布林通道基本概念详解

其实不管是企业在购买原物料，还是家庭主妇在抓这个月的家庭开支预算，为了避免突如其来的增加，大多会抓一个缓冲的空间。而有些善于统计的人，就会依据过去的数字去计算标准差然后多加0.5到两个标准差的预备量。

而在股票市场当中，如果搭配每日收盘价标准差看移动平均限值，两组数据所计算出的范围，就能够协助投资人掌握近期股价变化的幅度，进而作为进退场的依据。而这个，就是今天要来跟各位介绍的布林通道(Bollinger Bands)的基本概念。

布林通道

它是一种常用的技术分析工具，用于帮助分析股票、外汇、商品和其他资产的价格走势。由约翰·布林格(John Bollinger)于1980年代开发，基于统计原理和移动平均线构建。

其主要由三条线组成：上轨是通道的上限线，通常位于价格线的上方。中轨是通道的中间线，通常是价格的简单移动平均线(SMA)。下轨是通道的下限线，通常位于价格线的下方。

其主要用途在于测量价格的波动性、判断价格的趋势以及发现潜在的突破信号。首先，通道的宽度随着价格的波动性而变化。较宽的通道表示增大的波动性，较窄的通道表示较小的波动性。而当价格位于通道的上半部分时，可能表明价格趋势为上升;当价格位于下半部分时，可能表明价格趋势为下降。最后，价格线突破上轨或下轨时，可能产生潜在的买入或卖出信号。

布林通道的原理

它就是由三条线所构成的分析工具。

首先中间这条线，一般被称为中轨线，其实就是20日的移动平均线。在一般情况下大多数的投资人，习惯以20日移动平均线为主。当然如果投资人想搭配不同计算器的均线，来进行分析其实也是可以的。

上面这条线，称为压力线，它是由中线加上两个标准差所计算出来的。相反的下面这条线，则是由中线减去两个标准差所绘制出来的，一般叫它支撑线。而压力线和支撑线所围绕的这个区块，就是所谓的布林通道网。

计算出这些数值，画出这几条线之后，又有什么意义?这里涉及到一点点简单的统计概念。依据常态分配正负一个标准差，所涵盖的几率是68%左右，正负两个标准差则高达了95.4%。

据此概念可以知道，每日股价的变化要超出通道，也就是说要超出正负两个标准差之外，就几率而言并不是这么的常见了。但是也因为如此一旦发生超出去的情况，对投资人而言就是一个非常重要的讯号。

布林通道线怎么看

首先，要看价格位置，也就是观察价格线相对于通道的位置。当价格线在通道的上半部分时，意味着价格可能有点偏高，可能会出现过度买入的情况，所以可能是潜在的卖出信号。而当价格线在通道的下半部分时，可能表明价格处于相对低位，可能会出现过度卖出的情况，所以可能是潜在的买入信号。

然后，观察通道宽度，通道的宽度取决于差倍数的设置。较宽的通道表明价格波动得有点厉害，市场可能出现不确定性。而较窄的通道则表示价格的波动性较小，市场可能比较稳定。

接着，找突破信号。通道常常会发出突破信号。当价格线突破上轨时，表示可能有潜在的上涨趋势，所以可能是买入信号。而当价格线突破下轨时，可能表示有潜在的下跌趋势，所以可能是卖出信号。但是记得，突破信号要和其他指标和趋势确认一起用，以减少风险。

再来，确认趋势。如果价格线与通道的方向一致，那可能表示趋势的强度。

最后，记得多时间框架分析。考虑使用不同时间框架来确认信号。比如在长期时间框架里看趋势，然后在短期时间框架里找入场点。

布林通道最佳参数

其参数可以根据不同的市场和交易策略进行调整。最佳参数取决于交易目标、时间框架和风险承受度，需要通过实验和回测来确定。主要参数有：

移动平均线类型：中轨通常是价格的移动平均线，可以选择不同类型的移动平均线，如简单移动平均线(SMA)、指数移动平均线(EMA)或加权移动平均线(WMA)。SMA是最常见的选择，但可以根据偏好总体进行选择。

移动平均期限：中轨的移动平均期限可以根据交易时间框架进行设置。常见的期限包括20日、50日和200日。短暂的期限适用于短期交易，较长的期限适用于长期投资。选择适合您交易目标的期限。

标准差倍数：通常标准差倍数设置为2，这意味着上轨和下轨是中轨加上或减去两个标准差的距离。这是一个常见的设置，也可根据需求和市场波动性进行调整。

市场特点：不同的市场和资产类别可能需要不同的参数设置。某些市场可能更适合短期交易，而其他市场可能更适合长期投资。因此，根据交易的具体市场和资产，可能需要调整参数。

风险承受度：风险承受度是另一个关键因素。如果对风险的承受度较低，可以选择较保守的设置，以减轻波动性。如果对风险的承受度较高，可以更灵活地设置参数。

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