Индикатор Parabolic SAR: как определить тренды и развороты

Что такое параболический индикатор SAR?

Индикатор Parabolic Stop and Reverse (SAR) — популярный инструмент технического анализа, который трейдеры используют для определения трендов, разворотов и точек входа/выхода.

Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, Parabolic SAR призван помочь трейдерам определять точки входа и выхода на рынке путем нанесения точек выше или ниже ценового движения.

Например, когда точки находятся ниже цены, актив находится в восходящем тренде (бычий тренд). С другой стороны, когда точки находятся выше цены, актив находится в нисходящем тренде (медвежий тренд). Разворот тренда происходит, когда точки переворачиваются с одной стороны на другую.

Формула расчета параболического SAR

Расчет параболического SAR довольно сложен и включает в себя несколько этапов в своей формуле:

• Восходящий тренд: SARnext = SARcurrent + AF × (EP − SARcurrent)

• Нисходящий тренд: SARnext = SARcurrent - AF × (EP − SARcurrent)

SAR_current = Текущее значение SAR

SAR_previous = Предыдущее значение SAR

AF (фактор ускорения) = значение, которое начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 каждый раз, когда достигается новый экстремальный максимум или минимум, до максимального значения 0,20.

EP (Extreme Price) = Самый высокий максимум или самый низкий минимум во время тренда

Фактор ускорения (AF) помогает индикатору подстраиваться под движение цен:

• При сильных трендах точки приближаются к цене.

• При слабых тенденциях точки удаляются еще дальше.

• Это позволяет Parabolic SAR адаптироваться к различным рыночным условиям.

Важное замечание : таблица Parabolic SAR создается с использованием смоделированного набора данных, но расчеты следуют фактической методологии Parabolic SAR, разработанной Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим.

Как использовать Parabolic SAR для определения тренда

Parabolic SAR отображается как ряд точек над или под ценовым графиком. Например, когда точки Parabolic SAR находятся под ценой, рынок находится в тренде. Трейдеры используют этот сигнал для входа в длинные позиции (сигнал покупки). Однако следует помнить, что тренд сохраняется только тогда, когда точки остаются под ценой.

Что касается определения нисходящих трендов, когда точки Parabolic SAR находятся выше цены, рынок находится в нисходящем тренде. Трейдеры обычно используют этот сигнал для входа в короткие позиции (сигнал продажи). Тренд продолжается до тех пор, пока точки не перевернутся на противоположную сторону.

Помимо определения восходящих и нисходящих трендов, Parabolic SAR помогает указать на разворот тренда, когда SAR меняет положение. Например, если точки перемещаются снизу вверх от цены, это говорит о потенциальном медвежьем развороте. Если точки перемещаются сверху вниз от цены, это говорит о потенциальном бычьем развороте. Когда это происходит, трейдеры, как правило, выходят из существующих позиций и готовятся к новой сделке в противоположном направлении.

Торговые стратегии с использованием Parabolic SAR

Как упоминалось выше, Parabolic SAR лучше всего работает в стратегии следования за трендом. Например, когда точки переворачиваются ниже цены при восходящем тренде, открывайте длинную позицию. И наоборот, когда точки переворачиваются выше цены при нисходящем тренде, открывайте короткую позицию. Еще раз, будьте осторожны, чтобы не выйти из сделки, когда точки снова меняют направление.

Хотя сигналы разворота тренда часто ужасны, вы можете осторожно входить в контртрендовые сделки, когда точки переворачиваются на противоположную сторону. Однако мы рекомендуем использовать Parabolic SAR с другими трендовыми индикаторами, такими как скользящая средняя (MA) и индекс относительной силы (RSI).

Например, распространенная стратегия при использовании Parabolic SAR со скользящей средней заключается в покупке, когда Parabolic SAR опускается ниже цены, а цена оказывается выше 50-дневной скользящей средней, и продаже, когда Parabolic SAR опускается выше цены, а цена оказывается ниже 50-дневной скользящей средней.

Параболический SAR против других трендовых индикаторов

Несмотря на свою полезность, Parabolic SAR имеет ограничения, такие как неэффективность в боковых рынках и резких разворотах на изменчивых рынках. Например, Parabolic SAR быстрее реагирует на изменения цен, что делает его полезным для краткосрочной торговли, в то время как Moving Average обеспечивает более плавный тренд.

Более того, Parabolic SAR плохо работает на флэтовых рынках, давая ложные сигналы. Таким образом, мы предлагаем комбинировать его с другими индикаторами, такими как RSI, для большей точности, поскольку последний подтверждает силу тренда и избегает резких колебаний.

Например, если EUR/USD SAR переворачивается ниже цены, а RSI выше 50, мы рекомендуем войти в сделку на покупку. Если SAR переворачивается выше цены, а RSI падает ниже 50, трейдер выходит из позиции. Вы можете обратиться к нашей статье Бычий флаг против медвежьего флага для получения дополнительной информации о том, как RSI может помочь в торговле флагами.

Заключение

Если учесть все обстоятельства, Parabolic SAR является мощным индикатором тренда, который помогает трейдерам определять направление тренда, потенциальные развороты и динамические уровни стоп-лосса.

Однако, как и любой технический индикатор, Parabolic SAR не является надежным. Он лучше всего работает на рынках с сильными трендами, но может давать ложные сигналы в условиях бокового движения или изменчивости. Для повышения точности мы рекомендуем комбинировать Parabolic SAR с другими индикаторами, такими как скользящие средние и RSI, чтобы подтверждать тренды и сокращать резкие колебания.

Понимая, как интерпретировать сигналы Parabolic SAR, настраивая его параметры для различных рыночных условий и используя его вместе с другими техническими инструментами, вы можете принимать более обоснованные торговые решения и максимизировать свои шансы на успех. Хотя это отличный инструмент для определения трендов и разворотов, тщательный анализ и управление рисками являются ключом к его эффективному использованию в реальной торговле.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или другой совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.