MACD 黄金フォーク・デッドフォーク戦略導入
2023-09-25
要約
株式市場には多様な取引指標や戦略があるが、絶対的な必勝法はない。 トレーダーは、これらのツールを使用する際の成功率と適用条件を理解する必要があります。 この文書では、MACD戦略について説明し、そのシンプルな原理とトレンド決定方法を指摘する。
株式市場の取引では、何千もの指標や取引戦略の中から選択することができます。しかし、どのような戦略も確率の問題であり、100％勝てる戦略は存在しないことを忘れてはならない。トレーダーがこれらの指標や戦略を実際の運用に用いる場合、資金やポジションをより適切に管理し、取引の成功確率を高めるために、その勝率や適用可能性を理解する必要がある。
まず、MACD戦略について説明しよう。この戦略は実は非常にシンプルだ。MACDにゴールデンクロスのシグナルが出たら買いすぎ、デッドクロスのシグナルが出たらショート買いを示す。勝率を上げるには、指数の200日移動平均線を組み合わせてトレンドを判断する。トレンドはトレーダーの友であるため、トレンドに沿ったトレードをすることで勝率を上げることができる。
KラインがEMA移動平均線の上にある場合、トレーダーはロングトレンドにあり、ゴールデンクロスに遭遇したらロングを買います。逆にEMAの下にあるときは、デッドクロスに遭遇するとショートを買う。しかし、MACDがゼロ軸より下でゴールデンクロスを示し、ゼロ軸より上でデッドクロスを示した場合のみ、真のゴールデンデッドクロスシグナルと見なされます。
例えば、外国為替市場からランダムに通貨ペアを選択し、異なる時間帯で運用するテスト結果を見る前に、戦略以外に、資金とポジション管理も同様に重要である。損益比率は1対1.5と比較的保守的に設定する。つまり、負けが止まれば100ドルの損失で済むが、利益が出れば150ドルの利益を得ることができる。同時に、比較的保守的なリスクコントロールを採用することで、各取引で失うのは資金の1％までとなります。そのため、損切り額が100ドルであれば、運用には少なくとも1万ドルの資金が必要となる。
100回のバックテスト後、外国為替市場におけるこのMACD戦略の勝率は51%であることがわかる。100,000ドルを100回の取引に使用した場合、トレーダーは約27.5％のリターンを期待できる。
もちろん、MACDには他にも多くの用途や戦略があり、トレーダーは調べることができる。
損益比率、資金管理戦略、リスク管理戦略が異なれば、結果も異なる可能性があるため、トレーダーはやみくもに取引ポジションを建てるべきではありません。どのような戦略であれ、それを使用する前に、自己テストを行うのが最善である。
免責事項：本資料は一般的な情報提供のみを目的としたものであり、金融、投資、またはその他のアドバイスとして信頼されることを意図したものではありません（また、そのようにみなされるべきでもありません）。本資料に記載されたいかなる意見も、特定の投資、証券、取引または投資戦略が特定の個人に適していることをEBCまたは著者が推奨するものではありません。
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