EBC研究所
要約
RSI(相対力指数)は、投資家が市場の買いわれ過ぎや売られ過ぎの状態を判断するのに役立ちます。価格変動の平均値を計算するRSIで、投資家は市場内の力の関係を定量化することができます。
先物取引と株式取引において、テクニカル指標を十分に理解して、市場をより良く把握することが重要です。その中で、RSIは投資家の注目を集める最も主要なテクニカル指標の1つです。RSIは、一定期間における価格の上昇と下落の相対的な強さを比較します。では、RSIはどうやって計算されて、どのような場面で応用されているのでしょうか。本記事ではRSIの基礎知識について詳しく解説します。
RSIとは
先物取引では、RSI(Relative Strength Index、 日本語で「相対力指数」とも呼ばれ)は最も重要なテクニカル指数の1つです。多くの取引ソフトウェアプログラムもRSIチャートを提供しており、多くの人がこのテクニカル指標を注意深く監視しています。RSIは一定期間における株価の上昇と下降の相対強度を比較する指標であり、これには一般的に6日足、12日足、24日足の時間足が使われています。
RSIの計算方法
RSIの計算方法は、まず一定期間内の上昇価格と下降価格の合計を累積し、次に両者の比率を計算することです。この計算プロセスでは、通常、終値のみが価格データとして使用されます。その計算式は次のとおりです：RSI=100-[100/(1+RS)]。その中で、RSは期間中の価格上昇の平均と期間中の価格下落の平均水準です。
6日間のRSIを計算するには、まず、この6日間に上昇した終値の増加分を合計し、その合計を6で割ります。次に、下落した日について同じ計算を実行します。これらの2つの値から、相対力値RSが得られます。最後に、RSの値をRSIの式に代入します。RSIの式は、RSの値を指数形式に変換し、インデックスの範囲を0〜100に設定します。
相対力指数(RSI)は、価格の買われすぎと売られすぎの状態を測定するためによく使用されるテクニカル指標です。RSIの計算は、一定期間の価格変動に基づくものです。
RSIの計算手順
まず、価格の利益と損失を計算します。上昇は、当日の終値が前日の終値よりも高い価格変動を示し、下落は、当日の終値が前日の終値よりも低い価格変動を示します。
次に、平均増加と平均損失を計算します。平均増加とは、一定期間内のすべての増加の平均数を指し、平均減少とは、一定期間内のすべての減少の平均を指します。通常、最初に特定の期間 (14日足など) を選択して、平均増加と平均減少を計算します。
次に、RS(相対力)を計算します。RSは、平均増加を平均減少で割った比率です。RSの計算式は「RS=平均増加/平均減少」
最後に、RSをRSIの計算式に代入します。RSI は、相対力をインジケーター形式に変換した結果です。RSI = 100-[100/(1+RS)]
例えば、ある株式の14日間の動向は次のようです。1日目に2ドル上昇し、2日目に2ドル下降、3日目から5日目までそれぞれ3ドルずつ上昇し、6日目に4ドル下降。7日目に2ドル上昇し、8日目で5ドル下降。9日目に6ドル下降し、10日目から12日目までそれぞれ1ドル上昇。そして13日目から14日目までそれぞれ3ドルずつ下降しました。これによって、平均増加は「(2+3+3+3+2+1+1+1)/14=1.143(小数点以下3桁をとる)」で、平均減少は「(2+4+5+6+3+3)/14=1.643」です。そして、RSは「1.143/1.643=0.696」です。最後に、このRS値をRSI計算式に代入すると「100-[100/(1+0.696)]=100-58.962=41.038」となります。
RSIの値の範囲は通常0~100です。RSIが70を超えると、これは市場が買い過ぎの傾向にあり、価格調整の可能性があることを示します。RSIが30を下回ると、これは市場が売り過ぎの傾向にあり、価格が反発する可能性があることを示します。投資家は、RSIの値と傾向に基づいて、取引の意思決定を下すことができます。しかし、RSIは参照ツールにすぎず、他の指標や市場状況を併せて、価格の傾向をより正確に判断できることに注意してください。
RSIの応用
RSIの主な2つの用途は、買われすぎと売われすぎの指標を形成することと、相互偏差を監視するツールとして使用することです。
買われ過ぎと売われ過ぎ指標の構成
RSIを買われ過ぎまたは売われ過ぎの指標として使用する方法は、RSIがその値の範囲の上限に近づいたとき(一般的に、70または80を超えたとき)、市場が買われすぎの状態にあることを示すことです。このような状況では、市場は比較的脆弱になり、下降プロセスを引き起こしやすく、または水平調整段階に入る可能性があります。逆に、RSIが値の範囲の下限にあるとき(通常は30または20未満)、RSIは売われすぎ状態を反映していると見なされます。このような環境では、市場は空売りと空売り決済の市場を形成する可能性があります。
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