Практическое руководство по индикаторам DMI

При торговле на финансовых рынках инвесторы часто сталкиваются с вопросом, следует ли им продолжать удерживать актив. Чтобы помочь определить тренд и направление актива, в техническом анализе используются многие индикаторы. Среди них индикатор DMI признан одним из самых эффективных и практичных технических индикаторов, именно поэтому ему удалось так долго выжить на рынке. Теперь давайте рассмотрим практическое руководство по индикатору DMI.

В чем смысл индикатора DMI?

DMI (Индекс направленного движения) — это своего рода индикатор технического анализа, также называемый индикаторами движения или индикаторами тенденции. Индикатор определяется путем анализа цены акции в процессе подъема и падения в точке изменения баланса сил покупателя и продавца, а также изменения силы обеих сторон короткой и длинной позиции для определения рыночного тренда технического рынка. индикаторы. На него влияют колебания цен, и он обеспечивает основу для оценки тенденций в рамках циклического процесса от равновесия к неравновесию.

Это метод технического анализа, созданный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, американским инженером-механиком и техническим аналитиком, и его основной принцип заключается в анализе изменений равновесия длинных и коротких сил в процессе подъема и падения цены. цена акции, чтобы судить о тенденции рынка. Индикатор может предсказать завершение вершины и основания рынка, чтобы помочь определить тенденцию колебания.

Индикатор DMI состоит из четырех линий: основного среднего индекса направления (ADX), а также индикатора положительного направления (+DI) и индикатора отрицательного направления (-DI). Кроме того, существует рейтинг индекса среднего направленного движения (ADXR). Вместе эти четыре линии дают трейдерам комплексное представление о рыночных тенденциях и могут помочь определить длинные и короткие силы на рынке, силу и устойчивость тренда.

Из них индекс среднего направления (ADX) не указывает направление тренда, а просто измеряет силу тренда, что помогает трейдерам определить, является ли текущая рыночная среда трендовым или консолидирующимся рынком. Инвесторы могут определить направление тренда, проанализировав индикатор положительного направления (+DI) и индикатор отрицательного направления (-DI) и используя ADX для подтверждения силы тренда.

Когда значение ADX высокое, это обычно указывает на наличие четкой тенденции на рынке. Будь то восходящий или нисходящий тренд, чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Обычно значение ADX выше 25 указывает на явную тенденцию на рынке, а значение ADX выше 50 указывает на очень сильную тенденцию. Когда значение ADX низкое, рыночный тренд слабый и может находиться в состоянии колебаний или консолидации. В целом, значение ADX ниже 20 может указывать на то, что рынок находится в состоянии отсутствия четкого тренда.

Положительный индикатор (+DI) измеряет силу положительного рыночного тренда. Когда значение положительного индикатора (+DI) высокое, это указывает на то, что положительная тенденция рынка сильна и цена акций может расти. Трейдеры могут использовать изменения значения +DI как потенциальный сигнал восходящего тренда на рынке. Отрицательный индикатор (-DI) измеряет силу отрицательного рыночного тренда. Когда отрицательное значение DI (-DI) велико, это указывает на то, что отрицательная рыночная тенденция сильна и цена акций может снижаться. Трейдеры могут использовать изменение значения -DI как потенциальный сигнал нисходящего тренда на рынке.

Сравнивая относительные положения положительного индикатора (+DI) и отрицательного индикатора (-DI), трейдеры могут определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде. Когда значение положительного индикатора (+DI) выше значения отрицательного индикатора (-DI), это обычно указывает на восходящий тренд на рынке. Это может быть сигналом на покупку, и трейдеры могут рассмотреть возможность входа на рынок для покупки, поскольку рынок может расти.

Когда значение положительного индикатора (+DI) ниже значения отрицательного индикатора (-DI), это обычно указывает на то, что рынок находится в нисходящем тренде. Это может быть сигналом к ​​продаже, и трейдеры могут рассмотреть возможность продажи, поскольку рынок может снижаться. В этом случае трейдеры могут решить сократить или закрыть свои позиции, чтобы избежать потерь, если цены продолжат падать. В то же время трейдеры могут также использовать эту информацию для короткой торговли, т. е. для получения прибыли от продажи финансовых продуктов, таких как акции или фьючерсы, когда рынок падает.

Когда +DI и -DI пересекаются, это обычно сигнализирует об изменении тренда. Когда +DI пересекает снизу вверх через -DI, ​​это может сигнализировать о сдвиге рыночного тренда с нисходящего на восходящий. Когда +DI пересекает вниз через -DI сверху, это может сигнализировать о сдвиге рыночного тренда сверху вниз.

