Brin Channel: แนวคิดพื้นฐานโดยละเอียด

ในความเป็นจริง ไม่ว่าธุรกิจจะซื้อวัตถุดิบหรือแม่บ้านจะจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายภายในบ้านในเดือนนี้ ส่วนใหญ่จะมีการสำรองเงินไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิด คนที่เก่งทางสถิติจะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้อมูลในอดีตแล้วเพิ่ม 0.5 ถึง 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นจำนวนสำรอง

ในตลาดหุ้น หากใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานราคาปิดรายวันเพื่อดูขีดจำกัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วงที่คำนวณโดยข้อมูลทั้งสองชุดสามารถช่วยนักลงทุนเข้าใจขนาดของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคาหุ้นและเป็นพื้นฐานในการเข้าหรือออกจากตลาด นี่คือแนวคิดพื้นฐานของ Bollinger bands ซึ่งเราจะแนะนำในวันนี้

Bolling Bands คืออะไร?

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเพื่อช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่น ๆ พัฒนาโดย John Bollinger ในปี 1980 สร้างขึ้นตามหลักการทางสถิติและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ประกอบด้วยสามเส้นหลัก: เส้นบนเป็นเส้นบนของช่องซึ่งมักจะอยู่เหนือเส้นราคาเส้นกลางคือเส้นกลางของช่อง ซึ่งโดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ของราคา เส้นล่างคือขอบล่างของช่อง ซึ่งโดยปกติจะอยู่ใต้เส้นราคา

การใช้งานหลักคือเพื่อวัดความผันผวนของราคา กำหนดแนวโน้มราคา และมองหาสัญญาณการทะลุที่อาจเกิดขึ้น ประการแรก ความกว้างของช่องจะแตกต่างกันไปตามความผันผวนของราคา ช่องที่กว้างกว่าบ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และช่องที่แคบกว่าบ่งบอกถึงความผันผวนที่น้อยลง และเมื่อราคาอยู่ในครึ่งบนของช่อง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น เมื่อราคาอยู่ในครึ่งล่าง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่ลดลง สุดท้ายสัญญาณการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นอาจถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้นราคาทะลุเหนือหรือใต้เส้นบนหรือล่าง

หลักการของ Bollinger Bands

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยสามเส้น

เส้นแรกที่อยู่ตรงกลางหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเส้นกลาง จริงๆ แล้วคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน แต่ถ้านักลงทุนต้องการใช้ค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากระยะเวลาที่แตกต่างกัน ก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้เช่นกัน

เส้นบนเรียกว่าเส้นแรงดัน คำนวณโดยการบวกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเข้ากับเส้นกลาง ในทางตรงกันข้าม เส้นด้านล่างซึ่งวาดโดยการลบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองตัวออกจากเส้นกลาง โดยทั่วไปเรียกว่าเส้นแนวรับ บล็อกรอบๆ เส้นความดันและแนวรับเรียกว่า Bollinger Bands

หลังจากคำนวณค่าเหล่านี้และลากเส้นเหล่านี้แล้ว มีความสำคัญอย่างไร? มีแนวคิดทางสถิติง่ายๆ เล็กน้อยที่เกี่ยวข้องอยู่ที่นี่ ตามการแจกแจงแบบปกติที่บวกหรือลบหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โอกาสที่ราคาจะอยู่ภายในกรอบนี้อยู่ที่ประมาณ 68% และเมื่อบวกหรือลบสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โอกาสจะสูงถึง 95.4%

ตามแนวคิดนี้ การเคลื่อนไหวของราคาทุกวันที่ออกนอกช่องทาง หรือออกนอกค่าบวกหรือลบสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักในแง่ของความน่าจะเป็น แต่ด้วยเหตุนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจึงเป็นสัญญาณที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุน

วิธีสังเกต Bollinger Bands

สิ่งแรกที่ต้องมองหาคือตำแหน่งราคา ซึ่งหมายถึงการดูว่าเส้นราคาสัมพันธ์กับช่องใด เมื่อเส้นราคาอยู่ที่ครึ่งบนของช่อง หมายความว่าราคาอาจอยู่ในระดับสูงเล็กน้อยและอาจมีการซื้อมากเกินไป ดังนั้นจึงอาจเป็นสัญญาณขายที่มีศักยภาพ และเมื่อเส้นราคาอยู่ในครึ่งล่างของช่องก็อาจบ่งบอกว่าราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและอาจมีการขายมากเกินไปจึงอาจเป็นสัญญาณซื้อได้

จากนั้น ดูที่ความกว้างของช่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวคูณสเปรด ช่องสัญญาณที่กว้างขึ้นบ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนมากเกินไป และอาจมีความไม่แน่นอนในตลาด ในทางกลับกัน ช่องสัญญาณที่แคบกว่าบ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนน้อยลงและตลาดอาจมีความเสถียรมากขึ้น

ต่อไป ให้มองหาสัญญาณการฝ่าวงล้อม ช่องสัญญาณมักส่งสัญญาณการทะลุ เมื่อเส้นราคาทะลุเหนือเส้นบน แสดงว่าอาจมีแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อเส้นราคาทะลุผ่านเส้นล่าง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงอาจเป็นสัญญาณขาย แต่จำไว้ว่าควรใช้สัญญาณฝ่าวงล้อมร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และการยืนยันแนวโน้มเพื่อลดความเสี่ยง

ยืนยันแนวโน้มอีกครั้ง หากเส้นราคาอยู่ในทิศทางเดียวกับช่อง นั่นอาจบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

สุดท้ายนี้ อย่าลืมวิเคราะห์หลายกรอบเวลา พิจารณาใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันสัญญาณ ตัวอย่างเช่น ดูแนวโน้มในกรอบเวลาระยะยาว จากนั้นมองหาจุดเข้าซื้อในกรอบเวลาระยะสั้น

การกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Bollinger Bands 

พารามิเตอร์สามารถปรับได้ตามตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การซื้อขาย กรอบเวลา และการยอมรับความเสี่ยง และจำเป็นต้องพิจารณาผ่านการทดลองและการทดสอบย้อนหลัง พารามิเตอร์หลักคือ:

ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เส้นกลางมักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา และสามารถเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA)  SMA เป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุด แต่สามารถเลือกได้ตามความต้องการโดยรวม

ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่: ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้นกลางสามารถกำหนดได้ตามกรอบเวลาของการซื้อขาย ระยะเวลาทั่วไป ได้แก่ 20, 50 และ 200 วัน ระยะเวลาที่สั้นลงนั้นดีสำหรับการซื้อขายระยะสั้น และระยะเวลาที่ยาวขึ้นนั้นดีสำหรับการลงทุนระยะยาว ควรเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การซื้อขายของคุณ

ตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: โดยทั่วไป ตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะตั้งค่าเป็น 2 ซึ่งหมายความว่าเส้นด้านบนและด้านล่างคือระยะห่างระหว่างเส้นกลางบวกหรือลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าที่ใช้กันทั่วไปและยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความผันผวนของตลาด

ลักษณะตลาด: ตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันอาจต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน ตลาดบางแห่งอาจเหมาะกว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ตลาดอื่นๆ อาจเหมาะกว่าสำหรับการลงทุนระยะยาว ดังนั้นอาจจำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์โดยขึ้นอยู่กับตลาดและสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย

การยอมรับความเสี่ยง: การยอมรับความเสี่ยงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ หากการยอมรับความเสี่ยงต่ำ อาจเลือกการตั้งค่าแบบระมัดระวังมากขึ้นเพื่อลดความผันผวน หากความทนทานต่อความเสี่ยงสูง ก็สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