Explicação do termo arbitragem de juros cobertos
2023-08-01
Resumo:
A arbitragem de venda e cobertura envolve simultaneamente a compra de contratos de opção de venda a baixo preço e a venda de contratos de opção de venda a alto preço. Os comerciantes podem lucrar com os fenômenos de desconto e premium das opções.
Sell-up arbitrage é uma estratégia de negociação financeira destinada a utilizar as diferenças de preços no mercado para gerar lucros. Esta estratégia envolve tipicamente transações entre dois ou mais ativos relacionados, em que um ativo é considerado supervalorizado e o outro ativo é considerado subvalorizado. Ao comprar simultaneamente ativos subvalorizados e vender ativos supervalorizados, os comerciantes podem lucrar com diferenças de preços.
O princípio básico da arbitragem é que, quando a diferença de preço entre dois ou mais ativos relacionados exceder seu nível normal, oportunidades de arbitragem aparecerão no mercado. Essa diferença de preço pode ser causada pela oferta e demanda do mercado, sentimento do comerciante ou outros fatores. Os traders de arbitragem de cobertura usarão essa diferença de preço para cobrir riscos e lucros comprando ativos subvalorizados e vendendo ativos supervalorizados.
In cover-up arbitrage, traders first conduct market analysis to identify relevant option contracts with significant price differences. Then, they will simultaneously buy low-priced put options and sell high-priced call-back options. In this way, traders spend less money on selling the call price of the option contract and earn a higher income from the put price of the call-back option contract.
The key to covering and arbitrage lies in the price difference of option contracts. Buying low-priced put options and selling high-priced call-back options can ensure that traders can still make profits when market prices change. If the market price changes significantly, higher profits can be obtained. However, there are also risks associated with cover-up arbitrage, as option prices may be influenced by market fluctuations and time value.
A common example of covert arbitrage is paired trading in the stock market. In paired trading, traders will choose two stocks with high correlation, similar to two stocks in the same industry or different classes of stocks in the same company. If the price difference between these two stocks exceeds their normal level, traders can simultaneously buy undervalued stocks and sell overvalued stocks to obtain profits from price regression.
Cover-up arbitrage can also be applied to other financial markets, such as the foreign exchange market, futures market, and bond market. In the foreign exchange market, traders can use the exchange rate differences between different currency pairs to carry out covert arbitrage. In the futures market, traders can use the price differences between futures contracts with different maturities to carry out cover-up arbitrage. In the bond market, traders can use the interest rate differences between different bonds to carry out covert arbitrage.
Cover-up arbitrage is a relatively low-risk trading strategy that utilizes price differences in the market rather than overall market trends. However, cover-up arbitrage also requires traders to have good market analysis skills and the ability to quickly execute trades in order to capture opportunities for price differences and conduct trades in a timely manner.
Vender arbitragem compensa arbitragem?
Arbitragem Sell-off, também conhecida como arbitragem offset, é a mesma negociaçãoestratégia, e são termos intercambiáveis que podem ser usados de forma intercambiável.Ambos os termos referem-se a estratégias de negociação que utilizam diferenças de preçospara lucrar comprando simultaneamente contratos de opção de venda a baixo preço e vendendoContratos de opção call-back de alto preço. Arbitragem de cobertura ou arbitragem de compensaçãoé uma estratégia comum de negociação de derivativos financeiros destinada a utilizar diferençasem preços de opções para arbitragem de mercado.
Aviso: Investimento envolve risco. O conteúdo deste artigo não é um conselho de investimento e não constitui nenhuma oferta ou solicitação de oferta ou recomendação de qualquer produto de investimento.
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