สัญญาณซื้อขายยอดนิยมจากอินดิเคเตอร์ RSI ที่ควรรู้

อินดิเคเตอร์ RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถูกใช้งานโดยเทรดเดอร์ในหลากหลายตลาด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Forex สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้แต่คริปโทเคอร์เรนซี

RSI ถูกพัฒนาโดย J.Welles Wilder ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการระบุภาวะที่ราคามีการซื้อหรือขายมากเกินไป (Overbought/Oversold) ชี้สัญญาณการกลับตัวของราคาและใช้เพื่อระบุแนวโน้มของตลาด

บทความฉบับนี้จะอธิบายความหมายของ RSI วิธีการคำนวณระดับ RSI ที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสซื้อหรือขาย สัญญาณ divergence และ failure พร้อมกลยุทธ์ขั้นสูง ตัวอย่างการใช้งานจริงจากกราฟและวิธีผสาน RSI เข้ากับเครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

อินดิเคเตอร์ RSI คืออะไร?

RSI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัม (Momentum Oscillator) ที่ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปมักใช้ช่วงเวลา 14 แท่งเทียน RSI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100

สูตร RSI:

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยของกำไรช่วง N วัน / ค่าเฉลี่ยของขาดทุนช่วง N วัน

แม้สูตรคำนวณจะดูซับซ้อน แต่แพลตฟอร์มเทรดสมัยใหม่ เช่น EBC Financial Group ได้มีการคำนวณ RSI ให้อัตโนมัติและแสดงกราฟ RSI ไว้ใต้กราฟราคาหลัก ทำให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้สะดวก

การตีความ RSI เบื้องต้น

RSI มักใช้เพื่อประเมินว่า สินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะ:

• Overbought (ซื้อมากเกินไป) : RSI สูงกว่า 70 อาจเป็นสัญญาณขาย

• Oversold (ขายมากเกินไป) : RSI ต่ำกว่า 30 อาจเป็นสัญญาณซื้อ

ระดับ RSI เหล่านี้บ่งชี้ว่า ราคามีการเคลื่อนไหวรุนแรงเกินไป และอาจเกิดการกลับตัวหรือพักฐานในไม่ช้า

ระดับสำคัญ :

• 70–100: พื้นที่ Overbought

• 50: เส้นกลาง (บอกทิศทางแนวโน้ม)

• 0–30: พื้นที่ Oversold

ตอนนี้มาสำรวจสัญญาณซื้อและขาย RSI เฉพาะที่สามารถช่วยให้คุณซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สัญญาณซื้อจาก RSI ที่สำคัญ

1. RSI ตัดขึ้นเหนือ 30 (สัญญาณกลับตัวจาก Oversold)

เมื่อ RSI ตกลงต่ำกว่า 30 แล้วตัดกลับขึ้นเหนือ 30 เป็นสัญญาณว่าภาวะขาลงอาจอ่อนแรงลง และมีโอกาสกลับตัวขึ้น

ตัวอย่าง:

ในช่วงขาลง RSI ตกไปที่ 25 แล้วกลับขึ้นเหนือ 30 ประกอบกับรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวหรือปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้น อาจเป็นจุดเข้าซื้อที่ดี

2. Bullish Divergence

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดต่ำที่สูงขึ้นแสดงถึงแรงขายที่ลดลง เป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้น

เคล็ดลับ:

มักได้ผลดีใกล้แนวรับหรือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญ โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เช่น กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์

3. RSI ตัดขึ้นเหนือระดับ 50

แม้ระดับ 30 และ 70 จะสำคัญแต่ระดับ 50 ก็เป็นจุดเปลี่ยนเช่นกัน หาก RSI ตัดขึ้นเหนือ 50 แสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มได้เปรียบและยืนยันแนวโน้มหรือการเบรกเอาต์

4. RSI เด้งจากระดับ 40–50 ระหว่างขาขึ้น

ในแนวโน้มขาขึ้น RSI มักถอยลงมาที่ 40–50 ก่อนดีดตัวขึ้น การซื้อในจังหวะดีดกลับมักให้ความน่าจะเป็นสูง หากแนวโน้มหลักยังคงแข็งแกร่ง

5. Bullish Failure Swing

เกิดขึ้นเมื่อ RSI:

• ต่ำกว่า 30 (ขายมากเกินไป)

• สูงกว่า 30

• ดึงกลับเล็กน้อย (แต่ไม่ต่ำกว่า 30 )

• ดีดตัวทะลุจุดสูงก่อนหน้า

การเคลื่อนไหวสี่ขั้นตอนนี้สร้างรูปแบบที่ส่งสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและมักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับขึ้นราคา

สัญญาณขายจาก RSI ที่ควรระวัง

1. RSI ตัดลงต่ำกว่า 70 (สัญญาณกลับตัวจาก Overbought)

หาก RSI ขึ้นเกิน 70 แล้วตัดกลับลง เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจถึงเวลาขายหรือล็อกกำไร โดยเฉพาะในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน

หมายเหตุ:

