Осциллятор волн Эллиотта против MACD: что лучше?

Когда дело доходит до технических индикаторов, трейдеры часто спорят, какой инструмент дает самое четкое преимущество. Два названия, которые часто встречаются в торговых залах и руководствах по стратегиям, — это Elliott Wave Oscillator и MACD. Оба измеряют импульс, оба помогают с выбором времени для торговли, но они служат разным целям. Так что же лучше подходит для вашего стиля торговли?

Ответ зависит от того, какой вы трейдер и как вы интерпретируете структуру рынка. В этой статье мы разберем основные характеристики каждого из них, как они работают, их сильные и слабые стороны, и какой из них лучше подходит для различных торговых подходов.

Понимание волнового осциллятора Эллиотта

Осциллятор волн Эллиотта основан на теории волн Эллиотта, которая стремится классифицировать движение цен в виде повторяющихся с течением времени моделей или волн. Он рассчитывается путем вычитания 35-периодной простой скользящей средней из 5-периодной скользящей средней. Результатом является гистограмма, которая колеблется выше и ниже нулевой линии.

Этот осциллятор используется для поддержки подсчета волн. Он помогает трейдерам определить, где может находиться рынок в рамках пятиволнового тренда или трехволновой коррекции. Пик осциллятора часто соответствует третьей волне, в то время как пятая волна показывает расхождение. Это расхождение может быть признаком того, что тренд теряет силу.

Многие трейдеры используют осциллятор волн Эллиотта не только для подтверждения волновых расчетов, но и для понимания того, когда импульс, скорее всего, изменится.

Что предлагает индикатор MACD

MACD означает Moving Average Convergence Divergence (схождение-расхождение скользящих средних). Он сравнивает две экспоненциальные скользящие средние, обычно 12 и 26 периодов, а затем строит график разницы между ними. Этот результат — линия MACD. Также строится сигнальная линия, обычно 9-периодная EMA линии MACD.

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это рассматривается как бычий сигнал. Когда она пересекает снизу вверх, это предполагает медвежий импульс. MACD широко ценится за свою простоту, и многие трейдеры используют его для подтверждения изменений тренда или для определения точек входа и выхода.

В отличие от осциллятора волн Эллиотта, MACD не создан для волновой теории. Вместо этого он более гибкий и подходит тем, кто хочет быстрых, четких сигналов импульса без необходимости глубокого анализа паттернов.

Основные различия между ними

Самое важное отличие заключается в цели. Осциллятор волн Эллиотта поддерживает распознавание образов на основе волновой теории. Он помогает продвинутым трейдерам определить, находятся ли они в трендовой волне или корректирующей. Между тем, MACD — это индикатор общего назначения, который сигнализирует об изменении импульса посредством пересечений скользящих средних.

Еще одно ключевое отличие — кривая обучения. Осциллятор волн Эллиотта требует более глубокого понимания волновых расчетов, моделей и настроек дивергенции. MACD, с другой стороны, дружелюбен к новичкам и часто встроен в базовые торговые платформы с настройками по умолчанию.

Когда следует использовать осциллятор волн Эллиотта?

Если вы тот, кто хочет составить карту целых рыночных циклов и предвидеть продолжение тренда или точки разворота на основе волновых подсчетов, стоит рассмотреть осциллятор волн Эллиотта. Он дает представление о силе и структуре движений рынка, что может помочь в построении долгосрочных перспектив.

Это особенно полезно при торговле на рынке с сильным трендом, поскольку гистограмма четко показывает, в какой фазе волны может находиться рынок. Если вы находитесь в волне три, вы можете захотеть оседлать тренд. Если вы видите слабую волну пять с дивергенцией, вы можете захотеть подготовиться к развороту.

Однако он не идеален для нестабильных или боковых рынков, где волновые модели сложнее определить.

Когда следует использовать MACD?

MACD — это выбор для трейдеров, которым нужна надежная система на основе правил для определения изменений в импульсе. Его сигналы пересечения чисты и просты в использовании. Он полезен на трендовых рынках и может также использоваться для подтверждения сигналов от других инструментов, таких как скользящие средние или ценовые модели.

Вы можете предпочесть MACD, если вы не используете волновую стратегию, но все равно хотите отслеживать импульс и оставаться на правильной стороне тренда. Он работает на разных таймфреймах и типах рынков, от форекс до акций и даже криптовалют.

Плюсы и минусы осциллятора волн Эллиотта

Осциллятор волн Эллиотта отлично подходит для предоставления информации о волновой структуре и продолжении тренда. Он помогает предвидеть поворотные моменты с определенной степенью точности. Однако для его эффективного использования требуются дополнительные технические знания и опыт. Трейдеры, которые неправильно используют подсчет волн, могут неправильно истолковать сигналы и входить в сделки в неподходящее время.

Лучше всего его использовать тем, кто уже знаком с волновой теорией Эллиотта и у кого есть терпение анализировать долгосрочные графические модели.

Главное преимущество MACD — простота. Его легко изучить, он работает на разных рынках и предлагает действенные сигналы. Это отличная отправная точка для начинающих трейдеров и полезный инструмент подтверждения для более продвинутых.

Однако MACD — запаздывающий индикатор. Он реагирует на цену, а не предсказывает будущие движения. Это может привести к запоздалым сигналам, особенно на быстро меняющихся рынках, где ранние входы имеют решающее значение.

Можно ли их использовать вместе?

Да, сочетание обоих может дать более полное представление о рынке. Вы можете использовать осциллятор волн Эллиотта, чтобы определить количество волн и определить, где находится рынок в цикле тренда. Затем вы можете использовать MACD, чтобы подтвердить импульс или уточнить время входа и выхода.

Например, если вы считаете, что рынок входит в волну три, а MACD показывает бычье пересечение, сигнал может быть сильнее. С другой стороны, если вы приближаетесь к концу волны пять, а MACD показывает расхождение, это может быть предупреждением о необходимости выхода или избегания новых входов.

Окончательный вердикт

Так что же лучше — осциллятор волн Эллиотта или MACD? Настоящий ответ кроется в вашей торговой стратегии.

Если вы аналитический трейдер, которому нравится распознавание образов и волновая теория, то осциллятор волн Эллиотта дает вам более глубокий уровень рыночного контекста. Если вы предпочитаете более простой подход, основанный на импульсе, который легко использовать, то MACD — лучший инструмент.

Многие успешные трейдеры объединяют оба, используя осциллятор волн Эллиотта для структуры и MACD для тайминга. Что бы вы ни выбрали, обязательно тщательно протестируйте и адаптируйте свои настройки к конкретному рынку и таймфрейму, в котором вы работаете.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.