กลยุทธ์ Turtle Soup ช่วยให้คุณจับกับดักตลาดได้

กลยุทธ์เทรด Turtle Soup ซึ่งพัฒนาโดย Linda Bradford Raschke และอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือของเธอ Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies มอบแนวทางการเทรดแบบสวนทางต่อทิศทางตลาด แตกต่างจากกลยุทธ์ตามแนวโน้มทั่วไป Turtle Soup เน้นการทำกำไรจาก เบรกเอาต์ปลอม โดยหวังได้กำไรจากการกลับตัวของราคาเมื่อราคาตลาดไม่สามารถรักษาระดับสูงหรือต่ำใหม่ได้

กลยุทธ์ Turtle Soup คืออะไร?

กลยุทธ์ Turtle Soup เป็นวิธีการเทรดแบบกลับตัว (Reversal Trading) ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากเบรกเอาต์ที่ล้มเหลว แตกต่างจากกลยุทธ์ตามแนวโน้มทั่วไปที่ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาต่อเนื่องในทิศทางเดียว Turtle Soup จะมองหาเหตุการณ์ที่ราคาตลาดเคลื่อนที่ผ่าน แนวรับหรือแนวต้านสำคัญชั่วคราว แต่จากนั้นกลับตัวในทิศทางตรงข้าม โดยนักเทรดจะเปิดสถานะ สวนทางกับเบรกเอาต์ คาดว่าการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเป็นสัญญาณหลอก

วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากในตลาดที่มีโอกาสเกิด เบรกเอาต์ปลอมสูง ซึ่งราคาชั่วคราวทะลุระดับสำคัญแล้วกลับตัวภายในเวลาอันสั้น

แนวคิดสำคัญในการเทรด Turtle Soup

• เบรกเอาต์ปลอม (False Breakouts)

เบรกเอาต์ปลอมเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุ แนวรับหรือแนวต้านสำคัญ แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมในทิศทางนั้นได้ เหตุการณ์เหล่านี้มักดักนักเทรดที่เข้าออเดอร์ตามเบรกเอาต์ ทำให้ราคากลับตัวและเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของพวกเขา

• กับดักสภาพคล่อง (Liquidity Trap)

นักลงทุนในตลาดมักวางคำสั่ง Stop Loss เหนือแนวรับหรือแนวต้านสำคัญเพียงเล็กน้อย เมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านี้เพียงชั่วครู่ อาจเกิดการ Stop Loss ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเทรดเดอร์สถาบันในการเข้าซื้อในราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้น Turtle Soup มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากกับดักสภาพคล่องเหล่านี้ โดยการเข้าซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับ False Breakout

• การเข้าตำแหน่งแบบกลับตัว

การเข้าซื้อแบบกลับทิศทาง (Reversal Entry) คือการเข้าสถานะที่สวนทางกับการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนั้น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัว ในบริบทของ Turtle Soup เทรดเดอร์จะเข้าซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของการทะลุกรอบราคาหลอก (False Breakout) โดยคาดว่าราคาจะกลับสู่กรอบราคาเดิม

ตั้งค่า Setup เทรด Turtle Soup

การระบุการตั้งค่า Turtle Soup (Identifying Potential Setups)

• การทะลุระดับสำคัญ: ราคาเคลื่อนตัวผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้

• การกลับตัวทันที: ราคาปรับตัวกลับตัวอย่างรวดเร็วไปยังช่วงก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทะลุแนวต้านนั้นเป็นเท็จ

• การยืนยันปริมาณ: ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นระหว่างการกลับตัวสามารถยืนยันความถูกต้องของการทะลุราคาเท็จได้

เทรดเดอร์ควรสังเกต กรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟ 4 ชั่วโมง หรือรายวัน เพื่อให้มั่นใจว่าระดับที่ราคาทะลุนั้นมีความสำคัญจริง ๆ

เกณฑ์การเข้าเทรดใน Turtle Soup

จุดเข้าซื้อขายในกลยุทธ์ Turtle Soup มีความสำคัญเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยง:

• จุดเข้า: เข้าทำการซื้อขายเมื่อราคาปิดกลับภายในช่วงก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุแนวรับล้มเหลว

• การวางคำสั่ง Stop-Loss: วางคำสั่ง Stop Loss ไว้เลยจุดทะลุราคาเล็กน้อย เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากราคายังคงอยู่ในทิศทางทะลุราคา

• การกำหนด Position Size: กำหนดขนาดตำแหน่งโดยอิงจากระยะห่างระหว่างจุดเข้าและจุดตัดขาดทุน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่อการซื้อขายสอดคล้องกับระดับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ซื้อขาย

การใช้คำสั่ง limit สามารถช่วยให้ได้ราคาที่เหมาะสม ลดการเลื่อนราคา (slippage) และปรับปรุงการดำเนินการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์การออกออเดอร์ Turtle Soup

กลยุทธ์การออกจากการเทรดที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษากำไรและบริหารความเสี่ยง:

• เป้าหมายกำไร: กำหนดเป้าหมายกำไรโดยอิงจากระดับการสนับสนุนหรือการต้านทานก่อนหน้า โดยที่ราคาอาจพบกับอุปสรรค

• Trailing Stops: ใช้ Trailing Stops เพื่อปกป้องกำไรในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อต่อการซื้อขาย ช่วยให้ได้รับกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่ป้องกันการกลับตัว

• การออกตามเวลา: ออกจากการซื้อขายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากราคาไม่ถึงเป้าหมายกำไรหรือจุดตัดขาดทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดเป็นเวลานาน

การทบทวนและปรับกลยุทธ์การออกอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เทรดเดอร์ปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเทรด

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้กำไรในระยะยาวและปกป้องทุน:

• ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง – เสี่ยงเพียงสัดส่วนเล็ก ๆ ของทุนการเทรดต่อครั้ง โดยปกติอยู่ระหว่าง 1–2% เพื่อป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่

• การกำหนดขนาดตำแหน่ง – ปรับขนาดตำแหน่งตามความผันผวนของสินทรัพย์และระยะห่างไปยังจุด stop-loss เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่สม่ำเสมอ

• การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ – ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงตามความจำเป็นให้เข้ากับสภาพตลาด

การนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ไปใช้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน และรักษาวินัยในการเทรดได้อย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

กลยุทธ์เทรด Turtle Soup นำเสนอแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการทำกำไรจากการกลับตัวของราคาหลังจากเกิด false breakout โดยมุ่งเน้นไปที่จุดที่ราคาไม่สามารถรักษาระดับสูงหรือต่ำใหม่ได้ และกับ liquidity trap ทำให้เทรดเดอร์สามารถวางตำแหน่งเพื่อทำกำไรจากการกลับตัวของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดทุกชนิด Turtle Soup ต้องการการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ การปฏิบัติอย่างมีวินัย และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลกำไรที่สม่ำเสมอ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษากลยุทธ์ Turtle Soup เพิ่มเติมและตัวอย่างการใช้งาน แนะนำให้ดูในหนังสือของ Linda Bradford Raschke เรื่อง Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างเชิงปฏิบัติอย่างละเอียด

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