ทำความรู้จักกับดัชนีวิลเลียมส์(WR) และแนะนำหลักการใช้งาน

Williams Indicator (WR) เป็นที่รู้จักในฐานะตัวบ่งชี้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นและเป็นตัวบ่งชี้ที่ทรงพลัง นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่มีเรื่องราวและมีกรณีจริงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้นี้

ตัวบ่งชี้ดัชนีวิลเลียมส์คืออะไร?

ชื่อเดิมของมันคือ Williams Overbought และ Oversold Indicator ซึ่งคิดค้นโดยเทรดเดอร์ Hall of Fame Larry Williams อาจมีมือใหม่ที่อาจไม่รู้ว่าคนนี้เก่งแค่ไหน แต่มีบางสิ่งที่ทุกคนอาจเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อย: ฉันสร้างรายได้เป็นล้านได้อย่างไร" หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนเงิน 10,000 ดอลลาร์ให้เป็นเงินล้านใน น้อยกว่า 12 เดือน และนั่นคือสิ่งที่ Larry Williams เป็นที่รู้จักมากที่สุด ในปี 1987 ในการแข่งขัน Robbins World Cup of Futures Trading เขาคว้าแชมป์โลกด้วย APR 11.376%

อาจมีคนสงสัยว่าเป็นการแข่งขันจำลองที่ไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหม? มันไม่ใช่ Robbins Futures Trading World Cup คือการแข่งขันแบบเรียลไทม์ที่โด่งดังด้วยเงินจริงพร้อมความน่าเชื่อถือ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องการเงินจริง 10,000 ดอลลาร์เพื่อแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้มีความโปร่งใสและยุติธรรมมาก และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เข้าร่วมคนใดสามารถติดตามผลงานของเขาอย่างใกล้ชิด

สิบปีต่อมา มิเชลล์ วิลเลียมส์ ลูกสาวของเขา ได้นำกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่เขาสอนเธอมาประยุกต์ใช้กับตลาดฟิวเจอร์ส เธอคว้าแชมป์โลกปี 1997 ด้วยอัตราต่อปี 1.000% ซึ่งเกินจริงเนื่องจากตอนนั้นเธออายุเพียง 16 หรือ 17 ปี

WR คือการวัดว่าปัจจุบันหุ้นมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยพิจารณาจากความผันผวนของราคาหุ้นล่าสุด ซึ่งจะทำให้นักลงทุนได้รับสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งแสดงค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย 0 คือค่าสูงสุด -100 คือค่าต่ำ และ -50 คือจุดกึ่งกลาง

ตามทฤษฎีแล้ว พูดง่ายๆ คือเมื่อดัชนี Williams Index ไปที่ -20 หมายความว่าราคาตลาดไปที่บริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป ในทางตรงกันข้าม วิลเลียมส์ไปที่ 80 ซึ่งมีการขายมากเกินไป

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ Williams Index นั้นมีการซื้อมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป และไม่แนะนำให้ใช้กับการจับปลาด้านบนและด้านล่างโดยตรง ดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าการซื้อมากเกินไปคือตลาดที่ทำดี พลังงานนั้นแข็งแกร่งเกินไป มีโอกาสที่จะถอยกลับ Oversold ทำให้พลังงานลดลงมากเกินไป มีโอกาสกลับขึ้นมาได้

หลักตัวบ่งชี้ดัชนีวิลเลียมส์

ขั้นตอนแรกคือการวัดช่วงราคา การคำนวณตัวบ่งชี้นี้ขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติผู้ใช้จะกำหนดช่วงเวลานี้ เช่น 14 วันทำการ ด้วยการวัดจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาในช่วงเวลานี้ WR จึงสามารถสะท้อนช่วงของตลาดได้

จากนั้น WR จะคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันและช่วงราคาสูงและต่ำ โดยเฉพาะจะใช้สูตรในการคำนวณ:

WR=(ราคาสูงสุดจากปัจจุบันสูงสุด)/(สูงสุดจากสูงสุด-ต่ำสุดจากต่ำสุด)*100

ที่นี่ ราคาสูงสุดในราคาสูงสุดคือราคาสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาต่ำสุดในราคาต่ำสุดคือราคาต่ำสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา ในทางกลับกัน ราคาปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการคำนวณที่คุณเลือก ซึ่งอาจเป็นราคาปิดหรือราคาตลาดก็ได้

จากนั้น WR จะกำหนดว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปโดยพิจารณาจากค่าที่คำนวณได้ ช่วงของค่าสำหรับตัวบ่งชี้นี้มักจะอยู่ที่ 100 ถึง 0 ซึ่งมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ภายในช่วงนี้ มีแฟล็กจำนวนหนึ่งที่สามารถช่วยพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด:

เมื่อค่าตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง -20 ถึง 0 มักจะบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าราคาอาจลดลงหรือกลับตัว

เมื่อค่าตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 80 ถึง 100 มักจะบ่งชี้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไป บ่งบอกว่าราคาอาจขึ้นหรือกลับตัว

เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจซื้อขายตามมูลค่าของ WR ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ที่หรือสูงกว่า -20 อาจเป็นสัญญาณขาย เมื่อ WR อยู่ที่หรือต่ำกว่า -80 อาจเป็นสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าโดยปกติแล้วจำเป็นต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมของตลาดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หลักการคือการกำหนดว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปโดยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันและช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง จึงเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดที่เป็นไปได้

