布林通道基本概念詳解

其實不管是企業在購買原物料，還是家庭主婦在抓這個月的家庭開支預算，為了避免突如其來的新增，大多會抓一個緩衝的空間。 而有些善於統計的人，就會依據過去的數位去計算標準差然後多加0.5到兩個標準差的預備量。

而在股票市場當中，如果搭配每日收盤價標準差看移動平均限值，兩組數據所計算出的範圍，就能够協助投資人掌握近期股價變化的幅度，進而作為進退場的依據。 而這個，就是今天要來跟各位介紹的布林通道（Bollinger Bands）的基本概念。

布林通道

它是一種常用的技術分析工具，用於幫助分析股票、外匯、商品和其他資產的價格走勢。 由約翰·布林格（John Bollinger）於1980年代開發，基於統計原理和移動平均線構建。

其主要由三條線組成：上軌是通道的上限線，通常位於價格線的上方。 中軌是通道的中間線，通常是價格的簡單移動平均線（SMA）。 下軌是通道的下限線，通常位於價格線的下方。

其主要用途在於量測價格的波動性、判斷價格的趨勢以及發現潜在的突破訊號。 首先，通道的寬度隨著價格的波動性而變化。 較寬的通道表示增大的波動性，較窄的通道表示較小的波動性。 而當價格位於通道的上半部分時，可能表明價格趨勢為上升； 當價格位於下半部分時，可能表明價格趨勢為下降。 最後，價格線突破上軌或下軌時，可能產生潜在的買入或賣出訊號。

布林通道的原理

它就是由三條線所構成的分析工具。

首先中間這條線，一般被稱為中軌線，其實就是20日的移動平均線。 在一般情况下大多數的投資人，習慣以20日移動平均線為主。 當然如果投資人想搭配不同小算盘的均線，來進行分析其實也是可以的。

上面這條線，稱為壓力線，它是由中線加上兩個標準差所計算出來的。 相反的下麵這條線，則是由中線减去兩個標準差所繪製出來的，一般叫它支撐線。 而壓力線和支撐線所圍繞的這個區塊，就是所謂的布林通道網。

計算出這些數值，畫出這幾條線之後，又有什麼意義？ 這裡涉及到一點點簡單的統計概念。 依據常態分配正負一個標準差，所涵蓋的幾率是68%左右，正負兩個標準差則高達了95.4%。

據此概念可以知道，每日股價的變化要超出通道，也就是說要超出正負兩個標準差之外，就幾率而言並不是這麼的常見了。 但是也因為如此一旦發生超出去的情况，對投資人而言就是一個非常重要的訊號。

布林通道線怎麼看

首先，要看價格位置，也就是觀察價格線相對於通道的位置。 當價格線在通道的上半部分時，意味著價格可能有點偏高，可能會出現過度買入的情况，所以可能是潜在的賣出訊號。 而當價格線在通道的下半部分時，可能表明價格處於相對低位，可能會出現過度賣出的情况，所以可能是潜在的買入訊號。

然後，觀察通道寬度，通道的寬度取決於差倍數的設定。 較寬的通道表明價格波動得有點厲害，市場可能出現不確定性。 而較窄的通道則表示價格的波動性較小，市場可能比較穩定。

接著，找突破訊號。 通道常常會發出突破訊號。 當價格線突破上軌時，表示可能有潜在的上漲趨勢，所以可能是買入訊號。 而當價格線突破下軌時，可能表示有潜在的下跌趨勢，所以可能是賣出訊號。 但是記得，突破訊號要和其他名額和趨勢確認一起用，以减少風險。

再來，確認趨勢。 如果價格線與通道的方向一致，那可能表示趨勢的强度。

最後，記得多時間框架分析。 考慮使用不同時間框架來確認訊號。 比如在長期時間框架裏看趨勢，然後在短期時間框架裏找入場點。

布林通道最佳參數

其參數可以根據不同的市場和交易策略進行調整。 最佳參數取決於交易目標、時間框架和風險承受度，需要通過實驗和回測來確定。 主要參數有：

移動平均線類型：中軌通常是價格的移動平均線，可以選擇不同類型的移動平均線，如簡單移動平均線（SMA）、指數移動平均線（EMA）或加權移動平均線（WMA）。 SMA是最常見的選擇，但可以根據偏好總體進行選擇。

移動平均期限：中軌的移動平均期限可以根據交易時間框架進行設定。 常見的期限包括20日、50日和200日。 短暫的期限適用於短期交易，較長的期限適用於長期投資。 選擇適合您交易目標的期限。

標準差倍數：通常標準差倍數設定為2，這意味著上軌和下軌是中軌加上或减去兩個標準差的距離。 這是一個常見的設定，也可根據需求和市場波動性進行調整。

市場特點：不同的市場和資產類別可能需要不同的參數設置。 某些市場可能更適合短期交易，而其他市場可能更適合長期投資。 囙此，根據交易的具體市場和資產，可能需要調整參數。

風險承受度：風險承受度是另一個關鍵因素。 如果對風險的承受度較低，可以選擇較保守的設定，以減輕波動性。 如果對風險的承受度較高，可以更靈活地設定參數。

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