2025 оны опцион арилжааны хамгийн сайн үзүүлэлт юу вэ?

Опционы арилжаа нь хөшүүрэг, эрсдэлээс хамгаалах боломж, богино хугацааны ашиг хайж буй хөрөнгө оруулагчдыг татдаг. Санхүүгийн өнөөгийн нөхцөлд 2025 онд опционы арилжааны шилдэг техникийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох нь худалдаачдад өрсөлдөх давуу талыг бий болгож чадна.

Энэхүү нийтлэл нь 2025 оны опцион арилжааны хамгийн сайн үзүүлэлтийг судалж, орчин үеийн зах зээл дээрх үзүүлэлтүүдийг дэмжиж, үр нөлөөг нь үнэлж, арилжаачид үүнийг үндэслэлтэй шийдвэр гаргахад хэрхэн ашиглаж болохыг тайлбарласан болно.

Опционы арилжаанд индикаторууд яагаад чухал байдаг вэ?

Опцион нь санхүүгийн нарийн төвөгтэй хэрэгсэл юм. Уламжлалт хувьцааны арилжаанаас ялгаатай нь опцион нь үнэ, хэлбэлзэл, цаг хугацааны бууралт, далд тогтворгүй байдал зэрэг олон хэмжигдэхүүнийг агуулдаг. Энэ нь үнийн чиглэлээс гадна нөхцөл байдлыг хангах үзүүлэлтүүдийг ашиглах зайлшгүй шаардлагатай болгодог. Хатуу индикаторын тохиргоо нь:

• Орох, гарах цэгүүдийг тодорхойлоход тусална уу

• Хувьцааны үндсэн эрч хүчийг үнэл

• Тогтворгүй байдал, эрсдэлийг хэмжих

• Дельта, тета, вега гэх мэт сонголтуудын тусгай динамиктай нийцүүлээрэй

2025 онд хамгийн үр дүнтэй сонголтуудын үзүүлэлтүүд нь хэлбэлзэл, цаг хугацааны мэдрэмж, бодит цагийн чиг хандлагын өөрчлөлтөд нөлөөлдөг.

2025 оны опцион арилжааны шилдэг үзүүлэлт

2025 онд олон мэргэжлийн опцион худалдаачид Далд хэлбэлзлийн зэрэглэлийг (IV зэрэглэл) арилжааны цаг хугацаа, дээд зэргийн үнэ цэнийг үнэлэх хамгийн сайн үзүүлэлт гэж үздэг. Учир нь IV зэрэглэл нь сонголтын өмнөх хэлбэлзэлтэй харьцуулахад хэр үнэтэй эсвэл хямд байх нь шууд хамааралтай байдаг.

IV зэрэглэл гэж юу вэ?

Далд хэлбэлзлийн зэрэглэл нь опционы одоогийн далд хэлбэлзлийг тухайн хугацааны (ихэвчлэн сүүлийн 12 сарын) хэлбэлзлийн хүрээтэй харьцуулдаг. Энэ нь IV нь түүхэн хэм хэмжээнээсээ өндөр эсвэл бага байгааг илтгэх хувийн үзүүлэлт юм.

• IV зэрэглэл 80% байгаа нь одоогийн IV нь хүрээнийхээ дээд хязгаарт ойрхон байна гэсэн үг - сонголтууд нь үнэтэй байдаг.

• IV зэрэглэл 20% байгаа нь одоогийн IV нь харьцангуй бага буюу сонголтууд хямд гэсэн үг.

Яагаад IV зэрэглэл 2025 онд сайн ажилладаг вэ?

Урьдчилан таамаглах боломжгүй макро эдийн засгийн өөрчлөлт, геополитикийн эрсдэл, алгоритмын тогтворгүй байдлын өнөөгийн нөхцөлд IV Rank нь худалдаачдад дараахь боломжийг олгодог.

• IV өндөр байх үед сонголтуудыг зарах (илүү өндөр хураамж цуглуулах)

• IV бага үед сонголт худалдаж аваарай (дээд зэрэглэлийн төлбөр бага төлнө)

Энэ нь орлогын арилжаа, үйл явдалд тулгуурласан стратеги, долоо хоног тутмын сонголтууд давамгайлсан зах зээлд онцгой чухал юм.

