Өдрийн худалдаачдад зориулсан MACD: Илүү хурдан, илүү ухаалаг дохиог тохируулах

Өдрийн худалдаачдын хувьд цаг хугацаа бол бүх зүйл бөгөөд MACD-ийн стандарт тохиргоо нь үүнийг дагаж мөрдөхөд хангалттай хурдан байдаггүй. MACD-ийг илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд тохируулснаар худалдаачид хурдацтай өөрчлөлтийг тохиолдох үед нь барьж чадна. Зөв параметрүүдийг сонгохоос эхлээд худал дохиог шүүх хүртэл өдрийн доторх тохиргоонд зориулж MACD-ийг эзэмшихийн тулд нарийвчлал, баталгаажуулалт, нарийн шалгалтыг шаарддаг.

Хурдан (3-10-16) болон Хэт Хурдан (5-34-1)

Стандарт MACD тохиргоо (12. 26. 9) нь савлуур эсвэл позицийн арилжаа хийхэд хамгийн тохиромжтой. Гэсэн хэдий ч өдрийн арилжааны нөхцөлд илүү хурдан тохиргоо нь өмнөх дохиог санал болгож чадна. Хамгийн алдартай хурдан тохируулгуудын нэг бол 3-10-16 юм. стандарт экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) гэхээсээ илүү энгийн хөдөлгөөнт дундажийг (SMA) ашигладаг худалдаачин Линда Рашкегийн дэмжсэн тохиргоо. Богино хугацааны эргэн харах хугацаа нь худалдаачдад өдрийн доторх эрч хүчийг илүү хурдан олж авахад тусалдаг.

Бүр илүү түрэмгий хувилбар нь 5-34-1 юм. дохионы шугам бараг тэр даруй хариу үйлдэл үзүүлдэг. Үүний давуу тал нь эдгээр хэт хурдан тохиргоо нь олон янзын эсвэл эвдэрсэн нөхцөлд байнга ташуурыг өдөөж чаддагт оршино. Тиймээс ийм тохиргоог ашигладаг худалдаачид дуу чимээг шүүж, дохиог бусад аргаар баталгаажуулах чадвартай байх ёстой.

Оролт, гарцын цаг

MACD-ийг богино хугацаанд (1 минут, 5 минут эсвэл 15 минутын график) хэрэглэх үед оролт, гаралтын цаг нь чухал болдог. Өдрийн арилжаанд ашиг нь ахиу байдаг тул нарийвчлал чухал байдаг.

Ердийн стратеги нь MACD шугам нь дохионы шугамыг давах үед, ялангуяа тэг шугамаас доогуур байвал худалдан авалт хийх явдал юм. Үүний эсрэгээр, MACD шугам нь тэг шугамаас дээш дохионы шугамаас доогуур байвал богино байрлалыг авч үзэж болно. Эдгээр тохиргоонууд нь үнийн үйл ажиллагааны хэв маяг (жишээлбэл, нэгтгэлээс гарах тасархай) эсвэл лааны суурь, лаа зэрэг лааны суурь дохиотой хослуулбал хамгийн сайн ажилладаг.

MACD гистограммыг хянах нь бас үр дүнтэй. Өсөн нэмэгдэж буй гистограм нь одоогийн чиглэлд эрч хүч нэмэгдэж байгааг илтгэж, худалдаачдад хэтэрхий хурдан гарахын оронд нүүдэл хийхэд нь тусалдаг.

Whipsaw эрсдэлийн менежмент

Шуурхай MACD тохиргоог ашиглахад тулгардаг гол бэрхшээлүүдийн нэг нь хэлбэлзэл багатай эсвэл үнийн чиглэлгүй үйл ажиллагааны үед хуурамч дохио үүсгэх хандлага юм. Үүнийг ихэвчлэн ташуурын эрсдэл гэж нэрлэдэг бөгөөд индикатор нь чиглэлээ байнга эргүүлж, олон тооны арилжаанд алдагдалд хүргэдэг.

Үүнийг багасгахын тулд олон өдрийн худалдаачид MACD-ийг VWAP (Volume Weighted Average Price) эсвэл Balance Volume (OBV) зэрэг эзлэхүүн дээр суурилсан үзүүлэлтүүдтэй хослуулдаг. Эдгээр хэрэгслүүд нь задрал эсвэл кроссовер нь зах зээлийн бодит оролцоотой эсэхийг баталгаажуулахад тусалдаг.

