Валютные ставки на одну ночь

В валютной торговле трейдеры могут обнаружитьСборы за обработку и операционные прибыли и убытки, а также складские расходы илиПроценты, обычно называемые ночными процентами. Ниже приводится описаниеЗначение ночных процентов и формулы расчета помогают трейдерам лучшеПроведение операций.

Значение ночных процентов

Ночные проценты относятся к валютным операциям,Позиция должна быть сдана через два дня после сделки. Позиция - это рынок.Соглашение об обязательстве по первоначальной позиции договора купли - продажи, иПокупатель по договору занимал длинные позиции и находился на бычьей позиции; ПродавецНедостающие и медвежьи позиции по контракту.

Соответствующая позиция обычно не поддерживает одинаковые процентные свопы.Интегрированные, эти интегралы основаны на соответствующих комбинациях валют. Ночной свопПроценты в обеих валютах различаются и колеблются в зависимости от ежедневных ценИзменить. Иностранная валюта - это требование, хранящееся в валюте.Административные органы (центральные банки, органы валютного регулирования, иностранные государства)Валютный стабилизационный фонд и министерство финансов)Вклады, краткосрочные и краткосрочные казначейские векселя министерства финансовГосударственные ценные бумаги и т.п. могут использоваться на международном уровнеДефицит платежного баланса.

Зачем нужны ночные проценты?

Процентная ставка

Обычно мы платим проценты по вкладам в банке.Займите деньги у банка, нам также нужно заплатить проценты. Разные валютыСуществуют разные процентные ставки. При торговле валютными парами мы обычно участвуемДве валюты, такие как валюта с самой высокой процентной ставкой за одну ночьЕвро торгуется по отношению к доллару США с участием евро и доллара США. На самом деле, когда мыПокупая евро по отношению к доллару, мы покупаем (как депозит) евро по отношению к доллару США и продаем (как кредит)557 долл США. Поэтому, когда процентные ставки для этих двух сортов различны,Процентные ставки будут отличаться. Это произойдет в одночасье.Интерес

Ночью

У каждого продукта и сделки есть время доставки, а также проценты за ночь.Цена также зависит от даты поставки. В текущих валютных операциях,Сдача должна быть осуществлена через два торговых дня по ставкеПо времени закрытия Нью - Йоркского рынка (Нью - Йоркский рынок в 5 вечера и 6 утра по пекинскому времени.Зимой). Если мы откроем склад в среду, дата поставки будетПятница (Кроме того, из - за выходных праздников, дата отгрузки в выходные дни являетсяПеренос на следующий понедельник.)

Как правило, если мы удерживаем позиции в одночасье, есть ночные проценты.Конечно, вВ тот же день.

Трехкратная ставка в среду

Поскольку выходные обычно являются выходными, банки не открываются. Но банкВыплаты по выходным дням попрежнему производятся в качестве бухгалтера. Кроме тогоПоскольку дата поставки - 2 дня, если склад все еще естьВ среду, двухдневные ночные проценты нужно рассчитать в выходные дни. Так что...Если вы удерживаете свои позиции в среду ночью, ставка на ночьОбычно в три раза больше, чем в другие торговые дни.

Почему среда?

Это объясняется главным образом тем, что в соответствии с международной практикойТрейдеры с самой высокой процентной ставкой за ночьПосле 2 торговых дней.

Понедельник: 1 день с процентами за ночь. Сделки по понедельникам, расчеты по средам,Склады с понедельника по вторник, расчеты со среды по вторникВ четверг будут начислены проценты за 1 день.

Вторник: 1 день с процентами за ночь. Проводится со вторника поСреда, дата закрытия с четверга по пятницу, так что...Требуется уплата или начисление процентов.

Среда: 3 дня за ночь проценты. Проводится со среды поЧетверг, а расчетный день с пятницы до следующего понедельника, так что три дняТребуется уплата или начисление процентов.

Четверг: 1 день с процентами за ночь. Проводится с четверга поПятница, расчетный день с понедельника на следующей неделе до вторника, так что один деньТребуется уплата или начисление процентов.

Пятница: 1 день с процентами за ночь. С пятницы до следующей пятницы.Понедельник, расчетный день со вторника по среду, так что только один деньПроценты будут выплачиваться или начисляться.

Кроме того, для некоторых валют, таких как канадский доллар, лира, рубль,Некоторые брокеры подсчитали трехкратную ставку на ночь в четверг.

Проценты за ночь положительные или отрицательные

Когда клиент удерживает ночную позицию, он получает ночные проценты.Процентная ставка может быть положительной или отрицательной.Отрицательный знак означает премию или скидку между форвардными днями.Обменные курсы и текущие обменные курсы. Положительное можно рассматривать какТрейдеры получают определенную сумму процентов за ночь, в то время как отрицательные значенияСчитается, что трейдер платит определенную сумму процентов за ночь.

Почему есть положительные и отрицательные факторы?

Обычно считается, что положительное представлениеСумма, на которую можно получить проценты за ночь, а отрицательное значениеТребуется уплата определенной суммы процентов за ночь. Но это просто...Показывается торговой системой для удобства клиентов. Это неправильно.Концептуальное понимание положительной или отрицательной стоимости ночной валютыОбмен процентами.

