무엇이 외환 위험의 개방입니까?
2023-06-19
소개
환율 변동은 기업의 원가와 효익에 직접적인 영향을 줄 것이다.기업이 효과적인 외환리스크 관리 조치를 취하지 않으면 환율 변동에 따른 손실에 직면하게 된다.
위험의 발생은 불확실성과 환율 민감성에서 비롯된다자산 (부채) 은환율은 만기 가치의 불확실성을 초래할 것이다.때문에만기 가치의 불확실성, 평가절상 또는감액, 즉 외환 위험.
환율 민감 자산의 평가절상 또는 감액, 그리고부채는 아마도 자체 조달한 자금일 것이다.위험을 줄이고 통제하기 위해 은행은또한 인위적으로 이런 상쇄를 안배하여"상쇄"라고 한다위험
환율에 민감한 자산이나 부채는상쇄, 즉 외환 위험의 개방은'외환'이라고 불린다"외환위험 노출" 또는"외환위험 노출".
환율 민감자산 보유의 다양한 목적에 따라상업은행의 외환 리스크 노출은일반적으로 거래 계좌의 외환 리스크 오픈과은행 계좌의 외환 위험 노출.
상업은행의 거래 계좌, 즉 금융의 시장 가치거래용 외화로 가격을 계산하고 결산하는 도구목적 (인민폐), 인민폐 환율의 변동에 따라 변동할 것이다인민폐를 주요 외화에 환전하다.
주로 은행 거래 계좌의 외환 위험 노출이다은행의 자영 외환 중 오픈 포지션을 가리킨다거래 업무, 외환법 으로 분석 할 수 있다거래 기록표.
외환 거래 기록표는거래 자체지만 분석 은행입니다외환 위험 노출.
외환 거래 기록표 사용 및 지속적인시장 가치를 재평가하면, 우리는 적시에 외환 위험을 분석할 수 있다.은행이 조치를 취하여 통제하고 피하다.
단일 통화 위험 노출
은행의 단일 화폐에 대한 순 개방 포지션은다음을 참조하십시오.
현물 순자산은 어떤 화폐로 가격을 정하는 모든 자산 항목을 가리킨다.받아야 할 이자를 포함한 모든 부채 항목을 빼다.
기한부 순액: 기한부 외환 항목의 모든 미수금거래에서 지불해야 할 모든 대금을 빼고, 외환 원금을 포함한다.선물과 외환 스와프는 현물 포지션에 포함되지 않는다.
성능에 대한 최종 요구 사항 및 취소 불가능한 요구 사항보증 (및 유사한 금융 수단).
아직 발생하지 않았지만 발생한 순 예상 수입 또는 지출완전히 맞서다.
외화 표시 손익을 대표하는 기타 계좌국가별 구체적인 회계 실천
모든 외환 옵션 계좌의 등가 순액.
외환 투자 조합의 위험 노출
"바젤 협정"에 따르면, 은행은 두 가지 외자를 측정하는 선택이 있다통화 조합 포지션: 간단한 방법과 내부 모델 방법.내부 모델 방법이 매우 복잡하기 때문에 아래 은행에서만 사용할 수 있다엄격한 조건의 요구를 만족시키고, 간단한 방법만 설명하다여기:
단순화 방법에 따라 명목 금액 (또는 순현금)각 통화와 금의 순 포지션은 보고 통화로 전환됩니다.당기 환율로 계산하고, 외화의 순 오픈 포지션으로 계산하다.조합은 다음과 같이 덧붙여집니다.
1.정공두치 또는 정다두치의 합, 량자를 기준으로더 커요.
2.금의 순 포지션 (다중 또는 빈 포지션), 기호에 관계없이
작업 관리
거래 계좌 외환 리스크 관리 조치: 한도액경영
은행 거래 계좌의 포지션은 이윤을 남기기 위해 보유하는 것이다. 즉,위험 노출을 적극적으로 보유하되 위험 통제를 위해 관리를 제한하다일반적 채택.
전체 외환 리스크 관리 방법: 자본요구 사항
바젤 협정의 정신에 따라 은행 자본은 만족해야 한다모든 위험에 대한 요구 사항, 즉 잘 알려진 요구 사항8% 의 자본 충족률.
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