EBC研究所
要約
CCIを効果的に活用する方法をこのガイドで学びましょう。このツールを使って成功する取引戦略を理解し、CCIの仕組みを把握しましょう。
CCI（商品チャネル指数）とは？
CCI（Commodity Channel Indexの略で、商品チャネル指数）は、マーケットにおける買われすぎや売られすぎの状況を判断し、価格のトレンド反転点を見極めるために使用されるテクニカル分析ツールです。CCIの適用は、特定の期間内でのCCIの値とその変動範囲との関係に基づいています。
CCIの値は、現在の価格とその平均価格の差を表します。これは、特定期間の平均価格から現在の価格を差し引き、その結果を係数に絶対平均偏差を掛けた値で割ることで計算されます。CCIの絶対値が一定の閾値を超えると、市場が買われすぎまたは売られすぎの状態であることを示します。
CCIに基づく取引シグナルを特定する方法
1. 買われすぎ・売られすぎシグナル：CCIの値が設定された閾値（通常は+100または-100）を超えた場合、市場が買われすぎまたは売られすぎであり、価格の反転が起こる可能性があることを示します。CCIが+100を超えた場合、市場が買われすぎで売りの検討ができます。CCIが-100を下回った場合、市場が売られすぎで買いの検討ができます。
2. トレンド反転シグナル：CCIが買われすぎの領域から下がったり、売られすぎの領域から反発したりする場合、価格トレンドの反転を示す可能性があります。CCIが買われすぎの領域から下がった場合、売りを検討できます。CCIが売られすぎの領域から反発した場合、買いを検討できます。
3. ゼロラインを超えるシグナル：CCIが正の領域からゼロラインを下回ると、価格の下落トレンドを示す可能性があります。また、負の領域からゼロラインを上回ると、価格の上昇トレンドを示す可能性があります。このゼロラインを超えるシグナルに基づいて、売買のタイミングを決定することができます。
CCIは日次CCI、週次CCI、年次CCI、分足CCIなど多くのタイプがあり、特に日次と週次のCCIは株式市場の分析に広く使用されています。計算値は異なるかもしれませんが、基本的な方法は同じです。
日次CCI計算の例
日次CCIの計算には、以下の2つの方法があります。
1つ目の計算プロセスは次の通りです：
CCI（N日）＝（TP － MA） ÷ MD ÷ 0.015
TP = （最高値 + 最安値 + 終値） ÷ 3
MAは過去N日間の終値の累積平均
MD = 過去N日間の絶対値の累積合計（MA終値）÷ N
0.015は計算係数で、Nは計算期間を示します。
2つ目の計算方法では、N日間の中央値の移動平均と中央値との差を、0.015×N日間の中央値の平均絶対偏差で割った値として表されます。中央値は最高値、最安値、終値を足して3で割った値です。平均絶対偏差は統計的な関数です。
これらの計算プロセスから、他のテクニカル分析指標と比べて、CCIの計算は比較的複雑であることがわかります。しかし、株式市場のテクニカル分析ソフトの普及により、投資家はCCIの値を手動で計算する必要はなく、計算方法を理解することでより適切に市場を分析できるようになります。
CCIの限界
CCIだけに頼って売買の判断を下すことは、一定のリスクを伴う可能性があります。そのため、他のテクニカル分析ツールや市場状況と組み合わせて総合的に判断することが推奨されます。また、適切な閾値や期間を設定することも重要です。取引の精度や利益率を高めるために、デモ取引や少額取引でテストを行うことが望ましいです。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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