المتوسط المتحرك المرجح (WMA): دليل للمتداولين في اتجاهات السوق

في أسواق المال سريعة الحركة اليوم، يحتاج المتداولون إلى أدوات قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الأسعار. يتميز المتوسط المتحرك المرجح (WMA) بقدرته على تسليط الضوء على أحدث زخم في السوق، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يرغبون في التفاعل بسرعة مع الاتجاهات والانعكاسات الجديدة.

ما هو المتوسط المتحرك المرجح (WMA)؟

المتوسط المتحرك المرجح (WMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة يُعطي أهمية أكبر لأحدث البيانات في فترة زمنية محددة. بخلاف المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يُعامل جميع الأسعار بالتساوي، يُضاعف المتوسط المتحرك المرجح كل سعر بعامل ترجيح مُحدد.

يُمنح السعر الأحدث أعلى وزن، بينما يُمنح كل سعر سابق وزنًا أقل تدريجيًا. تضمن هذه الطريقة استجابة المتوسط المتحرك الأسي (WMA) لتغيرات الأسعار بسرعة أكبر، مما يجعله أداة قيّمة للمتداولين الراغبين في رصد الاتجاهات والانعكاسات أثناء تطورها.

كيف يتم حساب WMA؟

يتضمن حساب المتوسط المتحرك المرجح ضرب كل سعر إغلاق في الفترة المختارة بوزن معين. على سبيل المثال، في المتوسط المتحرك المرجح لخمسة أيام، يُضرب اليوم الأخير بـ 5، واليوم السابق بـ 4، وهكذا حتى يصل إلى 1. ثم يُقسم مجموع هذه الأسعار المرجحة على إجمالي الأوزان (في هذه الحالة، 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15).

صيغة WMA:

WMA = (P1 × n + P2 × (n-1) + ... + Pn × 1) / (n + (n-1) + ... + 1)

أين:

P = السعر في كل فترة

ن = عدد الفترات

يمنح هذا النهج المتوسط المتحرك البسيط (WMA) استجابته المميزة، مما يسمح له بتتبع تحركات الأسعار عن كثب أكثر من المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

متوسط WMA مقابل المتوسطات المتحركة الأخرى

إن فهم الاختلافات بين WMA والمتوسطات المتحركة الأخرى يمكن أن يساعد المتداولين في اختيار الأداة المناسبة لاستراتيجيتهم:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) : يحسب متوسط جميع الأسعار بالتساوي، مما يؤدي إلى خط أكثر سلاسة ولكنه يتفاعل بشكل أبطأ.

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) : يستخدم صيغة أسيّة للتأكيد على الأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة من المتوسط المتحرك الأسي (WMA).

يعد WMA مفيدًا بشكل خاص للمتداولين الذين يريدون متوسطًا متحركًا أكثر حساسية لتغيرات الأسعار الأخيرة ولكن ليس بنفس تفاعل EMA.

كيف يستخدم المتداولون WMA

1) تحديد الاتجاه

الاستخدام الرئيسي للمتوسط المتحرك الأسي (WMA) هو تحديد اتجاه الاتجاه السائد. عندما يكون المتوسط المتحرك الأسي (WMA) مائلاً للأعلى، فإنه يشير إلى اتجاه صاعد؛ وعندما يكون مائلاً للأسفل، فإنه يشير إلى اتجاه هابط. ولأن المتوسط المتحرك الأسي (WMA) يستجيب بسرعة لتغيرات الأسعار، فإنه يساعد المتداولين على رصد انعكاسات الاتجاه قبل المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

2) الدعم والمقاومة

يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك المتوسط (WMA) كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. في الاتجاه الصاعد، قد تتراجع الأسعار إلى المتوسط المتحرك المتوسط (WMA) قبل استئناف حركتها الصعودية. أما في الاتجاه الهابط، فيمكن أن يعمل المتوسط المتحرك المتوسط (WMA) كسقف يصعب على الأسعار اختراقه.

3) استراتيجيات التقاطع

يستخدم العديد من المتداولين استراتيجيات تقاطع المتوسط المتحرك المتوسط (WMA) لتوليد إشارات شراء أو بيع. على سبيل المثال، عندما يتقاطع متوسط متحرك متوسط قصير الأجل مع متوسط متحرك متوسط طويل الأجل، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء. على العكس، عندما يتقاطع متوسط متحرك متوسط قصير الأجل مع متوسط متحرك متوسط طويل الأجل، فقد يشير ذلك إلى فرصة بيع.

4) التحليل قصير المدى وطويل المدى

تُعدّ المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (مثل 5 أو 9 أيام) شائعة الاستخدام في التداول اليومي وتداول التأرجح، نظرًا لتفاعلها السريع مع تغيرات الأسعار. أما المتوسطات المتحركة طويلة الأجل (مثل 50 أو 200 يوم) فتُستخدم لتحديد التحولات الرئيسية في الاتجاه وتوفير رؤية أوسع لاتجاه السوق.

إيجابيات وسلبيات WMA

المزايا:

• أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك البسيط

• يساعد على تحديد الاتجاهات والانعكاسات في وقت مبكر

• مفيد لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل وطويلة الأجل

القيود:

• قد يكون أكثر عرضة للإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة أو الجانبية

• قد يكون "أكثر تقلبًا" من المتوسط المتحرك البسيط، مما يجعل تأكيد الاتجاه أكثر صعوبة

• يتطلب اختيارًا دقيقًا لطول الفترة لتجنب المبالغة في رد الفعل تجاه الضوضاء

نصائح عملية لاستخدام WMA

• الجمع مع مؤشرات أخرى : استخدم WMA إلى جانب أدوات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) للتأكيد.

• ضبط الفترة : قم بالتجربة مع فترات WMA مختلفة للعثور على الفترة الأنسب لأسلوب التداول الخاص بك وتقلب الأصول.

• اختبار استراتيجيتك : اختبر استراتيجياتك المستندة إلى WMA على البيانات التاريخية للتأكد من أدائها الجيد في ظل ظروف السوق المختلفة.

• إدارة المخاطر : استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم المركز المناسب لإدارة المخاطر، خاصة عند التداول بمؤشرات أكثر حساسية مثل WMA.

خاتمة

يُعدّ المتوسط المتحرك الموزون إضافةً قيّمةً إلى مجموعة أدوات أي متداول، إذ يُقدّم طريقةً سريعةً وفعّالة لتحليل اتجاهات الأسعار. ومن خلال منح وزنٍ أكبر للأسعار الأخيرة، يُساعد المتوسط المتحرك الموزون المتداولين على التفاعل بسرعة مع تغيّرات السوق وتحديد الفرص فور ظهورها.

سواء كنت متداولًا قصير الأجل يبحث عن إشارات في الوقت المناسب أو مستثمرًا طويل الأجل يسعى إلى تأكيد الاتجاهات الرئيسية، فإن WMA يمكن أن يوفر لك الميزة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.