​William index의 자세한 설명과 활용

윌리엄스 지표(WR)는 단기 거래 지표로 알려져 있으며 매우 강력한 지표입니다. 스토리가 있는 지표이기도 한데, 이 지표에 대한 실제 사례도 있습니다.

윌리엄스 지표란 무엇입니까?

원래 이름은 명예의 전당 트레이더인 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 발명한 윌리엄스 과매수 및 과매도 지표입니다. 이 사람이 얼마나 좋은지 모르는 초보자도 있을 수 있지만, 모두가 어느 정도 들어봤을 법한 것이 있습니다: How I Made a Million Dollars". 이 책은 10,000달러를 백만 달러 이상으로 바꾸는 방법에 관한 것입니다. 12개월도 안 되는 시간 동안 래리 윌리엄스가 가장 잘 알려진 것이 바로 1987년 로빈스 선물 거래 월드컵에서 그는 연이율 11.376%로 세계 챔피언십에서 우승했습니다.

신뢰성이 전혀 없는 모의 경쟁이었다는 의문이 들 수도 있겠죠? 그렇지 않았습니다. 로빈스 퓨처스 트레이딩 월드컵(Robbins Futures Trading World Cup)은 신뢰성이 높은 유명한 실시간 실제 화폐 경쟁입니다. 각 참가자는 경쟁을 위해 10,000달러의 실제 자금이 필요합니다. 이번 대회는 매우 투명하고 공정하며, 지금까지 어떤 참가자도 그의 성과를 면밀히 관찰할 수 없었습니다.

10년 후, 그의 딸인 미셸 윌리엄스(Michelle Williams)는 그가 가르친 전략과 지표를 가져와 선물 시장에 적용했습니다. 그녀는 1997년 세계 선수권 대회에서 연율 1.000%로 우승했는데, 당시 그녀의 나이가 16~17세에 불과했다는 점을 고려하면 과장된 수치입니다.

WR은 최근 주가 변동을 바탕으로 해당 종목이 현재 과매수 또는 과매도 상태인지를 측정하는 지표로, 이는 투자자에게 추세 반전 신호를 제공합니다. 0부터 100까지 표현됩니다. 0은 최고점, -100은 최저점, -50은 중간점입니다.

간단히 말해서, 이론상으로는 윌리엄스 지수가 -20으로 갈 때입니다. 이는 시장 가격이 과매수 영역으로 이동한다는 것을 의미합니다. 반대로 Williams는 80으로 과매도 상태입니다.

윌리엄스 지수는 과매수와 과매수 상태라는 점을 알아두는 것이 중요하며, 상단과 하단을 잡는 데 직접 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 우리 모두 알고 있듯이 과매수는 시장이 좋은 힘을 발휘할 수 있는 힘이 너무 강해서 후퇴할 가능성이 있다는 것입니다. 과매도는 너무 많은 전력을 약화시킵니다. 다시 올라갈 기회가 있다.

윌리엄스 지표 원리

첫 번째 단계는 가격대를 측정하는 것입니다. 이 지표의 계산은 특정 기간 동안의 최고 가격과 최저 가격에 따라 달라집니다. 이 기간은 일반적으로 사용자가 설정합니다(예: 14거래일). WR은 이 기간 동안 가격의 최고점과 최저점을 측정하여 시장 범위를 반영할 수 있습니다.

그런 다음 WR은 현재 가격과 고점 및 저점 범위 간의 관계를 계산합니다. 특히 공식을 사용하여 다음을 계산합니다.

WR=(최고가-현재가)/(최고가-최고가-최저가)*100

여기서, 최고가 중의 최고가는 과거 특정 기간의 최고가이고, 최저가 중의 최저 가격은 과거 특정 기간의 최저 가격입니다. 반면 현재 가격은 선택한 계산 기간을 기준으로 하며 종가 또는 시장 가격이 될 수 있습니다.

그런 다음 WR은 계산된 값을 기반으로 시장이 얼마나 과매수 및 과매도되었는지 결정합니다. 이 표시기의 값 범위는 일반적으로 100~0입니다. 이는 일반적으로 백분율로 표시됩니다. 이 범위 내에는 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 판단하는 데 도움이 될 수 있는 여러 가지 플래그가 있습니다.

지표 값이 -20과 0 사이에 있으면 일반적으로 시장이 과매수 상태임을 나타내며 이는 가격이 하락하거나 반전될 수 있음을 의미합니다.

지표 값이 80에서 100 사이이면 일반적으로 시장이 과매도 상태임을 나타내며 가격이 상승하거나 반전할 수 있음을 나타냅니다.

거래자는 WR의 가치를 토대로 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 지표가 -20 이상인 경우입니다. 매도 신호일 수도 있습니다. WR이 -80 이하일 때. 매수 신호일 수도 있습니다. 그러나 시장에 대한 보다 완전한 그림을 얻으려면 일반적으로 다른 지표 및 분석 방법과 함께 이를 사용해야 한다는 점을 명심하십시오.

원칙은 현재 가격과 특정 기간 동안의 가격 범위 사이의 관계를 측정하여 시장이 얼마나 과매수 및 과매도되었는지 판단하여 잠재적인 시장 반전 신호를 제공하는 것입니다.

