Canal Brin: conceitos básicos detalhados

Na verdade, não importa se uma empresa está comprando matéria-prima ou se uma dona de casa está abocanhando o orçamento para as despesas domésticas deste mês, a maioria delas vai pegar uma almofada para evitar um aumento repentino. Algumas pessoas que são boas em estatística calcularão o desvio padrão com base em números anteriores e depois adicionarão 0,5 a dois desvios padrão do montante da reserva.

No mercado de ações, se usarmos o desvio padrão do preço de fechamento diário para ver o limite da média móvel, o intervalo calculado pelos dois conjuntos de dados pode ajudar os investidores a compreender a magnitude das mudanças recentes nos preços das ações e, então, como base para a entrada e sair. Este é o conceito básico das bandas de Bollinger, que vamos apresentar a vocês hoje.

Canal Bollinger

É uma ferramenta de análise técnica comumente usada para ajudar a analisar os movimentos de preços de ações, câmbio, commodities e outros ativos. Desenvolvido por John Bollinger na década de 1980, é construído com base em princípios estatísticos e médias móveis.

Consiste em três linhas principais: o trilho superior é a linha superior do canal, geralmente localizada acima da linha de preço. O middle rail é a linha média do canal, geralmente a média móvel simples (SMA) do preço. O trilho inferior é o limite inferior do canal, geralmente localizado abaixo da linha de preço.

Seu uso principal é medir a volatilidade dos preços, determinar tendências de preços e detectar possíveis sinais de ruptura. Primeiro, a largura do canal varia com a volatilidade dos preços. Um canal mais largo indica maior volatilidade e um canal mais estreito indica menos volatilidade. E quando o preço está na metade superior do canal, isso pode indicar uma tendência de alta dos preços; quando o preço está na metade inferior, pode indicar uma tendência de queda dos preços. Finalmente, um sinal potencial de compra ou venda pode ser gerado quando a linha de preço rompe acima ou abaixo do trilho superior ou inferior.

Princípios do Canal Bollinger

É uma ferramenta analítica composta por três linhas.

A primeira linha do meio, geralmente conhecida como linha intermediária, é na verdade a média móvel de 20 dias. Em geral, a maioria dos investidores está acostumada com a média móvel de 20 dias. Claro, se os investidores quiserem igualar a média de diferentes calculadoras, a análise de fato também é possível.

A linha superior, chamada linha de pressão, é calculada adicionando dois desvios padrão à linha central. Pelo contrário, a linha abaixo, que é traçada subtraindo dois desvios padrão da linha central, é geralmente chamada de linha de suporte. O bloco em torno das linhas de pressão e suporte é conhecido como rede Bollinger Bands.

Depois de calcular esses valores e traçar essas linhas, qual é o significado? Há um conceito estatístico simples envolvido aqui. Com base na alocação normal de mais ou menos um desvio padrão, as chances de ser coberto são de cerca de 68%, e mais ou menos dois desvios padrão são impressionantes 95,4%.

De acordo com este conceito, não é tão comum que os movimentos diários de preços saiam do canal, ou seja, fora de mais ou menos dois desvios padrão, em termos de probabilidade. Mas por isso, quando isso acontece, é um sinal muito importante para os investidores.

Como visualizar as bandas do canal Bollinger

A primeira coisa a observar é a posição do preço, o que significa observar onde a linha de preço está em relação ao canal. Quando a linha de preço está na metade superior do canal, significa que o preço pode estar um pouco alto e pode estar sobrecomprado, portanto pode ser um potencial sinal de venda. E quando a linha de preço está na metade inferior do canal, isso pode indicar que o preço está em um nível relativamente baixo e pode haver venda excessiva, portanto pode ser um potencial sinal de compra.

Em seguida, observe a largura do canal, que depende da configuração do multiplicador de spread. Um canal mais amplo indica que os preços estão flutuando um pouco demais e que pode haver incerteza no mercado. Um canal mais estreito, por outro lado, indica que os preços são menos voláteis e o mercado pode estar mais estável.

Álias, procure sinais de rompimento. Os canais geralmente sinalizam rupturas. Quando a linha de preço rompe acima do trilho superior, indica que pode haver uma potencial tendência de alta, portanto pode ser um sinal de compra. E quando a linha de preço rompe o trilho inferior, isso pode indicar uma potencial tendência de baixa, portanto pode ser um sinal de venda. Mas lembre-se, os sinais de rompimento devem ser usados em conjunto com outros indicadores e confirmação de tendência para minimizar o risco.

Mais uma vez, confirme a tendência. Se a linha de preço estiver na mesma direção do canal, isso pode indicar a força da tendência.

Finalmente, lembre-se de analisar vários prazos. Considere usar intervalos de tempo diferentes para confirmar os sinais. Por exemplo, observe a tendência no período de longo prazo e, em seguida, procure os pontos de entrada no período de curto prazo.

Parâmetros ideais para o canal Bollinger

Seus parâmetros podem ser ajustados para diferentes mercados e estratégias de negociação. Os parâmetros ideais dependem dos objetivos de negociação, do prazo e da tolerância ao risco e precisam ser determinados por meio de experimentação e backtesting. Os principais parâmetros são:

Tipo de média móvel: O mid-rail é geralmente uma média móvel do preço, e diferentes tipos de médias móveis podem ser escolhidos, como média móvel simples (SMA), média móvel exponencial (EMA) ou média móvel ponderada (WMA). ). SMA é a escolha mais comum, mas pode ser escolhida de acordo com a preferência geral.

Duração Média Móvel: A duração média móvel do mid-rail pode ser definida com base no período de negociação. As durações comuns incluem 20, 50 e 200 dias. Durações mais curtas são boas para negociações de curto prazo e durações mais longas são boas para investimentos de longo prazo. Escolha um termo que se adapte aos seus objetivos comerciais.

Multiplicador de desvio padrão: Normalmente, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Isso significa que os trilhos superior e inferior são a distância entre o trilho intermediário mais ou menos dois desvios padrão. Esta é uma configuração comum e também pode ser ajustada com base na demanda e na volatilidade do mercado.

Características do mercado: Diferentes mercados e classes de ativos podem exigir diferentes configurações de parâmetros. Certos mercados podem ser mais adequados para negociações de curto prazo, enquanto outros podem ser mais adequados para investimentos de longo prazo. Portanto, os parâmetros podem precisar ser ajustados dependendo do mercado específico e do ativo negociado.

Tolerância ao risco: A tolerância ao risco é outro fator chave. Se a tolerância ao risco for baixa, poderão ser escolhidas configurações mais conservadoras para mitigar a volatilidade. Se a tolerância ao risco for elevada, os parâmetros podem ser definidos de forma mais flexível.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específico seja adequado para qualquer pessoa específica.