Когда все три фактора объединены, можно лучше определить направление и силу тренда. Например, когда значение +DI выше значения -DI и значение ADX выше, это указывает на то, что рынок находится в восходящем тренде и тренд сильный. Трейдеры могут рассмотреть возможность покупки по низкой цене или удержания длинной позиции.

Когда -DI выше, чем +DI, а ADX высокий, рынок находится в нисходящем тренде и тренд сильный. Трейдеры могут рассмотреть возможность продажи по высокой цене или открытия короткой позиции. В то время как, когда значение ADX ниже, рыночный тренд слабее и может находиться в фазе бокового осциллятора. В этом случае трейдеры могут рассмотреть возможность остаться в стороне или использовать другие стратегии, например стратегию диапазонной торговли.

В качестве индикатора средне- и долгосрочного технического анализа, используемого для оценки направления и силы рыночных тенденций, индикатор DMI хорошо работает на рынках с четкими тенденциями, точно определяя направление тренда и помогая трейдерам работать с ним. В средне- и долгосрочных тенденциях DMI может обеспечить высокую эксплуатационную точность и подходит для долгосрочных операций.

Однако для новичков расчет DMI предполагает использование нескольких индикаторов и формул, что усложняет задачу. Более того, когда на рынке нет явной тенденции, сигнал индикатора DMI может быть нечетким, и точно оценить направление рынка сложно. В то же время индикатор DMI более волатильен, особенно на рынке консолидации, что может давать нестабильные сигналы.

Однако, правильно используя индикатор DMI, трейдеры могут лучше определять направление и силу рыночных тенденций и, таким образом, разрабатывать более эффективные торговые стратегии. Чтобы повысить точность анализа, трейдеры могут комбинировать другие технические индикаторы (такие как KDI, RSI и т. д.) в дополнение к DMI. Благодаря этой комбинации трейдеры могут получить более полный анализ рынка и лучше справляться с различными рыночными условиями.

Формула расчета индикатора DMI

Формула расчета индикатора направленного движения (DMI) разделена на несколько этапов, включая расчет направленного движения (DM), истинного диапазона (TR), индикатора направленного движения (DI), индикатора конвергенции (DX) и индикатора средней конвергенции ( ADX). Хотя расчет индикатора DMI сложен, если вы определите точные шаги, вы сможете шаг за шагом вывести конкретные параметры.

Первым шагом является расчет направленного движения (DM), которое состоит из положительного направленного движения (+DM) и отрицательного направленного движения (-DM). Рассчитывая положительное направленное движение (+DM) и отрицательное направленное движение (-DM), трейдеры могут понять восходящий и нисходящий импульс на рынке и, таким образом, дополнительно проанализировать рыночную тенденцию.

Положительная DM (+DM) рассчитывается путем вычитания вчерашней максимальной цены из сегодняшней высокой цены и, если она больше, чем вчерашняя низкая цена, минус сегодняшняя низкая цена. Тогда оно положительное, т.е. положительная DM равна сегодняшнему максимуму минус вчерашнему максимуму; в противном случае положительный DM равен 0.

Отрицательная немецкая марка (-DM) рассчитывается путем вычитания сегодняшней минимальной цены из вчерашней минимальной цены, если полученное значение больше, чем сегодняшняя максимальная цена минус вчерашняя максимальная цена. Если полученное значение больше, чем сегодняшняя максимальная цена минус вчерашняя максимальная цена, то отрицательная немецкая марка равна вчерашней минимальной цене минус сегодняшняя минимальная цена; в противном случае отрицательный DM равен 0.

Затем рассчитывается истинный диапазон (TR), который представляет собой максимум из сегодняшнего максимума минус минимум, сегодняшнего максимума минус вчерашнее закрытие и сегодняшнего минимума минус вчерашнее закрытие. Он используется для измерения волатильности рынка в течение дня и обеспечивает основу для дальнейших расчетов индикаторов направления и тенденции.

Затем рассчитывается индикатор направления (DI), включая индикатор положительного направления (+DI) и индикатор отрицательного направления (-DI). Результаты расчетов положительного и отрицательного DI можно использовать для определения направления и силы рыночного тренда. Сравнивая относительные положения этих двух индикаторов, можно определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде.

Положительный DI (+DI) рассчитывается путем деления 14-дневной модифицированной скользящей средней положительной DM на 14-дневную модифицированную скользящую среднюю истинной волатильности и умножения на 100%. Формула: +DI = (+DM ÷ TR) x 100%.

