EBC研究所
要約
移動平均線は、投資家が市場のトレンドを判断するのに役立つ指標です。一定期間の平均価格を計算することで、価格変動の傾向を観察することができます。
移動平均線の理解
移動平均線（Moving Average、略してMA）は、指数や株価のトレンド変化を反映する指標です。移動平均分析法は、アメリカの投資専門家グランビルによって創設され、ダウの株価分析理論である「三つのトレンド理論」から進化しました。これは、過去N日間の終値を移動させてN日間の移動平均を得て、株価トレンドを評価するためのツールとして使用されます。
移動平均線インジケーター
一般的に、移動平均線には単純移動平均線（SMA）、指数移動平均線（EMA）、加重移動平均線（WMA）などの種類があります。実際には、投資家は始値、終値、最高値、最安値、取引量など、任意のデータに対しても移動平均を行うことができます。
さらに、期間の長さに基づいて分類すると、移動平均線は短期、中期、長期に分けられます：5日や10日は短期移動平均線、20日や30日は中期移動平均線、60日は中長期の移動平均線、120日や250日は長期移動平均線として定義されます。一般的に、5日の短期移動平均は実際の価格水準に近いため、変数の変化のトレンドを示すのが難しく、有効な判別シグナルとして10日の短期移動平均と組み合わせて使用されることが多いです。20日移動平均は中期的な投資判断の基準として使用されます。30日移動平均は短期移動平均との組み合わせで、トレンドが回復するのか反転するのかを判断するために主に使用されます。60日移動平均は中長期の取得コストを理解する上で信頼性が高く、短期のランダム性やダマし線を修正し、長期移動平均の遅行性を補います。120日や250日移動平均は、1年以内の経済トレンドを予測する上で信頼性の高い指標であり、機関投資家の意思決定ツールの1つとなっています。特に、250日の長期移動平均は強気市場と弱気市場の境界とされています。
移動平均線の特徴
1. トレンド判断
移動平均線は、投資家が市場のトレンドを判断するのに役立ちます。一定期間の平均価格を計算することで、価格変動のトレンドを観察できます。価格が移動平均線の上にある場合、上昇トレンドを示し、価格が移動平均線の下にある場合、下降トレンドを示します。
2. サポートとレジスタンス
移動平均線は、サポートやレジスタンスの参照を提供できます。価格が移動平均線付近まで下落した場合、移動平均線がサポートとなり、価格のさらなる下落を抑えることがあります。逆に、価格が移動平均線付近まで上昇した場合、移動平均線がレジスタンスとなり、さらなる価格上昇を抑えることがあります。
3. クロスシグナル
移動平均線のクロスシグナルは、売買のタイミングを判断するのに使用されます。より短い期間の移動平均線がより長い期間の移動平均線を下から上に抜ける場合、それは「ゴールデンクロス」と呼ばれ、価格が上昇トレンドに入る可能性を示し、買いを検討できます。逆に、より短い期間の移動平均線がより長い期間の移動平均線を上から下に抜ける場合、それは「デッドクロス」と呼ばれ、価格が下降トレンドに入る可能性を示し、売りを検討できます。
4. 価格変動の平滑化
移動平均線は、価格変動を平滑化し、トレンドをより明確にすることができます。平均価格を計算することで、短期的な価格変動を弱め、長期的なトレンドの変化を観察しやすくします。
5. 相対的な遅れ
移動平均線は、過去の価格データに基づいて計算されるため、遅行指標です。そのため、移動平均線は実際の価格変動に対して遅れることがあり、売買のタイミングが遅れる可能性があります。投資家は、他の指標や市場状況と併せて総合的に分析する必要があります。
単純移動平均線（SMA）、指数移動平均線（EMA）、加重移動平均線（WMA）など、さまざまな移動平均線には異なる特徴があります。投資家は、自分の取引戦略や市場状況に基づいて適切な移動平均線を選び、他のテクニカル指標と組み合わせて総合的に分析することが重要です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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