Нарийвчлалыг сайжруулахад туслах үзүүлэлтүүд

Өнөөдөр IV зэрэглэл нь опцион арилжааны хамгийн чухал үзүүлэлт байж болох ч амжилттай арилжаачид зөвхөн нэг хэрэгсэлд найдах нь ховор. Үүнийг үнийн болон эрч хүчний үзүүлэлтүүдтэй хослуулснаар илүү бүрэн дүр зургийг бий болгодог.

1) Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI): Хэт их худалдан авах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлох

Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) нь богино хугацааны нүүдэл хийх хугацааг тодорхойлох опцион арилжаачдын дунд хамгийн дуртай хэвээр байна. RSI нь үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмждэг бөгөөд хэт их худалдан авах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлоход тусалдаг.

2025 онд худалдаачид илүү богино хугацаа хэрэглэж, нарийн бичилт хийхдээ 5 эсвэл 14 хоногийн RSI хугацааг илүүд үздэг тул RSI илүү их анхаарал татсан.

• 70-аас дээш RSI нь хэт их худалдан авалтын нөхцөлийг илтгэж байгаа бөгөөд энэ нь дуудлага худалдаа хийх эсвэл пут худалдаж авах боломжтой цаг юм.

• 30-аас доош RSI нь хэт худалдах нөхцөлийг илэрхийлдэг бөгөөд пут худалдах эсвэл дуудлага худалдаа хийхэд тохиромжтой.

Худалдаачид үнийн өсөлт, дээд зэргийн үнэ бүхий арилжааг сонгохдоо IV зэрэглэл бүхий RSI-г ихэвчлэн ашигладаг.

2) Хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүд: Тренд баталгаажуулалт ба нэвтрэх хугацаа

Хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүд, ялангуяа Экспоненциал Хөдөлгөөнт Дундаж (EMA) нь 2025 онд опционы стратегийн үндсэн суурь хэвээр байна.

8 ба 21 хоног гэх мэт богино хугацааны EMA-г дараахь тохиолдолд илүүд үздэг.

• Үрэвслийг тодорхойлох

• Чиглэлийн опцион арилжааны чиглэлийг баталгаажуулж байна

• Хуурамч дохиог шүүх

Жишээлбэл, 8 өдрийн EMA-ийн 21 өдрийн EMA-ийн кроссовер нь арилжаачинг өсөлтийн дуудлагын тархалтыг эхлүүлэхэд түлхэц болох юм, ялангуяа IV зэрэглэл бага, RSI өсөх эрч хүчийг баталгаажуулсан тохиолдолд.

3) Bollinger Bands: Тогтворгүй байдлын тасалдал ба буцаалт

Боллинжерийн зурвасууд нь хэлбэлзэл болон стандарт хазайлтыг багтаасан учраас опцион арилжаалагчдад маш их хэрэгтэй байдаг. 2025 онд худалдаачид Bollinger Bands-ийг ихэвчлэн дараах зорилгоор ашигладаг.

• Хязгаарлагдмал зах зээлийн үед сонголтуудыг зарах (үнэ дээд эсвэл доод хэсэгт хүрэх үед)

• Эзлэхүүнийг баталгаажуулсан хамтлагуудын гадна үнэ хаагдах үед арилжаа тасалддаг

• Дундаж эргэлтийн арилжааг урьдчилан харахын тулд IV зэрэглэлтэй хослуул

Хувьцааны ханш дээд хэсэгт хүрч, IV зэрэглэл өндөр байх үед дуудлагын спред зарах эсвэл уналтын арилжаанд орох нь өндөр магадлалтай алхам байж болно.

4) MACD (Moving Average Convergence Divergence): Trend Strength and Momentum

MACD нь чиг хандлагын чиглэл, импульсийн өөрчлөлтийг батлахад тусалдаг. RSI ихэвчлэн илүү идэвхтэй байдаг ч MACD нь урт хугацааны чиг хандлагыг илүү тодорхой харуулдаг.