Overbought ไม่ได้แปลว่า "ต้องขายทันที" เสมอไป ในแนวโน้มขาขึ้น RSI อาจอยู่เหนือ 70 ได้เป็นเวลานานควรใช้ควบคู่กับพฤติกรรมราคา

2. Bearish Divergence

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดสูงที่ต่ำลง บ่งชี้ถึงแรงซื้อลดลงและแนวโน้มขาขึ้นอาจอ่อนแรง

แนวทางการใช้:

ควรดูใกล้แนวต้านหรือหลังจากมีการขึ้นราคามากแล้ว และรอคอนเฟิร์มจากแท่งเทียน เช่น Shooting Star หรือ Bearish Engulfing

3. RSI ตัดลงต่ำกว่า 50

หาก RSI ตัดลงต่ำกว่า 50 หมายถึงแรงขายเริ่มมีอิทธิพลเหนือแรงซื้อเป็นสัญญาณให้พิจารณาปิดสถานะซื้อ หรือเปิดขายในตลาดขาลง

4. RSI เด้งจาก 50–60 ระหว่างขาลง

ในแนวโน้มขาลง RSI มักเด้งกลับจาก 50–60 ก่อนดิ่งลงต่อ นักเทรดสามารถใช้ช่วงนี้เป็นแนวต้านเพื่อทำการขายต่อเนื่องตามเทรนด์

5. Bearish Failure Swing

เกิดขึ้นเมื่อ RSI:

• ขึ้นไปสูงกว่า 70 (ซื้อมากเกินไป)

• ต่ำกว่า 70

• ขึ้นอีกแล้ว(แต่ไม่เกิน70)

• จากนั้นก็ทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม

เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการแตกของโมเมนตัม และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงแรง

ตัวอย่างการใช้งานสัญญาณ RSI

ตัวอย่างที่ 1: Bullish Divergence ในคู่ USD/CHF (กราฟ 4 ชั่วโมง)

• ราคาทำจุดต่ำลง

• RSI ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น

• แท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาขึ้นยืนยันจุดเข้า

ผลลัพธ์ : ราคาพุ่งขึ้นกว่า 200 pips

ตัวอย่างที่ 2: Bearish Failure Swing ในหุ้น Apple (กราฟรายวัน)

• RSI พุ่งขึ้นเหนือ 70 และไม่สามารถยืนได้

• สร้างจุดสูงที่ต่ำกว่าและทำลายจุดต่ำสุดของ RSI ก่อนหน้านี้

• ราคาลดลงมากกว่า 8% ในเซสชั่นต่อไปนี้

การใช้ RSI ในตลาดต่าง ๆ

ตลาด Forex

RSI ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด Forex โดยเฉพาะใน:

• เงื่อนไขขอบเขตจำกัด: เหมาะสำหรับการตั้งค่าการกลับค่าเฉลี่ย

• การถอยกลับของแนวโน้ม: ระบุโอกาสการซื้อในคู่สกุลเงินขาขึ้น เช่น USD/JPY, GBP/USD

เทรดเดอร์มักใช้ค่า RSI ที่ 14, 9 หรือ 7 สำหรับกราฟระหว่างวัน การตั้งค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้ RSI ไวต่อสัญญาณมากขึ้น แต่อาจเพิ่มสัญญาณรบกวนได้

ตลาดหุ้น

ในตลาดหุ้น RSI ทำงานได้ดีในช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการหรือช่วงที่ราคาหุ้นมีการทะลุแนวรับทางเทคนิค ควรสังเกตสัญญาณ Divergence ใกล้ช่องว่างราคา หรือราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเพื่อส่งสัญญาณถึงภาวะหมดสภาพ

ตลาดคริปโต

เนื่องจากความผันผวนของคริปโตมีสูง RSI จึงมักพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุด เทรดเดอร์จึงมองหา RSI Divergence เพื่อจับจังหวะการกลับตัวของ Bitcoin หรือ Altcoin

ค่าการตั้งค่า RSI ที่เหมาะสมตามสไตล์การเทรด

สไตล์การเทรด	ค่าช่วง RSI ที่แนะนำ	เหตุผล
Scalping (เก็งกำไรเร็ว)	5–7	สัญญาณรวดเร็ว ความไวสูง
Intraday (รายวัน)	9–14	สมดุลระหว่างความเร็วและความน่าเชื่อถือ
Swing Trading	14	ค่าเริ่มต้นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
Position Trading	14–21	กรองสัญญาณรบกวนจากช่วงสั้นได้ดี

ควรทดลองปรับตามความผันผวนของสินทรัพย์และกลยุทธ์ที่ใช้จริง

สรุป

อินดิเคเตอร์ RSI ไม่ใช่แค่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั่วไป แต่เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจบนพื้นฐานของแรงโมเมนตัมในตลาดอย่างมีเหตุผล

การเข้าใจสัญญาณซื้อ-ขายจาก RSI ช่วยให้เลือกจุดเข้าและออกได้แม่นยำยิ่งขึ้น และเมื่อใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงและอินดิเคเตอร์อื่น ๆ จะยิ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จในทุกสไตล์การเทรด

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