Как определить и обменять разрывы в справедливой стоимости

Если вы изучали торговлю, особенно на таких рынках, как акции или форекс, вы, вероятно, сталкивались с термином «разрыв справедливой стоимости» (FVG). Это одно из тех понятий, которое может показаться немного сложным на первый взгляд, но по своей сути оно касается движения цен. Разрыв справедливой стоимости происходит, когда рынок движется так быстро, что покупатели и продавцы не успевают договориться о справедливой цене, оставляя заметный разрыв на графике.

Хотя эти разрывы могут быть сигналом потенциальных возможностей, они также несут в себе свой собственный набор рисков. Понимание того, как работают FVG, является ключом к выявлению потенциальных сделок, но также имеет решающее значение для управления рисками, которые с ними связаны.

Что такое разрыв справедливой стоимости (FVG)?

По своей сути, разрыв справедливой стоимости — это ценовое расхождение, которое образуется, когда цена актива быстро меняется, часто из-за новостей, событий или изменений в настроениях рынка. По сути, этот разрыв представляет собой уровень цен, на котором участники рынка не имели возможности установить надлежащее равновесие. Разрыв обычно отображается на ценовом графике как область, где между двумя ценовыми точками нет торговой активности или она очень мала.

В идеальном сценарии цены на здоровом рынке постепенно движутся вверх или вниз, поскольку покупатели и продавцы постоянно корректируют свои позиции. Однако, когда цена актива внезапно меняется из-за внешних факторов, таких как отчет о доходах, экономическое объявление или геополитическое событие, она может оставить после себя «разрыв». Вот где в игру вступает термин «разрыв справедливой стоимости». Трейдеры ищут эти разрывы, чтобы определить потенциальные возможности для входа или выхода из позиций, надеясь, что цена вернется, чтобы заполнить разрыв или двигаться в ожидаемом направлении.

Как FVG влияет на ценообразование и торговлю активами

Разрывы справедливой стоимости могут оказать существенное влияние на то, как оцениваются активы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Когда появляется разрыв, это указывает на то, что произошло быстрое изменение цены без достаточного консенсуса на рынке. Это часто происходит во время высокой волатильности, поэтому разрывы справедливой стоимости чаще всего наблюдаются в моменты важных новостных объявлений или существенных изменений на рынке.

Для трейдеров это может быть как преимуществом, так и проблемой. С одной стороны, разрывы могут сигнализировать о том, что рынок отреагировал слишком остро, создавая возможности для извлечения выгоды из потенциальных разворотов. С другой стороны, разрывы также представляют собой риск, особенно если цена продолжает двигаться в направлении разрыва, не «заполняя» его, что может привести к большей волатильности.

Поскольку разрывы часто возникают во время важных рыночных событий, они, как правило, весьма актуальны для дневных трейдеров и трейдеров-свингов, которые полагаются на краткосрочные движения цен. Они также могут служить индикаторами для долгосрочных инвесторов, помогая им определять области, где вероятны корректировки цен.

Определение FVG на рыночных диаграммах

Теперь, когда мы понимаем, что такое разрыв справедливой стоимости и как он может повлиять на цены, давайте поговорим о том, как его можно обнаружить. Обычно определить разрыв на графике просто. Если посмотреть на график свечей или баров, разрыв — это просто пустое пространство между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия следующей.

Чтобы представить это в перспективе, представьте, что цена акций внезапно подскакивает на 10% от одного дня к другому. Если скачок цены происходит без каких-либо сделок между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия следующего, это создает разрыв. Трейдеры назвали бы это разрывом справедливой стоимости, поскольку разрыв представляет собой область, где ценам не позволили установиться.

Вам также следует следить за размером разрыва. Небольшой разрыв может указывать на кратковременную реакцию рынка, тогда как больший разрыв может указывать на более существенный сдвиг в настроениях. Для новичка определение разрывов может потребовать некоторой практики, но как только вы освоитесь с инструментами построения графиков, вам будет относительно легко их замечать.

Распространенные стратегии торговли FVG

Как только вы узнаете, как определить разрыв справедливой стоимости, следующим шагом будет понимание того, как торговать на основе этой информации. Трейдеры часто используют разрывы справедливой стоимости в сочетании с другими техническими индикаторами для построения своих торговых стратегий. Одна из распространенных стратегий — ждать, пока цена «заполнит» разрыв.

Когда цена делает разрыв вверх или вниз, многие трейдеры ожидают, что рынок в конечном итоге вернется в область разрыва, явление, называемое «заполнением разрыва». Это происходит, потому что рынок хочет снова найти равновесие, а разрыв представляет собой дисбаланс, который требует коррекции. Например, если акция значительно подскакивает в цене, многие трейдеры будут ожидать, что цена вернется к разрыву, чтобы протестировать этот уровень, прежде чем двигаться дальше.

Другой подход — торговать в направлении разрыва. Эта стратегия основана на идее, что рынок может продолжать двигаться в направлении разрыва, особенно если разрыв происходит после значимого новостного события или катализатора. Если разрыв вызван сильными бычьими или медвежьими настроениями, трейдеры могут искать подтверждения с помощью других индикаторов (например, скользящих средних или RSI) перед входом в сделку.

Хотя заполнение пробелов и продолжение тренда являются популярными стратегиями, помните, что торговля с FVG может быть рискованной. Рынок не всегда ведет себя предсказуемо, и пробелы не всегда заполняются, особенно в случаях сильного импульса.

Риски и преимущества торговли с FVG

Как и в случае с любой торговой стратегией, существуют как риски, так и преимущества торговли на основе разрывов справедливой стоимости. Основное преимущество — это потенциальная возможность получения высоких вознаграждений. Поскольку разрывы часто возникают в периоды высокой волатильности, они могут представлять возможности для значительных ценовых движений. Если вы можете правильно предсказать, как поведет себя разрыв, потенциальная прибыль может быть значительной.

Однако существуют и риски. Самый большой риск заключается в том, что разрыв может не заполниться, и цена может продолжить движение от разрыва, что приведет к потенциальным потерям. Более того, разрывы часто появляются в нестабильных рыночных условиях, что означает, что они могут быть подвержены ложным сигналам или резким колебаниям цен. Неопытные трейдеры могут оказаться в ловушке непредсказуемых движений цен.

Еще одна проблема — определение правильных точек входа и выхода. Поскольку разрывы являются результатом быстрых движений рынка, время имеет решающее значение. Слишком ранний или слишком поздний вход может привести к упущенным возможностям или потерям, поэтому важно иметь хорошо продуманную стратегию и план управления рисками.

В заключение, разрыв справедливой стоимости — это интригующая концепция, которая играет решающую роль в поведении рыночной цены. Хотя выявление и торговля FVG могут предложить значительные возможности, особенно на быстро меняющихся рынках, важно подходить к этому с осторожностью. Как новичок, важно практиковаться в выявлении разрывов, понимать потенциальные стратегии и, что самое важное, тщательно управлять рисками. С опытом и терпением разрывы справедливой стоимости могут стать ценным инструментом в вашем торговом наборе, помогая вам ориентироваться в динамичном мире финансовых рынков с большей проницательностью.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.