Опционы арилжаанд MACD нь дараах байдлаар тусалж чадна.

• Тренд дагах стратегийн арилжааг шүүнэ

• Хагаралтай нөхцөлд ташуураас зайлсхий

• Чиглэл бүхий тоглолтыг баталгаажуулах (урт дуудлага, дуудлага гэх мэт)

2025 оны өндөр давтамжийн зах зээлд MACD гистограммын зөрүү нь эрт эргэхийг илрүүлэхэд тусална.

5) Эзлэхүүний үзүүлэлтүүд: Ухаалаг мөнгөний баталгаажуулалт

Мэдээллийн хандалт, арилжааны алгоритмын хэрэгслүүдийн ачаар эзлэхүүний дүн шинжилгээ 2025 онд илүү боловсронгуй болсон.

Тэнцвэрт байгаа хэмжээ (OBV) эсвэл Volume Weighted Average Price (VWAP) зэрэг эзлэхүүний үзүүлэлтүүд нь худалдаачдад тусалдаг:

• Эвдрэл эсвэл эвдрэлийг баталгаажуулах

• Хуурамч хөдөлгөөн хийхээс зайлсхий

• Үнэ хариу үйлдэл үзүүлэхээс өмнө цэгийн хуримтлал эсвэл хуваарилалт

Дууны түвшний баталгаажуулалтыг RSI эсвэл Bollinger Band тохиргоотой хослуулах нь амжилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлдэг.

Түгээмэл стратегийн шилдэг үзүүлэлтийн хослолууд

Зээлийн зөрүүний хувьд

• Өндөр IV зэрэглэл

• RSI эрс тэс

• Боллинжер хамтлагт хүрэх

Энэ комби нь худалдаачдад буцаах боломжтой тохиолдолд дээд зэрэглэл зарах боломжийг олгодог.

Урт дуудлага эсвэл дуудлага худалдаж авахад зориулагдсан

• Доод IV зэрэглэл

• MACD кроссовер

• EMA баталгаажуулалт

Энэхүү тохиргоо нь худалдаачдад чиглэлийн баталгаажуулалтаар опционыг хямд үнээр худалдан авахад тусалдаг.

Төмөр кондоруудад зориулсан

• Төвийг сахисан RSI

• Бага хэлбэлзэлтэй эвдрэлийн түүх

• Нарийн Боллинжер хамтлагууд

Худалдаачид хязгаартай нөхцөлд цаг хугацааны бууралтаас ашиг олдог.

Танд тохирох үзүүлэлтийг хэрхэн сонгох вэ

Хамгийн сайн үзүүлэлт бол зөвхөн статистикийн нарийвчлал биш юм. Энэ нь таныхаас хамаарна:

• Худалдааны хэв маяг (чиглэл ба төвийг сахисан)

• Цагийн хүрээ (өдөр, долоо хоног, сар)

• Эрсдлийн хоолны дуршил

• Туршлагын түвшин

Эхлэгчдэд IV зэрэглэл болон RSI-ийг баримтлах нь энгийн хэрнээ хүчирхэг суурийг санал болгож чадна. Завсрын арилжаачид Боллинжер хамтлаг болон Грекчүүдийг нэмж болно. Дэвшилтэт худалдаачид илүү нарийвчлалтай болгохын тулд 4-6 үзүүлэлтийг хослуулсан захиалгат сканнерыг ихэвчлэн ашигладаг.

Дүгнэлт

Хэрэв та 2025 онд опционы арилжаанд зориулж зөвхөн нэг үзүүлэлтийг сонгох шаардлагатай байсан бол Implied Volatilite Rank (IV Rank) онцлох болно. Харьцангуй дээд зэргийн үнийг харуулах чадвар нь юутай ч зүйрлэшгүй юм.

Гэсэн хэдий ч IV зэрэглэлийг RSI, Bollinger Bands, хөдөлгөөнт дундаж зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулснаар жинхэнэ амжилт ирдэг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.