Өөр нэг арга бол тогтворгүй байдал урьдчилан таамаглах аргагүй өсөж болзошгүй зах зээлийн сессийн давхцал эсвэл томоохон мэдээ гарахын өмнө арилжаа хийхээс зайлсхийх явдал юм. Нэмж дурдахад, зөвхөн Лондон эсвэл Нью-Йоркийн хуралдааны нээлтийн цагаар арилжаа хийх гэх мэт өдрийн цагийн шүүлтүүрийг ашиглах нь дохионы найдвартай байдлыг сайжруулж чадна.

Баталгаажуулах арга техник

Зөвхөн MACD-д найдах нь хэт их арилжаа хийхэд хүргэдэг. Тийм ч учраас мэргэжлийн скальперууд дохиог баталгаажуулахын тулд бусад үзүүлэлтүүдийн хамт үүнийг ихэвчлэн ашигладаг. Алдартай хослол бол Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) бөгөөд энэ нь хэт худалдан авалт болон хэт худалдалтын нөхцөлийг хэмждэг. Жишээлбэл, MACD өсөлтийн кроссоверыг харуулж байгаа бол RSI нь хэт худалдсан бүсээс (30-аас доош) өсч байгаа бол энэ зохицуулалт нь арилжаанд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлдэг.

Боллинжер хамтлагууд бас тустай байж болно. Хэрэв MACD өсөлтийн эрч хүчийг баталгаажуулж байх хооронд үнэ дээд зурвасаас дээш байвал энэ нь өндөр магадлалтай үргэлжлэхийг санал болгож магадгүй юм. Үүний эсрэгээр, MACD кроссоверын бууралттай доод зурвасын үнийн мэдрэгч нь сул талыг сунгаж магадгүй юм.

Зарим худалдаачид чиглэлийг баталгаажуулахын тулд MACD-ийг хөдөлж буй дундаж кроссовер эсвэл чиг хандлагын шугамтай хослуулдаг. Хамгийн гол нь зөрчилдөөнтэй хэрэгслийг ашиглахаас илүүтэй уулзвар хайх явдал юм.

Дахин шалгах, оновчтой болгох

Амьд арилжааны орчинд өөрчлөн MACD тохиргоог ашиглахын өмнө арын тест хийх нь чухал юм. Энэ нь сонгосон параметрүүдийг (жишээ нь 3-10-16) таны арилжаа хийх гэж буй тодорхой хөрөнгө болон хугацааны талаарх түүхэн мэдээллээр ажиллуулна. Зорилго нь ялалтын хувь хэмжээ, дундаж урамшуулал-эрсдэлийн харьцаа, бууралтыг хэмжих явдал юм.

Өдрийн худалдаачид янз бүрийн тохиргоонууд өөр өөр хэрэгсэл дээр илүү сайн ажилладаг болохыг олж мэддэг. Жишээлбэл, Лондонгийн сессийн үеэр алт (XAU/USD) дээр ажилладаг зүйл нь зах зээлийн өмнөх үед Nasdaq-ийн фьючерс дээр бүтэлгүйтэж магадгүй юм. Тийм ч учраас оновчлол - хөрөнгийн хэлбэлзэл, эзлэхүүний төлөв байдал, сессийн цаг дээр үндэслэн тохиргоог тохируулах нь үйл явцын гол хэсэг юм.

TradingView эсвэл MetaTrader зэрэг орчин үеийн арилжааны платформууд нь стратеги шалгагчийг санал болгодог бөгөөд энэ нь MACD параметрүүдийг сайжруулахад хялбар болгодог. Техникийн хувьд илүү сонирхолтой хүмүүсийн хувьд Python-ийн backtrader эсвэл R-ийн квантстрат зэрэг хэрэгслийг мянга мянган өгөгдлийн цэгүүдийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашиглаж болно.

Эцсийн бодол

MACD нь зах зээлийн хурд, тогтворгүй байдалд тохируулан тохируулсан тохиолдолд өдрийн арилжаа хийхэд хүчирхэг хэрэгсэл болж чадна. 3-10-16 эсвэл 5-34-1 гэх мэт хурдан тохиргоонууд нь цаг тухайд нь нэвтрэх дохиог санал болгодог боловч ташуурд баригдахгүйн тулд болгоомжтой ашиглах хэрэгтэй. Эзлэхүүн шүүлтүүр, нэмэлт үзүүлэлтүүд, хатуу орох/гарах дүрмийг нэгтгэх нь тогтвортой гүйцэтгэлд зайлшгүй шаардлагатай.

Эцсийн эцэст ямар ч тохиргоо нь төгс төгөлдөр биш юм. MACD-ийн хамгийн сайн тохируулга бол сайтар туршиж үзсэн, таны арилжааны хэв маягт тохируулан, арилжаа хийх явцад тухайн зах зээл хэрхэн ажилладагтай уялдуулсан тохиргоо юм.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.