포물선 SAR 지표: 추세와 반전을 파악하는 방법

포물선형 SAR 지표란 무엇인가요?

포물선형 정지 및 역전(SAR) 지표는 트레이더가 추세, 반전, 진입/퇴장 시점을 파악하는 데 활용하는 인기 있는 기술 분석 도구입니다.

J. 웰스 와일더 주니어가 개발한 포물선 SAR은 가격 움직임 위나 아래에 점을 표시하여 트레이더가 시장의 진입 및 종료 시점을 파악하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

예를 들어, 점이 가격 아래에 있을 때 자산은 상승 추세(강세 추세)에 있습니다. 반면에 점이 가격 위에 있을 때 자산은 하락 추세(약세 추세)에 있습니다. 점이 한 쪽에서 다른 쪽으로 뒤집힐 때 추세 반전이 발생합니다.

포물선 SAR 계산 공식

포물선 SAR의 계산은 다소 복잡하며 공식에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 상승 추세: SARnext = SARcurrent + AF × (EP − SARcurrent)

• 하향 추세: SARnext = SARcurrent - AF × (EP - SARcurrent)

SAR_current = 현재 SAR 값

SAR_previous = 이전 SAR 값

AF(가속 계수) = 0.02에서 시작하여 새로운 최고 또는 최저에 도달할 때마다 0.02씩 증가하는 값, 최대 0.20까지

EP(극단가) = 추세 중 가장 높은 최고가 또는 가장 낮은 최저가

가속 계수(AF)는 지표가 가격 변동에 맞춰 조정되도록 도와줍니다.

• 추세가 강하면 점이 가격에 더 가까워집니다.

• 추세가 약하면 점이 더 멀리 이동합니다.

• 이를 통해 Parabolic SAR은 다양한 시장 상황에 적응할 수 있습니다.

중요 참고사항 : 포물선 SAR 표는 시뮬레이션된 데이터 세트를 사용하여 생성되지만, 계산은 J. Welles Wilder Jr.가 개발한 실제 포물선 SAR 방법론을 따릅니다.

추세 식별을 위한 포물선 SAR 사용 방법

Parabolic SAR은 가격 차트 위나 아래에 일련의 점으로 나타납니다. 예를 들어, Parabolic SAR 점이 가격 아래에 있으면 시장이 추세를 보입니다. 트레이더는 이 신호를 사용하여 롱 포지션(매수 신호)에 진입합니다. 그러나 점이 가격 아래에 있을 때만 추세가 온전하다는 점에 유의하세요.

하락 추세를 식별하는 것과 관련하여, Parabolic SAR 점이 가격 위에 있을 때 시장은 하락 추세에 있습니다. 트레이더는 일반적으로 이 신호를 사용하여 숏 포지션(판매 신호)에 진입합니다. 이 추세는 점이 반대쪽으로 뒤집힐 때까지 계속됩니다.

상승 추세와 하락 추세를 식별하는 것 외에도, Parabolic SAR은 SAR이 포지션을 전환할 때 추세 반전을 나타내는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 점이 가격 아래에서 위로 이동하면 잠재적인 약세 반전을 시사합니다. 점이 가격 위에서 아래로 이동하면 잠재적인 강세 반전을 시사합니다. 이런 일이 발생하면 트레이더는 기존 포지션을 종료하고 반대 방향으로 새로운 거래를 준비하는 경향이 있습니다.

Parabolic SAR을 이용한 거래 전략

위에서 언급했듯이, Parabolic SAR은 추세 추종 전략에서 가장 잘 작동합니다. 예를 들어, 상승 추세에서 점이 가격 아래로 뒤집히면 롱 포지션을 입력합니다. 반대로, 하락 추세에서 점이 가격 위로 뒤집히면 숏 포지션을 입력합니다. 다시 한 번 말하지만, 점이 다시 방향을 바꿀 때 거래를 종료하지 않도록 주의하세요.

추세 반전 신호가 종종 끔찍하지만, 점이 반대쪽으로 뒤집힐 때 조심스럽게 역추세 거래에 진입할 수 있습니다. 그러나 Parabolic SAR을 이동 평균(MA) 및 상대 강도 지수(RSI)와 같은 다른 추세 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

예를 들어, 이동 평균과 함께 포물선 SAR을 사용할 때 일반적인 전략은 포물선 SAR이 가격 아래로 뒤집히고 가격이 50일 이동 평균 위로 올라갈 때 매수하고, 포물선 SAR이 가격 위로 뒤집히고 가격이 50일 이동 평균 아래로 내려갈 때 매도하는 것입니다.

포물선 SAR 대 기타 추세 지표

유용성에도 불구하고, Parabolic SAR은 Sideways Markets와 Choppy Markets whipsaws에서 비효율성과 같은 한계가 있습니다. 예를 들어, Parabolic SAR은 가격 변화에 더 빨리 반응하여 단기 거래에 유용한 반면, Moving Average는 더 부드러운 추세를 제공합니다.

게다가, Parabolic SAR은 범위 시장에서 성과가 좋지 않아 거짓 신호를 줍니다. 따라서 RSI와 같은 다른 지표와 결합하여 더 나은 정확도를 얻을 것을 제안합니다. 후자는 추세 강도를 확인하고 휘핑소를 피하기 때문입니다.

예를 들어 EUR/USD SAR이 가격 아래로 뒤집히고 RSI가 50 이상인 경우 매수 거래를 시작하는 것이 좋습니다. SAR이 가격 위로 뒤집히고 RSI가 50 이하로 떨어지면 거래자는 포지션을 종료합니다. RSI가 플래그 거래에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 자세한 내용은 Bull Flag vs Bear Flag 기사를 참조하세요.

결론

모든 것을 고려했을 때, Parabolic SAR은 트레이더가 추세 방향, 잠재적 반전, 동적 손절매 수준을 파악하는 데 도움이 되는 강력한 추세 추종 지표입니다.

그러나 다른 모든 기술 지표와 마찬가지로 Parabolic SAR도 완벽하지는 않습니다. 강력한 추세 시장에서 가장 잘 작동하지만 횡보 또는 요동치는 조건에서는 거짓 신호를 생성할 수 있습니다. 정확도를 높이기 위해 Parabolic SAR을 이동 평균 및 RSI와 같은 다른 지표와 결합하여 추세를 확인하고 휘핑소를 줄이는 것이 좋습니다.

Parabolic SAR 신호를 해석하는 방법을 이해하고, 다양한 시장 상황에 맞게 설정을 조정하고, 다른 기술 도구와 함께 사용하면 보다 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 성공 가능성을 극대화할 수 있습니다. 추세와 반전을 파악하는 데 탁월한 도구이기는 하지만, 실제 거래에서 효과적으로 사용하려면 신중한 분석과 위험 관리가 중요합니다.

면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도되지 않으며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 의견은 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다.