Каковы показатели объема?

При открытии компании учитывается денежный поток; понимание макроэкономики рассматривает денежный поток; и фондовый рынок смотрит на объем. На финансовом рынке взлеты и падения цен неотделимы от объема. На практике индикатор объема часто используется вместе со средним значением k-линии и другими ценовыми индикаторами для прогнозирования рынка, а также для анализа ценовой тенденции одного из важных индикаторов.

Что такое индикатор объема?

Его английское название — Volume Indicator, сокращенно VOL. Как важный рыночный индикатор, его можно использовать для анализа силы и направления торговой деятельности. Объем также позволяет нам понять настроения рынка, как будто гистограмма k-линии отражает изменение настроений рынка.

Объем относится к общей сумме финансового актива (например, акций, фьючерсов, иностранной валюты и т. д.), торгуемого на рынке в данный момент времени. Обычно измеряется в торговых единицах (акции, лоты, контракты и т. д.), он указывает сумма всех операций купли-продажи за определенный период времени.

Так называемая сделка должна заключаться в том, что покупатели оптимистичны в отношении того, что рыночная цена вырастет, а продавцы настроены медвежьи в отношении того, что рыночная цена упадет, обе стороны левой стороны взглядов сторон, чтобы облегчить сделку. Таким образом, это один из наиболее важных индикаторов рыночной активности и торговой силы. Высокий объем обычно отражает повышенный интерес и внимание участников рынка к тому или иному активу, что может быть сигналом ускорения или разворота рыночного тренда. С другой стороны, низкий объем может указывать на то, что рынок относительно холодный и инвесторы осторожно ждут, что произойдет.

Самая простая форма VOL — это диаграмма объема, которая показывает, какая часть актива была продана за разные периоды времени. Он будет представлен в виде гистограммы, окрашенной с учетом цен открытия и закрытия: зеленый цвет обозначает рост, а красный – падение. Если в тот же день цена акции вырастет с 8 до 10 долларов, она будет отмечена зеленым цветом; если в тот же день цена акции упадет с 10 до 8 долларов, она будет выделена красным.

Объем, изменяющийся от большого к малому, называется сокращением, а объем, изменяющийся от малого к большому, называется увеличением. Под сокращением понимается значительное сокращение рынка по сравнению с предыдущим объемом; это указывает на то, что покупатели и продавцы чрезвычайно легкие. обычно делится на две ситуации. Во-первых, рынок медвежий. Чтобы сохранить эту выжидательную позицию, некоторые люди продают, а никто не покупает. Во-вторых, рынок очень оптимистичен в отношении фондового рынка; некоторые люди покупают, когда никто не продает, и покупатели и продавцы не могут заключить сделку. Объем относится к рынку по сравнению с предыдущим значительным увеличением, что указывает на более активную активность покупателей и продавцов. Одна часть населения продает в больших количествах, а другая часть населения покупает в больших количествах, и прирост объема в связи с этим сильно увеличивается.

Его взаимосвязь с ценой известна как взаимосвязь «объем-цена», а различные соотношения «объем-цена» на разных рынках передают разную информацию. Вообще говоря, рост цен нуждается в поддержке; это ценовая лестница вверх. Однако дилер, желая очистить позицию, также ходил взад и вперед, продавая акции, создавая ложное количество транзакций и привлекая розничных инвесторов на крючок.

Как читать индикатор объема

Он содержит различные типы индикаторов, наиболее распространенными из которых являются гистограммы объема. Его высота указывает на размер объема, и вообще говоря, увеличение объема обычно сопровождается ростом цены. Следуя этой тенденции, растущая цена и растущий объем представляют собой активный рынок. И наоборот, падение цены при росте объема может указывать на вялый рынок.

Сам по себе он не может напрямую сказать вам, покупать или продавать, поскольку в каждой транзакции участвуют как покупатели, так и продавцы. Однако, объединив ценовое действие с объемом, вы можете попытаться интерпретировать поведение и тенденции рынка. В случае роста цен, если объем также увеличится, это может указывать на сильную поддержку тренда. И наоборот, если он снижается при росте цен, это может быть предупреждающим знаком о том, что восходящему тренду может не хватать поддержки.

Когда цены достигают новых максимумов или минимумов, но соответствующий объем соответственно не увеличивается, возможно ценовое расхождение. Это может указывать на то, что поддержка участниками рынка текущего тренда ослабевает и может произойти разворот тренда.

Глядя на гистограмму объема, вы можете увидеть его относительный размер в разные моменты времени. Более крупные столбцы указывают на более интенсивную торговую активность в соответствующий период времени. Некоторые конкретные модели могут предоставлять дополнительную информацию, например, пики, увеличенные торговые дни и т. д. Эти модели могут быть связаны с важными поворотными моментами на рынке.

Он также содержит ряд других индикаторов, таких как индикатор относительной силы (RSI), линия накопления/распределения (линия накопления/распределения), относительная сила объема (VROC) и открытие больше, чем закрытие предыдущего дня (OBV). RSI варьируется от 0 до 100. Обычно значение RSI выше 70 может указывать на то, что рынок перекуплен и может произойти снижение цен. Значение RSI ниже 30 может указывать на то, что рынок перепродан и может произойти рост цен.

Тенденции линий накопления и отправки можно использовать для определения силы рынка. Восходящая тенденция может указывать на рыночное накопление, а нисходящая тенденция может указывать на распределение рынка. Сигналы, которые формируют согласованность тренда с ценовым графиком, могут сигнализировать о покупке или продаже.

Положительные значения VROC указывают на увеличение объема, а отрицательные значения указывают на уменьшение объема. Изменения относительной силы можно использовать для измерения импульса рынка. Например, положительный VROC может указывать на то, что рынок находится в фазе восходящего тренда. Положительные значения OBV указывают на накопление, а отрицательные значения указывают на отправку. oBV формирует сигналы, соответствующие тренду, с помощью ценовых графиков и может использоваться для подтверждения надежности тренда.

При рассмотрении VOL важно сочетать его с ценовыми графиками и другими техническими индикаторами. Например, совпадает ли тенденция цен вверх или вниз с увеличением или уменьшением объема? Также важно учитывать общий контекст рынка, тенденцию и ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Формулы индикатора объема

Индикатор относительной силы (RSI): RSI = 100 - (100/(1+RS)), где RS (относительная сила) = средний объем в средний день роста и средний объем в средний день падения.

Линия накопления/отправки: объем дня плюс (закрытие дня, минимум дня) минус (максимум дня, закрытие дня).

Относительная сила объема (VROC): VROC=((Объем дня - Объем n дней назад)/Объем n дней назад)*100

Цена открытия выше цены закрытия предыдущего дня (OBV):

Изменение OBV определяется путем сравнения закрытия дня с закрытием предыдущего дня:

Если цена закрытия дня больше, чем цена закрытия предыдущего дня, OBV = OBV предыдущего дня + дневной объем.

Если цена закрытия дня меньше цены закрытия предыдущего дня, то OBV = OBV предыдущего дня минус дневной объем.

Если цена закрытия дня равна цене закрытия предыдущего дня, OBV остается неизменным.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.