Отрицательный индикатор (-DI) рассчитывается путем деления 14-дневной модифицированной скользящей средней отрицательной DM на 14-дневную модифицированную скользящую среднюю истинной волатильности и умножения на 100%. Конкретная формула: -DI = (-DM ÷ TR) x 100%.

Индикатор конвергенции (DX) — это мера силы рыночного тренда, которая рассчитывается путем первоначального расчета абсолютного значения разницы между положительным индикатором (+DI) и отрицательным индикатором (-DI). Абсолютное значение разницы равно +DI минус -DI. Затем рассчитывается сумма положительных и отрицательных показателей. Сумма равна +DI плюс -DI.

Затем абсолютное значение разницы делится на сумму и умножается на 100%, чтобы получить индикатор направления (DX). Формула: DX = (+DI минус -DI) ÷ (+DI плюс -DI) x 100%. Индикатор средней конвергенции (ADX) рассчитывается на основе 14-дневной модифицированной формальной скользящей средней индикатора конвергенции (DX) и используется для измерения силы рыночного тренда.

Индикатор среднего рейтинга конвергенции (ADXR) представляет собой среднее значение текущего индикатора средней конвергенции (ADX) и среднего значения ADX 14 дней назад. Эти два значения складываются, а затем делятся на 2, чтобы получить средний рейтинг конвергенции (ADXR). Этот индикатор предназначен для оценки стабильности и силы рыночного тренда и является второстепенным индикатором ADX.

Эти формулы лежат в основе индикатора DMI, и анализируя изменения этих значений, трейдеры могут лучше определить направление и силу рыночного тренда. Конечно, чтобы лучше использовать DMI, необходимы определенные навыки.

Подробное применение индикатора DMI

Индикатор направленного движения (DMI) — это распространенный индикатор, используемый в техническом анализе, чтобы помочь трейдерам понять будущее направление рынка. Например, положительный DI (положительный индикатор) и отрицательный DI (отрицательный индикатор) являются ключевыми компонентами индикатора направленного движения (DMI), и по высоте их значений можно увидеть тенденцию роста или снижения рыночной цены. На графике выше показан нисходящий тренд. Через их пересечения трейдеры могут определять время входа и выхода из рынка и разрабатывать стратегии покупки и продажи.

Когда положительный DI (положительный индикатор) поднимается и пересекает отрицательный DI (отрицательный индикатор), это обычно считается сигналом на покупку. Это означает, что рынок может начать восходящий тренд, и трейдеры могут рассмотреть возможность входа в рынок для открытия длинной позиции. В этом случае трейдеры могут воспользоваться изменением рыночного тренда и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию, чтобы получить прибыль от растущего рынка.

Если отрицательный DI (отрицательный индикатор) поднимается и пересекает положительный DI (положительный индикатор), эта ситуация обычно сигнализирует о том, что тренд стал медвежьим. Это означает, что рынок вступает в нисходящий тренд, и инвесторы могут ожидать дальнейшего падения цен и, следовательно, скорректировать свою инвестиционную стратегию, например, путем сокращения длинных позиций или рассмотрения операций коротких продаж, чтобы избежать потенциальных рисков.

Для повышения точности трейдеры могут анализировать его вместе со значениями индикатора средней конвергенции (ADX). Когда положительный индикатор (положительный DI) пересекает отрицательный индикатор (отрицательный DI), значение ADX также растет и превышает 25. Это может быть более сильным подтверждением формирования рыночного тренда. В этом случае трейдеры могут более уверенно определять направление рыночного тренда и формулировать стратегию входа на основе пересечения положительного и отрицательного DI.

В то же время по-прежнему необходимо уделять внимание управлению рисками, чтобы обеспечить надежность торговли. Например, при реализации стратегии прорыва положительного DI и отрицательного DI трейдеры должны установить разумные уровни стоп-лосса, чтобы гарантировать своевременную минимизацию потерь в случае разворота тренда. Это важнейшая часть управления рисками, которая защищает капитал трейдера.

Следует также отметить, что на рынке осцилляторов положительные и отрицательные DI могут часто пересекаться, тогда как достоверность точки пересечения может быть ниже. Поэтому трейдерам следует уделять пристальное внимание значениям ADX и рыночной среде в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как SMA и полосы Боллинджера, чтобы фильтровать и подтверждать достоверность сигналов.

Сочетание положительного DI (DI) с индикатором средней конвергенции (ADX) позволяет более точно улавливать тренд. Когда положительный DI пробивает отрицательный DI, если значение ADX превышает 25 и продолжает расти, это означает, что рыночный тренд силен и растет, и трейдеры могут рассмотреть возможность входа в рынок для открытия длинной позиции; наоборот, когда положительный DI пробивает отрицательный DI, если значение ADX также превышает 25 и продолжает расти, это означает, что рыночный тренд сильный и нисходящий, и трейдеры могут рассмотреть возможность входа на рынок для открытия короткой позиции.

