. على سبيل المثال، انظر إلى قيم WR على الرسوم البيانية اليومية والساعة في نفس الوقت. يمكن أن يساعدنا ذلك في تأكيد الاتجاهات والإشارات وتقليل مخاطر الإشارات الخاطئة. من الممكن أيضًا تخصيص طول الفترة ومستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع لـ WR لتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك وظروف السوق. يفضل بعض المتداولين ضبط الفترة على 12.14 أو 21. حسب الإطار الزمني. كما يمكن تعديل مستويات ذروة الشراء وذروة البيع لتناسب ظروف السوق المختلفة.

من الأفضل استخدامه مع المؤشرات الفنية والأساليب التحليلية الأخرى لتحسين دقة قرارات التداول. من خلال الجمع بين المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وMCAD ومؤشرات أخرى، يمكن أن يوفر تحليلًا أكثر شمولاً للسوق.

Wr أفضل البيانات على المدى القصير

ستختلف معلمات WR المثالية على المدى القصير (أي الفترة التي يتم حساب علامة WR لها) وفقًا لظروف السوق والتفضيلات الفردية، ولكن بشكل عام، من المرجح أن يختار المتداولون على المدى القصير فترات أقصر مثل 14 أو 21. هذه الفترات مناسبة للتداولات قصيرة المدى بسبب قدرتها على الاستجابة بسرعة لتحركات أسعار السوق.

بالطبع، ينبغي أن يكون مفهوما أنه لا توجد معلمة واحدة "أفضل". وبما أن ظروف السوق تتغير باستمرار، فإن المعلمات المناسبة للوضع الحالي قد لا تكون قابلة للتطبيق في مواقف أخرى. عند استخدام WR، يُنصح بإجراء الاختبار العكسي والمراقبة في الوقت الفعلي من أجل العثور على دورة التداول الأكثر ملاءمة. وفي الوقت نفسه، من المهم الجمع بين المؤشرات الفنية والأساليب التحليلية الأخرى من أجل اتخاذ قرار أكثر شمولاً، بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد.

كيفية ضبط مؤشر ويليامز بدقة أكبر

يمكن أن تختلف إعداداته وفقًا لتفضيلات المتداول وظروف السوق، لذلك لا يوجد إعداد واحد يعتبر الأكثر دقة. فيما يلي بعض اقتراحات الإعداد الشائعة كمرجع فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن الإعداد الأمثل قد يختلف من حالة إلى أخرى:

أولاً، فيما يتعلق بطول الدورة، عادةً ما يتم تحديد طول دورة WR في نطاق 14. وهذا يعني أنه سيحسب النطاق السعري خلال آخر 14 دورة. ومع ذلك، هذا ليس ثابتًا، وبالنسبة للمتداولين على المدى القصير، قد يكون من الضروري تحديد فترة أقصر، مثل 7 أو 9.

ثانيا، يمكن تعديل مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. مستويات ذروة الشراء والبيع الافتراضية لـ WR هي -20 و -80. على التوالى. ومع ذلك، يمكن أيضًا تعديل هذه المستويات لتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك. قد يقوم بعض المتداولين بتعيين مستوى ذروة الشراء إلى -10 أو -15. ومستوى ذروة البيع إلى 90 أو 85.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد WR بمعزل عن غيره وعادة ما يحتاج إلى استخدامه مع المؤشرات الفنية والأساليب التحليلية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدام WR مع مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وMCAD، وما إلى ذلك للحصول على تحليل أكثر شمولاً للسوق.

مؤشر ويليامز 42 و12 معادلة انتقاء الأسهم

يشير هذا في الواقع إلى ممارسة المتداولين الذين يقومون بتحديد فترات مختلفة من تلقاء أنفسهم لإنشاء خطوط سريعة وبطيئة. يقوم البعض بذلك عن طريق اختيار 12 و42 يومًا، بينما يختار البعض الآخر 23 و34 و89 يومًا. دعونا نلقي نظرة على معادلات انتقاء الأسهم الرابطة 42 و12 أدناه:

صيغة WR هي كما يلي:

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100

أين:

WR: قيمة مؤشر ويليامز.

Hn: أعلى سعر في أيام التداول الماضية.

Ln: أدنى سعر في أيام التداول الماضية.

سعر إغلاق يوم التداول الحالي.

لذلك، الأمر كله يتعلق بإيجاد الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال 42 و12 يوم تداول، بالإضافة إلى سعر إغلاق يوم التداول الحالي. ما عليك سوى إدخال هذه الأرقام في الصيغة أعلاه.

من المهم أن نلاحظ أنه بما أن هناك خطوط سريعة وبطيئة، فإنها يمكن أن تنتج الصلبان الذهبية والموت. يمكن استخدام التقاطع الذهبي في منطقة ذروة البيع وتقاطع الموت في منطقة ذروة الشراء كعلامات إنذار مبكر لانعكاس الاتجاه.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.