Công thức tính toán RSI

Trong giao dịch hợp đồng tương lai, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những công cụ kỹ thuật phổ biến nhất. Nhiều chương trình phần mềm giao dịch chứng khoán cũng cung cấp biểu đồ RSI và nhiều người theo dõi chặt chẽ chỉ báo kỹ thuật này. Chỉ số RSI so sánh sức mạnh tương đối giữa mức tăng và giảm giá trong một khoảng thời gian. Trong nghiên cứu RSI, 6 ngày, 12 ngày và 24 ngày là ba thông số thời gian được sử dụng phổ biến nhất.

Tính toán RSI

Phương pháp tính toán của RSI trước tiên là tích lũy tổng giá tăng và giá giảm trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tính tỷ lệ của cả hai. Trong quá trình tính toán, thông thường chỉ giá đóng cửa được sử dụng làm dữ liệu giá. Công thức tính toán của nó là: RSI = 100 [100/(1+RS)]. Trong đó, RS là bình quân của mức tăng giá trong kỳ và bình quân của mức giảm giá trong kỳ.

Do đó, khi tính chỉ số RSI 6 ngày, trước tiên chúng ta cộng mức tăng của giá đóng cửa đã tăng trong 6 ngày này (theo cách tương tự như giá đóng cửa) rồi chia tổng cho 6. Sau đó, thực hiện phép tính tương tự cho những ngày suy tàn. Từ hai giá trị này thu được giá trị lực tương đối RS. Cuối cùng, chúng ta thay thế giá trị RS vào công thức tính RSI. Công thức RSI chuyển đổi giá trị của RS thành dạng hàm mũ và đặt phạm vi giá trị của chỉ số trong khoảng từ 0 đến 100.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để đo lường trạng thái mua quá mức và bán quá mức của giá. Việc tính toán RSI dựa trên sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bước tính toán cho RSI như sau:

1. Đầu tiên hãy tính lãi lỗ của giá. Mức tăng biểu thị sự thay đổi giá trong đó giá đóng cửa trong ngày cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, trong khi mức giảm biểu thị sự thay đổi giá trong đó giá đóng cửa trong ngày thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.

2. Sau đó tính mức tăng trung bình và mức giảm trung bình. Mức tăng trung bình là mức trung bình của tất cả các mức tăng trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi mức giảm trung bình là mức trung bình của tất cả các mức giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, ban đầu có thể chọn một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn như 14 ngày), sau đó có thể tính mức tăng giảm trung bình.

3. Tiếp theo, tính cường độ tương đối. Sức mạnh tương đối là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình chia cho mức giảm trung bình.

Sức mạnh tương đối=tăng trung bình/giảm trung bình

4. Cuối cùng, tính chỉ số RSI dựa trên sức mạnh tương đối. RSI là kết quả của việc chuyển đổi cường độ tương đối thành dạng chỉ báo.

RSI = 100 (100/(1+cường độ tương đối))

Phạm vi giá trị của chỉ số RSI thường nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi chỉ số RSI vượt quá 70, điều đó cho thấy thị trường đang ở trạng thái mua quá mức và có thể có sự điều chỉnh giá. Khi chỉ số RSI dưới 30, nó cho thấy thị trường đang bị bán quá mức và có thể có sự phục hồi giá. Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên giá trị và xu hướng của chỉ báo RSI. Cần lưu ý rằng RSI chỉ là một công cụ tham khảo và phân tích toàn diện dựa trên các chỉ số và điều kiện thị trường khác có thể xác định xu hướng giá chính xác hơn.

Ứng dụng của RSI

Hai công dụng chính của RSI là hình thành các chỉ báo quá mua và quá bán và là công cụ để theo dõi độ lệch lẫn nhau.

Thành phần của các chỉ số mua quá mức và bán quá mức

Phương pháp sử dụng RSI làm chỉ báo quá mua hoặc quá bán là để chỉ ra rằng thị trường đang ở trạng thái quá mua khi RSI tiến đến ranh giới trên của phạm vi giá trị của nó (tức là khi nó ở trên 70 hoặc 80). Trong tình huống như vậy, thị trường có thể trở nên tương đối mong manh, có xu hướng kích hoạt quá trình suy giảm đi xuống hoặc sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh theo chiều ngang. Ngược lại, khi RSI nằm ở ranh giới dưới của vùng giá trị của nó (thường dưới 30 hoặc 20) thì người ta coi RSI phản ánh trạng thái bán quá mức. Trong môi trường như vậy, thị trường có thể hình thành thị trường mua ngắn hạn và thị trường đóng cửa ngắn hạn.