EBC研究所
要約
マーチン（マーチンゲール戦略、マーチンゲール法）は、株式や先物などの金融市場取引でも応用されるギャンブル戦略の一つです。この戦略のコアな考え方は、失敗するたびに賭け金を倍にすることで、次の勝利で前回までの損失を取り戻すことです。
FX市場の急成長に伴い、多くのトレーダーがインテリジェントな定量取引を好むようになり、その中でもマーチン戦略は特に人気があります。実際、多くの投資家がマーチン戦略を利用して大きな利益を上げようとしています。マーチン戦略がFX市場を支配しているかのように見えることもあります。それでは、マーチン戦略とは一体何を意味するのか、本当に信頼できるのでしょうか？
マーチン戦略とは
マーチン戦略（マーチンゲール戦略、マーチンゲール法とも）は18世紀にフランスの数学者によって提案され、負けた際に次の勝負で賭け金を倍にして元本を取り戻すという賭け方です。現在のマーチン戦略は資金管理の一種として使われています。マーチン戦略の基本原理は、上下に動く二方向の市場で片側に賭け続け、負けた場合には反対方向でさらにポジションを積み上げ、資金を分散させることです。市場が反転すれば、拘束された資金を解放し、過去の損失を一気に取り戻すことができるというものです。
理論上、無限の資金があれば、この戦略を使えばお金を失うことはなく、毎回勝つことが可能だと言われています。FX取引にEA（エキスパートアドバイザー）を24時間稼働させると、世界中で勝利を収めることができるかもしれません。しかし、この戦略には大きな潜在的リスクも存在します。損失ポジションに賭け金を倍にしていくことで、損失が拡大し続けることで、最終的にアカウントの破綻に繋がる可能性があります。
マーチン戦略がFX取引で人気の理由
マーチン戦略がFX取引で人気の理由の一つは、FX市場が株式市場とは異なる点にあります。為替レートはゼロになることはありません。企業は破産する可能性がある一方で、国家は破産しません。通貨が急速に下落することはあっても、ゼロにはならないのです。
資金力のあるトレーダーにとって、マーチン戦略はFX市場で独自の利点があり、非常に魅力的です。トレーダーは利息を稼ぐことで損失を一部相殺できるため、低金利の通貨を売り、高金利の通貨を買うことができます。大量なポジションを保有する場合、多額な利息を受け取ることができ、これにより平均損益分岐価格を引き下げることが可能です。
マーチン戦略のリスク
マーチン戦略は一見すると魅力的ですが、この取引戦略をFX市場で試みる投資家は、取引リスクに注意する必要があります。マーチン戦略には高いリスクが伴います。通常、価格が反発する前に、口座内の資金がすべて失われることが多いためです。したがって、トレーダーは、マーチン戦略を試すためにそのようなリスクを負う価値があるかどうかを明確にする必要があります。
もちろん、現在市場に出回っているEAには、純粋なマーチン戦略はほとんどなく、他の戦略と組み合わせたものが一般的です。いずれにしても、マーチン戦略のリスクには十分に注意を払い、戦略設計においてリスク管理を効果的に行うことが重要です。エグジット範囲をコントロールし、複数の指標を設計して、マーチン戦略を組み合わせて一連の戦略を開発する必要があります。単に等間隔でポジションを追加するのではなく、複数の指標を用いて、さまざまな次元からマーチン戦略を組み合わせることで、戦略設計者はより複雑なマーチンモデルを確立し、定量的ヘッジを通じてマーチン戦略に固有の問題や急騰のリスクを回避することが求められます。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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2024-12-20