ADX также можно использовать для определения силы одностороннего тренда. Например, его значение варьируется от 0 до 100. Это может помочь определить силу рыночного тренда. Когда значение ADX высокое, это означает, что рыночный тренд силен, и трейдеры могут рассмотреть возможность следовать этому тренду. Если значение ADX низкое, это означает, что рынок может колебаться, и трейдерам следует опасаться возможных разворотов тренда.

Когда он имеет значение от 0 до 25, это означает, что рынок не имеет четкого одностороннего тренда и может находиться в состоянии осциллятора. В этом случае рынку не хватает четкого направления, и трейдерам следует быть осторожными, поскольку рыночный тренд может быть более нестабильным и волатильным.

Если его значение находится между 25 и 50, это означает, что на рынке сформировался односторонний тренд и сила тренда сильнее. Это означает, что рынок движется в определенном направлении, и эта тенденция более выражена. Трейдеры могут рассмотреть возможность торговли по тренду, например, операции покупки при восходящем тренде или операции продажи при нисходящем тренде.

В то же время трейдеры могут использовать пересечение положительного индикатора (DI+) и отрицательного индикатора (DI-) для определения точного времени входа в рынок. Когда DI+ пересекает DI-, это указывает на то, что рынок движется вверх и можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции; когда DI- пересекает DI+, это указывает на то, что рынок имеет тенденцию к снижению и можно рассмотреть возможность открытия короткой позиции. На этом этапе трейдеры должны тщательно управлять рисками и устанавливать соответствующие стратегии стоп-лосса, чтобы предотвратить развороты рынка, которые могут привести к торговым потерям.

Когда его значение находится между 50 и 75, это указывает на очень сильную одностороннюю тенденцию на рынке. Это означает, что рынок быстро движется в четком направлении, и трейдеры могут торговать в этом диапазоне, чтобы следовать за трендом. На этом этапе трейдеры могут либо сохранить свои существующие позиции, либо рассмотреть новые торговые возможности, чтобы извлечь выгоду из сильного рыночного тренда. Тем не менее, по-прежнему важно осознавать волатильность рынка и управлять рисками, чтобы предотвратить потенциальные потери от внезапного разворота тренда.

Когда значение ADX находится между 75 и 100, это указывает на то, что рынок находится в чрезвычайно сильном одностороннем тренде. Это означает, что рынок быстро движется в чрезвычайно четком направлении, и тренд очень сильный. Трейдеры могут воспользоваться этой сильной тенденцией для торговли с потенциально более высокой доходностью. Однако на этом этапе волатильность рынка может увеличиться, и трейдерам необходимо быть осторожными, уделять пристальное внимание изменениям рынка и своевременно корректировать свои торговые стратегии. В то же время следует уделять внимание правильному управлению рисками, чтобы предотвратить потери из-за возможных разворотов тренда.

ADX (индикатор средней конвергенции) может не только определить силу рыночного тренда, но и определить, находится ли цена против тренда на основе его изменений. Когда значение ADX продолжает расти, это указывает на то, что рыночный тренд становится сильнее. И наоборот, когда значение ADX начинает падать, это указывает на то, что предыдущий тренд начинает ослабевать и рынок может развернуться.

Если значение ADX начинает падать с более высокой позиции и падает ниже 25, это указывает на то, что рыночный тренд значительно ослабевает, рынок может войти в шоковый рынок, и трейдерам необходимо быть осторожными. Когда значение ADX отскакивает от минимума (ниже 25) и поднимается выше 25, это может сигнализировать о том, что вот-вот сформируется новый односторонний тренд. Это потенциальная торговая возможность, и трейдеры могут принять торговую стратегию, основанную на рыночном тренде.

Этот тип анализа помогает трейдерам определить возможные развороты тренда на рынке, чтобы они могли принять соответствующую стратегию. Более того, сочетание положительных (DI+) и отрицательных (DI-) движений индикатора при определении изменения ADX может лучше помочь трейдерам определить, происходит ли разворот рынка или нет, и в дальнейшем принимать торговые решения.

DMI — полезный технический индикатор, который может помочь инвесторам в принятии решений о покупке и продаже. Освоив навыки применения индикаторов DMI, трейдеры смогут лучше определять направление и силу рыночного тренда, чтобы разработать более эффективную стратегию покупки и повысить вероятность успеха в торговле. При применении DMI важно обращать внимание на рыночные тенденции и колебания, чтобы обеспечить точность решений.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.