Apa eksposisi risiko pertukaran asing?

Generasi risiko berasal dari ketidakpastian, dan sensitif pada kurse pertukaranaset (pasif) adalah aset (pasif) yang menghadapi fluktuasi dikurse pertukaran yang akan menyebabkan ketidakpastian dalam nilai dewasa mereka. Karenaketidakpastian dari nilai untuk dewasa, akan ada resiko penghargaan ataumerusak resiko pertukaran asing.

Penghargaan atau pengurangan aset sensitif pada kursus pertukaran dankewajiban mungkin didanai sendiri. Untuk mengurangi dan mengendalikan risiko, bank akanjuga secara seniman mengatur kompensasi tersebut, yang disebut "kompensasi"risiko.

Aset atau pasif yang sensitif pada kurse Exchange yang belum diatasi setelahwrite-off, that is, exposure to foreign exchange risk, are called "foreign pertukaran risiko" atau "pertukaran risiko pertukaran asing".

According to the different purposes of holding exchange rate-sensitive assets dan kewajiban, eksposisi risiko swala luar negeri dari bank komersial adalahumumnya dibagi menjadi eksposisi risiko pertukaran perdaganganeksposisi risiko pertukaran dari rekening bank.

Akun perdagangan bank komersial, i.e., nilai pasar keuanganinstrumen yang didominasikan dan ditetapkan dalam valuta asing yang ditahan untuk perdagangantujuan (dalam RMB), akan berbeda dengan fluktuasi dalam kursus pertukaranRMB melawan uang asing utama.

Pengeksposisi risiko swala asing dari rekening perdagangan bank terutamamerujuk pada posisi eksposisi bank dalam pertukaran asing propertibisnis perdagangan, yang dapat dianalisis menggunakan metode perdagangan asingcatatan transaksi.

Tabel catatan transaksi pertukaran asing hanya catatan daritransaksi dalam dirinya sendiri, tapi ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis bankeksposisi risiko pertukaran asing.

By using the foreign exchange transaction record sheet and constantly menilai ulang nilai pasar, kita dapat menganalisis risiko pertukaran asingyang dilakukan oleh bank untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan dan menghindarinya.

Eksposisi risiko mata uang tunggal

Posisi eksposisi neto bank dalam mata uang tunggal termasuk jumlahberikut:

Posisi spot netto merujuk kepada semua aset item harga dalam mata uang tertentuminus semua barang tanggung jawab, termasuk bunga yang diterima.

Posisi depan netto: semua tanggung jawab dibawah pertukaran asing depantransaksi menolak semua hutang bayar, termasuk kepala pertukaran asingmasa depan dan swap swap swap asing tidak termasuk dalam posisi spot.

Keperlukan definitif untuk prestasi dan potensi tidak bisa dibatalkanjaminan (dan instrumen keuangan yang serupa).

Neto pendapatan atau biaya yang belum terjadi tapi telahsepenuhnya disembunyikan.

Akaun lainnya yang mewakili keuntungan dan kerugian yang disebut mata uang asingmenurut praktik akuntansi spesifik di negara-negara yang berbeda

Jumlah neto ekvivalen dari semua rekening opsi pertukaran asing.

Exposition to foreign currency portfolios

Menurut Perjanjian Basel, bank memiliki dua pilihan untuk mengukur orang asingposisi portfolio uang: metode sederhana dan metode model internal.Karena metode model internal adalah kompleks dan hanya dapat digunakan oleh bank yangmemenuhi keperluan syarat yang ketat, hanya metode sederhana yang dijelaskandi sini:

Menurut metode sederhana, jumlah nominal (atau nilai neto saat ini)dari setiap mata uang dan posisi jaring emas dikonversi menjadi mata uang laporanpada kurse swap spot, dan posisi eksposisi neto dari mata uang asingkombinasi diperoleh dengan menambahkannya seperti berikut:

1. Jumlah posisi pendek jaringan atau posisi panjang jaringan, terserahlebih besar.

2. Posisi jaring emas (panjang atau pendek), tidak peduli tanda

Ukuran manajemen

Akaun perdagangan Ukuran manajemen resiko pertukaran asing: batasmanajemen

Posisi rekening perdagangan bank ditahan untuk tujuan keuntungan, yaitu,untuk memegang eksposisi risiko secara aktif, tapi untuk mengontrol risiko, pengurusan batasumumnya diadopsi.

Ukuran manajemen untuk keseluruhan risiko pertukaran asing: kapitalkebutuhan

Menurut semangat Perjanjian Basel, modal bank harus memenuhikebutuhan untuk meliputi segala jenis risiko, yaitu, kebutuhan yang dikenaldari nisbah keperluan kapital 8%.