วิธีการใช้งาน

ก่อนอื่น เมื่อค่าของมันอยู่ระหว่าง -20 ถึง 0 หมายความว่าตลาดอาจอยู่ในสถานะที่มีการซื้อมากเกินไป และนี่คือเวลาที่จะต้องพิจารณาขาย ในทางตรงกันข้าม เมื่ออยู่ระหว่าง 80 ถึง 100 ตลาดอาจอยู่ในสถานะขายมากเกินไป และนี่คือเวลาที่จะต้องพิจารณาซื้อ แต่จำไว้ว่านี่เป็นเพียงการเตือนล่วงหน้า และไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลับตัวทันทีเสมอไป

ประการที่สอง มันยังช่วยให้เรามองเห็นความแตกต่างอีกด้วย ความแตกต่างคือเมื่อมูลค่าของ WR ไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ WR ไม่ทำ นี่เป็นสัญญาณว่ามีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ WR ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ นี่ถือเป็นสัญญาณการขายมากเกินไป สัญญาณความแตกต่างเหล่านี้สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับตัวของตลาดได้

ขอย้ำอีกครั้งว่าการใช้กรอบเวลาหลายกรอบสามารถช่วยให้เรามองเห็นตลาดได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ดูค่า WR ในแผนภูมิรายวันและรายชั่วโมงพร้อมกัน สิ่งนี้สามารถช่วยเรายืนยันแนวโน้มและสัญญาณ และลดความเสี่ยงของสัญญาณเท็จ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งระยะเวลาและระดับการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปของ WR เพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายและสภาวะตลาดของคุณ เทรดเดอร์บางรายชอบกำหนดช่วงเวลาเป็น 12. 14. หรือ 21. ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา นอกจากนี้ ระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้

วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจซื้อขาย เมื่อรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI), MCAD และตัวบ่งชี้อื่น ๆ สามารถให้การวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

wr ข้อมูลระยะสั้นที่ดีที่สุด

พารามิเตอร์ WR ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระยะสั้น (เช่น ระยะเวลาในการคำนวณเครื่องหมาย WR) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความชอบส่วนบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ระยะสั้นมักจะเลือกใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า เช่น 14 หรือ 21. ช่วงเวลาเหล่านี้เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นเนื่องจากความสามารถในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

แน่นอนว่าควรเข้าใจว่าไม่มีพารามิเตอร์ที่ "ดีที่สุด" เพียงตัวเดียว เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงอาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์อื่นๆ เมื่อใช้ WR ขอแนะนำให้ทำการทดสอบย้อนหลังและสังเกตแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาวงจรการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด ในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญคือการรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ และวิธีการวิเคราะห์เข้าด้วยกัน เพื่อทำการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากขึ้น แทนที่จะอาศัยตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว

วิธีการตั้งค่าตัวบ่งชี้วิลเลียมส์ให้แม่นยำที่สุด

การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของเทรดเดอร์และสภาวะตลาด ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งค่าใดถือว่าแม่นยำที่สุด ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดทราบว่าการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์:

ประการแรก เกี่ยวกับความยาวรอบ โดยทั่วไปความยาวรอบของ WR จะถูกตั้งค่าไว้ที่ช่วง 14 ซึ่งหมายความว่าจะคำนวณช่วงราคาในช่วง 14 รอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน และสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น อาจจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาให้สั้นลง เช่น 7 หรือ 9

ประการที่สอง สามารถปรับระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปได้ ระดับการซื้อเกินและการขายเกินเริ่มต้นสำหรับ WR คือ -20 และ -80 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เทรดเดอร์บางรายอาจตั้งค่าระดับการซื้อมากเกินไปเป็น -10 หรือ -15 และระดับการขายมากเกินไปไปที่ 90 หรือ 85

นอกจากนี้ WR ไม่ได้แยกออกจากกัน และโดยปกติจะต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ WR ร่วมกับตัวบ่งชี้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) MCAD ฯลฯ เพื่อรับการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

Williams Indicator 42 และ 12 สูตรการเลือกหุ้นพันธะ

นี่หมายถึงการปฏิบัติของเทรดเดอร์ในการกำหนดช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยตนเองเพื่อสร้างเส้นที่เร็วและช้า บางคนทำสิ่งนี้โดยเลือกวันที่ 12 และ 42 ในขณะที่บางคนเลือกเส้นวันที่ 23. 34. และ 89 วัน ลองดูสูตรการเลือกหุ้นแบบผูกมัด 42 และ 12 ด้านล่าง:

สูตรสำหรับ WR มีดังนี้:

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100

ที่ไหน:

WR:ค่าของดัชนีวิลเลียมส์

Hn:ราคาสูงสุดในช่วง n วันทำการที่ผ่านมา

Ln:ราคาต่ำสุดในช่วง n วันทำการที่ผ่านมา

ราคาปิดของวันซื้อขายปัจจุบัน

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการค้นหาราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง 42 และ 12 วันทำการซื้อขาย รวมถึงราคาปิดของวันซื้อขายปัจจุบัน เพียงนำตัวเลขเหล่านี้มาใส่ในสูตรด้านบน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเนื่องจากมีเส้นที่เร็วและช้า จึงสามารถผลิตไม้กางเขนสีทองและไม้กางเขนได้ ไม้กางเขนสีทองในพื้นที่ขายเกิน และไม้กางเขนในพื้นที่ซื้อมากเกินไป สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับตัวของแนวโน้ม

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