คำอธิบายกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น

โดยสรุป การซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ได้ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และดัชนีหุ้น

การทำความเข้าใจและนำกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพไปใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาดที่ซับซ้อนนี้ บทความนี้จะเจาะลึกถึงกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายมือใหม่สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่ระบุในอนาคต สัญญาเหล่านี้ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล และมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไร

การใช้เลเวอเรจที่มีอยู่ในการซื้อขายฟิวเจอร์สช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนจำนวนค่อนข้างน้อย ทำให้กำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น

แนวคิดหลักในการซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเจาะลึกกลยุทธ์ต่างๆ สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานบางประการ:

• เลเวอเรจ : การซื้อขายฟิวเจอร์สต้องใช้เลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนจำนวนมากได้เช่นกัน

• ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น : ผู้ซื้อขายจะต้องรักษาระดับเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี ซึ่งเรียกว่ามาร์จิ้น เพื่อถือตำแหน่งซื้อขายล่วงหน้า หากบัญชีตกลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเกิดการเรียกมาร์จิ้น ซึ่งต้องใช้เงินเพิ่มเติม

• ข้อมูลจำเพาะของสัญญา : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญามีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิง ขนาดสัญญา วันหมดอายุ และขนาดติ๊ก (การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ)

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น

1) กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

กลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นคือการทำตามแนวโน้ม วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการระบุและซื้อขายตามแนวโน้มของตลาดที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้ซื้อขายใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อกำหนดทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว อาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการตัดสินใจซื้อ

ในทางกลับกัน การครอสโอเวอร์ในทิศทางตรงกันข้ามอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาย การติดตามแนวโน้มจะใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของตลาด โดยตั้งเป้าที่จะขี่แนวโน้มจนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัว

2) กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout

การเทรดแบบ Breakout เน้นที่การระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และเข้าทำการซื้อขายเมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านี้ การทะลุเหนือแนวต้านอาจบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การพังทลายต่ำกว่าแนวรับอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

กลยุทธ์นี้ต้องการให้ผู้ซื้อขายติดตามแผนภูมิราคาอย่างใกล้ชิดและยืนยันการทะลุแนวรับด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อลดโอกาสของสัญญาณหลอก การเทรดแบบทะลุแนวรับอาจมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงเมื่อมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ

3) กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Pullback

การเทรดแบบ Pullback เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเทรดในช่วงที่ราคาพลิกกลับชั่วคราวภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า หลังจากราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดมักจะประสบกับการปรับฐานในระยะสั้นหรือการถอยกลับก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มหลัก ผู้เทรดมองหาการถอยกลับเหล่านี้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดเมื่อราคามีจุดที่เหมาะสมกว่า

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจรอให้ราคาปรับตัวลงมาที่ระดับแนวรับก่อนจึงค่อยซื้อ โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป กลยุทธ์นี้ต้องใช้ความอดทนและสายตาที่เฉียบแหลมในการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นภายในแนวโน้มโดยรวม

4) กลยุทธ์การซื้อขายแบบสเปรด

การซื้อขายสเปรดหมายถึงการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสองฉบับพร้อมกันเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา

อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาของสินทรัพย์เดียวกันที่มีวันหมดอายุต่างกัน (สเปรดปฏิทิน) หรือสินทรัพย์ที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน (สเปรดระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์) การซื้อขายสเปรดสามารถลดความเสี่ยงและความผันผวนได้เมื่อเทียบกับตำแหน่งซื้อขายโดยตรง

5) การซื้อขายแบบออร์เดอร์โฟลว์

การซื้อขายแบบ Order Flow วิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อและขายแบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น โดยการตรวจสอบความลึกของตลาด (DOM) และข้อมูลเวลาและยอดขาย เทรดเดอร์สามารถวัดความรู้สึกของตลาดและระบุจุดกลับตัวหรือการดำเนินการต่อที่อาจเกิดขึ้นได้

กลยุทธ์นี้ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาคของตลาด

6) กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เริ่มต้นเนื่องจากความเรียบง่าย เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าในกรอบเวลาที่แตกต่างกันบนกราฟราคา เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้

ในทางกลับกัน สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลง กลยุทธ์นี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มและตัดสินใจเข้าและออกได้ทันท่วงที

การพัฒนาแผนการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

แผนการซื้อขายที่มีโครงสร้างที่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการซื้อขายฟิวเจอร์ส แผนนี้ควรระบุเป้าหมายการซื้อขาย การยอมรับความเสี่ยง และกลยุทธ์เฉพาะของคุณ ส่วนประกอบหลัก ได้แก่:

• กฎการเข้าและออก : กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเข้าและออกจากการซื้อขายโดยอิงตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

• การจัดการความเสี่ยง : กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณเต็มใจที่จะเสี่ยงในแต่ละการซื้อขายและตั้งคำสั่งตัดขาดทุนตามนั้น

• การกำหนดขนาดตำแหน่ง : ตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินทุนเท่าใดให้กับการซื้อขายแต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายความเสี่ยงและจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงจากตำแหน่งใดๆ

การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญมีดังนี้:

• การกำหนดคำสั่ง Stop-Loss : กำหนดจุดออกล่วงหน้าเพื่อจำกัดการขาดทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง

• การกระจายความเสี่ยง : หลีกเลี่ยงการกระจุกทุนของคุณในตลาดหรือตำแหน่งเดียว

• การตรวจสอบเป็นประจำ : ประเมินประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น

บทสรุป

โดยสรุป การซื้อขายล่วงหน้าให้โอกาสในการทำกำไรได้อย่างมาก แต่ก็มีความเสี่ยงในตัวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น โดยการทำความเข้าใจและนำกลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นไปใช้ ผู้ค้าจะสามารถนำทางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้าย คุณต้องเรียนรู้และปรับตัวตลอดชีวิตเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดังคำกล่าวที่ว่า เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จจากมุมมองของการซื้อขายคือการมีความกระหายข้อมูลและความรู้ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มีวันสิ้นสุด

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