Это включает в себя множество вычислительных факторов, таких какНа следующий день трейдеры торгуют / торгуют валютойДа, а также LP котировки. Если естьСлишком много расчетов, пустая позиция положительная.Отрицательные, высокопроцентные валютные длинные позиции будут получать проценты.Вместо этого, если результат вычисления положительный или отрицательный, то длинная суммаНа короткие позиции будут выплачиваться проценты.

Положительные и отрицательные значения представляют собой стоимость возникающей разницы в стоимости свопа.Дата перехода на следующую, а неКлиент выплачивает проценты. Положительное и отрицательное представлениеРазница в стоимости свопа с этой даты до следующей, а неНаправление выплаты клиентом процентов. В настоящее время большинство валютных парТребовать оплаты от двух клиентов, даже если одна из валютных пар имеетПроцентные ставки немного выше, потому что разница в процентных ставках сама по себеОчень мало, разница в процентных ставках очень малаРазница в процентных ставках банков несколько ниже в ринггитах. Вот.Когда клиенты получают проценты, валюты с высокими процентными ставками меняются, иЭта стоимость возросла, в результате чего обе стороны были вынуждены платить проценты. Это...Нормально, потому что розничные расходы всегда выше межбанковских. В настоящее время,Есть только несколько валют с большим спредом.Когда они используют валюту с высоким процентом в течение длительного времени, они могут получить процентную ставку, например,Австралийский доллар против валюты с низкой или нулевой процентной ставкой.

Пример:

Предположим, что ставка евро составляет 1%, а ставка доллара -0.25% Трейдеры покупают евро и получают 1% годовых процентов, но они также продают557 долл США. Доллар был одолжен трейдеру валютным брокером.Получение процентов (некоторые валютные брокеры взимают низкие проценты, в то время как другиеПолучение высоких процентов). Предположим, что валютный брокер взимает1.5% плюс первоначальная ставка 0,25% в долларах, трейдеру нужноВ общей сложности было выплачено 0,75% процентов.

Формула расчета процентов за ночь

Основная формула расчета процентов за ночь:Заказ × одна рука Стандартная × Обменный курс Цена (Пустые разные цены)И кратное число) × Количество дней начисления процентов × Разница в годовых процентах / 360 дней.

Его можно разделить на

Валютный портфель, ориентированный на доллар США

Например, предположим счет 100000 (1 стандартная рука), купите 2В понедельник фунт стерлингов / доллар, рыночная цена 1.2928 / 1.2940, держится на ночьВторник Здесь фунт стерлингов является валютой с высокими процентными ставками, в то время как доллар имеет более низкие процентные ставкиПроцентная ставка выше фунта стерлингов. Например, если разница в процентных ставках составляет 0,42%(Разница в годовых процентных ставках), инвесторы, которые держат фунт стерлингов, получат прибыль.

Метод вычисления: 10000 × 2 руки × 1 пункт 2940 × 1 день ×0,42% / 360 = 3,02 долл. США, что означает среднегодовую процентную ставку в день хСредства на встречном счете × количество рук × покупная цена × процентыСтавка количество дней.

Сочетание доллара США в качестве базовой валюты

Например, для доллара / иены, предположим счет 10000 (1 стандартной руки),Продается 1 доллар за иену в среду по рыночной цене 107.44 / 107.47С ночи до четверга спред составляет - 2.18, инвесторы распродаютДоллар США / иена требует уплаты процентов.

Метод расчета: 10000 × 1 рука × 3 дня × (- 2). 18% / 360) = 18,17 долл. США (специальный)Примечание: со среды по четверг есть склад, вечеромПроценты в три раза больше, чем обычно.) В связи с фактическими поставкамиНа следующей неделе - раз в два дня.

Межвалютная комбинация

Например, для счета 100 000 евро / фунт стерлингов (1 стандартная рука), еслиКупите 5 евро / фунт стерлингов в пятницу, рыночная цена 06885 / 06890, вы держитеНочной склад до следующего понедельника, разница в процентных ставках составляет - 3,71.Инвесторы, покупающие евро или фунты стерлингов, должны платить проценты.

Метод вычисления: 000×5 рук × 06890×1 день × (- 3,71% / 360 = (0).355) = (0,63 долл. США)

Если инвесторы создали много высокопроцентных валют, то проценты за ночьПроцентные ставки, которые еще не ликвидированы, будут добавлены к средствам счетаВместо этого соответствующие проценты за ночь будутФонды

Ночные проценты играют важную роль в валютных операциях.Благодаря вышесказанному трейдеры могут понять смысл и расчеты.Формула процентов за ночь, учитывающая влияние процентов за ночьЭффективное управление выбранной валютной парой, местоположением и временемВалютные позиции и риски.

Заявление об освобождении от ответственности: Материалы предназначены исключительно для общей информации и не являются (и не должны рассматриваться) финансовыми, инвестиционными или другими рекомендациями, на которые следует полагаться. Ни одно из мнений, приведенных в этом материале, не является предложением EBC или автора о том, что любая конкретная инвестиционная, фондовая, торговая или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.