Lời bài hát: Guaranteed Interest Arbitrage

Bán chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch tài chính được thiết kế để tận dụng chênh lệch giá trên thị trường để tạo ra lợi nhuận. Chiến lược này thường liên quan đến các giao dịch giữa hai hoặc nhiều tài sản liên quan, trong đó một tài sản được coi là được định giá quá cao và một tài sản khác được coi là quá thấp. Bằng cách mua cả tài sản có giá trị thấp và bán tài sản có giá trị cao, nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Nguyên tắc cơ bản của arbitrage là cơ hội arbitrage sẽ xuất hiện trên thị trường khi chênh lệch giữa hai hoặc nhiều tài sản liên quan vượt quá mức bình thường của chúng. Sự khác biệt về giá này có thể là do cung và cầu của thị trường, tâm lý của nhà giao dịch hoặc các yếu tố khác. Che giấu một nhà giao dịch chênh lệch sẽ sử dụng chênh lệch này để phòng ngừa rủi ro và lợi nhuận bằng cách mua tài sản có giá trị thấp và bán tài sản có giá trị cao.

In cover-up arbitrage, traders first conduct market analysis to identify relevant option contracts with significant price differences. Then, they will simultaneously buy low-priced put options and sell high-priced call-back options. In this way, traders spend less money on selling the call price of the option contract and earn a higher income from the put price of the call-back option contract.

The key to covering and arbitrage lies in the price difference of option contracts. Buying low-priced put options and selling high-priced call-back options can ensure that traders can still make profits when market prices change. If the market price changes significantly, higher profits can be obtained. However, there are also risks associated with cover-up arbitrage, as option prices may be influenced by market fluctuations and time value.

A common example of covert arbitrage is paired trading in the stock market. In paired trading, traders will choose two stocks with high correlation, similar to two stocks in the same industry or different classes of stocks in the same company. If the price difference between these two stocks exceeds their normal level, traders can simultaneously buy undervalued stocks and sell overvalued stocks to obtain profits from price regression.

Cover-up arbitrage can also be applied to other financial markets, such as the foreign exchange market, futures market, and bond market. In the foreign exchange market, traders can use the exchange rate differences between different currency pairs to carry out covert arbitrage. In the futures market, traders can use the price differences between futures contracts with different maturities to carry out cover-up arbitrage. In the bond market, traders can use the interest rate differences between different bonds to carry out covert arbitrage.
Cover-up arbitrage is a relatively low-risk trading strategy that utilizes price differences in the market rather than overall market trends. However, cover-up arbitrage also requires traders to have good market analysis skills and the ability to quickly execute trades in order to capture opportunities for price differences and conduct trades in a timely manner.

Arbitrage Sell có bù đắp được Arbitrage không?

Chênh lệch bán, còn được gọi là chênh lệch bù đắp, là cùng một giao dịchChiến lược, chúng là những thuật ngữ hoán đổi được sử dụng thay thế cho nhau.Cả hai thuật ngữ đều đề cập đến các chiến lược giao dịch tận dụng sự khác biệt về giá cả.Lợi nhuận bằng cách mua một hợp đồng đặt giá thấp và bán cùng một lúcGiá cao gọi lại hợp đồng quyền chọn. Bù đắp hoặc bù đắp arbitrageLà một chiến lược giao dịch phái sinh tài chính phổ biến được thiết kế để tận dụng sự khác biệtGiá quyền chọn chênh lệch thị trường.

Disclaimer: Đầu tư liên quan đến rủi ro. Nội dung của bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và không cấu thành lời đề nghị hoặc lời mời hoặc giới thiệu cho bất kỳ sản phẩm đầu tư nào.