Taxa de Swap em Moeda Estrangeira - Cálculo de Juros
2023-08-30
Resumo:
A taxa de estoque de swap em transações cambiais depende da diferença de taxa de juros e do tamanho da posição do par de moedas.
Em operações cambiais, a taxa de inventário de swap refere-se aoDespesas de juros incorridas pela detenção de posições cambiais durante a noite.Especificamente, quando os comerciantes mantêm posições cambiais durante a noite, isso significaque eles não fecharam suas posições no dia de negociação e manterão oposição até ao dia de negociação seguinte. Devido à negociação de 24 horas no exteriormercado de câmbio e as diferentes taxas de juros de diferentes moedas, lápodem ser diferenças de juros durante a detenção overnight de divisasposições.
A taxa de inventário swap é geralmente calculada com base em dois fatores principais:diferença de taxa de juro do par de moedas e o tamanho da posição detidapelo comerciante. A diferença de taxa de juro refere-se à diferença de jurostaxas entre duas moedas. Se os comerciantes detiverem posições de interesse elevadomoedas, podem receber rendimentos de juros. Pelo contrário, se um comerciante detiveruma posição em uma moeda com uma taxa de juros baixa, eles podem precisar pagar jurostaxas.
Na negociação cambial, ordens que não foram fechadas após o finaldo dia de negociação será cobrada uma taxa de inventário swap. O ajustea taxa de inventário só será gerada no caso de posições overnight eser liquidado em cada dia de negociação.
No final do dia de negociação, ou 00:00 na negociação cambialplataforma, é o seu tempo de liquidação. É também o interesse gerado por estrangeirostraders de câmbio segurando ordens overnight, por isso é chamado de taxa de swap oujuros overnight. Se os investidores já fecharam todas as suas ordens antes doNo final do dia de negociação, não há necessidade de cobrar uma taxa de inventário swap.
Além disso, o tamanho da posição também afeta o cálculo daTaxa de ajustamento do inventário. Normalmente, quanto maior a posição detida pelo trader,Quanto maior for a taxa do inventário swap.
A taxa de inventário de ajuste pode ser positiva ou negativa, calculada comodiferença de pontos. Sua fórmula de cálculo é: juros overnight correntes sobreordens de compra/venda * número de transações = juros overnight calculados nomoeda cotada.
Na negociação cambial, as taxas de inventário variam dependendo do tipo detransacção. E se o trader ainda mantém posições abertas na quarta-feira ou sexta-feiranoites, então o interesse noturno no sábado e dias de descanso de fim de semana serão adicionados,e a taxa de inventário swap será três vezes o preço habitual.
No entanto, a taxa de inventário swap não se aplica a todas as divisastransacções. Alguns corretores de câmbio podem optar por não cobrar ajustetaxas de inventário, mas para lucrar através de outros meios, tais como comissões.Portanto, ao escolher um corretor de câmbio, os comerciantes devem cuidadosamenteentender suas políticas de cobrança e confirmar se eles cobrarão um swapTaxa de inventário antes da realização de transacções.
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