사용방법

우선, 그 값이 -20과 0 사이에 있을 때. 이는 시장이 과매수 상태에 있을 수 있음을 의미하며, 지금은 매도를 고려해야 할 때입니다. 반대로 80~100 사이에서는 과매도 상태일 수 있으므로 매수를 고려하는 시점입니다. 그러나 이것은 단지 조기 경고일 뿐이며 반드시 시장이 즉시 반전된다는 것을 의미하지는 않습니다.

둘째, 이는 우리가 차이를 발견하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 다이버전스는 WR의 가치가 가격 조치와 일치하지 않는 경우입니다. 예를 들어, 가격이 신고점을 경신했지만 WR이 그렇지 않은 경우 이는 과매수 신호입니다. 반대로, 가격이 신저점을 기록했지만 WR이 신저점을 기록하지 않으면 이는 과매도 신호입니다. 이러한 발산 신호는 시장 반전의 조기 경고 신호로 사용될 수 있습니다.

다시 말하지만, 여러 시간대를 사용하면 시장을 더욱 완벽하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 일별 차트와 시간별 차트에서 WR 값을 동시에 살펴보세요. 이를 통해 추세와 신호를 확인하고 잘못된 신호의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 귀하의 거래 전략과 시장 상황에 맞게 WR의 기간과 과매수 또는 과매도 수준을 맞춤 설정할 수도 있습니다. 일부 거래자는 기간에 따라 기간을 12. 14. 또는 21.로 설정하는 것을 좋아합니다. 또한, 과매수 및 과매도 수준은 다양한 시장 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

거래 결정의 정확성을 높이려면 다른 기술 지표 및 분석 방법과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이동평균, 상대강도지표(RSI), MCAD 및 기타 지표를 결합하면 보다 포괄적인 시장 분석을 제공할 수 있습니다.

단기 최고의 데이터를 작성하세요

단기(즉, WR 마크가 계산되는 기간)에 대한 최적의 WR 매개변수는 시장 상황 및 개인 선호도에 따라 다르지만 일반적으로 단기 거래자는 14개월 또는 14일과 같은 더 짧은 기간을 선택하는 경향이 있습니다. 21. 이 기간은 시장 가격 변동에 신속하게 반응할 수 있기 때문에 단기 거래에 적합합니다.

물론, 단일한 "최상의" 매개변수는 없다는 점을 이해해야 합니다. 시장 상황은 끊임없이 변화하기 때문에 현재 상황에 적합한 매개변수가 다른 상황에서는 적용되지 않을 수 있습니다. WR을 사용할 때 가장 적합한 거래 주기를 찾기 위해서는 실시간으로 백테스트하고 관찰하는 것이 좋습니다. 동시에, 보다 포괄적인 결정을 내리기 위해서는 단일 지표에 의존하기보다는 다른 기술적 지표와 분석 방법을 결합하는 것이 중요합니다.

Williams 지표를 가장 정확하게 설정하는 방법

설정은 거래자의 선호도와 시장 상황에 따라 달라질 수 있으므로 가장 정확한 단일 설정은 없습니다. 다음은 참조용으로만 제공되는 일반적인 설정 제안 사항입니다. 최적의 설정은 상황에 따라 다를 수 있다는 점을 염두에 두시기 바랍니다.

첫째, 사이클 길이와 관련하여 일반적으로 WR의 사이클 길이는 14 범위로 설정됩니다. 이는 지난 14사이클에 대한 가격 범위를 계산한다는 의미입니다. 그러나 이는 고정된 것이 아니며 단기 트레이더의 경우 기간을 7 또는 9와 같이 더 짧게 설정해야 할 수도 있습니다.

둘째, 과매수 및 과매도 수준을 조정할 수 있습니다. WR의 기본 과매수 및 과매도 수준은 -20과 -80입니다. 각기. 그러나 이러한 수준은 귀하의 거래 전략에 맞게 조정될 수도 있습니다. 일부 거래자는 과매수 수준을 -10 또는 -15로 설정할 수 있습니다. 과매도 수준은 90 또는 85입니다.

또한 WR은 단독으로 존재하지 않으며 일반적으로 다른 기술 지표 및 분석 방법과 함께 사용해야 합니다. 예를 들어, WR은 이동 평균, 상대 강도 지표(RSI), MCAD 등과 같은 지표와 함께 사용되어 보다 포괄적인 시장 분석을 얻을 수 있습니다.

Williams 지표 42 및 12 본딩 주식 선정 공식

이는 실제로 빠르고 느린 라인을 생성하기 위해 트레이더가 스스로 다른 기간을 설정하는 관행을 의미합니다. 일부는 12일과 42일을 선택하고 다른 일부는 23, 34, 89일 라인을 선택합니다. 아래에서 42일과 12일 채권 선택 공식을 살펴보겠습니다.

WR의 공식은 다음과 같습니다.

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100

어디:

WR: 윌리엄스 지수의 가치.

Hn: 지난 n 거래일 동안 가장 높은 가격입니다.

Ln: 지난 n 거래일 동안의 최저 가격입니다.

현재 거래일의 종가.

따라서 현재 거래일의 종가뿐만 아니라 42거래일 및 12거래일 동안의 최고가와 최저가를 찾는 것이 전부입니다. 이 숫자를 위 공식에 대입하면 됩니다.

빠른 라인과 느린 라인이 있기 때문에 골든 크로스와 데드 크로스를 생성할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 과매도 영역의 골든 크로스와 과매수 영역의 데드 크로스는 추세 반전의 조기 경고 신호로 사용될 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 ebc 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.